Station 6 - Seite 21

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Dr.Drain:

Behauptung 1. Wenn es Ihnen mit all Ihren Indikatoren und Überlegungen nicht gelingt, in dieser Geometrie des Experiments Gewinne zu erzielen, werden Sie in keiner anderen Geometrie Erfolg haben, der Markt wird garantiert scheitern. Es ist nicht einmal einen Versuch wert.

Behauptung 2: Wenn der Kern, der die Kauf- oder Verkaufsentscheidungen in dieser Geometrie des Experiments trifft, so "rät", dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geschäft bei TP abgeschlossen wird, viel höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass es bei SL abgeschlossen wird (sogar um ein paar Prozent) - was braucht man mehr, hier ist er - der Gral.

Ich denke, wenn man darüber nachdenkt, ist die Gültigkeit beider Aussagen offensichtlich. Die Frage ist nur, ob es einen "Kern" gibt, der Entscheidungen mit einer "überwiegenden Wahrscheinlichkeit" von mindestens etwas mehr als 50 % trifft.

Gut gedacht, das ist Unsinn, es tut mir leid.

1. wenn TP = SL und 50/50, dann ist die MO = 0. Unter solchen Bedingungen zu gewinnen, ist im Prinzip unmöglich. Entweder müssen sich die Größen oder die Wahrscheinlichkeiten ändern, um MO>0 zu erhalten.

2) Es gibt Leute, deren SL deutlich unter dem TP liegt und deren SL-Wahrscheinlichkeit unter 50 liegt (sie behaupten, dass Systeme mit einem TP von weniger als 75% überhaupt nicht berücksichtigt werden). Allerdings sprechen sie nicht über Gral. :)

Im Allgemeinen haben Sie eine seltsame Arithmetik. Man muss nur hundertmal hundert Pfund verlieren und einmal hunderttausend gewinnen, um glücklich zu sein. Beachten Sie, dass in diesem Beispiel die Wahrscheinlichkeit, zu verlieren, weniger als 1 % beträgt.

Ihre ursprüngliche Prämisse ist also keineswegs offensichtlich.

 
Dr.Drain:
Um ehrlich zu sein, habe ich nicht verstanden, was der Autor zu sagen versucht hat. Ich habe ihn dreimal gelesen. Ich habe nicht verstanden, worum es geht. Steckt in dem zitierten Satz ein Gedanke? Wenn ja, machen Sie es bitte deutlicher. Es ist bekannt, dass der einzige Unterschied zwischen Mensch und Tier darin besteht, dass der Mensch seine Gedanken mit Worten formulieren kann. Und je besser er das kann, desto mehr unterscheidet er sich.
Vergiss es, ich habe dasselbe gemeint wie Demi, du hast es ja schon beantwortet. Außerdem ist es für mich viel angenehmer, dem tierischen Zustand näher zu sein, also werde ich es nicht versuchen.
 
Dr.Drain:
Noch einmal. Wenn X über A liegt, dann liegt A (Preis) unter X (Filter) - kaufen. Genau, weil ich mit dem Preis handle, nicht mit dem Filter. Wenn der Preis über X liegt - verkaufen. Wahrscheinlich haben Sie es nur nicht genau gelesen, es ist offensichtlich und steht außer Frage. Und es ist genau "oben-unten". Alle weiteren Überlegungen sind Schamanismus mit Tamburin und der Versuch, vorherzusagen, wohin der Preis in diesem speziellen Fall gehen wird, was ich nicht tun werde, aber Sie, wenn Sie wollen - versuchen.


Lassen Sie mich versuchen, es noch einmal zu erklären - wenn es gerade oben-unten ist, dann wird der Handel eröffnet, wenn es eine Differenz zwischen dem Filter und dem Preis durch die minimale Anzahl von Pips gibt, d.h. 1 Pips?

Und wenn die Standardabweichung zum Beispiel im analysierten Bereich 20 Pips beträgt und das Maximum bei 60 Pips liegt? Vielleicht doch kein Schamanismus mit einem Tamburin?

 
Dr.Drain:
Sie benötigen dazu kein MachCAD. Sie ergibt sich direkt aus dem Verhältnis der Volatilitäten, wenn die Bedingung der konstanten gegenseitigen Verflechtung von Preis und Filter relativ zueinander erfüllt ist. Sie bewegen sich nicht voneinander weg, sondern stehen immer nebeneinander, aber die Volatilität des Filters ist geringer als die Volatilität des ursprünglichen Preisdiagramms. Das liegt einfach daran, dass es sich um einen Filter handelt. Wenn die Aufgabe darin bestünde, eine verzögerungsfreie Kurve zu erstellen, die lauter ist als das Preisdiagramm, würde ich sie in einer Minute mit meiner linken Ferse zeichnen. Dieses Problem gibt es nicht. Wenn man also weiß, dass die Volatilität des Preises in jedem Intervall größer ist als die Volatilität des Filters, kann man es wie folgt umformulieren: Wenn es ein gewisses Delta zwischen dem Preis und dem Filter gibt, wird es zu einem größeren Teil durch die Bewegung des Preises zum Filter und zu einem geringeren Teil durch die Bewegung des Filters zum Preis aufgelöst. Das ist offensichtlich, und es ist eine geometrische Darstellung der Wahrscheinlichkeitsüberlegenheit.

Was am Ende dieses Beitrags fehlt, ist ein Standard-MovingAverage-Stack, der die theoretische Grundlage des Verfassers überzeugend untermauert.
 
Dr. Drain ist offensichtlich zu MathCade gewechselt, um seinen Filter zu einem Koordinatensystem für den "Preis" zu machen. Was er nicht weiß, ist, dass der Preis nichts über seinen Filter weiß und es ihm daher egal ist, ob er zu ihm zurückkehrt oder nicht.
 
Demi:

".... die Regel für die Eröffnung von Geschäften ist primitiv: wenn X höher ist als A - verkaufen...." (C)
Danke, Demi, ich habe das in diesem Beitrag korrigiert. Das kommt vor. Ich habe mich selbst in einer offensichtlichen Sache beschrieben. Gleichzeitig sage ich, dass ich das Pfund kaufe, sobald es unter dem Filter ist.
 
Dr.Drain:
Danke, Demi, ich habe es in diesem Beitrag korrigiert. Das kommt vor. Eine offensichtliche Sache zu beschreiben. Gleichzeitig sage ich, dass ich das Pfund kaufe, sobald es unter dem Filter ist.


ein Tippfehler, das kommt vor.

Sie sollten vielleicht über die Einreisebestimmungen nachdenken - vielleicht gibt es eine rationale Grundlage dafür.

Ich verwende mindestens % der maximalen Abweichung im analysierten Bereich

 
HideYourRichess:

Nun, das ist Unsinn, tut mir leid.

1. wenn TP=SL und 50/50, dann MO=0. Unter solchen Bedingungen kann man im Prinzip nicht gewinnen. Entweder müssen sich die Größen oder die Wahrscheinlichkeiten ändern, um MO>0 zu erhalten.

2) Es gibt Leute, deren SL deutlich unter dem TP liegt und deren SL-Wahrscheinlichkeit unter 50 liegt (sie behaupten, dass Systeme mit einem TP von weniger als 75% überhaupt nicht berücksichtigt werden). Allerdings sprechen sie nicht über Gral. :)

Im Allgemeinen haben Sie eine seltsame Arithmetik. Man muss nur hundertmal hundert Pfund verlieren und einmal hunderttausend gewinnen, um glücklich zu sein. Beachten Sie, dass in diesem Beispiel die Wahrscheinlichkeit, zu verlieren, weniger als 1 % beträgt.

Ihre Prämisse ist also ganz und gar nicht offensichtlich.

Wenn der SL und der TP nicht miteinander verwunden sind, dann sind die Wahrscheinlichkeiten, sie zu erreichen, natürlich unterschiedlich. Aber auch das Ergebnis (Gewinn und Verlust) ist unterschiedlich (modulo). Was nützt es mir, wenn die Wahrscheinlichkeit des SL nur 0,1 beträgt, wenn der Verlust aus einem solchen SL größer ist als der Gewinn aus 9 Takeprofits, die mit 0,9 Wahrscheinlichkeit erreicht wurden? Deshalb sprechen sie auch nicht über den Gral. Über TP=SL. Bei "diesen Leuten" würde die Wahrscheinlichkeit sofort 50/50 betragen (ohne Berücksichtigung der Streuung). Unter solchen Bedingungen zu gewinnen, ist im Prinzip unmöglich, wenn der Handel nach dem Zufallsprinzip erfolgt (durch Werfen einer Münze). Wenn absichtlich - warum ist es unmöglich? Schließlich ist der Fluss der Zitate selbst kein unvorhersehbarer Zufallsprozess. Wenn die Verteilung der ersten Differenzen, sagen wir, BGS darstellen würde, würde ich mir nicht die Mühe machen. Aber es hat sich seit langem gezeigt (zumindest elementar, aus den Überlegungen des Hearst-Exponenten), dass der Fluss der Zitate im Allgemeinen vorhersehbar ist. Das ist die Physik der Sache. Sonst hätten alle schon längst aufgegeben. Und wenn es vorhersehbar ist und Sie Trades auf der Grundlage einer kompetenten Analyse eröffnen, können Sie eine TP-Wahrscheinlichkeit von mehr als 0,5 erreichen. In Ihrem Beispiel hat der durchschnittliche Händler nicht genug Geld, um glücklich zu sein.
 
Demi:


Ich verwende zumindest den Prozentsatz der maximalen Abweichung im analysierten Bereich.

Ich habe diese Idee schon viele Male mit verschiedenen Werkzeugen verwendet. Im Allgemeinen erhöht sich dadurch die Wahrscheinlichkeit eines TP. Aber nicht in allen Marktphasen. Im Durchschnitt gibt es bei einer sehr großen Anzahl von Bars tatsächlich keinen Nutzen. Meistens konzentriert sich der Nutzen auf die Wohnung, und diese Konzentration wird durch die Trends kompensiert. Es ist einfacher, nicht daran zu denken. Da gibt es kein rationales Korn.
 

Sie fantasieren über Wahrscheinlichkeiten auf dem Markt, während ich Ihnen von echten Menschen erzähle.

Übrigens, ist Smirnov von https://forum.mql4.com/ru/10446 zufällig mit Ihnen verwandt?

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