Warum begrenzen Sie die maximale Inanspruchnahme des Kontos? - Seite 21
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Oh, das ist nicht ganz klar... Ich glaube, er sagte, er sei in der Pause. Herrchik ist eine lustige Geschichte.) Ich habe schon viele seiner Videos gesehen.)
Es gab keine Loca. Interessante Dinge zum Schluss:
Das Portfolio wird gehandelt, 40% davon von Robotern, und einige langfristige Positionen sind offen, zum Beispiel in Kauf für das Instrument, aber zur gleichen Zeit dieses Instrument ist auch kurzfristig gehandelt, wo die Verkaufsaufträge vorhanden sind...
Ich werde einfach eine Frage zu "locs" (wie Sie schreiben - mit zwei "k's") stellen müssen - irgendwann bei seinem nächsten Webinar via Online... :-)
Wenn wir zum Thema "Jagd auf Gerchik" kommen.
Dort gab es keine Stelle. Interessante Dinge zum Schluss:
Das Portfolio wird gehandelt, 40% davon von Robotern, und einige langfristige Positionen sind offen, zum Beispiel in Kauf für das Instrument, aber zur gleichen Zeit dieses Instrument ist auch kurzfristig gehandelt, wo die Verkaufsaufträge vorhanden sind...
Ich sollte einfach mal eine Frage zu "Schlössern" (wie Sie schreiben - mit zwei "k") stellen - irgendwann bei seinem nächsten Webinar via Online... :-)
Wenn wir uns mit dem Thema "Jagd auf Gerchik" beschäftigen wollen.
Es ist nicht klar, wie Investor B (rote Linie) einen solchen Sprung in der Bilanz um einen Schritt - von 0 auf 500? Dies ist im wirklichen Leben unrealistisch.
Investor B - null und nichtig...)))) Er wird keinen Gewinn mehr haben, da Null nicht multipliziert werden kann....))))
es ist eine Konvention:
Die T1-Strategie soll 100% p.a. bei einem maximalen Drawdown von 50% bringen. Der gewünschte Risikofaktor für Anleger A sei 50% und für Anleger B 100%. Der von beiden Anlegern zu investierende Betrag ist derselbe und beträgt 1 000 000 Rubel. Legen Sie den Anlagehorizont für beide Investoren fest: 1 Jahr. Nehmen wir an, dass die Strategie T1 im Laufe der Zeit stabil ist und die angegebene Performance aufweist. Nach einem Jahr wird das Portfolio von Investor A dann so aussehen: 1.000.000 Rubel + 1.000.000 Rubel * 100% = 2.000.000 Rubel. Gleichzeitig wird das schlechteste Portfolioergebnis auf 500.000 Rubel festgelegt. Berechnen wir nun für Anleger B den Zustand des Portfolios zum Zeitpunkt des maximalen Drawdowns: 500 000 Rubel + (500 000 Rubel * (-100%) = 0 Rubel. Nun investiert Investor B die verbleibende Hälfte der Mittel in T1: Mittel von 0 Rubel + 500 000 Rubel 500.000 + 500.000 * 200% = 1.500.000 Rubel. Mit dem zweiten Teil der Einlage konnte er also die geforderten 200 % pro Jahr verdienen. Summen für das Jahr: Investor A: 2.000.000 Rubel, Investor B: 1.500.000. Bei geringerem Risiko hat Anleger A mehr verdient. P.T.D.
Dort gab es keine Stelle. Interessante Dinge zum Schluss:
Ein Portfolio wird gehandelt, 40% davon werden von Robotern gehandelt, einige langfristige Positionen sind offen, zum Beispiel im Kauf für das Instrument, aber gleichzeitig wird das gleiche Instrument kurzfristig gehandelt, wo die Verkaufsaufträge vorhanden sind...
Vladimir, etwas zum Inhalt des Themas? Was wählen Sie: 1 Absenkung von 20% oder 4 Absenkungen von 80%? :))
Vladimir, etwas zum Inhalt des Themas? Was wählen Sie: 1 Absenkung von 20% oder 4 Absenkungen von 80%? :))
Der Drawdown basiert auf dem Verlustlimit und nicht auf dem Kontoguthaben.
Offensichtlich nicht von allen. D.h. nehmen wir an, die Verlustgrenze liegt bei 20%. Die Fonds sind um 35 % gesunken. Daher zählen wir den Drawdown als 15%? Richtig?
Yeah, I don't get it))))
Aber das ist richtig - ein 100-prozentiger Verlust ist nie gut für Sie. Und genau das sollte das Thema des Threads beweisen...))))
1. Arbeiten mit einer Einlage von 100.000 $ und einer Verlustgrenze von 20.000 $ (20%);
2. Wir arbeiten mit einer Einlage von 20.000 $ und einer Verlustgrenze von 20.000 $ (theoretisch 100%);
Ich glaube, so habe ich die Bedingungen des Themenstarters verstanden... Er möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege.