Der "Vielleicht haben wir ja Glück"-Ratgeber - Seite 7
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Verzeihen Sie mir, aber tun Sie dies - setzen Sie das Terminal vom 1. bis zum 6. Monat und finden Sie die beste Variante der Parameter im Tester. Und lassen Sie diese Parameter vom 6. bis heute laufen. Bild im Studio.
Ich bestehe nicht auf irgendetwas, zumal die Aufträge in diesem EA nicht willkürlich platziert werden, wie ich es gerne hätte, sondern streng nach dem Prinzip: Auf BAY folgt SELL und umgekehrt, aber ich habe Ihre Bitte trotzdem erfüllt. Test vom 01.01.2011 bis 30. 06. 2011, vorwärts vom 01. 06. 2011 bis 24. 12. 2011 TF H4, Los 0.1:
Noch einmal:
Es gibt ein System, das bei 700 Trades ungefähr die gleiche Häufigkeit von Gewinnen und Verlusten produziert - unabhängig davon, wie sich seine Parameter ändern. Oder?
Sie wollen wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir bei der Überprüfung aller möglichen Parametervarianten (insgesamt 10 000 Varianten) keinen einzigen Fall von "640 mal 60 und schlechter" finden?
Ich kann die Wahrscheinlichkeit schätzen, aber wozu brauchen Sie sie?
2 yosuf: Sie sind sehr hartnäckig, um es gelinde auszudrücken. Wie hoch ist das SL/TP-Verhältnis in der letzten Abbildung?
Yusuf, nun, das wird langsam zum Kinderspiel. Sie täuschen sich selbst nur durch das Verhältnis zwischen der Anzahl der gewinnbringenden und der verlustbringenden Geschäfte, ohne deren Größe zu berücksichtigen.
OK, pf = 81/(3*8,72) = 3,1. Wenn es 10 statt 3 Verlustgeschäfte gibt (einfach!), wird das System unrentabel.
Dann wollen wir die Aufgabe leicht modifizieren, nämlich einen Expert Advisor finden, der nach dem Prinzip "eagle-reckoning" zufällig Orders entsprechend ihrer Richtung mit TP=SL+spread+commissions+N Punkten platziert.
Angenommen, in einem Teil des Diagramms gibt es nur einen Trend in eine Richtung. Nach oben oder nach unten, aber wir wissen nicht im Voraus, wo, aber wir wissen, dass es in diesem Abschnitt keine Trendänderung geben wird. Das einfachste mathematische Modell für einen Trend ist ein Random Walk mit einer Drift. Um aus diesem Wissen Kapital zu schlagen, können Sie ein System mit festen TP und SL handeln. Der Take-Profit sollte höher sein als der Stop-Loss, und der Handel kann mit einer Münze eröffnet werden. Aber die beste Lösung wäre es, zu wechseln - erster Kauf, zweiter Verkauf, dritter Kauf usw. Das ist genug.
Die zweite Situation - wir wissen, dass der Markt in flach ist. Das einfachste Modell einer Wohnung ist ein Random Walk, bei dem der RMS langsamer wächst als die Wurzel aus der Zeit. Horizontale Fliegen wie eine Sinuskurve sind ein Sonderfall (der Effektivwert steigt nicht mit der Zeit an). In diesem Fall wäre die ideale Lösung die Umkehrung des Mittelwerts - der Handel aus überkauften und überverkauften Bereichen in Richtung des Mittelwerts. Zum Beispiel, Systeme a la Bollinger Bands. Aber wenn es nicht ideal ist, kann der Einstieg jederzeit und in jeder Richtung erfolgen. Die Zufälligkeit des Einstiegs kann durch Take-Profit- und Stop-Loss-Werte kompensiert werden. Der "falsche" Einstieg, der kleinere Take Profit und der größere Stop Loss sollten gesetzt werden. Aber wir können den schlimmsten Fall annehmen und ein System mit festem TP<<SL nehmen, und wir werden immer noch in einem solchen Bereich im Gewinn sein, sogar mit zufälligen Einträgen.
Im Allgemeinen handelt es sich um Systeme, bei denen die Richtung des Eintritts und/oder der Zeitpunkt des Eintritts keine Rolle spielen. Allerdings nur in den Abschnitten des Diagramms mit bestimmten Eigenschaften. D.h. man muss im Voraus wissen, dass die Preise diese Eigenschaften für eine gewisse Zeit haben werden. Es ist dumm zu erwarten, dass es sich um einen langen Zeitraum von mehreren Jahren handeln wird. Natürlich kann dies rein zufällig geschehen. Sie brauchen einen Filter - wann Sie auf das richtige Objekt auf dem Markt warten.
Angenommen, in einem Teil des Diagramms gibt es nur einen Trend in eine Richtung. Nach oben oder nach unten, aber wir wissen nicht im Voraus, wo, aber wir wissen, dass es in diesem Abschnitt keine Trendänderung geben wird. Das einfachste mathematische Modell für einen Trend ist ein Random Walk mit einer Drift. Um aus diesem Wissen Kapital zu schlagen, können Sie ein System mit festen TP und SL handeln. Der Take-Profit sollte höher sein als der Stop-Loss, und der Handel kann mit einer Münze eröffnet werden. Aber die beste Lösung wäre es, zu wechseln - erster Kauf, zweiter Verkauf, dritter Kauf usw. Das ist genug.
Die zweite Situation - wir wissen, dass der Markt in flach ist. Das einfachste Modell einer Wohnung ist ein Random Walk, bei dem der RMS langsamer wächst als die Wurzel aus der Zeit. Horizontale Flüsse wie eine Sinuskurve sind Sonderfälle. In diesem Fall wäre die ideale Lösung die Umkehrung des Mittelwerts - der Handel aus überkauften und überverkauften Bereichen in Richtung des Mittelwerts. Zum Beispiel, Systeme a la Bollinger Bands. Aber wenn es nicht ideal ist, kann der Einstieg jederzeit und in jeder Richtung erfolgen. Die Zufälligkeit des Einstiegs kann durch Take Profit- und Stop Loss-Werte kompensiert werden. Je "falscher" der Einstieg, desto kleiner sollte der Take Profit und desto größer der Stop Loss sein.
Im Allgemeinen spielen die Systeme mit der Eintrittsrichtung und/oder dem Eintrittsmoment keine Rolle. Aber nur auf Teilen des Diagramms mit bestimmten Eigenschaften. D.h. es ist notwendig, vorher zu wissen, dass einige Zeitpreise diese Eigenschaften haben werden.
Yusuf, das ist schon eine Kindergarten-Situation. Sie machen sich nur etwas vor, wenn Sie das Verhältnis zwischen der Anzahl der gewinnbringenden und der verlustbringenden Geschäfte betrachten, ohne deren Umfang zu berücksichtigen.
OK, pf = 81/(3*8,72) = 3,1. Wenn es 10 statt 3 Verlustgeschäfte gibt (einfach!), wird das System unrentabel.
Die erste Option, die Sie erwähnen, dieser EA implementiert, aber die zweite Option muss hier hinzugefügt werden und auf verschiedenen Teilen des Marktes versucht. Ich bin davon überzeugt, dass der Markt eher zufällig als regelmäßig ist, so dass die Ansätze offenbar zufällig sein sollten und wir die Zufälligkeit des Erfolgs akzeptieren sollten. Wir werden sehen, wie der Markt auf zufällige Eingaben in Bezug auf Zeitpunkt und Richtung reagiert. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses? Das hängt natürlich mit der Größe und dem Verhältnis von TPs und SLs zusammen, die optimiert werden müssen. Die Hauptsache ist, dass wir, wenn sich etwas als erfolgreich erweist, nicht mehr "raten", berechnen, Momente und Richtungen des Eintretens annehmen müssen. In Zukunft ist es möglich, Varianten der zufälligen TP- und SL-Einstellung auszuprobieren, aber ich weiß nicht, wie man das praktisch umsetzen kann.
Wir werden auf jeden Fall einen Filter brauchen - wann wir auf das notwendige Objekt auf dem Markt warten. In der primitivsten Variante ist er ein Trend-/Float-Indikator. Im Durchschnitt kompensiert der Markt die Trends mit einer Flaute. Wenn wir z.B. nur mit einem Flat- oder Trend-System handeln, ohne zu filtern, wann wir handeln, wird der in einem Bereich erzielte Gewinn durch den Verlust im anderen Bereich kompensiert, und das Eigenkapital wird zufällig mit einem Drift (Spreads, Provisionen usw.) wandern. Der einfachste Filter ist die Tageszeit, d. h. die Zeit, in der ein Trend zu beobachten ist, und die Zeit, in der er nicht zu beobachten ist. Es gibt auch noch andere Filter. Ohne sie ist alles nur eine Plackerei :)
Richtig, aber ich habe den optimierten Fall gezeigt, und es gibt viele Varianten, die fast die gleichen Ergebnisse liefern, ich habe eine davon gewählt. Im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass ein System, das optimiert werden muss, von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Daher werde ich versuchen, alle Parameter nach dem Zufallsprinzip einzustellen, da ich denke, dass dieses System stabiler sein sollte, auch wenn der Erfolg zufällig sein wird. Der Markt lässt uns keine andere Wahl. Von den Regelmäßigkeiten sind nur Tendenzen möglich.
Es spielt keine Rolle, ob Sie das System optimieren oder die Parameter willkürlich einstellen. (Man kann das Marktverhalten nicht anhand der "Farbe der Jacken" vorhersagen)
Der erste Fehler besteht darin, dass Sie nicht versuchen, Hypothesen aufzustellen und eine logische Beziehung zwischen Preisänderungen und Ihren Signalen herzustellen.
Wenn ein Händler nicht über einen kausalen Zusammenhang zwischen Signalen und Preisveränderungen nachdenkt, wird er oder sie Folgendes erleben.
Er oder sie wird nach verschiedenen Algorithmen suchen, die Gewinn bringen.
Zunächst wird es verstehen, dass es einen Vorwärtstest benötigt, und dann wird es wahrscheinlich einen Vorabtest auf einem Demokonto benötigen.
Und der Expert Advisor wird keine bessere Effizienz aufweisen als die zufällig getätigten Geschäfte.
Dadurch werden die Kriterien für die Auswahl der besten Strategien erschwert.
Und jedes Mal wird er oder sie davon überzeugt sein, dass diese Kriterien nicht funktionieren, und dann tritt der Programmierer in einen "endlosen Kreislauf" ein, in dem er oder sie die Algorithmen und Auswahlkriterien verkompliziert, bis die Qualifikation ausreicht, um seine oder ihre eigene Schöpfung zu bewerten.
Ein Nebeneffekt seiner Tätigkeit ist PR bei anderen Suchenden, was im Prinzip Investoren anlocken kann, aber das ist keine Wissenschaft mehr - es ist die Kunst des Verkaufens.
Der Markt lässt uns keine andere Wahl. Von den Mustern sind nur Trends möglich.
Wenn Sie Algebra nur für eine Reihe von Angeboten verwenden, erhalten Sie natürlich trotzdem ein Angebot. Es ist, als würde man einen Balken aus der Vergangenheit ziehen und fragen: In welche Richtung hat sich der Markt nach diesem Balken in der Vergangenheit bewegt? ))) Das Gleiche passiert bei einem Null-Balken. Man kommt einfach nicht über eine Menge von QUANTITÄTSnotierungen hinaus, um ein QUALITÄTSbild des Marktes zu erhalten. Und auch der Begriff "Trend" selbst wird sich auflösen. Denn auch die Definitionen, die bereits mit den Ohren eingezogen wurden (z. B. abwechselnde Tiefs und Hochs), sind lokaler Natur. Daher wird der Gewinn auch lokal sein. Und das bedeutet, dass der Wunsch nach Geld Sie immer wieder dazu bringen wird, nach der höchstmöglichen erwarteten Auszahlung für einen bestimmten TS zu suchen, damit Ihr "avssoy" häufiger eintritt. )))