Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 105
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Vorhersage von ZZ-Umkehrungen. EURUSD_H4 500 letzte Beobachtungen
Eine recht anständige ZZ mit einer Periode von 12
Ich bilde eine Datei der folgenden Form:
Die Spitzen der Umkehrung sind mit 1 und -1 gekennzeichnet. Es gibt nur 17 solcher Spitzenwerte bei 500 Beobachtungen.
Ich stelle die Regressionsgleichung auf
zz_high eurusd(-1 bis -100) c @trend
Ich prognostiziere eine Umkehrung nach unten (Hochpunkte) auf dem Wert von 100 vorherigen EURUSD-Balken.
Angenommen, ich habe ein binäres Modell (nur zwei Werte, zu denen die Ausgangsreihe passt: 0 und 1). Die Bewertungsmethode: BINÄR gebrochen:
Ermittlung des Ergebnisses der Anpassung:
Es gibt nur einen Fehler in der Anpassung.
Das Überraschendste ist jedoch, dass nur ein diskretes Ergebnis an ein kontinuierliches Zitat angepasst wird
Jetzt eine Vorhersage treffen
1. Bei einem kontinuierlichen Quotienten werden die Umkehrungen vorhergesagt!!!!
2. Es gibt keinen Fehler. Es gibt keine vorherigen 100 Balken am Anfang, also gibt es überhaupt keine Vorhersage - es ist kein Fehler. Aufgrund der Diskretion liegt die Vorhersage über dem Faktum und daher ist das Faktum nicht sichtbar
Eine interessante Beobachtung über die Mannschaft.
Neue Produktion - Vorhersage von Umkehrungen
Erstaunliches Ergebnis.
Und nicht ein einziger Beitrag!
Vorhersage von ZZ-Umkehrungen. EURUSD_H4 500 letzte Beobachtungen
Eine recht anständige ZZ mit einer Periode von 12
Ich bilde eine Datei der folgenden Form:
Die Spitzen der Umkehrung sind mit 1 und -1 gekennzeichnet. Es gibt nur 17 solcher Spitzenwerte bei 500 Beobachtungen.
Ich stelle die Regressionsgleichung auf
zz_high eurusd(-1 bis -100) c @trend
Ich prognostiziere eine Umkehrung nach unten (Hochpunkte) auf dem Wert von 100 vorherigen EURUSD-Balken.
Angenommen, ich habe ein binäres Modell (nur zwei Werte, zu denen die Ausgangsreihe passt: 0 und 1). Die Bewertungsmethode: BINÄR gebrochen:
Ermittlung des Ergebnisses der Anpassung:
Es gibt nur einen Fehler in der Anpassung.
Das Überraschendste ist jedoch, dass nur ein diskretes Ergebnis an ein kontinuierliches Zitat angepasst wird
Jetzt eine Vorhersage treffen
1. Bei einem kontinuierlichen Quotienten werden die Umkehrungen vorhergesagt!!!!
2. Es gibt keinen Fehler. Es gibt keine vorherigen 100 Balken am Anfang, also gibt es überhaupt keine Vorhersage - es ist kein Fehler. Aufgrund der Diskretion liegt die Vorhersage über dem Faktum und daher ist das Faktum nicht sichtbar
Verwenden Sie die Standard-Sonotrode? Meinen Sie nicht, dass das Echolot auf dem Diagramm zu grob arbeitet und Sie seine Empfindlichkeit erhöhen müssen?
Verwenden Sie die Standard-Sonotrode? Meinen Sie nicht, dass das Gating in der Grafik zu grob ist und die Empfindlichkeit erhöht werden muss?
Eine interessante Beobachtung über die Mannschaft.
Neue Produktion - Vorhersage von Umkehrungen
Erstaunliches Ergebnis.
Und nicht ein einziger Beitrag!
Warum sollte man umsonst schreiben? Ich persönlich bin Wirtschaftswissenschaftler, Mathematiker und Kybernetiker, praktisch ein "Ökonometriker". Was Sie hier geschrieben haben, hat eine gewisse Grundlage, aber für ein ernsthaftes Gespräch ist es NICHT WISSENSCHAFTLICH genug. Es gibt hier einige sachkundige Leute, obwohl die Moderatoren dieses Forums einige von ihnen, wie z. B. Privalov, verbannt haben. Aber sachkundige Leute brauchen eine klarere Formulierung des Problems und der Methode, mit einer harten Überprüfung der Anwendbarkeit der Anfangsbedingungen der Methode auf das Problem. Andernfalls kann es jahrzehntelang zu Pfützenbildung kommen.
Das Gleiche kann ich über Dutzende von Artikeln auf dieser Website sagen. Dies ist das gleiche sagen hier KNOWLEDGE Menschen, gut, zum Beispiel hier in der Diskussion eines aktuellen Artikels "auf Statistiken".
Und doch nehmt ihr Kollegen es gleich mit der Eurik auf. Der Euro ist überhaupt KEINE legitime Währung. Und sein Preis beinhaltet eine Sammlung verschiedener Ströme aus über 20 verschiedenen Ländern. Daher ist es 20 Mal schwieriger, den EUR vorherzusagen als jedes andere Paar.
Ich sage das nur aus Respekt vor Ihrem Mut und dem Fehlen der Arroganz, unter der andere arrogante Artikel- und Postschreiber hier leiden.
Von wegen Hattrickspieler (das bist nicht du).
Warum sollte man umsonst schreiben? Ich persönlich bin Wirtschaftswissenschaftler, Mathematiker und Kybernetiker, praktisch ein "Ökonometriker". Was Sie hier geschrieben haben, hat eine gewisse Grundlage, aber für ein ernsthaftes Gespräch ist es NICHT ausreichend wissenschaftlich belegt. Es gibt hier einige sachkundige Leute, obwohl die Moderatoren dieses Forums einige von ihnen, wie z. B. Privalov, verbannt haben. Aber sachkundige Leute brauchen eine klarere Formulierung des Problems und der Methode, mit einer harten Überprüfung der Anwendbarkeit der Anfangsbedingungen der Methode auf das Problem. Andernfalls ist es möglich, jahrzehntelang zu dümpeln.
Das Gleiche kann ich über Dutzende von Artikeln auf dieser Website sagen. Dasselbe wird hier von KNOWING PEOPLE gesagt, zum Beispiel in der Diskussion eines kürzlich erschienenen Artikels "über Statistiken".
Und doch nehmen Sie, mein Kollege, es gleich mit der Eurik auf. Der Euro ist überhaupt KEINE legitime Währung. Und sein Preis beinhaltet eine Sammlung verschiedener Ströme aus über 20 verschiedenen Ländern. Daher ist es 20 Mal schwieriger, den EUR vorherzusagen als jedes andere Paar.
Ich sage das nur aus Respekt vor Ihrem Mut und dem Fehlen der Arroganz, unter der andere aufdringliche Artikel- und Postschreiber hier leiden.
Shapkozakidateli, verdammt noch mal (es geht nicht um dich).
Es gibt NICHT genug Wissenschaft, um dies zu rechtfertigen - das ist auch nicht nötig. Was ist zum Beispiel eine ausreichende wissenschaftliche Begründung für ZZ? Es handelt sich um Linien, die mit einem Lineal in ein Diagramm eingezeichnet werden.
Der GRUND ist die Schaffung eines profitablen TS. Diese Aufgabe ist für alle Mitglieder dieses Forums gleich.
Der Euro ist überhaupt KEINE legitime Währung. Folglich ist die Vorhersage des Eurik 20 Mal schwieriger als die Vorhersage jedes anderen Paares. - Haben Sie irgendwelche Studien, die diese Schlussfolgerung nahelegen? Haben Sie es selbst gezeichnet? Wie?
Warum sollte man umsonst schreiben? - Das ist richtig! Wir müssen einfach die Ergebnisse dieser Methode auf dem Demokonto erhalten und auf deren Grundlage diskutieren. Wenn wir diese Methode anwenden wollen, müssen wir sehen, ob der Indikator gute Ergebnisse liefert.
Der Euro ist insgesamt eine ILLEGALE WÄHRUNG. Dementsprechend ist die Vorhersage des Euriks 20 Mal schwieriger als die Vorhersage jedes anderen Paares. - Haben Sie irgendwelche Studien, die diese Schlussfolgerung widerspiegeln? Haben Sie es selbst gezeichnet? Wie?
Ja, hier ist es, gepostet hier im Forum im Sommer 2009:
https://forum.mql4.com/ru/24358#187696
"Der Euro ist eine nicht existierende Währung eines nicht existierenden Staates. Deshalb ist sie so zappelig."
Die EU-Länder haben keine Verfassung. Keine Verfassung - kein Staat. Kein Staat - kein legitimes Geld von diesem mythischen Staat.
Es sind all diese "Finanziers", die jetzt gemerkt haben, dass dieser ganze Euro-Kram illegal ist, und die von der "Rettung" der Eurozone schwadronieren. Sie hätten vorher einfach das MQL4-Forum lesen sollen. Jetzt ist es zu spät.
Nichts wird für sie funktionieren. Das Recht steht über der Währung. Und ohne Gesetz ist die einzig gültige Währung das gute alte Gold (für Garantien, Sicherheiten und die Absicherung von Geldern) und Silber (für kleine, alltägliche Abrechnungen).
"Der Euro ist eine nicht existierende Währung eines nicht existierenden Staates. Deshalb ist er so zappelig."
Vielen Dank für diesen Beitrag.
Aber sachkundige Menschen brauchen eine klarere Formulierung der HERAUSFORDERUNG und der METHODE,
Ich verstehe das Problem nicht wirklich, aber ich versuche, es durch die Verwendung eines Standardpakets zu kompensieren. Ich verfüge über eine sehr breite Palette von Steckwerkzeugen. Sie haben die Systematik des Werkzeugs verstanden, anstatt zu versuchen, ein einzelnes Werkzeug anzuwenden.
Ich habe versucht, das Problem der Anwendbarkeit der Anfangsbedingungen der Methode auf das gegebene Problem zu lösen.
Ich habe versucht, das Problem der Anwendbarkeit zu lösen, indem ich den instationären Quotienten in seine Komponenten zerlegt habe.
Und so nehmen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, die eurik sofort auf.
Es geht nicht um den Euro. Ich sehe den Ansatz nicht, die Vorhersagbarkeit durch das Modell zu rechtfertigen. Die Einhaltung aller Regeln bei der Erstellung des Modells führt nicht zu einer spürbaren Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit der Vorhersage - die gleichen 20-30% Turbulenzen
Haben Sie die Volatilität verschiedener Währungen untersucht und verglichen und einen anormalen Wert nur für den Euro gefunden? Oder wie sind Sie zu diesem Schluss gekommen? Was ist "Twitching" im Sinne der Ökonomen-Mathematiker-Kybernetik, praktisch "Ökonometrie"?