Der "Vielleicht haben wir ja Glück"-Ratgeber - Seite 9
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Das Gedächtnis ist die Abhängigkeit der Zukunft von der Vergangenheit. Die heutige Preisänderung berücksichtigt den Stand von gestern. Das Muster ist wie folgt:
Aktuell
Antwort
Implizit
EMH-Antwort
D.h. wir können sehen, dass sich das Ereignis a4 an die nicht wiedergegebenen Ereignisse a1-a3 "erinnert" hat und die Reaktion für sie zum Zeitpunkt t4 wiedergegeben hat. Daraus ergibt sich eine so deutliche Häufung von Preisänderungen, die übrigens mit derselben EMH sehr schlampig und unplausibel erklärt werden kann.
Dies ist nicht nur meine Meinung. Sie stellen nicht meine Schlussfolgerungen in Frage, sondern die sehr ernsthafte und sinnvolle Arbeit von Menschen, die verstehen, worüber sie schreiben, und das ist ein ernsthafter Wettbewerb.
Noch einmal: Die Zeitabhängigkeit ergibt sich nicht aus dem Vorhandensein eines Gedächtnisses. Fehlende Zeitabhängigkeit ist nicht gleichbedeutend mit fehlendem Gedächtnis. Fehlende Zeitabhängigkeit bedeutet, dass die Zeit keine unabhängige Variable ist. Es gibt viele Prozesse mit Speicher, die nicht von der Zeit abhängen.
So sind zum Beispiel plastische Verformungen, obwohl sie im Laufe der Zeit auftreten, abhängig von den Belastungen, die auf den Körper einwirken. Die elastische Verformung funktioniert innerhalb bestimmter Grenzen: Gedächtnis - wenn eine Last entfernt wird, kehrt das System in seinen ursprünglichen Zustand zurück, wenn es belastet wird, in den Zustand, in dem es sich vor einiger Zeit bei der gleichen Last befand. Übersteigt die Belastung einen bestimmten Grenzwert, kann sich das System plastisch verformen und eine neue Gleichgewichtslage finden, wobei sich seine Eigenschaften geringfügig ändern - und so weiter bis zum Versagen. Der Zustand des Systems ist nicht von der Zeit abhängig - nur von der Historie der aufgebrachten Lasten. Nur bei zyklischer (periodischer, stationärer) Belastung innerhalb der Elastizitätsgrenze lässt sich die Zeitabhängigkeit des Systemzustandes indirekt ableiten. Mit anderen Worten: Die Zeitabhängigkeit ist eher eine charakteristische Eigenschaft des mathematischen Modells, das den Zustand des Systems beschreibt, als des Systems selbst.
Ihre absolute Zuversicht ist ermutigend - vielleicht glauben Ihnen alle anderen nicht, weil sie nicht wissen, wie man das zur Verfügung gestellte Werkzeug benutzt. Ich übrigens auch - hier ein Beispiel, willkürlich aus der Geschichte entnommen - Ihre Indikatorwerte mit dem gleichen Rückblick und sofort auf die Geschichte, so dass Sie nicht mehrere Jahre warten müssen, um Signale zu analysieren..... können Sie Entscheidungsregeln formulieren ? :
Die von Ihnen vorgeschlagenen Regeln - zufälligerweise alle 3 Linien - sind mit Pfeilen markiert: es wurden keine Vorteile gegenüber Muvings oder z.B. geglättetem Haykin gefunden.
ZS und übrigens, Yusufhoja, über Ihre 18 : Sie werden überrascht sein, aber der Preis hängt nicht von der Zeit ab. Genauer gesagt, sind Preisänderungen nicht vom Zeitablauf abhängig, obwohl sie im Laufe der Zeit auftreten, aber sie sind von anderen Ursachen abhängig und Änderungen sind nicht dasselbe. Daher wird Ihr Artikel nach solchen Annahmen:
Sie brauchen ihn nicht weiter zu lesen.
Vladislav, ich stimme Ihren Argumenten teilweise zu. Bei dem von Ihnen zitierten Indikator handelt es sich um eine unkorrigierte Variante, deren Korrektur, wie ich bereits festgestellt habe https://forum.mql4.com/ru/38834/page270, sehr einfach ist:
Bei exel habe ich diese Korrektur mit einer einzigen X-Spalte vorgenommen:
d=ЕСЛИ(X2=0;ЕСЛИ(F3+G3+H3<0;ЕСЛИ(H3=G3;V3-W3;0);ЕСЛИ(H3=F3;0;V3-W3));X2)
Die Spalten F, G und H nehmen hier je nach Marktlage und Algorithmusberechnung die Werte +1 (Kauf) oder -1 (Verkauf) an.
Die Spalten V und W sind berechnete Werte der roten (Kauf) und grünen (Verkauf) Linien.
d - der entsprechende Zusatz zur zuvor berechneten (blauen) Linie des Händlers.
Das ist die Korrektur.
Jetzt macht die P3-Trader-Linie keinen Sprung im Moment der erwarteten oder vollzogenen Kursumkehr, sondern zeigt sofort den aktuellen Zustand des Marktes an. Darüber hinaus beschreibt sie die historischen Daten perfekt, kann aber, wie oben erwähnt, entgegen dem gesunden Menschenverstand keine adäquaten Vorhersagen über den aktuellen Takt hinaus machen, oder sie ist prinzipiell unmöglich, weil wir nicht dazu bestimmt sind, die Zukunft zu kennen, es gibt ein Verbot, das auch (18) nicht überwinden kann! Andererseits, wo haben wir gelernt, die Zukunft vorherzusagen - nirgendwo! Warum glauben wir, dass dies im Devisenhandel möglich ist? So erinnert uns (18) daran, dass Geschichte beschrieben werden kann, aber nur in der Vergangenheitsform! Deshalb stimme ich Ihnen in der Frage von Preis und Zeit teilweise zu. Der Preis hängt stark von der vergangenen Zeit ab, und das bedeutet, dass wir nicht das Recht, oder besser gesagt, die Möglichkeit haben, die Zeit so global zu beurteilen, denn wir sind nicht dazu bestimmt, die Zukunft zu kennen, nicht nur die Ereignisse, sondern auch die Zeit! Und manche erfolgreich gemachten "Vorhersagen" sind nichts weiter als ein Zufall. Nun stellt sich die Frage, was zu tun ist. Es ist nicht notwendig, irgendetwas zu tun. Man darf nur spekulieren, nicht vorhersagen.
Auch hier folgt aus dem Vorhandensein eines Gedächtnisses nicht, dass es eine Abhängigkeit von der Zeit gibt. Das Fehlen einer Zeitabhängigkeit bedeutet nicht, dass es kein Gedächtnis gibt. Fehlende Zeitabhängigkeit bedeutet, dass die Zeit keine unabhängige Variable ist. Es gibt viele Prozesse mit Speicher, die nicht von der Zeit abhängen.
So sind zum Beispiel plastische Verformungen, obwohl sie im Laufe der Zeit auftreten, abhängig von den Belastungen, die auf den Körper einwirken. Die elastische Verformung funktioniert innerhalb bestimmter Grenzen: Gedächtnis - wenn eine Last entfernt wird, kehrt das System in seinen ursprünglichen Zustand zurück, wenn es belastet wird, in den Zustand, in dem es sich vor einiger Zeit bei der gleichen Last befand. Übersteigt die Belastung einen bestimmten Grenzwert, kann sich das System plastisch verformen und eine neue Gleichgewichtslage finden, wobei sich seine Eigenschaften geringfügig ändern - und so weiter bis zum Versagen. Der Zustand des Systems ist nicht von der Zeit abhängig - nur von der Historie der aufgebrachten Lasten. Nur bei zyklischer (periodischer, stationärer) Belastung innerhalb der Elastizitätsgrenze kann die Zeitabhängigkeit des Systemzustandes indirekt abgeleitet werden. Mit anderen Worten: In diesem Fall ist die Zeitabhängigkeit eher ein Sonderfall der Eigenschaft des mathematischen Modells, das den Zustand des Systems beschreibt, als des Systems selbst.
Was ist die Ursache für das Gedächtnis in Bezug auf den Markt?
- Der unbedingte Reflex der Menge, der "Preisstörungen" erzeugt, die für ihre Urheber unverständlich sind.
- Wirtschaftliche Axiome, Gesetze.
- Physisch...
Yusuf, warum schreibst du keine Bücher über brutalen Devisenhandel und (18), eine Riesenmacht, die zusammenbricht... usw.?
Nicht alles auf einmal, Alexej, vor allem, wenn das Rogun-Wasserkraftwerk nicht fertig ist und alles andere, Bücher mit Memoiren später, wäre es besser, sich hier mit Fraktalen zu beschäftigen...
Man hat den Eindruck, dass die Titelseite mit den Themen von Treugs, die ständig in der Offensive sind, Dorfbewohnern mit ILANO-LOCKS, und den Threads von Yusufs regelmäßigen Entdeckungen und Übergängen zur nächsten Spirale belassen wird...DAS ist es, wie es sein sollte + EURO-FLUD, natürlich.
Yusuf, mach weiter so. Bereiten Sie einen Thread mit der Diskussion über den nächsten Indikator für den allgemeinen Fall bei n=n vor, wie fühlt sich übrigens der Programmierer, der den Indikatorcode testet oder nicht?
Der Preis hängt streng von der Vergangenheitsform ab, und es stellt sich heraus, dass wir kein Recht, oder besser gesagt, keine Möglichkeit haben, die Zeit so global zu beurteilen, denn wir sind nicht dazu bestimmt, die Zukunft nicht nur der Ereignisse, sondern auch der Zeit zu kennen! Und manche erfolgreich gemachten "Vorhersagen" sind nichts weiter als ein Zufall. Nun stellt sich die Frage, was zu tun ist. Es ist nicht notwendig, irgendetwas zu tun. Man sollte nur spekulieren, nicht vorhersagen.
Noch einmal zum Schluss: Der aktuelle Preis hängt nicht vom Zeitablauf ab. Sie hängt von den Handlungen der Händler ab: welche Aufträge wurden in welcher Reihenfolge erteilt, und von den Handlungen des Matchers: in welcher Reihenfolge die Aufträge erfüllt wurden. Die Uhrzeit ist nur ein Zähler für die Lesbarkeit - mehr nicht. Egal, was Sie da korrigiert haben: Dieses Modell - das Modell, das die Abhängigkeit der Preise von der Zeit beschreibt - passt nicht zum Prozess - ist das klarer?
Dies gilt nicht nur für Ihre 18 - generell für jeden Versuch, die Zeitabhängigkeit der Preise auf den Markt zu "ziehen". Indirekt geht es dabei um Zeit, denn niemand wird auf unbestimmte Zeit auf Gewinne oder Verluste warten oder "auf der Stelle treten". Alles andere ist lediglich eine Anpassung eines ungeeigneten Modells an den Prozess.
Es gibt eine Vielzahl von Speicherprozessen, die nicht zeitabhängig sind.
Andererseits, wo haben wir gelernt, die Zukunft vorherzusagen - nirgendwo!
Nun, wenn eine Frau schwanger wird, dann können wir vorhersagen, dass sie in 9 Monaten gebären wird)))