Marktphänomene - Seite 37
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Ich sehe, dass verschiedene Phänomene durch die Buchstaben des griechischen Alphabets betrachtet werden. Hier sind die Phänomene für die Hälfte der Buchstaben des Alphabets.
Für den Sentinel bei 78.000 Bar.
Derselbe Wächter bei den letzten 240 bar.
Derselbe Uhrmacher, aber 240 bar um 1 bar verschoben.
Hier nicht sehr auffällig, gleiches Bild, aber ein wenig verschoben - eine Balkenvorhersage ist möglich.
Gleich häufig 240 bar, aber um 10 bar oder 11 bar gegenüber dem rechten Ende verschoben.
Eine Vorhersage 10 Takte im Voraus ist nicht möglich.
Es bleibt, den Gipfeln Buchstaben des griechischen Alphabets zuzuordnen. und es wird ein Phänomen geben.
Sie werden für Ihre und die Marken der anderen in Ihrem eigenen Forum werben.
Lieber Alex, ziehe keine voreiligen Schlüsse.
Ich sehe, dass verschiedene Phänomene durch die Buchstaben des griechischen Alphabets betrachtet werden. Hier sind die Phänomene für die Hälfte der Buchstaben des Alphabets.
Für den Sentinel bei 78.000 Bar.
Derselbe Wächter bei den letzten 240 bar.
Derselbe Uhrmacher, aber 240 bar um 1 bar verschoben.
Hier nicht sehr auffällig, gleiches Bild, aber ein wenig verschoben - eine Balkenvorhersage ist möglich.
Gleich häufig 240 bar, aber um 10 bar oder 11 bar gegenüber dem rechten Ende verschoben.
Eine Vorhersage von 10 bar ist nicht möglich.
Man muss den Gipfeln nur noch Buchstaben des griechischen Alphabets zuordnen und schon ist es ein Phänomen.
Lesen Sie es ein paar Mal. Ich habe nichts verstanden. Welche Buchstaben, was das Alphabet damit zu tun hat, wo hier und wer betrachtet Phänomene durch die Buchstaben des griechischen Alphabets, welche "verschobenen Enden". Nennen Sie mir wenigstens die Zitate, auf die Sie sich beziehen.
PS: gutes Programm, vor verwendet. Nun, Sie schätzte das Spektrum, wenn ich mich nicht irre auf der Grundlage des Kriteriums der maximalen Entropie. Na und? Ich habe Ihnen gesagt, dass es nutzlos ist, denn das Regressionsmodell, das dieser Methode zugrunde liegt, hat nichts mit dem Markt zu tun.
Was wollen Sie von mir hören? Dass es keine Stationarität gibt? Ja, das stimmt, Sie hätten vorher fragen sollen.
Lesen Sie es ein paar Mal. Ich verstehe gar nichts. Welche Buchstaben, was das Alphabet damit zu tun hat, wo hier und wer die Phänomene durch die Buchstaben des griechischen Alphabets betrachtet, welche "verschobenen Enden". Nennen Sie mir wenigstens die Zitate, auf die Sie sich beziehen.
PS: gutes Programm, vor verwendet. Nun, Sie schätzte das Spektrum, wenn ich mich nicht irre, auf der Grundlage des Kriteriums der maximalen Entropie. Na und? Ich habe Ihnen gesagt, dass es nutzlos ist, denn das Regressionsmodell, das dieser Methode zugrunde liegt, hat nichts mit dem Markt zu tun.
Was wollen Sie von mir hören? Dass es keine Stationarität gibt? Ja, das stimmt, Sie hätten vorher fragen sollen.
Soweit ich das Thema verstanden habe, besteht die Idee darin, das, was schwere Schwänze bildet, herauszuschneiden und eine stationäre Reihe zu hinterlassen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das der Mainstream sein und wir werden ihn nutzen.
Der Mainstream ist mit maximaler Entropie perfekt durchsuchbar, und die Tatsache, dass die Spitzen fließend sind, ist nicht das größte Ärgernis. Das Problem, auch Ihrer Methoden, ist, dass,
1) Wir brauchen stabile Merkmale am rechten Rand des Quotienten, und je weniger Verzögerungen bei der Bestimmung dieser Merkmale auftreten, desto besser.
2) Die ermittelten Merkmale müssen aus der Stichprobe extrapoliert werden, und wir müssen die Glaubwürdigkeit dieser Extrapolation in Betracht ziehen.
Entweder wir ordnen alle unsere Übungen diesem Ziel unter, oder wir reden nur leeres Zeug.
Soweit ich das Thema verstanden habe, besteht die Idee darin, das, was schwere Schwänze bildet, herauszuschneiden und eine stationäre Reihe zu hinterlassen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das der Mainstream sein und wir werden ihn nutzen.
Ja, das ist ein Bereich der Forschung
Der Mainstream ist mit maximaler Entropie perfekt durchsuchbar, und die Tatsache, dass die Spitzen fließend sind, ist nicht das größte Ärgernis.
Dies ist ein sehr kontroverser Punkt.
Das Problem, auch Ihrer Methoden, ist, dass,
1) dass wir stabile Merkmale am rechten Rand des Quotienten benötigen, und je weniger Verzögerungen bei der Bestimmung dieser Merkmale auftreten, desto besser.
2) Die ermittelten Merkmale müssen aus der Stichprobe extrapoliert werden, und wir müssen einige Überlegungen über die Glaubwürdigkeit dieser Extrapolation anstellen.
Entweder wir ordnen alle unsere Übungen diesem Ziel unter, oder wir reden nur leeres Zeug.
Wie kann man Vorhersagen treffen, ohne den vorhergesagten Prozess zu verstehen? Unter diesem Gesichtspunkt wird der Prozess "alpha" gut beschrieben (na ja, sagen wir mal so:), zum Beispiel durch den Ornstein-Uhlenbeck-Prozess bzw. durch Komponenten, die Verschiebung und Diffusion (oder anders ausgedrückt - Volatilität) definieren.
Also, dieser Prozess (betta) ist wirklich ein großes Rätsel, die Tatsache ist, dass das Zitat ist nicht ein zufälliger Prozess, es ist komplex, nicht-linear, aber nicht zufällig - es ist bewiesen. Es kann nicht sein, dass der Prozess betta, so zufällig Ziehen des Prozesses Alpha schafft eine völlig nicht zufällige endgültige Serie. Es muss hier einen Sinn geben, den man verstehen muss. Und das Auftauchen einer Betta-Strömung (mit verschiedenen Klassifizierungen) legt einige Gedanken nahe...
zu juhu
:о)
eine nicht zufällige letzte Serie erstellt
Die Marktbewegung entlang einer glatten Kurve wird in der Regel als Trendbewegung bezeichnet, und es ist mir egal, wie wir zu dieser glatten Kurve gekommen sind, denn selbst im Falle von Schocks ändert sich ihre Glätte nicht, sondern der Anpassungsfehler nimmt zu. In diesem Sinne erscheinen mir alle Überlegungen zu SB mit Drift weit hergeholt, zumindest für die Prognose, bei der das Vorhandensein einiger zusätzlicher Markteigenschaften wichtiger ist, die bei der Bildung dieser glatten Kurve nicht berücksichtigt wurden und die ihre Richtung beim nächsten Balken außerhalb der Stichprobe ändern werden.
An dieser Stelle kommt der Detrending-Algorithmus ins Spiel, und dann die Berücksichtigung der Residuen aus dem Detrending und deren Auswirkungen auf den Trend selbst. Für diesen Weg gibt es bereits zahlreiche entwickelte Methoden, Werkzeuge, Tests und Erfahrungen.
eine nicht zufällige letzte Serie erstellt
Die Marktbewegung entlang einer glatten Kurve wird in der Regel als Trendbewegung bezeichnet, und es ist mir egal, wie wir zu dieser glatten Kurve gekommen sind, denn selbst im Falle von Schocks ändert sich ihre Glätte nicht, sondern der Anpassungsfehler nimmt zu. In diesem Sinne erscheinen mir alle Spekulationen über SB mit Drift weit hergeholt, zumindest für die Prognose, bei der das Vorhandensein einiger zusätzlicher, bei der Bildung dieser glatten Kurve nicht berücksichtigter Markteigenschaften wichtiger ist, die ihre Richtung beim nächsten Balken außerhalb der Stichprobe ändern werden.
Was hat das mit irgendetwas zu tun? Ich habe über etwas ganz anderes geschrieben. Es geht um die Ko-Organisation stochastischer Prozesse mit einer Zufallsstruktur.
Von hier aus konzentrieren wir uns auf den Algorithmus der Detrendierung und berücksichtigen dann die Rückstände der Detrendierung und ihre Auswirkungen auf den Trend selbst. Es gibt eine Vielzahl von bereits entwickelten Methoden, Werkzeugen, Tests und Erfahrungen für diesen Weg.
Es hat nichts mit Trends und Detrending zu tun. Das ist eine Sackgasse, man kann Trends nicht beseitigen, und es gibt keine Trends als solche. Ganz einfach, es gibt mehrere Teilsysteme, die miteinander "konkurrieren". Ein Teilprozess übernimmt die Kontrolle über die Erstellung eines Angebots vom anderen.
Was hat das mit irgendetwas zu tun? Das ist nicht das, worüber ich geschrieben habe. Es geht um die Ko-Organisation stochastischer Prozesse mit einer Zufallsstruktur.
Das hat nichts mit Trends und Dendering zu tun. Das ist eine Sackgasse, man kann Trends nicht abschaffen, und es gibt keine Trends als solche. Ganz einfach, es gibt mehrere Teilsysteme, die miteinander "konkurrieren". Ein Teilprozess übernimmt die Kontrolle über die Erstellung eines Angebots vom anderen.
Die Tauben können die Sehenden nicht verstehen