Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 128
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Ich verstehe nicht, soll ich EW selbst einwerfen oder ein Programm dafür?
EW ist vollständig im Internet zu finden und wird auf der Website aktualisiert.
Ich verwende ein Programm auf EW, um es zu berechnen. Sie hat ihre eigene Sprache, einfach, aber dennoch. Ich kann sie Ihnen geben.
Hier ist die Berechnung, wenn das Fenster um einen Takt verschoben wird.
Sie können sehen, wie sich die Testergebnisse ändern. Die Spalten ganz rechts geben die Anzahl der Verzögerungen in der Gleichung an. Ich nehme lambda=1 für HP. Vielleicht liegt hier das Problem?
Hier ist die Berechnung, wenn das Fenster um einen Takt verschoben wird.
Sie können sehen, wie sich die Testergebnisse ändern. Die Spalten ganz rechts geben die Anzahl der Verzögerungen in der Gleichung an. Ich nehme lambda=1 für HP.
Hier sind die Ergebnisse zu H4
Der Wert des Koeffizienten ist sogar noch schlechter. Darüber hinaus ist es nicht möglich, die Hypothese von Nullkoeffizienten für eine Reihe von Koeffizienten zurückzuweisen.
Das Residuum der Gleichung hatte ARCH, das modelliert wurde.
Die deskriptive Statistik des Residuums ist mörderisch - man kann nichts glauben.
Das ist kein Killer, sondern bestätigt voll und ganz, was ich über die Unzuverlässigkeit des R-Quadrats und die Korrelation der Primärreihen geschrieben habe (ich werde nicht auf den Beitrag zurückkommen). Wann fangen Sie endlich an, zuzuhören und nicht nur zu schreiben :o)? Das Ausmaß der Verzerrung der Preisentwicklung ist im Verhältnis zu den "absoluten" Werten sehr, sehr gering. Diese Koeffizienten sind "blind" für solche unbedeutenden Schwankungen, sie sehen keine offensichtlichen Unterschiede auf einer solchen Skala, also ist das alles irgendwie gut für Sie, die Erwartungen liegen sozusagen statistisch nahe beieinander, aber es überträgt sich auf andere sehr fragwürdige Eigenschaften Ihres Systems.
Daher auch das Gehen in Inkrementen (dies ist eine korrekte Skalierung im Rahmen der Schwingungsskala).
Es (EW) auf kleinen Zeitrahmen zeigt dies, als ob hohe (aber nutzlos) Korrelationswerte (es ist linear in sich selbst und immer quadriert) und daher gibt Ihnen die Illusion.
Aber sobald man sich dem "richtigen" Maßstab für das Modell nähert, bekommt man endlich einen ehrlichen Bericht, dass es Zeit ist .... erweitere dein Bewusstsein:o) Und in vierundzwanzig Stunden und Monaten wird es noch schlimmer sein :o/
Das Problem bei Fehlern ist nicht ein guter oder schlechter Algorithmus, sondern das Wesen des Währungspaares, das (das Wesen) in keiner Weise berücksichtigt wird.
Da helfen auch keine Superfilter, Dekompositionen und Transformationen. Ich hoffe, dies wird Ihnen helfen.
Es ist möglich, die Kursbewegung ohne Filter für eine beliebige Anzahl von Balken vorherzusagen, aber ist das ein Ziel?
Könnten Sie näher erläutern, was das "Wesen" eines Währungspaares ist? Welche numerischen Merkmale spiegeln diese "Essenz" wider?
Können Sie das näher erläutern - was ist die "Essenz" des Währungspaares? Welche numerischen Merkmale spiegeln diese "Essenz" wider?
Im Wesentlichen handelt es sich um das Verhältnis zwischen einem Vermögenswert (Währung) und einem anderen.
Das ist ein Teil des Problems. Sie verwenden einen Filter, ohne zu wissen, wie man ihn richtig gestaltet, und Sie sagen ihn auch voraus. Die Frage ist ganz einfach: Was filtern Sie oder was wollen Sie filtern? Wenn Sie "geschmeidig" sein wollen, was ist das und wie erklären Sie HP Ihr Verständnis von "Geschmeidigkeit"?
Bezüglich HP. Sieh an.
Im Wesentlichen geht es um das Verhältnis eines Vermögenswerts (Währung) zu einem anderen.
Welche numerischen Merkmale spiegeln diese "Essenz" wider? Wie kann diese "Essenz" im Algorithmus/Modell widergespiegelt werden?
Farnsworth:
Daher, einschließlich der Inkrementierung
Bitte beachten Sie die EURUSD-Schritte in 1/DX-Schritten
Das Ergebnis ist noch schlimmer
Ganz genau.
Dementsprechend hat jedes dieser Güter seine eigene Frequenzphase und Amplitude. Ich betone, dass es zwei (2) Komponenten gibt. Der Zähler und der Nenner.
Die Währung ist eine Teilung des einen in das andere. Es ist unmöglich, die Teilung des einen in das andere einfach vorherzusagen, es wird fast immer (in 66 % der Fälle) ein Fehler auftreten.
Und wie schwer ist es, Prognosen zu erstellen? Währungsindizes vorhersagen und die Prognosen addieren?