Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 56
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VNG: Есть. Два шикарных стейта. Один из них - подъем с 50 баксов до 10000 за 10 сделок в течение 3-х месяцев. Ни одной убыточной.
10000/50 = 200 = x^10.
x = 1.7.
Verdammte Scheiße!
TAdv - Adverse Tactics, präsentiert von multipoints. Die Bildschirme wurden von einem der Autoren hier eingestellt.
Die Kanäle und Schaukeln von Vadimcha sind Modelle, die von einem Benutzer namens Vadimcha online veröffentlicht werden. Ich werde keine Links angeben, googeln Sie den Spitznamen, Sie werden sie finden. Ich habe vor drei Jahren selbst nach ihnen gesucht.
Screenshots mit Modellen, die ich gerade oben gepostet habe.
Mein Interesse gilt der Formalisierung dieser Muster für die Automatisierung.
Das möchte ich gerne formalisieren. Der Screenshot zeigt die Abfolge von zwei schwarzen Impulsen. Die Aufgabe besteht darin, die Länge des dritten roten Pulses und den Zeitpunkt des Eintreffens am Endpunkt mit TI-Methoden zu berechnen.
Wenn es eine Methodik zur Extraktion von Mustern gibt, dann beschreiben Sie in Ihrer Aufgabenstellung Schritt für Schritt, was und wie zu berechnen ist, stellen Sie einen Programmierer auf dem entsprechenden Niveau ein und Sie werden zufrieden sein.
Yusuf wird nicht lügen.
Sie sind nicht nur abhängig, sie sind extrem abhängig! Die ökonometrische Plattitüde über die Pearson-Autokorrelation der ersten Takte ist mir schon lange bekannt. Aber es nützt mir nichts.
Eigentlich ist es so ziemlich dasselbe, was ich getan habe. Nur in einer anderen Sprache.
Wenn jemand durch die Sprache der TI verwirrt ist, können Sie die Sprache der Statistik verwenden. Hee-squared, verdammt noch mal!
Die Interpretation liegt vor. Wiki lesen:
Unsere Forschung sagt etwas anderes: Die Finanzmärkte sind informationsmäßig ineffizient!Stopp, Stopp, Stopp....
Die Frage ist konkret. In dem Artikel wird eine Informationsabhängigkeit angeführt. Ein Marktplatz ist nicht eine Kompanie von Soldaten in der Höhe. Es ist eine Information. Es gibt ACF und es gibt eine weitere Formel von TI. Wo ist die Grundlage dafür, dass es besser (schlechter) ist als ACF? Also bohre auch ich in der Nase und schreibe eine Formel gegen den ACF. Der ACF zeigt Trends auf, die wir am Quotienten ablesen können. Und sie zeigt Trends und Zyklen auf, die für das Auge nicht so leicht erkennbar sind. Dies ist ein Hilfsmittel zur weiteren Fixierung von Bewegungen in der analytischen Form. Und was verrät TI? Diese angeblichen TI-Abhängigkeiten beeinflussen die Entwicklung des Quotienten?
10000/50 = 200 = x^10.
x = 1.7.
Verdammte Scheiße!
Das ist eine Tatsache.
10000/50 = 200 = x^10.
x = 1.7.
Verdammte Scheiße!
Sie und ich haben bereits gesagt, dass ACF nur lineare Abhängigkeiten aufzeigt. Der ACF eines Quotienten wird spätestens nach dem 10. Schritt zu einer statistisch nicht mehr von Null unterscheidbaren Zahl zerstört.
Und diese Formel von TI (oder, ähnlich, das Chi-Quadrat-Kriterium) offenbart jegliche Abhängigkeiten, jeglichen Grad an Nichtlinearität. Und die Abhängigkeiten reichen nicht bis zum 10. Takt, sondern bis zu einer Zahl im Tausenderbereich. Spüren Sie den Unterschied?
Wenn es eine Methodik zur Extraktion von Mustern gibt, dann beschreiben Sie in Ihrer Aufgabenstellung Schritt für Schritt, was und wie zu berechnen ist, stellen Sie einen Programmierer auf dem entsprechenden Niveau ein und Sie werden zufrieden sein.
Yusuf wird nicht lügen.
Ich habe keine Lust, einen Programmierer einzustellen. Ich mache selbst ein bisschen Bildhauerei und habe Freunde, die mich noch nie abgewiesen haben. Das Problem ist ein anderes - es ist nicht klar, wie man es formalisieren kann. Man kann mit dem Kopf und den Augen sehen, aber man kann es nicht formalisieren. Aber das ist nicht das, was ich im Moment meine. Ich möchte genau das Problem der Vorhersage lösen.
Auf Ihrer eigenen Haut.
eine Haut reicht für die Statistik nicht aus))
Wir haben uns hier umsonst herumgetrieben. Wir haben über ernste und interessante Dinge gesprochen.....
Und das ist die Grenze des Strebens nach Perfektion, die es nicht ist.
Sie und ich haben bereits gesagt, dass ACF nur lineare Beziehungen aufzeigt. ACF kotir wird spätestens in der 10. Stufe zu einem statistisch nicht von Null zu unterscheidenden Wert annihiliert.
Und diese Formel von TI (oder, ähnlich, das Chi-Quadrat-Kriterium) offenbart jegliche Abhängigkeiten, jeglichen Grad an Nichtlinearität. Und die Abhängigkeiten reichen nicht bis zum 10. Takt, sondern bis zu mehreren Tausend. Spüren Sie den Unterschied?
Das verstehe ich nicht. Der ACF nimmt so viel ein, wie er einnimmt, was soll das bringen?
Warum kann man der TI bei einer großen Anzahl von Barren vertrauen?