Ökonometrie: warum Kointegration notwendig ist - Seite 13
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Gleichzeitig kaufen wir zum richtigen Zeitpunkt den Euro und verkaufen den inversen Dollar-Index, wie eine Loka. Zu einem anderen Zeitpunkt schließen wir beide Operationen und eröffnen umgekehrte Operationen, d. h. wir verkaufen den Euro und kaufen den umgekehrten Index. Hier ist der ganze Punkt in der Rate der Rendite pro Zeiteinheit - nach Ihren Bildern zu urteilen, ist es grob etwas wie 30-40 Pips pro Woche. Wenn wir Spread/Swap bei Instrumenten und Slippage bei Eröffnung/Schluss ausschließen, erhalten wir 15-20 Pips pro Woche. Im Allgemeinen ist das nicht schlimm, solange es stabil ist, und das sollten wir sehr aufmerksam überprüfen.
San Sanych, wie wäre es damit?
Ich werde es ausprobieren.
San Sanych, kannst du es nicht so machen?
Hier ist das Ergebnis. Cotier- und Gleichgewichtsdiagramme
Interessanterweise sind sie sich nicht ähnlich.
Aufzeichnung der Kointegrationsregression
Bewertung des Kointegrationsvektors
Der Vektor ist anständig genug. Wenn wir 100% durch die Werte in der Spalte t_Statistic teilen, erhalten wir den Fehler der Auswertung des entsprechenden Vektorkoeffizienten in %. Die folgenden Werte sind nicht sehr bemerkenswert, obwohl das R-Quadrat sehr gut ist.
Das Ergebnis der Kointegration in grafischer Form:
Man kann deutlich sehen, dass Kotig und Balans kointegriert sind.
Ich weiß nicht, wie es sich mit dem Kollektiv verhält, aber ich würde daraus schließen:
Da der Unterschied zwischen kotig und balans unbeweglich ist, können Sie sich darauf verlassen, dass das Prüfgerät den TS prüft. Wie lange wird dieses Glück anhalten? Ich weiß es nicht. Da dieses Ergebnis auf der Tatsache beruht, dass beide I(1)-Reihen integriert sind.
Für 15-20 Pips pro Woche sollten wir den Swap/Spread nicht verwerfen. Hoffnungslosigkeit und Stabilität haben damit nichts zu tun.
Er kann als Absicherung in Kombination mit einem Breakout-System verwendet werden. Es gibt immer ein offenes synthetisches Paar, und wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt die Aufschlüsselung zeigt, dass wir eine Kaufposition in z.B. Euro eröffnen sollten, dann wird das entsprechende Instrument geschlossen.
Ich habe nur gesagt, etwa 40 Pips, wir sollten dort alles testen.
Er kann als Absicherung in Kombination mit einem Breakout-System verwendet werden. Es gibt immer ein offenes synthetisches Paar, und wenn die Aufschlüsselung zu einem bestimmten Zeitpunkt zeigt, dass wir eine Kaufposition z.B. in Euro eröffnen sollten, schließen wir einfach das entsprechende Instrument.
Und über 40 Pips ist nur eine Vermutung, wir sollten alles dort testen.
Die Idee der Kointegration besteht darin, eine statistisch gesicherte koordinierte Bewegung der Instrumente zu finden. Wir sind an einer Variante der garantiert inkonsistenten Bewegungen der Instrumente interessiert, die als negative Korrelation bezeichnet wird, wobei jedoch die Differenz ein stationärer Prozess ist.
Wahrscheinlich ja.
Bei der Kointegration kann man das gut an der Abbildung erkennen. Take TC: Einstieg bei Nulldurchgang des Charts und Ausstieg. Die Einnahmen sind gleich Null (ohne Gemeinkosten). Zwischen diesen beiden Punkten liegt jedoch ein Maximum. Wenn wir anfangen, ihn zu fangen, haben wir alle Probleme eines normalen TS.
Wenn wir beweisen können, dass profitable TPs mit dem Kotier kointegriert sind und unprofitable TPs nicht kointegriert sind, wird dies das Testen von TPs revolutionieren
Senden Sie eine .csv cotri Bilanz. Vorzugsweise sowohl rentable als auch unrentable TS. Jede. Ich bin bereit, die Berechnungen durchzuführen und das Ergebnis zu veröffentlichen.
faa1947: Попробовал взять на чемпионате, но не получилось скопировать. Кто-нибудь знает как там скопировать?
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktiendiagramm - "Exportieren Sie das ....".
Das funktioniert nicht. Und ich brauche kein Diagramm, ich brauche eine Tabelle. Die erste Seite wird kopiert, die folgenden nicht.
Wenn bewiesen werden kann, dass profitable TS mit einem Quotienten kointegriert sind und unprofitable TS nicht kointegriert sind, dann ist das eine Revolution im TS-Testing
Senden Sie die .csv cotri-Bilanz. Vorzugsweise sowohl rentable als auch unrentable TS. Jede. Ich bin bereit, die Berechnungen durchzuführen und das Ergebnis zu veröffentlichen.
Ich danke Ihnen für das interessante Ergebnis und die kristallklare Art und Weise, wie es zustande gekommen ist.
Ich bin sicher, dass das Ergebnis ein Zwischenergebnis ist.