Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 21
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Sie haben mich falsch verstanden... Es ist die Interpretation, die zählt, nicht wahr?
Der Link weist auf die Grenzen der Anwendung hin.
Meine Anwendung des Filters habe ich schon oft erklärt, dem ist nichts hinzuzufügen oder zu verdeutlichen "Interpretation ist wichtig".
Der Link weist auf die Grenzen der Anwendung hin.
Meine Anwendung des Filters habe ich schon oft erklärt, dem ist nichts hinzuzufügen oder zu verdeutlichen "Interpretation ist wichtig".
KP verwendet bereits in seiner Formulierung "zukünftige" Vorhersagewerte,
.
aber okay... Lassen wir es dabei bewenden...
verwendet bereits "zukünftige" Vorhersagewerte bei der Formulierung des KP,
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aber okay... das ist der Punkt, an dem wir aufhören...
Wir nehmen den ursprünglichen Quotienten und extrahieren daraus die deterministische Komponente. In meinem Fall mache ich das mit HP. Dann modellieren wir den Rest (Rauschen).
Wer sagt, dass die deterministische Komponente in Anführungszeichen existiert? Und wer sagt, dass HP oder ein anderer Filter (z. B. MA) die deterministische Komponente in Anführungszeichen hervorhebt? Wenn ich zum Beispiel mein Zitat als einen zufälligen, ausschweifenden Prozess mit Hilfe von Zufallszahlengeneratoren erstelle und dann HP anwende, glauben Sie, dass es an allen Stellen meines Zitats 0 anzeigen wird? Wie andere Filter (z. B. MA) filtert HP niedrigere Frequenzen, die Sie aus irgendeinem Grund als deterministische Komponente bezeichnen. Und die oberen Frequenzen sind Rauschen. In Anführungszeichen sind sie alle Lärm! Es ist zu verstehen, dass NR geeignet ist, wenn diese deterministische Komponente in Form von Wirtschaftszyklen tatsächlich vorhanden ist. Und Sie versuchen, die deterministische Komponente in den täglichen Wechselkursen von Schnitzel zu Wurst herauszulösen. Welche deterministischen Komponenten gibt es?
Eine Anekdote über den Wechselkurs: Gorbatschow kommt in eine Fabrik und spricht mit einem Schlosser.
Trinken Sie?
Ja.
Und wenn wir den Preis für Wodka erhöhen, werden Sie dann weniger trinken?
Nein, dasselbe.
Wie kann das sein? Wird der Wodka teurer werden?
Sehen Sie dieses Stück hier? Früher gab es auf dem Markt eine Flasche dafür, und sie werden sie dir immer wieder schenken!
Eine Flasche für ein Stück ist unsere deterministische Komponente. Jede Abweichung davon ist Lärm.
Vladimir, haben Sie das Gitter in MQL4 erstellt? Oder eine andere Sprache?
Ich meine, dass MT4 Optimizer zu begrenzt ist (GA gibt nicht mehr als 10 Tausend Varianten), und ich kenne keine anderen Sprachen.
Wie gehen Sie mit diesem Problem um?
Vladimir, haben Sie das Gitter in MQL4 erstellt? Oder eine andere Sprache?
Ich meine, dass MT4 Optimizer zu begrenzt ist (GA gibt nicht mehr als 10 Tausend Varianten), und ich kenne keine anderen Sprachen.
Wie gehen Sie mit diesem Problem um?
Die Optimierung der Netzgewichte mit einem Tester ist sehr schwierig, 10-20 sind noch möglich. Das Problem ist, dass MQL4 nicht erlaubt, Arrays als externe Variablen zu verwenden. Meiner Meinung nach gilt das auch für MQL5. Daher sollte eine große Anzahl von Gewichten innerhalb des Codes oder außerhalb des Codes in der beigefügten DLL optimiert werden, wie hier
https://www.mql5.com/ru/code/8976
Die Optimierungsgeschwindigkeit ist in C++ DLL sogar im Vergleich zu MQL5 viel höher. Ich empfehle daher MS Visual Studio C++. Es ist der einzige Ort, an dem ich alle meine Entwicklungen schreibe - es ist schneller und hat mehr Funktionen. Viele C++-Funktionen fehlen in MQL5, so dass Sie Ihre eigenen Klassen und Strukturen entwickeln müssen, selbst für so einfache Dinge wie die dynamische Größenbestimmung von Arrays nach allen Indizes (und nicht nach einem wie in ArrayResize).
Die Optimierung der Netzgewichte mit einem Tester ist sehr schwierig, 10-20 sind noch möglich. Das Problem ist, dass MQL4 nicht erlaubt, Arrays als externe Variablen zu verwenden. Meiner Meinung nach auch nicht bei MQL5. Daher sollte eine große Anzahl von Gewichten innerhalb des Codes optimiert werden, oder außerhalb in der beigefügten DLL, wie hier
https://www.mql5.com/ru/code/8976
Die Optimierungsgeschwindigkeit ist in C++ DLL sogar im Vergleich zu MQL5 viel höher. Ich empfehle daher MS Visual Studio C++. Es ist der einzige Ort, an dem ich alle meine Entwicklungen schreibe - es ist schneller und hat mehr Funktionen. Viele C++-Funktionen fehlen in MQL5, so dass Sie Ihre eigenen Klassen und Strukturen entwickeln müssen, selbst für so einfache Dinge wie die dynamische Größenbestimmung von Arrays nach allen Indizes (und nicht nach einem wie in ArrayResize).
Wer sagt, dass es in den Zitaten eine deterministische Komponente gibt? Und wer sagt, dass HP oder ein anderer Filter (z. B. MA) die deterministische Komponente in Anführungszeichen hervorhebt? Wenn ich zum Beispiel mein Zitat als einen zufälligen, ausschweifenden Prozess mit Hilfe von Zufallszahlengeneratoren erstelle und dann HP anwende, glauben Sie, dass es an allen Stellen meines Zitats 0 anzeigen wird? Wie andere Filter (z. B. MA) filtert HP niedrigere Frequenzen, die Sie aus irgendeinem Grund als deterministische Komponente bezeichnen. Und die oberen Frequenzen sind Rauschen. In Anführungszeichen sind sie alle Lärm! Es ist zu verstehen, dass NR geeignet ist, wenn diese deterministische Komponente in Form von Wirtschaftszyklen tatsächlich vorhanden ist. Und Sie versuchen, die deterministische Komponente in den täglichen Schnittchen-zu-Wurst-Wechselkursen herauszulösen. Welche deterministischen Komponenten gibt es?
Der Markt hat: Trend, Saisonalität, Zyklizität und Rauschen und Ausreißer (katastrophale Nachrichten). Lesen Sie Bücher über die Psychologie des Marktes, zum Beispiel in den Anfang des Themas C-4 gab einen Link zu einem sehr interessanten Buch.
Um genau zu sein, versuche ich, Autokorrelationen zu entfernen.
Hier ist das Originalzitat. Ich kann darauf Richtungsbewegungen erkennen.
Solange Richtungsbewegungen (Trends) im Quotienten vorhanden sind, ist eine statistische Auswertung nicht möglich.
Trends werden mithilfe der Autokorrelationermittelt. Hier ist die Analyse:
Der rechte Balken gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass keine Korrelation besteht. Genauer gesagt: Wir lehnen die Hypothese, dass es keine Korrelation zwischen den Beobachtungen gibt, strikt ab.
Wenden Sie den HP-Filter an.
Hier ist der ACF für das Residuum:
Es zeigt sich, dass eine Korrelation zwischen den Verzögerungen 3 bis 13 besteht.
Dies ist nicht das erste Mal, dass ich dies alles wiederhole. Lesen Sie wenigstens etwas, bevor Sie posten.
Die vorherige Vorhersage hat sich als richtig erwiesen.
Erstellung einer neuen Prognose. Das Ergebnis finden Sie in der Tabelle.
faa1947:
Dem Artikel sind MQL4- und EViews-Dateien beigefügt, mit denen jeder das tun kann, was ich getan habe.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich in Sotschi gelebt....
Was Vorhersagen über die Zukunft angeht, so ist das sehr schwer zu beurteilen. Ich hatte zwar ein System, das auf den Öffnungs- oder Schließungszeiten der Banken basierte, aber was eine Bank der anderen gibt, ist nur eine einzige Rate. Das stimmt natürlich, aber die Zeit ist ein bisschen variabel, plus oder minus 5-30 Minuten. Hier ist das Problem