Auf der Suche nach Marktmustern - Seite 145
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Übrigens, kann jemand ein Renko-Chart mit Zeit zusätzlich zum Preis erstellen, d.h. wenn der Preis für eine bestimmte Zeitspanne "steht", dann einen weiteren Balken mit diesem Preis erstellen?
Ich kenne einen solchen Indikator irgendwo im Internet. Die Höhe des Balkens ist gleich und die Breite entspricht dem Zeitpunkt des Durchgangs des Preises, der Abstand entspricht der Höhe des Balkens.
Sie wollen also die Geschwindigkeit der Preisänderung, wenn es flach ist, gibt es keine Geschwindigkeit, und wenn es einen Trend, der Indikator zeigt die Geschwindigkeit oder Beschleunigung?
Nicht wirklich, ich habe nicht viel Wissen, meine Argumentation ist wie folgt: ein reguläres Diagramm hat Zeit, aber der Preis kann viel springen, so können wir nicht fangen Spikes, wie ich es nennen, gibt es eine Renko, die dies berücksichtigt, aber Renko hat keine Zeit-Faktor, so möchte ich ein Bild, wo Preis und Zeit sind beide diskret, ich kann nicht sagen, ob dies helfen wird oder nicht, aber ich war neugierig, um es zu sehen
Nicht wirklich, ich habe nicht viel Wissen, meine Argumentation ist wie folgt: ein reguläres Diagramm hat eine Zeit, aber der Preis kann eine Menge zu springen, so können wir nicht fangen Spikes, so von mir genannt, gibt es ein Renko, aber in Renko gibt es keine Zeit-Faktor, so dass ich ein Bild, wo der Preis und die Zeit sind beide diskret zu bekommen, kann ich nicht sagen, aber ich war neugierig, es zu betrachten
Und warum genau mit Renko, und wenn Sie tun, die Marktanalyse von Candlesticks oder Sie sind mehr daran gewöhnt, Renko?
Zunächst setzen wir einen Bezugspunkt an beliebiger Stelle und bestimmen den Preis des Close[to]-Balkens, auf dem er steht. Alle Preise werden nach der Formel (close[i]/close[to]-1.0)*100.0 berechnet. Anhand dieser Werte wird die grüne Linie gezeichnet, die das Preisdiagramm exakt wiederholt, aber als prozentualer Wert in Bezug auf den Referenzpunkt ausgedrückt wird. Die Werte -4,98 und 1,93 geben genau diese Prozentsätze an. Weitere Werte der grünen Linie werden durch den Tiefpassfilter geleitet, zum Beispiel МА, und eine blaue Linie wird gezeichnet. Die rote Linie ist grün minus blau.
Es macht keinen Sinn, den Bezugspunkt auf jedem Balken neu zu setzen. Seine Position wirkt sich nur auf die Position der blauen und grünen Linien relativ zum Nullpunkt aus, ihre Form ändert sich nicht. Alle anderen Linien reagieren nicht auf die Änderung des Referenzpunktes.
Ich möchte die rote Linie als Hochpassfilter bezeichnen, aber leider ist es nicht so, sie lässt etwas durch, das der LPF nicht durchlassen sollte. Es gibt noch keine perfekten Filter, da sie alle Amplituden- und Phasenverzerrungen verursachen. Die Phase ist viel beängstigender als die Amplitude, also versuche ich, sie so weit wie möglich zu entfernen.
So sieht ein "normaler" Filter aus:
Es wäre vielleicht möglich, irgendwie zu tauschen, aber ich habe nicht wirklich Lust dazu.
Und hier ist ein "ungewöhnlicher" Filter:
Sie können auch dies tun:
Ich weiß nicht, wie man hier verlieren kann, auch wenn nicht alle negativen Auswirkungen beseitigt wurden.
Wie ist es möglich, zu spielen????? reden keinen Unsinn. Das ist leicht möglich.
Ihre Bilder sind von hier https://forum.mql4.com/ru/41475/page106#edit_form
und Ihre Sinus-Vorhersage (alternativ) von hier https://forum.mql4.com/ru/12030/page50#604973-это sind natürlich gut, ABER. Ihre Periode ist entweder eine Konstante oder variiert durch eine periodische Funktion, wie auch die Amplitude.
In Anbetracht all dessen frage ich mich (fast rhetorische Frage).
1-Wie würde sich IHRE Vorhersage verhalten, wenn die Amplitude nicht-stationär und die Periode nicht-stationär variiert. (Ich würde gerne ein Diagramm einer Sinuswelle mit wechselnder Periodizität und Vorhersage sehen).
2-Wenn wir den Markt nehmen, dann kann die Amplitude irgendwie in bestimmte Grenzen getrieben werden, und suchen Sie nach Trägheit dieser Grenzen ändern, in der Tat, wie Periodizität (Tangenten von Tara, zum Beispiel). BUT
Nehmen wir an, es gibt Nicht-Stationarität, aber manchmal gibt es Trägheitsmomente dieser Nicht-Stationarität, ich stimme Ihnen zu, dass Sie sie identifiziert haben, aber auf dem Markt ist das Signal/Rausch-Niveau > 1 nicht immer der Fall, wenn diese Trägheit identifiziert und genutzt werden könnte, wird Ihre Prognose nur ein Signal/Rausch-Niveau identifizieren, innerhalb des Währungspaares, aber zu beantworten, welche der entstehenden Trägheit - nein, es wird die folgende sein
Eine gewisse Trägheit wird sich lohnen, weil man einen Teil der Bewegung auffangen kann, einen anderen nicht. Die Marktträgheit finden Sie, und die Periodizität eines Paares - nein, Sie haben sich gefragt, wie oft die Trägheit und ihre Periodizität auftreten???? Die Periodizität, eine Art zweite Ebene der Signal/Rausch-Bestimmung, kann also nur aus der Mehrfachwährung bestimmt werden. Und Sie sagen anhand eines Diagramms, wie es möglich ist, hier zu entwässern.
Wenn Sie nur ein einziges Paar nehmen - ich glaube, Sie haben die Statistiken nicht über 5 Jahre hinweg durchgeführt -, können Sie nicht erkennen, welche Fälle von Trägheit eine Gewinnmitnahme zuließen und welche nicht, und Sie benötigen für die MM-Analyse eine Vielzahl von Geschäften.
Ich denke, dass sich das Muster, wie eine Sinuswelle, um eine gerade Linie herum manifestieren sollte, die das "Hauptmuster" darstellt. Einem TS zufolge stellt sich beispielsweise das Muster des Gewinns aus der Zeit auf dem Markt (in Wochen) wie folgt dar:
Gewinn = 10701 - 76t
Abs. = 1187 - 5,98t
Ich denke, dass das Muster, wie eine Sinuswelle, um eine gerade Linie herum erscheinen sollte, die das "Hauptmuster" ist. Einem TS zufolge stellt sich beispielsweise das Muster des Gewinns aus der Zeit auf dem Markt (in Wochen) wie folgt dar:
Gewinn = 10701 - 76t
Absoluter Gewinn. = 1187 - 5,98t
Das ist eine Sackgasse, Yusuf. Sinusförmige Schwingungen sind vorhanden, aber die Art ihres Auftretens und ihrer Aufrechterhaltung unterscheidet sich grundlegend vom Radio. Da wir hier alle Kollegen sind, und Sie ganz besonders, kann ich Ihnen und allen Anwesenden ein Geschenk zu einigen vergangenen Feiertagen machen (Krim, Geburtstag von Minister Lawrow usw.).
Vorwort: Da ich viel Erfahrung im Bankwesen und seiner Automatisierung habe, war ich persönlich nicht besonders besorgt über die Natur des Zufalls im Devisenmarkt. Welchen Wert kann es schließlich haben, die zufällige (unentdeckbare, unwissende) Natur des Devisenmarktes zu erkennen, wenn jeder sie bereits kennt? Es ist notwendig und viel wichtiger, eine SOFTWARE zu finden, die die interne Struktur des Marktes berechnet, um sie vorherzusagen. Ist es nicht so? Oder ist es mehr oder weniger so? Es ist nur so, dass, während ich immer bessere Ergebnisse (Testresultate, aber echte Testresultate) aus der Arbeit der Berater bekomme, meine Berater und ihre Parameter in letzter Zeit offensichtlich monatliche Veränderungen im Verhalten der Währungen zeigen. Ich spreche nicht von monatlichen Zyklen, sondern von monatlichen radikalen Veränderungen des gesamten Spektrums ihrer Bewegung. Am allerersten Tag eines jeden Monats. Für mich persönlich war das keine große Überraschung - ich führte es auf die monatlichen Berichte der Währungsabteilungen der Bankmarktmacher zurück. Sie wissen, dass sie ihre Prognosen für ihre gesamte Währungsposition jeden Monat anpassen und vom Management die "Erlaubnis" für eine Fülle kleinerer Anpassungen erhalten. Das Volumen dieser Bewegungen stand jedoch eindeutig in keinem Verhältnis zum Umfang der Veränderungen im bedingten "Spektrum" der Währungsbewegungen. Mich persönlich hat das immer verwirrt, denn die Banken nehmen keine abrupten Änderungen vor, es ist ihnen egal, wie der Wechselkurs ist - alles wird immer von den Bankkunden bezahlt, und die Banken senken immer die Spreads für ihre Kunden (Importeure und Exporteure). Und erst kürzlich wurde in der neuesten Ausgabe des Magazins Global Finance - und nur darin habe ich den Hinweis gesehen - erklärt, was jeder (und auch ich) zu wissen scheint: wie multinationale Unternehmen ihre Währungsrisiken absichern und WIE VIEL MAL.
Die Banken haben also fast nichts damit zu tun - sie sind nur Kinder, was das Volumen der Währungsbewegungen angeht. Die Hauptbewegung auf dem Devisenmarkt wird heute von multinationalen Unternehmen gemacht, die zu Versicherungszwecken die Währungspositionen ihrer Niederlassungen in verschiedenen Ländern absichern. Nur wusste niemand (und ich auch nicht) vorher, WIE VIEL davon gemacht wird. Die Zeitschrift Global Finance nennt die wahren Zahlen zu ihren Manipulationen. Diese Globalisten haben heute massive Absicherungen aufgebaut (mehr als die Banken für den Bankbedarf haben), und ihre Absicherungsabteilungen korrigieren ihren ERSTEN TAG JEDES MONATS. Verstehen Sie das? Am Ersten eines jeden Monats beginnt der Devisenhandel auf neue Weise zu tanzen, und zwar nicht wegen der Banken, sondern wegen der multinationalen Unternehmen, die ihre Währungsabsicherungen dorthin verschieben, wo sie sie haben wollen, und zwar nicht auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage nach der Währung, sondern auf der Grundlage ihrer eigenen Einschätzung des Risikos ihrer riesigen abgesicherten Positionen.
Devisen bewegen sich nicht auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bei den Banken (sonst wären Devisenbewegungen "sinusförmig" und vorhersehbar), sondern auf der Grundlage der "Vision" der Risikoabteilungen globaler Unternehmen und deren Anpassungen ab dem Ersten eines jeden Monats. Es gibt keine "Sinuskurve", die Änderung der Heckenposition selbst ist abrupt und multivektoral (in verschiedene Richtungen). Deshalb bewegt sich der Devisenmarkt regelmäßig in verschiedene Richtungen, bis er eine unsichtbare Grenze des "Kanals" erreicht, nach der das Risikomanagement des unsichtbaren Weltkonzerns in seiner abgesicherten Währungsposition ein Minus sieht und seine Bank anweist, ihre Position entsprechend zu korrigieren, um Währungsverluste zu verringern.
Das ist genau der Grund, warum Hedge-Fonds als Hedge-Fonds bezeichnet werden - sie antizipieren den Forex-Preis nicht, sondern verschieben gepaarte Positionen, um auf keinen Fall zu verlieren. Allerdings sind jetzt die globalen Unternehmen selbst zu den größten Hedge-Fonds geworden, und es sind ihre Anpassungen der gepaarten Positionen, die den Devisenmarkt bewegen, zusammen mit den fundamentalen Trends.
Hier ist, was eine sachkundige Person aus der Hedge-Branche über professionelle Arbeit schreibt (über Paarhandel):
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http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?t=240396&page=9
DeeDeeTwo
Beitrittsdatum: Dezember 2007
Standort: Toronto
Beiträge: 623
Ninjatrader kann nicht einmal ein einfaches Pairs Spreading durchführen...
Nur ein Idiot skalpiert ein einzelnes Instrument...
Im Gegensatz zu Körben, die aus 50 oder 100 Positionen bestehen.
Der IB Spread Trader ist ein kompletter Witz für Aktien...
Und wahrscheinlich auch für alles andere.
http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=36101
Deshalb baut jedes seriöse Geschäft kundenspezifische Systeme...
Eine Plattform mit API, C#, Excel, SQL-Datenbank...
Ein paar 1000 Stunden geschickte Programmierung und 5 Jahre Handelserfahrung...
Und Sie sind bereit, ein Handelsgeschäft zu führen...
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Dann haben Sie genau NULL Einschränkungen...
Und die gesamte Mook-Fleecing-Industrie, die Charts, Ticks, Ez-Scheiße-auf-Toast anbietet...
Kann sich selbst f***en.
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Das ist eine Sackgasse, Yusuf. Sinusförmige Schwingungen sind vorhanden, aber die Art ihres Auftretens und ihrer Aufrechterhaltung unterscheidet sich grundlegend von der Funktechnik. Da wir hier alle Kollegen sind, und Sie ganz besonders, kann ich Ihnen und allen hier ein Geschenk für die vergangenen Feiertage machen.
Danke Alex, ich habe es gelesen und zur Kenntnis genommen. Aber ein guter TS sollte angemessen auf alle Launen des Marktes reagieren, auch auf die Aktionen der großen Akteure. Im obigen Beispiel wird der TS in 140 Wochen wahrscheinlich von Hedge-Fonds angegriffen, daher erreicht der Drawdown 2,5K. Dennoch ist das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Drawdown (Recovery-Faktor) = ca. 9. Dies bedeutet, dass durch die Einstellung einer Einzahlung von 3K, wöchentlich, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, erhalten $ 76 jeder und akkumulieren für die nächste Einzahlung. Der besagte TS verliert auch, aber insgesamt gewinnt er.
Ja, das ist es, worüber ich spreche. Aber hier ist der Haken (der dazu geführt hat, dass Forex-Einzelhandelsmakler ABSOLUT davon überzeugt sind, dass es unmöglich ist, auf dem Forex-Markt zu gewinnen, wenn es um Massentrader geht):
Während Sie (nicht Sie speziell, Yusuf, sondern der Händler im Allgemeinen) eine Kalkulation auf einem Kursbalken von z.B. 500 Punkten durchführen, arbeitet der Markt die nächste Wendung aus, die vor z.B. 50 Balken begonnen hat. Und Ihre Vorhersage (Ihr numerischer Algorithmus) basiert auf der Bewegung des Marktes als Ganzes für die letzten 500 Balken und berücksichtigt nicht diese letzten 50 Balken der Wendungen. Es besteht ein tiefgreifender Widerspruch zwischen der Geschwindigkeit einer grundlegenden Marktveränderung (die gerade einmal 50 Takte zurückliegt, aber den Markt 450 Takte voraus bestimmt) und der Auflösungskraft Ihres Marktanalysealgorithmus. Der Quinn-Fernandes-Spektralalgorithmus beispielsweise benötigt mindestens 800 Punkte (auf M15), um richtig zu funktionieren, während die Autokorrelationsalgorithmen etwa 2200 Punkte (auf M15) benötigen. In dieser Zeit ist das Urteil des Algorithmus bereits überholt, so dass die Devisenmakler die Vorhersage von Massenpreisen und die Erzielung von Gewinnen für unmöglich halten.
Übrigens, was ist Ihre Berechnungsgrundlage - wie viele Punkte braucht Ihr Algorithmus?....Der Quinn-Fernandes-Algorithmus benötigt mindestens 800 Punkte (auf M15), um richtig zu funktionieren, Autokorrelationsalgorithmen benötigen etwa 2200 Punkte (auf M15). Während dieser Zeit ist das Urteil des Algorithmus bereits veraltet, was es den Forex-Brokern ermöglicht, die Massenpreisvorhersage und die Verdienstmöglichkeiten zu berücksichtigen.....
Vier Punkte sind genug. Wenn man natürlich den kniffligen Algorithmus herausnimmt