Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 66
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Cool.
Ich gehe also auf den Markt in der Provinz Tula und frage: Oma, wie viel kostet der Muv? Und sie sagt: "Geh weg, du elender Mann, die Muv ist um keinen Preis zu verkaufen, du unverschämter... ...und lächelt fleischfressend wie Peter. Wo ist er denn eigentlich?
Was soll der Scheiß?
Ich tippe eine Sache, und eine andere erscheint im Forum, nicht meine...
Круто.
Das ist es, was ich sagen will: Es ist alles zu süß. Die Realität ist natürlich härter. Wir kennen den Zeitpunkt der Akkumulation nicht. Ich habe dies in verschiedenen Situationen getestet. Manchmal stellt sich heraus, dass man einen verkauften muv noch ein Dutzend Schritte weiter begleiten muss (auf muv-13), um zumindest auf eine Null-Differenz zwischen Preis und muv (Crossover) zu warten.
Aber wenn Ihre Einlage 100.000 $ beträgt und Sie bei der Akkumulation mit 0,1 Schritten arbeiten, werden Sie viel Glück mit kleinen Drawdowns beim Eigenkapital haben. Der Trend wird nicht ewig anhalten, das ist ein Axiom.
Trendigkeit ist sicherlich eine merkwürdige Eigenschaft.
Aber wir alle sollten uns für die Vorhersehbarkeit des Kurses zum Zeitpunkt des letzten Taktes interessieren. Was lässt sich aus der Geschichte über die Vorhersehbarkeit ableiten? Bis jetzt kann ich dem, was ich hier dargelegt habe, nichts hinzufügen. Dies sind die folgenden Anforderungen an das Modell:
Auch hier stelle ich ein Bild ein, damit Sie nicht auf die vorherige Seite gehen müssen.
Ich betrüge Sie hier und Sie fallen darauf herein. Genau in dieser Situation war es möglich, den Preis nicht einzulösen, da er bereits im Sinken begriffen war.
Aber die Realität, ich wiederhole, ist härter. Es ist nicht immer so schön, denn wir wissen nicht, wo der Preis in 13 Bars sein wird. Es ist möglich, den Vorgang "Y" zu einem beliebigen Zeitpunkt zu starten. Aber manchmal müssen wir lange warten, sehr lange, bis zu 100 Takte oder sogar mehr.
Wenn wir einen ungünstigen Zeitpunkt für den Beginn der Operation wählen, müssen wir die ganze Zeit den bereits angesammelten muv verfolgen und auf den erfolgreichen Zeitpunkt der Preisrücknahme warten. Und dann müssen wir den Moment abwarten, in dem die ganze Operation abgeschlossen ist.
Herr Kollege, ich habe hier weder die Versuche von SanSanych gesehen, neuronale Netze zu fördern, noch die Aussichten auf die Verwendung von Fuzzy Sets über die Regressionsanalyse.
Aber ich habe eine seltene Kombination von Professionalität und Entschlossenheit gesehen, und deshalb erwarte ich interessante Diskussionen und Ergebnisse, die man heute nicht mehr erwartet.
Der muv entspricht dem arithmetischen Mittel der Preise auf den verschiedenen Balken. In der Anfangsphase der muv Akkumulation, verkaufen wir den Preis :) Nach 13 Schritten stellt sich heraus, dass wir einen Muv verkauft haben. Genauer gesagt, die Summe der Preise wird verkauft. Aber beim 13. Schritt kaufen wir den Preis in einer Höhe, die die Akkumulationsschritte genau 13 Mal übersteigt.
Ich habe nur eine einfache Maschine genommen. Bei den anderen wird es viel komplizierter sein.
Was wäre, wenn der Preis während der Anhäufung der Muve (Verkauf) über diesen Wert steigen würde?
Was wäre, wenn wir den muv zurückkaufen würden, der Preis aber darüber steigt?
Haben Sie den Muv zurückgekauft oder verkauft?
Ich sehe, ich habe mich korrigiert.
Und wenn, während akkumulierte muv (Verkauf), der Preis ging über sie?
Wir unterstützen den muv weiterhin, indem wir die ersten verkauften Portionen abdecken und neue verkaufen. Wir warten auf den Moment, in dem der Preis wieder deutlich darunter liegt (das ist der Zustand, in dem wir schließlich in die Aktie einsteigen). Sobald dies geschieht (der Preis kann übrigens höher sein als der ursprüngliche Preis!), kaufen wir den Preis sofort.
Der erste Teil des Vorgangs ist abgeschlossen. Jetzt warten wir darauf, dass der Preis wieder darüber steigt. Und dann werden wir alle Positionen schließen.
Ich spreche jetzt nicht in der Sprache des Netting, sondern in der Sprache der DC-Buchhaltung.
Haben Sie den Muv zurückgekauft oder verkauft?
verkauft - während die Y-Operation lief
Versuchen Sie Fuzzy Logic. Es kann für die Lösung ähnlicher Probleme besser geeignet sein als ein neuronales Netz.
Ich verwende keine neuronalen Netze und glaube auch nicht an sie.
Ich gehe nicht den Weg des "lass uns ein anderes Gimmick ausprobieren". Ich ermittle das Problem und versuche, es zu lösen. Ich löse das Problem sozusagen selbst, in der Hoffnung, dass jemand mitmacht, aber das passiert nicht.
Ich habe oben die Kriterien für die "Güte" des Modells dargelegt, aber das ist nicht interessant. Ich warte darauf, dass es interessant wird.