Marktphänomene - Seite 24
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So einfach ist das nicht. Ich erinnere Sie an den Beitrag von Alexej:
Avals, ja, Sie nehmen sich Zeit, um Ihre Schlüsse zu ziehen...
Farnsworth, ok, das werde ich nicht tun :), aber warum fragen Sie sich das?
"Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich nicht weiß, wie es meinen Kollegen geht, aber wenn man innerhalb der RMS-Schritte einen Trend feststellt, war ich sehr überrascht. "
Wenn Sie solche Bandbreiten in der Matrix aus dem ersten Beitrag haben? Oder geht es nicht mehr um diese Matrix?
Farnsworth, ok, das werde ich nicht :), aber warum sind Sie überrascht:
"Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich nicht weiß, wie es meinen Kollegen geht, aber wenn man innerhalb der RMS-Schritte einen Trend feststellt, war ich sehr überrascht. "
Wenn Sie solche Bandbreiten in der Matrix aus dem ersten Beitrag haben? Oder geht es nicht mehr um diese Matrix?
Nein, es geht um unterschiedliche Methoden. Der Zweck, über den ich schrieb, - Modelle und stochastische Logik für den Übergang zwischen Zuständen mit praktischen Anwendungen zu finden. "Ich iteriere", und, verdammt, ich habe noch nicht einmal von Anfang an angefangen :o) Und als Grundlage - um diese "Muster" zu finden
In einem früheren Beitrag habe ich später hinzugefügt: "Was Alexey geschrieben hat, kann ich voll und ganz bestätigen". Das ist richtig.
Woher kommen die Muster/Abhängigkeiten? Sie nehmen einen Zeitrahmen und legen je nach Wert einen Teil der Inkremente in einen Stapel und einen anderen in einen anderen. Und ein paar Punkte oder eine Verschiebung des Bezugspunkts können die Zusammensetzung dieser "Prozesse" verändern. Woher kommt die Handelslogik bei einer solchen Aufschlüsselung? Wir werden 20 Punkte auf m15 auf Omega beziehen, aber wenn wir 21 Punkte hätten, wäre es anders - es ist Alpha :) Wie kam es überhaupt zu einer solchen Matrix für die Aufteilung von Rückkehrern? Wie könnte es anders sein als bei einem "Random Walk", da die Matrix zeigt, dass der eine "Prozess" mehr negative Rückläufer und der andere mehr positive Rückläufer haben wird? Natürlich wird der eine Prozess mehr negative Rückläufer und der andere mehr positive Rückläufer erhalten?
Die Argumente sind nachvollziehbar, aber ich sehe hier ein Thema zum "Nachdenken". Es gibt ein Verfahren auf dem Markt, das von den Regulierungsbehörden entwickelt wurde und das im Prinzip auf diese Weise oder auf eine ähnliche, aber komplexere Weise isoliert werden könnte. Sie ist eher für den Nais als für den Tauscher charakteristisch. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass sie definitiv vorhanden ist, dass sie manchmal sehr deutlich sichtbar ist, dass sie legitim ist und dass sie von den Teilnehmern selbst beschrieben wird. Das denke ich auch.
Aber ja, 20 oder 21 Pips sind nicht wichtig.
Der Zusammenhang zwischen diesen Prozessen ist noch nicht untersucht worden. Außerdem habe ich es mir nicht absichtlich angesehen. Der Hauptgrund ist, dass ich aus der Serie nur die Zählungen "herausgegriffen" habe, die unter die Klassifizierung fielen. Die auftretenden Löcher wurden einfach ignoriert. Das heißt, nach der ursprünglichen Konzeption gibt es einen deterministischen Trend, der eine komplexere Struktur als nur eine Linie hat, aber er ist deterministisch. Und dieser "Trend"-Prozess wird durch einen anderen, komplexeren "Killerprozess" (Schwänze, Ohren, was auch immer heraussticht) unterbrochen (genau genommen unterbrochen oder zerstört). Wichtig ist, dass sich nicht der Trend mit dem Rauschen vermischt, sondern zwei sehr komplexe Prozesse miteinander konkurrieren, der eine kreativ, der andere destruktiv.
Zu verwenden? - Fast einfach :o) Man kann den "Mitnahmeprozess" genau genug vorhersagen (innerhalb vernünftiger Grenzen) und dann z. B. mit Hilfe der Monte-Carlo-Methode die künftige Zerstörung abschätzen sowie die wahrscheinlichsten Niveaus der Preisakkumulation nach dem "Crash" schätzen.
Und ich denke, dass es in diesem endlosen Prozess der Trendbildung und -zerstörung genau diese "stochastischen Muster" geben muss. Wir betrachten sie aus verschiedenen Blickwinkeln, und hier ist ein anderer Ansatz. Aber die Philosophie ändert sich ein wenig, es stellt sich heraus, dass es einen Trend gibt, der durch die Natur des Unternehmens, der Gesellschaft, des Landes, was auch immer, vorgegeben ist. Sie ist eins, d.h. es gibt keine Bullen und Bären. Aber es gibt Umweltbedingungen, unter denen dieser Trend nicht unter idealen Bedingungen existieren kann, einschließlich der Gesellschaft selbst, die ihn (den Trend) zerstören kann. Aber das ist alles nur Text, achten Sie nicht darauf.
Im Prinzip ist das alles richtig, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit der Filterung.
PS WICHTIG: Ich konnte diesen Prozess in Bezug auf DSP nicht herausfiltern, ich konnte es überhaupt nicht!!! Aber diese primitive Methode führte zu Ergebnissen. Ich denke, das sollte hier gut funktionieren, alles, was die Vorsilbe "multi" beinhaltet.
Nächsten Sonntag werde ich versuchen, die verschiedenen Merkmale dieser besonderen Prozesse zu bewerten.
Der CLC ist meines Erachtens nicht in der Lage, dort etwas zu zeigen. Es ist zu weit weg vom Volk, d.h. von den Händlern.
Ich weiß nicht, ich mag das Konzept nicht, dass es zwei Prozesse gibt - "Trend" und "Killer". Es ist mir nicht gelungen, eine Bestätigung dafür zu finden. Wahrscheinlich habe ich schlecht gesucht.
Die Argumente sind nachvollziehbar, aber ich sehe hier ein Thema zum "Nachdenken". Es gibt ein Verfahren auf dem Markt, das von den Regulierungsbehörden entwickelt wurde und das im Prinzip auf diese Weise oder auf eine ähnliche, aber komplexere Weise isoliert werden könnte. Sie ist eher für den Nais als für den Tauscher charakteristisch. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass sie definitiv vorhanden ist, dass sie manchmal sehr deutlich sichtbar ist, dass sie legitim ist und dass sie von den Teilnehmern selbst beschrieben wird. Das denke ich auch.
Aber ja, 20 oder 21 Pips sind nicht wichtig.
Sie verstehen das Argument nicht. Sie ist als stochastisches Systemmodell mit einer zufälligen Struktur zu betrachten. Diese Logik impliziert nicht solche Schlussfolgerungen "20 Pips auf m15 wäre ein Omega betrachtet werden, aber wenn es 21", nein, nein, das ist ein ganz, ganz anderes System und eine andere Logik der Aufbau eines Modells des Prozesses und den Handel entsprechend . Offensichtlich müssen Sie eine Vorstellung von der Theorie selbst haben oder sie näher erläutern. Ich werde versuchen, sie zu korrigieren (falls möglich).
Und die Tatsache, dass nicht alles klar ist (auch aus Sicht des Handels), ist im Moment nicht so wichtig.
Schrittweise Annäherung an die Modelle und das Phänomen. Stochastische Modelle mit einer Zufallsstruktur setzen natürlich die Modelle selbst und eine Beschreibung des Übergangs zwischen ihnen voraus (d. h. eine probabilistische Logik des Abfangens eines Prozesses durch einen anderen, die diese Modelle erzeugen). Wir können sagen, dass BP durch 100 Differentialgleichungen von Ito beschrieben wird, und dann gibt es eine Frage der Identifizierung von Modellen, - welche Funktionen, welche Verzerrungen, welche Diffusionskoeffizienten für jeden, was ist der anfängliche Wahrscheinlichkeitsvektor der Zustände der Systeme, im Allgemeinen - ist keine triviale Aufgabe.
Ich habe also eine Transformation erfunden, die jede ursprüngliche Zeitreihe in zwei Teilprozesse zerlegt. Ich habe noch nie etwas Ähnliches gesehen, aber vielleicht ist es einer der besonderen Fälle der kanonischen Darstellung von Zufallsfunktionen. Wer weiß, ich bin kein professioneller Mathematiker. Das Wesentliche ist die "Sichtung" durch ein Gitter. Aber egal, ich werde die Mathematik noch nicht auslegen, ich muss mich mit den Ideen und dem Konzept beschäftigen. Wichtig ist, dass wir nach der Transformation nur zwei Prozesse erhalten, die zwar linear sind, aber eine kompliziertere Struktur haben.
Zufälliger Prozess. Der Prozess ist in seinen Eigenschaften auf die Inkremente von M15 abgestimmt
Nach der Transformation erhalten wir:
Bei einem Zufallsprozess sind die Koeffizienten b(alpha) und b(omega) in den Modellen modulo gleich, der Längenunterschied zeigt die Vorherrschaft der einen oder der anderen Dynamik, und bei einem Zufallsprozess liegt die innere Struktur der getrennten Prozesse nahe an der Linie. Es gibt noch einige theoretische Fragen und die Entwicklung besserer Algorithmen, aber das ist eine andere Geschichte.
Übrigens ist eine weitere indirekte (im Sinne von noch nicht streng bewiesene) Behauptung, dass der zitierte Prozess nicht zufällig ist, da die Zerlegungsmerkmale sich von denen zufälliger BPs unterscheiden (nun ja ... noch nicht ganz).
Es bleibt also die Frage nach den Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den Zuständen (Prozessen). Wenn diese Übergänge als "markovianisch" angesehen werden können, ist es möglich, mit Hilfe der Kolmogorov-Chempen-Formel Wahrscheinlichkeiten für die Zustände des Systems zu einem bestimmten Horizont in der Zukunft zu erhalten.
Über das coolste Phänomen (das ist nicht nur ein Zweig der vorgefertigten Phänomene, als ob die Forschung erlaubt wäre oder nicht...). Hier bin ich mir also sicher, dass es"stochastische Muster" gibt (TA hat nichts damit zu tun), eine sehr starke Gewissheit, ich hoffe, sie werden sich bestätigen. Es ist möglich, dass ich mich irre, und dann, das spüre ich schon, ist es beängstigend, sich vorzustellen, dass paukas doch eine Rechnung für den entgangenen Gewinn zur Zahlung vorgelegt wird.
Ich wollte ein paar Worte einfügen.
Ich finde das erzielte Ergebnis sehr merkwürdig und unerwartet. (Wenn ich richtig verstanden habe, zeigt die rote Linie den kumulativen BP der summierten Differenzen an, die das + - Lambda nicht überschreiten?) Sogar sehr unerwartet. Die zweite Sache, die mich überrascht hat, war der Unterschied bei den Preisdaten - sehr offensichtlich. Ich möchte jedoch fragen, welche Art von Verteilung Sie für die synthetischen Zufallszahlen angegeben haben.
Der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte, betrifft die Hypothesen des Verfassers dieses Threads - Markovsche Übergänge. Ich denke, dass eine gewisse Nicht-Zufälligkeit festgestellt werden kann (wenn wir uns an das Modell mit der Trennung von Inkrementen innerhalb und außerhalb des Lambdas halten), da es eine gewisse Autokorrelation der Inkremente gibt (modulo genommen). Aber wenn man sich das ursprünglich vorgeschlagene Modell mit Tiefpunkten über den gesamten Wertebereich hinweg vorstellt, dann weiß ich nicht, man muss es ausprobieren.
Noch einmal: Ich weiß nicht, wie es meinen Kollegen geht, aber ich war von der Entwicklung innerhalb der RMS überrascht - sehr überrascht.
"Trägheit ist das Phänomen, dass ein Körper seine Bewegungsgeschwindigkeit (sowohl in der Größe als auch in der Richtung) beibehält, wenn keine Kräfte auf den Körper einwirken" :)
Warum sind Sie eigentlich überrascht, dass es einen globalen langfristigen Trend gibt?
Wie kam es überhaupt zu einer solchen Matrix der Aufteilung von Rückkehrern? Wie hätte er anders ausfallen können als der "Random Walk", da die Matrix zeigt, dass der eine "Prozess" mehr negative Rückläufer erhält, während der andere mehr positive Rückläufer erhält? Natürlich wird der eine Prozess mehr negative Rückläufer und der andere mehr positive Rückläufer erhalten?
Candid:
..... Wenn sie verfügbar sind.
Noch einmal: Ich weiß nicht, wie es meinen Kollegen geht, aber wenn man innerhalb des RMS des Inkrements einen Trend feststellt, war ich sehr überrascht.
"Trägheit ist das Phänomen, dass ein Körper seine Geschwindigkeit (sowohl in der Größe als auch in der Richtung) beibehält, wenn keine Kräfte auf ihn ein wirken" :)
Warum überrascht Sie eigentlich das Vorhandensein eines langfristigen globalen Trends?
Warum sollte man nicht annehmen, dass eine solche Matrix nicht die Ursache, sondern die Folge von zwei solchen Prozessen ist. Wenn sie vorhanden sind, natürlich.Was gibt es zu vermuten? Überall, wo es nicht offensichtlich ist.
Ist es das, was Sie hier tun? Das klingt für mich nach Wahnvorstellungen.