Der "Vielleicht haben wir ja Glück"-Ratgeber - Seite 8
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Das heißt, wir haben es mit einem Monster zu tun, bei dem nicht jeder Körperteil schwächer ist als der Körper als Ganzes.
... Das heißt, wir haben es mit einem Monster zu tun, dessen einzelne Körperteile nicht schwächer sind als der Organismus als Ganzes.
Yusuf, jeden Tag vor Neujahr hast du eine neue Entdeckung gemacht... Gut für Sie.
Man nennt dies die fraktale Struktur des Marktes. Lesen Sie "Neue Dimensionen..." von Bill Williams.
P.S. Ist das Ihr Regressionsindikator für den allgemeinen Fall mit n=n?
Ich war im Übrigen erstaunt darüber, dass jedes Häkchen in der Lage ist, die gesamte Regressionslinie (18) zu ziehen , die so gekonnt und genau die im Nachhinein festgelegte Geschichte beschreibt,
Ihre absolute Zuversicht ist ermutigend - vielleicht glauben Ihnen alle anderen nicht, weil sie nicht wissen, wie man das zur Verfügung gestellte Werkzeug benutzt. Ich übrigens auch - hier ein Beispiel, willkürlich aus der Geschichte entnommen - Ihre Indikatorwerte mit dem gleichen Rückblick und sofort auf die Geschichte, so dass Sie nicht mehrere Jahre warten müssen, um Signale zu analysieren..... können Sie Entscheidungsregeln formulieren ? :
Die von Ihnen vorgeschlagenen Regeln - zufälligerweise alle 3 Linien - sind mit Pfeilen markiert: es wurden keine Vorteile gegenüber Muvings oder z.B. geglättetem Haykin gefunden.
ZS und übrigens, Yusufhoja, zu Ihrer 18: Sie werden überrascht sein, aber der Preis ist nicht zeitabhängig. Genauer gesagt, sind Preisänderungen nicht vom Zeitablauf abhängig, obwohl sie im Laufe der Zeit auftreten, aber sie sind von anderen Ursachen abhängig und Änderungen sind nicht dasselbe. Daher wird Ihr Artikel nach solchen Annahmen:
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t: (2)Sie brauchen nicht weiter zu lesen.
Yusuf, jeden Tag vor Neujahr hast du eine neue Entdeckung gemacht... Gut für Sie.
Man nennt dies die fraktale Marktstruktur. Lesen Sie "Neue Dimensionen..." von Bill Williams.
P.S. Ist das Ihr Regressionsindikator für den allgemeinen Fall mit n=n?
Die Bücher von Bill Williams haben nichts mit fraktaler Geometrie zu tun, obwohl seine "Fraktale" im Großen und Ganzen nichts anderes sind als ein Spezialfall von antipersistenten Prozessen. Außerdem wird Yusuf diese Bücher erst in zwei oder drei Jahren verstehen können, so dass es zu früh ist, solche Ratschläge zu erteilen:)
Die Bücher von Bill Williams haben nichts mit fraktaler Geometrie zu tun, obwohl seine "Fraktale" im Großen und Ganzen nichts anderes sind als ein Spezialfall von antipersistenten Prozessen. Außerdem wird Yusuf diese Bücher erst in zwei oder drei Jahren verstehen können, es ist also zu früh, um solche Ratschläge zu geben :)
:-) Er hat den Code für den allgemeinen Fall mit n=n noch nicht eingegeben... :-) Ich würde gerne die Geschäfte damit auf einem Terminmarkt nach einer angemessenen Zeit der Optimierung sehen... :-)
Wenn es so weitergeht, eine Eröffnung pro Tag, wird das Wasserkraftwerk Rogun sehr bald fertig gestellt sein...
ZS und übrigens, Yusufkhoja, zu Ihrer 18: Sie werden überrascht sein, aber der Preis ist nicht von der Zeit abhängig.
Ein Eckpfeiler und eine äußerst unangenehme Aussage von EMH. Es ist fast so, als sollten wir alle Kurscharts abschalten, auf die TA spucken und in einer Fabrik arbeiten gehen. Es gibt jedoch seriöse Arbeiten, die das Vorhandensein eines Gedächtnisses in Marktreihen und damit die Existenz von Kausalität oder die Abhängigkeit der Zukunft von der Vergangenheit belegen.
Eckpfeiler und äußerst unangenehme Aussage von EMH. Es ist, als ob wir nach diesen Worten alle Kurscharts ausschalten, die TA aufgeben und in einer Fabrik arbeiten sollten. Es gibt jedoch ernstzunehmende Arbeiten, die das Vorhandensein eines Gedächtnisses in Marktreihen und damit die Existenz von Kausalität oder die Abhängigkeit der Zukunft von der Vergangenheit beweisen.
eine von diesen beiden, schau mal, ob sie passt.
meine Herren, ihr Biester
Die Schlussfolgerung ist falsch. Darüber hinaus ist das Vorhandensein einer Erinnerung nicht unbedingt auf die Zeitabhängigkeit der Preise zurückzuführen. Das Vorhandensein eines Gedächtnisses deutet darauf hin, dass Händler in ähnlichen Situationen in ähnlicher Weise reagieren. Aber wenn das zu 100 % wahr wäre, bräuchte man nicht nach etwas anderem zu suchen.
Das Gedächtnis ist die Abhängigkeit der Zukunft von der Vergangenheit. Die heutige Kursbewegung berücksichtigt den gestrigen Zustand. Das Muster ist folgendes:
Aktuell
Antwort
Implizit
EMH-Antwort
D.h. wir können sehen, dass das Ereignis a4 sich die nicht gespielten Ereignisse a1-a3 "gemerkt" hat und die Reaktion für sie zum Zeitpunkt t4 wiedergegeben hat. Daraus ergibt sich eine so deutliche Häufung von Preisänderungen, die übrigens durch dieselbe EMH sehr schlampig und unplausibel erklärt werden kann.
Dies ist nicht nur meine Meinung. Es sind nicht meine Schlussfolgerungen, die Sie in Frage stellen, sondern die sehr ernsthafte und sinnvolle Arbeit von Leuten, die wissen, worüber sie schreiben, und das ist ein ernsthafter Wettbewerb.