Handel mit einem Portfolio von Währungspaaren - Seite 6
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Für MT5 wurde etwas getan.
Geben Sie im Expert Advisor den Anteil der Einlage an, der beim Handel für jede der Währungen verwendet werden soll.
Wenn der Bruchteil kleiner als Null ist, verkauft der Expert Advisor diese Währung, wenn er größer als Null ist, kauft er sie. Null bedeutet, dass wir diese Währung nicht handeln werden.
Ich habe beschlossen, mich nicht mit den Quersätzen zu befassen, weil ich denke, dass sie nicht sehr interessant sind :) Kaufen oder verkaufen Sie nur Dollar für verschiedene Währungen.
Es stellt sich heraus, dass es tatsächlich solche Kombinationen von Aktien gibt, bei denen ein stabiler Gewinn erzielt wird. Ich kann es gar nicht glauben.
Wenn OnlyOpenBar (Trade only at bar opening) = true, dann werden Trades nur einmal pro Kerze ausgeführt.
Wenn OnlyOneDeal (Nur ein Handel) = false ist, wird der Handel wie von Reshetov vorgesehen ausgeführt (Spültoilette).
Wenn Sie nur 1 Handel pro Währung sehen wollen, setzen Sie OnlyOneDeal = true
Ich empfehle die Optimierung von Aktien von -5 bis +5 in Schritten von 1, Ersteinzahlung 10000$
Hier sind einige Optimierungsergebnisse für das Jahr. Aber das ist nur der Anfang. Auf meinem Laptop wird dies für 2 Jahre optimiert sein. Kann mir jemand helfen?
Beispiel für die Übersetzung der Rohdaten aus der Tabelle von kharko in meine Tabelle
Aber das Ergebnis ist schlechter als seine Indikatoren :(
Ich arbeite gerade daran......
Eugene, welchen Sinn hat es, einen EA zu testen und zu optimieren, wenn dieser bereits Geschichte ist und sich nicht wiederholen wird....
Ich interessiere mich für den allgemeinen Trend des Instrumentenportfolios und seine Korrektur. All dies zeigt der Indikator an, und es besteht keine Notwendigkeit, ihn in irgendeiner Weise zu optimieren.
Auf dem Bild Dollarpaare vom Anfang des Jahres. Die Trendrichtung wird für jedes Instrument festgelegt. Es gibt einen Höchststand von 5270 Punkten und einen maximalen Rückgang von 2596 Punkten.
EvgeTrofi:
Auf meinem Laptop wird dies für 2 Jahre optimiert sein. Kann jemand helfen?
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Expert Advisor Entladekurse für R-Portfolio auf mq4 können heruntergeladen werden von: https://www.mql5.com/ru/forum/125679/page6
Eugene, welchen Sinn hat es, einen EA zu testen und zu optimieren, wenn dieser bereits Geschichte ist und sich nicht wiederholen wird....
Ich interessiere mich für den allgemeinen Trend des Portfolios und seine Korrektur. All dies zeigt der Indikator an, und es besteht keine Notwendigkeit, ihn in irgendeiner Weise zu optimieren.
Auf dem Bild Dollarpaare vom Anfang des Jahres. Die Trendrichtung wird für jedes Instrument festgelegt. Der Höchststand liegt bei 5270 Punkten, der maximale Abschlag bei 2596 Punkten.
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Der mq4 R-Portfolio Downloadable Quotes Expert Advisor kann heruntergeladen werden von: https://www.mql5.com/ru/forum/125679/page6
Wie findet man nun das beste Portfolio? Sie können doch nicht alle Paare mit demselben Los eröffnen, oder? Sie müssen die beste Lösung finden.
Und wie wählt man das beste Portfolio aus? Sie sollten nicht alle Paare mit demselben Lot eröffnen, richtig? Sie müssen die beste Lösung finden.
Zunächst sollten wir den Ausgangspunkt für den Indikator festlegen. Es kann der Eröffnungspreis des Tages, der Woche, des Monats oder des Jahres sein.
Je länger der Zeitraum ist, desto höher ist das Risiko. Nehmen wir z.B. den Eröffnungskurs des Tages.
Der Höchststand liegt bei 1042 Punkten, der Tiefststand bei 172 Punkten.
Meine Variante ist einfach: Wir eröffnen Positionen entsprechend dem Indikator, nehmen Gewinne mit, korrigieren die Richtung entsprechend dem Indikator und eröffnen neue Positionen.
Wenn wir auf eine Long-Korrektur stoßen, eröffnen wir neue Positionen in derselben Richtung entsprechend den Niveaus des Indikators. So wurde beispielsweise die Gleichgewichtskurve um 300 Punkte korrigiert. Alle Positionen werden geschlossen, wenn der Gesamtgewinn erreicht ist. Wir können die Anzahl der Ebenen festlegen, zum Beispiel 5.
Das gesamte Depot sollte sich gegen 5 * 6 / 2 *300 Punkte = 4500 Punkte durch den Indikator bewegen.
Das Portfolio besteht aus 10 Instrumenten. Jeder von ihnen macht 450 Punkte aus - das ist die maximale Rasterweite. Wir teilen es durch 5 und erhalten den 90-Punkte-Schritt des Rasters. Nun berechnen wir das Positionsvolumen für jedes Instrument (siehe Raster und Rastersysteme, Risikomanagement, 2. Seite).
Ich habe meine Überlegungen zur 2. Variante oben dargelegt - unter Verwendung der Entwicklung von Reshetov.