Schaffung einer positiven IO - Seite 18
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Das heißt, Sie sind der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs zum Zeitpunkt t3 gegen den Trend (von Punkt 2 bis Punkt 4) läuft, größer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass er gegen den Trend (von Punkt 2 bis Punkt 4) läuft,
als die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich gegen den Trend entwickelt (von Punkt 2 zu Punkt 3)?
Beantwortet entsprechend der Bildeinblendung "C = f(t) mit Normalverteilung". Wenn wir über reale Preise sprechen, wäre die Antwort eine andere.
Dima, Ihnen wurde gesagt, dass es nicht genug Daten gibt.
Ja, und haben Sie absichtlich gleiche Abstände gewählt? )
Dima, Ihnen wurde gesagt, dass es nicht genug Daten gibt.
Welche weiteren Daten benötigen Sie?
ACF. Was nützt es, ohne ACF von einem Zufallsprozess zu sprechen?
P.S. Wenn ACF nicht erwähnt wird, kann man davon ausgehen, dass der Prozess kein Gedächtnis hat. Und wenn es keine Erinnerung an das hat, was es vorher getan hat, nicht einmal für einen kurzen Moment, dann brauchen wir es nicht als einen Zufallsprozess zu betrachten. Die Verteilung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist ausreichend. Dann stimmt das, was gpwr gesagt hat.
Das Problem wird von einem anderen Zweig übernommen:
Die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse 3 (P3) und 4 (P4) zum Zeitpunkt t muss bestimmt werden. Der Preis ging von Punkt 0 auf Punkt 1 und rollte dann auf Punkt 2 zurück.
Eingangsdaten: C1, C2, C3, C4 sind die Preise an den Punkten 1, 2, 3 bzw. 4.
Es stellt sich heraus, dass in diesem Szenario so oder so eine weitere Bewegung nach unten stattfindet.
Vor ein paar Jahren gab es in diesem Forum einen Beitrag über Zickzack. Ich nannte es einen H-Zickzack. Es ist elementar, sie zu bauen. Angenommen, wir steigen, und wenn der Pullback um mehr als h Punkte erfolgt, ändert der Zickzackkurs seine Richtung. Nach unten hin geschieht das Gleiche. Wir handeln auf der Grundlage von Signalen des Zickzackkurses. Der Handel kann gewinnbringend sein, wenn die durchschnittliche Amplitude des Zickzackkurses mehr als 2 Stunden beträgt.
Bevor ich mit dem Instrument handele, zähle ich die h-zigzags für das Instrument an den stündlichen Bar-Closes auf der Uhr. So ergibt sich beispielsweise das folgende Bild:
Die x-Achse ist ein Zickzack-Schritt, die y-Achse ist das Ergebnis der virtuellen Trades für das Instrument während des Zeitraums mit diesem Schritt. Das obere Bild zeigt den Handel ohne den Spread. Die untere - unter Berücksichtigung des Spreads. Bestimmen Sie eine komfortable Größe eines Stop-Loss-Auftrags für den Einstieg und den Handel.
Nun, es scheint, dass Schirjajew und Pastuchow das schon vor langer Zeit versucht haben. H...volatilität. Aber es wurde nicht wirklich umgesetzt, denke ich, aber Pastukhovs These erklärt alles, aber für Nicht-Mathematiker ist es nicht so klar...
Wenn die Welle < 2H ist, ist der Markt flach und wenn sie größer als 2H ist, ist er im Trend. Sehr konstruktiv. Aber bei Währungspaaren auf der Long-Seite wird es definitiv um 2H herum sein. - Chaos.
Möchten Sie sich an der Verbesserung beteiligen?
Es gäbe etwas zu verbessern =)
Es stellt sich heraus, dass in diesem Szenario die weitere Bewegung ohnehin nach unten gerichtet ist.
Worauf beruhen diese Tabellen? Bei einem zufälligen Spaziergang oder bei echten Zitaten? Wie kann man dann auf einen Trend setzen, um Geld zu verdienen?