Der "Vielleicht haben wir ja Glück"-Ratgeber - Seite 5
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Die Ironie wird nicht verstanden.
Die Anwendung des Themas des Themas, machte Ihr Expert Advisor profitabel gegen Ihre Logik, und es stellt sich heraus, dass "Sie offensichtlich nicht genug Grundwissen haben, um selbst eine so einfache Frage zu verstehen" ist schuld.
Stellen Sie sich vor, , Sie würden jeden Tag beim Wechseln Ihrer Jacke eine Münze werfen.
Du hast bald gemerkt, dass du in der Reihenfolge, in der du rot, dann blau, grün, blau, lila, deine Jacke trägst, Schwänze bekommst.
Du gehst zu deinem Kumpel und argumentierst mit ihm, dass du jetzt, da du eine grüne Jacke trägst, wieder Schwänze bekommen wirst.
Der Optimierer des EA macht das Gleiche, er findet einen zufälligen Parameter, bei dem Sie einen Gewinn erzielen, und es ist absurd zu glauben, dass Sie auf der Grundlage der aktuellen Parameter des EA weiterhin einen Gewinn erzielen werden.
Stellen Sie sich vor, , Sie würden jeden Tag beim Wechseln Ihrer Jacke eine Münze werfen.
Du hast bald gemerkt, dass du in der Reihenfolge, in der du rot, dann blau, grün, blau, lila, deine Jacke trägst, Schwänze bekommst.
Du gehst zu deinem Kumpel und argumentierst mit ihm, dass du jetzt, da du eine grüne Jacke trägst, wieder Schwänze bekommen wirst.
Der EA-Optimierer tut dasselbe, er findet zufällige Parameter, mit denen Sie einen Gewinn erzielt haben, und es ist absurd zu glauben, dass Sie auf der Grundlage der aktuellen EA-Parameter weiterhin einen Gewinn erzielen werden.
Sie können noch mehr abschreiben, rechnen Sie einfach aus, wie viele Varianten ein EA bei der Optimierung von Stopps und Gewinnen haben kann
(Zehntausende)
Das ist eine viel größere Vielfalt an Jacken auf der Welt.
Aber sagen uns 61 gewinnbringende und nur 6 Verlustgeschäfte in einem Jahr etwas oder nicht? Kann eine zehnfache Überlegenheit auf die Varianz zurückgeführt werden?
Dies deutet auf eine sehr ungleiche Verteilung im Bereich der Schwänze (Basis der Glocke) hin. Das heißt, Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeitsdichte (Schwanz) haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit als in der Normalverteilung, auf Kosten einer leichten Verringerung der wahrscheinlichen Ereignisse (der obere Teil der Glocke) in derselben Verteilung. Folglich sind drei Sigma nicht die Grenze.
Dies ist einer der Hauptgründe für die "erfolgreiche" Anpassung an historische Daten.
P.S. Bei einer Normalverteilung ist die Wahrscheinlichkeit von drei Sigmas vernachlässigbar klein: 0,0027
Diese akademische Möglichkeit überlasse ich Ihnen.
Was bin ich, ein am Kopf verletzter Mann?
Der Stichprobenumfang ist zu gering. Dieses Verhältnis von 61 zu 6 könnte sich zum Beispiel in ein Verhältnis von 40 zu 27 verwandeln. Und wenn wir eine mögliche Situation in Betracht ziehen, in der SL ~ 2*TP ist, können wir einen Gewinnfaktor von weniger als 1 erhalten. Und das ist ungefähr das, was das Bild zeigt (wenn nicht noch schlimmer):
Aber 610 zu 60 ist bereits ein sehr ernstzunehmendes Angebot, selbst bei dem derzeitigen Verhältnis von SL zu TP.
Der Stichprobenumfang ist zu gering. Dieses Verhältnis von 61 zu 6 könnte sich zum Beispiel in ein Verhältnis von 40 zu 27 verwandeln. Und wenn wir eine mögliche Situation in Betracht ziehen, in der SL > TP ist, könnten wir einen Gewinnfaktor von weniger als 1 erhalten.
Hier ist 610 zu 60 (mit angemessenem SL und TP) bereits ein ernsthaftes Angebot.
Wenn wir davon ausgehen, dass alle Durchgänge zu etwa 700 Abschlüssen führen.
Wir haben 10 000 Optimierungsdurchläufe.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es keine einzige Option gibt, bei der das Verhältnis 640 zu 60 eingehalten wird?
Angenommen, alle Durchgänge ergeben rund 700 Abschlüsse.
Wir haben 10.000 Optimierungsdurchläufe.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es keine einzige Option gibt, bei der das Verhältnis 640 zu 60 erfüllt ist?
Die Problembedingungen sind nicht ausreichend, um eine Lösung zu finden. Sie haben die Frequenzen bei 700 Transaktionen nicht angegeben.
Und die wichtigste Frage ist nicht sehr praktisch: genau 640 zu 60 - oder etwas besser als dieses Verhältnis?
Die Bedingungen des Problems sind unzureichend, um eine Lösung zu finden. Sie haben die Frequenzen bei 700 Transaktionen nicht angegeben.
Der Einfachheit halber fallen tp und sl mit gleicher Häufigkeit aus.
Ja, und die Hauptfrage ist nicht sehr praktisch: genau 640 mal 60 - oder etwas Besseres als dieses Verhältnis?
Alles was besser ist, befriedigt auch