Schaffung einer positiven IO - Seite 17

[prikolnyjkent]

Kocty:

Sowohl Sie als auch die Theoretiker führen immer den Idealfall an, wenn das System im Grenzfall funktioniert.... Natürlich wird sie, sobald sie anfängt, Geld zu verdienen, egal ob es sich um eine Person oder viele handelt, vom Markt verschluckt und zerquetscht, und sie ist ruiniert. Warum sollten Sie alles aus dem Markt nehmen wollen? In diesem Fall ist es dem Markt völlig egal, wenn das System ein wenig zusammenbricht, und Sie werden damit glücklich und zufrieden leben.

Nun, ich bin nicht der Einzige, der das tut. Und wenn es eine Menge Quickies wie mich gibt, dann... NIVELLIEREND :-)

[Alexey]

Wir beschreiben, was wir auf dem Bildschirm sehen. Die Beschreibung kann alles sein, solange unsere Fantasie gut ist. z. B. Indikatorwerte, Zinssätze, Umsätze, makroökonomische Indikatoren usw., Geschmack, Farbe usw. Wir schieben den ganzen Haufen in die Kohonen-Karte. wir gehen naiv davon aus, dass sich die Geschichte wiederholt. auf diese weise sind alle marktschwankungen mit leichten veränderungen bereits in der vergangenheit gewesen. und nun können wir pseudowissenschaftlich den aktuellen zustand des marktes bestimmen. besonders interessant ist die trajektorie der momentum-bewegung jetzt mit der kohonen-map. vielleicht werden wir in der lage sein, rechtzeitig zwischen trend und flat trades zu wechseln.

Entschuldigung für die Großbuchstaben, ich sitze in einem Gips.

[Hide]

Mislaid:

Eigentlich wurde die Idee vorgeschlagen, um eine positive Vorgehensweise zu sehen. Der Prüfer ist keine Autorität. Und warum sollte man Tests durchführen, wenn man ein Werkzeug entwickeln kann, das einem sagt, ob man hier graben sollte oder nicht. Außerdem hat der Indikator einen Währungskorb als Eingabe. Es ist praktisch unmöglich, ein solches Bild bei einem Paar zu erhalten.

So gibt es hier mit dem Spread nur eine kleine positive Insel. Eine Verzögerung innerhalb der Spanne vergrößert den positiven Bereich erheblich.

Der Tester ist keine Autorität, aber Excel ist definitiv cool, ja. Auch hier hat der Prüfer einen normalen Bericht, der klar und für alle verständlich ist.

Es ist eine Verschwörung, erst der Arzt mit Matkad, jetzt Excel.

[[Gelöscht]]

Mein Vorschlag für die Branche ist, einen praktischeren Ansatz zu wählen. Arbeiten wir nach Trend, Intraday oder wo? Wenn die Tendenz steigend ist, arbeiten wir dann Pannen durch? Die Frage ist vielleicht: In welchem Zeitrahmen ist es rentabler, zu arbeiten? Die Muster der Preisbewegungen können auf verschiedenen Zeitrahmen gefunden werden, aber sie werden unterschiedlich sein.

[Леонид]

C-4: Letztlich ist das alles eine Frage des Glaubens. Entweder Sie glauben an Ihren TS und daran, dass er in Zukunft funktionieren wird, oder Sie glauben nicht daran. Es spielt keine Rolle, wie Sie zu dieser Überzeugung kommen, ob durch ausgeklügelte Vorwärtsprüfungen oder einfach "nach Augenmaß", indem Sie die Ergebnisse der Geschichte betrachten - das Endergebnis ist das gleiche, es ist Ihre Überzeugung.

Ich bin da nicht ganz einverstanden, denn die Finanzreihe ist fortlaufend, und eine Aktion schließt an die andere an.

Meiner Meinung nach sollte es eine logische Kette zwischen den Daten der Vergangenheit und den Daten der Zukunft geben - zumindest gibt es ein gewisses Verständnis für diese Beziehung.

[Ivan Kornilov]

jelizavettka:

Interessant ist: Was ist das Ausstiegssystem? Rentabilität 1,63, immer noch nicht genug, es gibt Raum für Verbesserungen.

[[Gelöscht]]

excelf:
Interessant ist: Was ist das Ausstiegssystem? Rentabilität 1,63, immer noch nicht viel, es gibt Raum für Verbesserungen.

Möchten Sie sich an der Verbesserung beteiligen?

[[Gelöscht]]

Das Problem wurde von einer anderen Verzweigung verschoben:

Die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse 3 (P3) und 4 (P4) zum Zeitpunkt t muss bestimmt werden. Der Preis stieg von Punkt 0 auf Punkt 1 und rollte dann auf Punkt 2 zurück.
Eingangsdaten: C1, C2, C3 und C4 sind die Preise an den Punkten 1, 2, 3 bzw. 4.

[Vladimir]

DmitriyN:

Das Problem stammt aus einem anderen Thread:

Die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse 3 (P3) und 4 (P4) zum Zeitpunkt t müssen bestimmt werden. Der Preis stieg von Punkt 0 auf Punkt 1 und rollte dann auf Punkt 2 zurück.
Eingangsdaten: C1, C2, C3 und C4 sind die Preise an den Punkten 1, 2, 3 bzw. 4.

Wenn C(t) normalverteilt ist, wie in der Abbildung dargestellt, dann ist das Ereignis 4 wahrscheinlicher, weil es eine geringere Abweichung von 0 aufweist. Wenn die Preissteigerungen normalverteilt sind, dann sind beide Ereignisse gleich wahrscheinlich, wenn dc2-3 = dc2-4. Die Annahme von SB impliziert eine Normalverteilung der Preiserhöhungen.

Das ist alles Theorie, die für die Praxis irrelevant ist. Preise sind keine SBs, und weder sie noch ihre Inkremente sind normalverteilt.

[[Gelöscht]]

gpwr:

Sie glauben also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs zum Zeitpunkt t3 gegen den Trend läuft (von Punkt 2 bis Punkt 4), größer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass er gegen den Trend läuft (von Punkt 2 bis Punkt 4),
als die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich gegen den Trend entwickelt (von Punkt 2 zu Punkt 3)?