Handel mit einem Portfolio von Währungspaaren - Seite 5
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Was für ein positiver Anfang und ein positives Ende für Martin ))))
Wenigstens kannst du länger mit Martin spielen :-)
Wo kann ich Ihren Martin sehen?
Original TS http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119
Der ursprüngliche Rechner zur Bestimmung der Gesamtrichtung des einzelnen Portfolios von 14 Währungspaaren ist in den Indikator integriert.
Nun, ich habe Ihnen den Link zur Überwachung gegeben http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=29695&lang=ru
Ich habe Ihnen den Link zum Monitor gegeben: ... Folglich können Sie keinen Gewinn erwarten - 2 Monate = 10 Prozent ... und dann steigt der Kurs innerhalb eines Monats auf 1,30, 3 "Verluste" von 40 Prozent und Sie sind am Arsch, was ein Minus von 100 Prozent in 6 Monaten ergibt ... also ... Für mich ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Kurse auf 1,30 steigen und dann drei "Verluste" von 40 Prozent, was zu 100 Prozent Verlusten in 6 Monaten führt. also? oder eine andere Möglichkeit, Sie heben Ihre 10 Riesen ab, und verlieren dann sieben verdiente und landen wieder bei Null (und das nächste Mal verlieren Sie). seit 1999 ist der Pfund an sechs Währungen gekoppelt und der Trend ist seitwärts, der Drawdown (Depo) muss für die gesamte Charthöhe ausreichen, mit 50 Prozent Marge. und mit fünf Alpari Zeichen können Sie es nicht herausnehmen....
Infolgedessen können Sie keinen Gewinn erwarten - 2 Monate=10 Prozent ... und dann steigt der Kurs innerhalb eines Monats auf 1,30, 3 "Verluste" von je 40 Prozent, und Sie sind am Ende, was ein Minus von 100 Prozent über 6 Monate ergibt ... und? Was die andere Option betrifft - Sie haben Ihre 10 Riesen abgehoben, und dann haben Sie sieben verdiente verloren und sind bei Null gelandet (und das nächste Mal verlieren Sie). Seit 1999 ist der Pfund an sechs Währungen gekoppelt, und der Trend geht seitwärts. Bei martin sollte der Drawdown (Einzahlung) für die gesamte Charthöhe ausreichen, mit einer 50-prozentigen Marge. und mit fünf Alpari-Zeichen können Sie nicht gewinnen....
Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich werde es auf MT5 testen müssen. Sie können einen Kanal bilden und bei Tiefstständen kaufen (Kurse erhöhen) und bei Höchstständen verkaufen (Kurse senken):
Sie können die Entwicklungen von Reshetov nutzen, um diese Idee umzusetzen:
https://www.mql5.com/ru/forum/112224
Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich werde es auf MT5 testen müssen. Sie können einen Kanal bilden und bei Tiefstständen kaufen (Kurse erhöhen) und bei Höchstständen verkaufen (Kurse senken):
Sie können die Entwicklungen von Reshetov nutzen, um diese Idee umzusetzen:
https://www.mql5.com/ru/forum/112224
Vor einiger Zeit war ich von der Entwicklung von Reshetov fasziniert, aber es ist mir nicht gelungen, stabile Ergebnisse zu erzielen.
Jetzt schaute ich mit frischen Augen durch einen Ast. Reschetow schlug vor, die Mittel maximal zu nutzen. Seine Umsetzung erwies sich als mit großen Risiken für die Einlage verbunden. Der Hauptgrund ist die Wahl des Hebels. Die Hebelwirkung von 1:100 ist für ein solches System sehr groß. Ich denke, die Hebelwirkung sollte zwischen 1:10 und 1:50 liegen. Wenn man zu Reshetovs Entwicklung die Richtungsauswahl für jedes Instrument im Portfolio (Portfolio Currency v2 Indikator) hinzufügt, sollte es ein gutes Ergebnis sein.
Eugene, spb...
Ich war einst von Reshetovs Entwicklung fasziniert, konnte aber damals keine konsistenten Ergebnisse erzielen.
Jetzt habe ich einen neuen Blick auf das Thema. Reschetow schlug vor, den Einsatz der Mittel zu maximieren. Seine Umsetzung war mit hohen Risiken für die Einlage verbunden. Der Hauptgrund ist die Wahl des Hebels. Die Hebelwirkung von 1:100 ist für ein solches System sehr groß. Ich denke, die Hebelwirkung sollte zwischen 1:10 und 1:50 liegen. Wenn Sie die Richtungsauswahl für jedes Portfolio-Instrument (den Portfolio Currency v2-Indikator) zu Reshetovs Entwicklung hinzufügen, sollte dies ein gutes Ergebnis sein.
Eugene, spb...
Eine Verringerung des Arbeitsvolumens und eine Erhöhung der Einlage gleichen die Auswirkungen der Hebelwirkung aus. Aber ich glaube nicht, dass es um Druckmittel geht. Es geht um unbefriedigende Ergebnisse des TS.
Durch die Verringerung des Arbeitsvolumens und die Erhöhung der Einlage können Sie die Auswirkungen der Hebelwirkung ausgleichen. Aber ich denke, es geht nicht um die Hebelwirkung. Es geht um unbefriedigende Ergebnisse des TS.
Ich würde die Entwicklung von Reshetov nicht als TS bezeichnen, da die Regeln für das Betreten und Verlassen von Positionen nicht definiert sind. Es ist eine Möglichkeit, offene Positionen zu halten.
Eine Verringerung des Volumens der Anfangsposition und eine Erhöhung der Einlage helfen nicht, da das Gesamtvolumen der Position direkt von der Hebelwirkung abhängt. Je geringer die Hebelwirkung ist, desto mehr Sicherheiten werden zur Aufrechterhaltung der Position bereitgestellt, so dass diese Position eher gegenläufigen Kursbewegungen standhält, d. h. weniger Risiko aufweist.
Reshetovs Formel zur Berechnung des Positionsvolumens für ein Instrument:
Positionsvolumen = Risiko * Eigenkapital / (Anzahl der Instrumente * Lotwert) - Gesamtvolumen der offenen Positionen
Dabei gilt: 0 < Risiko <= 1 - Koeffizient.
Wenn das Positionsvolumen positiv ist und das zulässige Mindestvolumen überschreitet, fügen wir eine neue Position mit dem entsprechenden Volumen hinzu. Wenn das Positionsvolumen negativ ist, schließen wir die Position des entsprechenden Volumens.
Nach dieser Formel werden die Mittel für jedes Instrument zu gleichen Teilen zugewiesen. Ich denke, wir sollten die Formel auf folgende Weise umschreiben:
Positionsvolumen = Risiko * (Saldo / Anzahl der Instrumente + Gewinn) / Lotwert - Gesamtvolumen der offenen Positionen
Wobei, Gewinn - Gewinn aus dem Instrument.
So werden neue Positionen zu den Instrumenten hinzugefügt, deren Positionen im Trend geöffnet sind, und umgekehrt.