Handel mit einem Portfolio von Währungspaaren - Seite 7
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Ich habe alle Ihre Beiträge gelesen. Sie haben bereits eine tolle Idee! Alles, was noch zu tun ist, ist einen Ratgeber zu schreiben. Was wollen Sie noch von der Öffentlichkeit? Ein Geldmanagementsystem?
Ja, bitte - um die Equity-Linie zu begradigen, in den Markt in den Drawdowns einsteigen und in den Tops aussteigen!
kharko:
Reshetovs Formel zur Berechnung des Positionsvolumens für ein Instrument:
Positionsvolumen = Risiko * Eigenkapital / (Anzahl der Instrumente * Lotwert) - Gesamtvolumen der offenen Positionen
Dabei gilt: 0 < Risiko <= 1 - Koeffizient.
Wenn das Positionsvolumen positiv ist und das zulässige Mindestvolumen überschreitet, fügen wir eine neue Position mit dem entsprechenden Volumen hinzu. Wenn das Positionsvolumen negativ ist, schließen wir die Position des entsprechenden Volumens.
Nach dieser Formel werden die Mittel für jedes Instrument zu gleichen Teilen zugewiesen. Ich denke, wir sollten die Formel auf folgende Weise umschreiben:
Positionsvolumen = Risiko * (Eigenkapital / Anzahl der Instrumente + Gewinn) / Lotwert - Gesamtvolumen der offenen Positionen
Wobei, Profit - Gewinn aus einem Instrument.
So werden neue Positionen zu den Instrumenten hinzugefügt, deren Positionen durch den Trend eröffnet wurden und umgekehrt.
Denken ist eine Sache, ein mathematischer Beweis eine ganz andere.
1. In Ihrer Formel wird der Gewinn zweimal gezählt, d. h. das erste Mal als Teil des Eigenkapitals und das zweite Mal separat. Eine solche doppelte Buchführung kann schlimme Folgen haben, d.h. sie kann dazu führen, dass für profitable Instrumente einfach nicht genügend Einschusszahlungen vorhanden sind und zusätzliches Herumtanzen erforderlich ist, um eine Überschreitung der Einschussanforderungen zu vermeiden.
2) Bei der Untersuchung verschiedener MM, die auf der Aufstockung auf der Grundlage des tatsächlichen vorherigen Gewinns basieren, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht effektiv sind, weil die Trends nicht linear sind, sondern sich auf oszillierende Bewegungen beziehen, d.h. Impulse und Korrekturen, die einander ersetzen. Aus diesem Grund haben MMs, die stumpf auf der Grundlage des vorherigen Gewinns addieren, eine Menge Nachteile:
- Sie versagen bei seitwärts gerichteten Bewegungen
- Sie gehen bei Trendkorrekturen zurück
- Nach der Korrektur zu Beginn eines Trends reduzieren sie das Volumen der Lots, wodurch das System mit einem geringeren Volumen in den Trend einsteigt (d.h. es ist unterkauft), und erst nachdem der anfängliche Trendimpuls vorbei ist, beginnen sie, den bisherigen Gewinn zu deponieren. Das heißt, praktisch zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Trendbewegung (am Extremum) abgeschwächt hat und sich auf eine Korrektur vorbereitet.
- Da das maximale Volumen offener Positionen vor Trendkorrekturen (und noch schlimmer: vor Trendumkehrungen) erreicht wird, ist auch der anschließende Verlust während dieser Korrekturen maximal.
Und so weiter und so fort.
Aus diesem Grund habe ich begonnen, zum Nenner meiner Formel den Wert der GER(Indikator iStdDev()) des Instruments hinzuzufügen, für das das Volumen in Lots berechnet wird. Dies hat die Ergebnisse sowohl bei Seitwärtsbewegungen als auch bei Trendumkehrungen verbessert, bei Trendumkehrungen jedoch verschlechtert.
Nachdenken ist eine Sache, mathematisch begründen eine ganz andere.
1. In Ihrer Formel wird der Gewinn zweimal gezählt, d.h. das erste Mal als Teil des Eigenkapitals und das zweite Mal separat. Eine solche doppelte Buchführung kann schlimme Folgen haben, d.h. sie kann dazu führen, dass für profitable Instrumente einfach nicht genügend Einschusszahlungen vorhanden sind und zusätzliches Herumtanzen erforderlich ist, um eine Überschreitung der Einschussanforderungen zu vermeiden.
2) Bei der Untersuchung verschiedener MM, die auf der Aufstockung auf der Grundlage des tatsächlichen vorherigen Gewinns basieren, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht effektiv sind, weil die Trends nicht linear sind, sondern sich auf oszillierende Bewegungen beziehen, d.h. Impulse und Korrekturen, die einander ersetzen. Aus diesem Grund haben MMs, die stumpf auf der Grundlage des vorherigen Gewinns addieren, eine Menge Nachteile:
- Sie versagen bei seitwärts gerichteten Bewegungen
- Sie gehen bei Trendkorrekturen zurück
- Nach der Korrektur zu Beginn eines Trends reduzieren sie das Volumen der Lots, wodurch das System mit einem geringeren Volumen in den Trend einsteigt (d.h. es ist unterkauft), und erst nachdem der anfängliche Trendimpuls vorbei ist, beginnen sie, den bisherigen Gewinn zu deponieren. Das heißt, praktisch zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Trendbewegung (am Extremum) abgeschwächt hat und sich auf eine Korrektur vorbereitet.
- Da das maximale Volumen offener Positionen vor Trendkorrekturen (und noch schlimmer: vor Trendumkehrungen) erreicht wird, ist auch der anschließende Verlust während dieser Korrekturen maximal.
Und so weiter und so fort.
Aus diesem Grund habe ich zum Nenner meiner Formel den Wert von SPE (Indikator iStdDev()) des Symbols hinzugefügt, für das das Volumen in Lots berechnet wird. Sie verbesserte die Ergebnisse sowohl bei Seitwärtsbewegungen als auch bei Trendumkehrungen, verschlechterte sie jedoch bei Trendumkehrungen.
Spb für die informative Antwort.
1. Ich habe an eine Sache gedacht, aber etwas anderes in die Formel geschrieben. :)
Für den Handel mit einem Instrument des Portfolios wird ein Teil des Saldos zugewiesen.
Positionsvolumen = Risiko * (Saldo / Anzahl der Instrumente + Gewinn) / Lotwert - Gesamtvolumen der offenen Positionen
Gewinn - Gewinn aus einem Instrument, Saldo - Mittel, die für das Risiko verwendet werden (Saldo, Teil des Saldos, Prozentsatz des Saldos).
Saldo/Betrag der Instrumente + Gewinn ist das Eigenkapital für das spezifische Instrument. Die Gesamtlautstärke der Position für jedes Instrument ändert sich entsprechend dem Vorzeichen des Summanden Profit.
Ich möchte noch einmal betonen, wie wichtig die Größe der Hebelwirkung ist. Die Hebelwirkung sollte zwischen 1:10 und 1:50 liegen.
2. In meiner Variante schlug ich vor, gleichzeitig zusätzliche Positionen für alle Instrumente im Portfolio auf den Niveaus des Indikators zu eröffnen, d.h. die durchschnittlichen Positionen des Portfolios. Wir geben die maximale Rasterweite oder die maximale Korrektur in Punkten, den Rasterabstand oder den Abstand zwischen den Indikatorstufen in Punkten und den Wert der riskierten Mittel an. Es sind alle Daten vorhanden, um das Positionsvolumen für jedes Instrument im Portfolio zu berechnen.
Diese Option ist gefährlich, da die Möglichkeit besteht, den maximalen Korrektur-Sollwert zu überschreiten.
Saldo / Anzahl der Instrumente + Gewinn ist das Eigenkapital für das jeweilige Instrument.
Dies ist korrekter, da es wirklich den aktuellen Zustand des Instruments widerspiegelt. Um terminologische Missverständnisse zu vermeiden, muss lediglich klargestellt werden, dass der Saldo die ursprüngliche Einlage + Gesamtgewinn aller geschlossenen Positionen aller Instrumente ist, während der Gewinn der aktuelle Gewinn aller offenen Positionen des Instruments ist, für das die Berechnungen durchgeführt werden.
Zumindest liegt keine buchhalterische Ungenauigkeit in Form einer doppelten Gewinnermittlung vor. D.h. es sollte nicht zu einer Überschreitung der Einschussanforderungen kommen und die Höhe des Einschusses ist auf ein Niveau festgelegt.
Ich danke Ihnen! Wir werden es versuchen.
Dies ist korrekter, weil es wirklich den aktuellen Zustand des Instruments widerspiegelt. Der Saldo ist die anfängliche Einlage + Gesamtgewinn auf allen geschlossenen Positionen aller Instrumente, und der Gewinn ist der aktuelle Gewinn auf allen offenen Positionen des Instruments, für das die Berechnungen durchgeführt werden, um terminologische Missverständnisse zu vermeiden.
Zumindest liegt keine buchhalterische Ungenauigkeit in Form einer doppelten Gewinnermittlung vor.
Ich danke Ihnen! Wir werden einen Versuch wagen.
In Klammern habe ich oben angegeben, was der Begriff "Gleichgewicht" bedeutet.
Der Saldo ist der aktuelle Stand der Bilanz.
Ein Teil des Gleichgewichts ist der konstante Wert der Mittel, die wir für den Handel bereitstellen.
Prozentsatz des Saldos - der Prozentsatz des aktuellen Saldos.
In den Klammern oben habe ich klargestellt, was der Begriff Gleichgewicht bedeutet.
Der Saldo ist der aktuelle Stand der Bilanz.
Der Balance-Teil ist der konstante Wert der Mittel, die wir dem Handel zuweisen.
Prozentsatz des Saldos - der Prozentsatz des aktuellen Saldos.
Im Prinzip ist es klar, dass der Saldo der Wert von AccountBalance() ist. Es ist nur so, dass ich immer versuche, das Problem so präzise wie möglich zu formulieren, denn die richtige Formulierung ist quasi die Lösung des Problems. Zumal es sich um ein System mit mehreren Währungen handelt und nichts durch einen Kavallerieangriff gelöst werden kann. Sie müssen genau wissen, woher und wohin die Mittel fließen und welche Rolle sie spielen. Wenn in der Praxis etwas schief läuft, wie es in der Theorie vermutet wird, können Sie auf diese Weise die Gründe dafür herausfinden.
Bisher hat Ihr Rationalisierungsvorschlag nach ersten Tests noch nichts verbessert. D.h. EAs mit den bisherigen Formeln sind stabiler als modifizierte EAs. Der Grund dafür ist, dass Trends nicht linear verlaufen und daher die Auffüllung der Lots bei den "erfolgreichsten" Instrumenten mit einer erheblichen Verzögerung erfolgt und die Auffüllung nach einem Pullback erfolgt. Daher haben wir noch keine Rationalisierungsperspektiven gesehen. Modifizierte EAs verhalten sich bei Flat-Preisen schlechter als zuvor unmodifizierte, d. h. sie handeln ohne jegliche Reaktion: Sie kaufen teuer und verkaufen für bloßes Geld.
Im Prinzip ist es klar, dass der Saldo der Wert von AccountBalance() ist. Es ist nur so, dass ich immer versuche, das Problem so präzise wie möglich zu formulieren, denn die richtige Formulierung ist fast die Lösung. Zumal es sich um ein System mit mehreren Währungen handelt und nichts durch einen Kavallerieangriff gelöst werden kann. Sie müssen genau wissen, woher und wohin die Mittel fließen und welche Rolle sie spielen. Wenn also in der Praxis etwas schief läuft, wie es in der Theorie vermutet wird, kann man die Gründe dafür herausfinden.
Nach ersten Tests hat Ihr Rationalisierungsvorschlag bisher noch nichts verbessert. D.h. EAs mit den bisherigen Formeln sind stabiler als modifizierte EAs. Der Grund dafür ist, dass Trends nicht linear verlaufen und daher die Auffüllung der Lots bei den "erfolgreichsten" Instrumenten mit einer erheblichen Verzögerung erfolgt und die Auffüllung nach einem Pullback erfolgt. Daher haben wir noch keine Rationalisierungsperspektiven gesehen. Modifizierte EAs verhalten sich bei Flat-Preisen schlechter als zuvor unmodifizierte, d.h. sie handeln ohne jegliche Reaktion: Sie kaufen teuer und verkaufen für bloßes Geld.
Welche Hebelwirkung verwenden Sie?
Wie wählen Sie die Handelsrichtung für jedes Instrument des Portfolios aus?
Ich habe 3 Möglichkeiten für die Verwendung des Begriffs "Gleichgewicht" angegeben. Wenn Sie einen konstanten Wert als Gleichgewicht nehmen, sollte es im Prinzip ein Ergebnis geben.
Reshetov:
Bisher hat Ihr Rationalisierungsvorschlag nach ersten Tests noch nichts verbessert. D.h. EAs mit den bisherigen Formeln sind stabiler als modifizierte EAs. Der Grund dafür ist, dass Trends nicht linear verlaufen und daher die Auffüllung der Lots bei den "erfolgreichsten" Instrumenten mit einer erheblichen Verzögerung erfolgt und die Auffüllung nach einem Pullback erfolgt. Daher haben wir noch keine Rationalisierungsperspektiven gesehen.
Der Grund dafür ist, dass die Formel zur Berechnung des Positionsvolumens für jedes Instrument im Portfolio die Auswirkungen des Spreads nicht berücksichtigt. Deshalb muss sie neu geschrieben werden.
Positionsvolumen = Risiko * (Saldo / Anzahl der Instrumente + Gewinn + Spread) / Lotwert - Gesamtvolumen der offenen Positionen
Wo Profit - Gewinn aus einem Instrument,
Saldo - gefährdete Mittel (Saldo, Teil des Saldos, Prozentsatz des Saldos),
Spread-Wert = Gesamtvolumen der offenen Positionen * Spread * Punktwert.
Auf diese Weise gleichen wir die Chancen, Positionen zu öffnen/zu schließen, künstlich aus.