Station 6 - Seite 20

[Vasiliy Sokolov]

khorosh:
Ohne in technische Details zu verfallen, wollte ich nur auf Ihre Tendenz hinweisen, Ihre Leistungen zu idealisieren. Sie haben einen verzögerungsfreien Filter und ein ultrastabiles System. Was ist es - die Liebe zu schönen Worten oder der Wunsch, die Forumsmitglieder zu reizen, um eine Diskussion zu provozieren?

Der Kerl verbrachte ein paar Jahre in seinem MathCAD und entdeckte den gleitenden Durchschnitt wieder. Jetzt will er am Ohr gekratzt werden. Lasst uns ihn alle loben und streicheln, weil er sich jahrelang umsonst bemüht hat?

[Vasiliy Sokolov]

Dr.Drain:
Так вот, если есть две кривые, и А извивается вокруг Х с большим размахом, разве не очевидно, что правило открытия сделок примитивно: если Х выше А - продавать, если Х ниже А - покупать... Так что проще плюнуть и наслаждаться статистическим перевесом не думая вообще ни о чем. Очевидно, что А = Х + (Х-А). Куда пойдет Х мы не знаем. А куда пойдет (Х-А) - знаем. Что еще нужно?

Mehr zu diesem Punkt, Herr "Offensichtlichkeit". Nicht jeder hat MathCAD, so dass es für viele nicht offensichtlich ist, warum der Preis zumindest häufiger zum Filter zurückkehren muss als der Filter zum Preis.

[[Gelöscht]]

Es gibt keine Begrenzungen. Und es ist unklar, warum Sie diese Orte eingekreist haben. Rechts von der zweiten Ellipse sind die Schritte deutlicher zu erkennen. Aber ich habe keine besondere Lust, über die Konstruktion des Filters selbst zu diskutieren. Es ist eine Blackbox. Tabu. Es ist einfach so :-) Es wird lediglich das Handelssystem demonstriert. Und nicht die Höhe des Gewinns selbst. Sie hängt von der Häufigkeit der Handelseröffnungen, der Losgröße, der Marktstimmung und den Mondphasen ab. Der einzige Beweis ist die Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit von TP gegenüber der Wahrscheinlichkeit von SL bei TP=SL unter realen Spread-Bedingungen real ist.

[Дмитрий]

Wenn A der Preis und X der Filter ist, dann ist es umgekehrt: Wenn X höher ist als A, kaufen Sie. Sie handeln mit dem Preis des Vermögenswerts, nicht mit dem Filter.

Und zwar nicht nur "darüber oder darunter", sondern ermitteln Sie zunächst die Standardabweichung und die maximale Abweichung und berechnen Sie auf dieser Grundlage die Mindestabweichung, ab der ein Handel eröffnet werden sollte.

[[Gelöscht]]

C-4:
Der Kerl saß ein paar Jahre lang in seinem MathCAD und entdeckte den gleitenden Durchschnitt wieder.

Niemand ist auf das Beispiel eingegangen, das ich spaßeshalber mit der Ungleichwertigkeit von Differenz und Verhältnis vorgeschlagen habe, bei dem man eine der beiden als Gerade vorhersagen und die Steigung auf der anderen sehen kann. Und ich wollte nur zeigen, dass es eine regelmäßige SMA gibt, wenn man genau hinschaut. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass sich viele Konstruktionen auf SMA reduzieren lassen, wenn man genau hinschaut, die Frage ist nur, ob der Autor des Algorithmus das sieht. Und Sie spielen ein kleines dummes Liedchen mit mir und sagen, dass ich SMA habe... Sieh an, sieh an.

[[Gelöscht]]

C-4:

Mehr zu diesem Punkt, Herr "Offensichtlichkeit". Nicht jeder hat MathCAD, so dass es für viele nicht offensichtlich ist, warum der Preis zumindest häufiger zu Ihrem Filter zurückkehren muss als der Filter zum Preis.

Dazu brauchen Sie nicht unbedingt MachCAD zu haben. Sie ergibt sich direkt aus der Volatilitätsbeziehung unter der Bedingung, dass Preis und Filter ständig relativ zueinander verflochten sind. Sie bewegen sich nicht voneinander weg, sondern stehen immer nebeneinander, aber die Volatilität des Filters ist geringer als die Volatilität des ursprünglichen Preisdiagramms. Das liegt einfach daran, dass es sich um einen Filter handelt. Wenn die Aufgabe darin bestünde, eine verzögerungsfreie Kurve zu erstellen, die lauter ist als das Preisdiagramm, würde ich sie in einer Minute mit meiner linken Ferse zeichnen. Dieses Problem gibt es nicht. Wenn man also weiß, dass die Volatilität des Preises in jedem Intervall größer ist als die Volatilität des Filters, kann man es wie folgt umformulieren: Wenn es ein gewisses Delta zwischen dem Preis und dem Filter gibt, wird es zu einem größeren Teil durch die Bewegung des Preises zum Filter und zu einem geringeren Teil durch die Bewegung des Filters zum Preis aufgelöst. Das ist offensichtlich, und es ist eine geometrische Darstellung der Wahrscheinlichkeitsüberlegenheit.

[Vasiliy Sokolov]

Dr.Drain:
Das Beispiel, das ich spaßeshalber vorgeschlagen habe, mit der Nichtgleichwertigkeit des weiteren Verlaufs von Differenz und Verhältnis, bei dem man die eine gerade vorhersagen und die Steigung auf der anderen sehen kann, hat niemand weiterverfolgt...

Nein, soll doch jemand mit Sichel und Hammer der Öffentlichkeit zeigen, wie geschickt man seinen eigenen Filter kaufen und verkaufen kann. Und dann soll uns dieser jemand zeigen, wie der schnellere A-Kurs mit diesem magischen Filter nicht mehrfach unvolatil nach oben und unten kreuzt, und dann, glauben Sie mir, werden wir alle froh sein, Ihr Ohr zu kratzen.

[[Gelöscht]]

Demi:

Wenn A der Preis und X der Filter ist, dann ist es umgekehrt: Wenn X höher ist als A, kaufen Sie. Sie handeln mit dem Preis des Vermögenswerts, nicht mit dem Filter.

Und zwar nicht nur "darüber oder darunter", sondern ermitteln Sie zunächst die Standardabweichung und die maximale Abweichung und berechnen Sie auf dieser Grundlage die Mindestabweichung, ab der ein Handel eröffnet werden sollte.

Noch einmal. Wenn X über A liegt, dann liegt A (Preis) unter X (Filter) - kaufen. Eben weil ich mit dem Preis und nicht mit dem Filter handle. Wenn der Preis über X liegt - verkaufen. Wahrscheinlich haben Sie es nur nicht genau gelesen, es ist offensichtlich und steht außer Frage. Und es ist genau "oben-unten". Alle weiteren Überlegungen sind Schamanismus mit Tamburin und der Versuch, vorherzusagen, wohin der Preis in diesem speziellen Fall gehen wird, was ich nicht tun werde, aber Sie, wenn Sie wollen - versuchen.

[[Gelöscht]]

C-4:

Nein, soll doch jemand mit Hammer und Sichel der Öffentlichkeit zeigen, wie geschickt er seinen eigenen Filter kaufen und verkaufen kann. Und dann soll uns dieser jemand zeigen, wie der schnellere Preis von A mit diesem magischen Filter nicht mehrfach unvolatil nach oben und unten kreuzt, und dann, glauben Sie mir, werden wir alle hier gerne Ihr Ohr kratzen.

Ehrlich gesagt, habe ich nicht verstanden, was der Autor sagen wollte. Lesen Sie es dreimal. Ich habe nicht verstanden, worum es geht. Steckt in dem zitierten Satz ein Gedanke? Wenn ja, erläutern Sie dies bitte genauer. Es ist bekannt, dass der einzige Unterschied zwischen Mensch und Tier darin besteht, dass der Mensch seine Gedanken mit Worten formulieren kann. Und je besser er das kann, desto mehr unterscheidet er sich.

[Дмитрий]

Dr.Drain:
Noch einmal. Wenn X über A liegt, dann liegt A (Preis) unter X (Filter) - buy....

".... die Regel für die Eröffnung von Geschäften ist primitiv: wenn X über A liegt - verkaufen...." (C)