Handel mit einem Portfolio von Währungspaaren - Seite 2

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alexx_v:
Übersehe ich etwas, oder macht der Surgeon's Virtual Equity Indicator schon seit langem das Gleiche?

Das scheint nicht ganz richtig zu sein. Die Surgeon's Equity zählt am Ende eines jeden Balkens, aber es ist nicht ganz klar, wie man das hier macht.

Schade, dass es keinen Code gibt :(

 
Aber der Punkt ist doch derselbe, oder?
 

Der Punkt ist derselbe, denke ich.

Es wäre interessant, eine detailliertere Interpretation der Idee zu hören.

 
BoraBo:

Der durchschnittliche Punktwert ist die Summe aller Punktwerte geteilt durch die Anzahl der Instrumente.

Habe ich das richtig verstanden?


Ja, das ist richtig.

 
BoraBo:

Das scheint nicht ganz richtig zu sein. Der Surgeon wird von Equity am Ende eines jeden Balkens berechnet, aber es ist nicht ganz klar, wie das hier gemacht wird.

Schade, dass es keinen Code gibt :(

Wenn Sie den Indikator laden, werden 2 vertikale Linien erstellt. Die linke vertikale Linie ist der Startpunkt und gibt die Öffnungszeit der Kerze an. Das Eröffnungskursniveau der Kerze ist der Bezugspunkt für die Festlegung der Kursabweichung bei jeder nachfolgenden Kerze. Wenn Sie die rechte vertikale Linie verschieben, können Sie die Höhe der Abweichung in Pips für jedes Instrument einzeln und die Gesamtabweichung des gesamten Portfolios sehen.

Die Abweichung für jedes Instrument wird als Differenz zwischen dem Eröffnungskurs der Startkerze und dem Schlusskurs der folgenden Kerzen berechnet.

         if(Mid.Points)
            delta = NormalizeDouble((close - open) / point * cost.point / cost.total.point ,0);
         else
            delta = NormalizeDouble((close - open) / point,0);  

Der Hauptunterschied zum Virtual Equity Indicator besteht darin, dass er in Pips berechnet wird und es eine Option gibt, automatisch die Variante auszuwählen, die das maximale Ergebnis für einen bestimmten Zeitrahmen anzeigt.

 
Ich handle seit 2 Wochen mit einem halbautomatischen Expert Advisor, der Daten aus Portfolio Currency v2.
 verwendet.
Während dieser Zeit habe ich verschiedene Arten des Handels ausprobiert. Die Ergebnisse sind auf dem Bild zu sehen.



Ich habe mich für die folgende Variante entschieden:
- gleichzeitige Eröffnung von Positionen für alle Instrumente des Portfolios unter Verwendung der Indikatorwerte;
- Der Indikator Portfolio Currency v2 wird auf dem Zeitrahmen Hourly mit einer Optimierungsperiode von 25 Balken ( Parameter Period.Opt) geladen;



- Für jedes Instrument wird ein Positionsraster von 300 Pips in Schritten von 50 Pips erstellt;
- Die Positionen werden geschlossen, wenn der berechnete Gesamtgewinn von 50 p erreicht ist .

 Der berechnete Gewinn wird nach der Formel berechnet:
Gewinn = alle.Kosten * Gesamt.TP / Num.Para
wo,
all.cost += Instrument point value * Instrument position volume,
Total.TP - Gesamtgewinn in Punkten,
Num.Para - Anzahl der Instrumente im Portfolio.



In der dritten Zeile der oberen rechten Ecke werden folgende Informationen angezeigt: berechneter Gewinn in der Einzahlungswährung, bei dessen Erreichen alle Positionen geschlossen werden, aktuelle Gewinnhöhe für Positionen mit einer bestimmten Magie, Gesamtzahl der offenen Positionen mit einer bestimmten Magie.

Login : 1306481
Investor : 8gumonc (nur Lesepasswort)
Server - InstaForex-Demo.com
Dateien:
stat.zip  27 kb
 
Wie kommt es zu einer Breite von 300 Pence und einem Schritt von 50 Pence? Wie berechnen Sie das Los für jedes Paar?
 
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grell:
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