Die Absurdität eines Stop-Loss - Seite 22

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Es gibt keinen Verlust der Hälfte des Spreads :)
 
ratnasambhava:

Lassen Sie es mich noch einmal versuchen. Bei jeder Positionsänderung geben wir also die Hälfte des Spreads (ohne Slippage) an den "Zwischenhändler" - das ist der erste. Zweitens: Auslösung von TP (oder SL) = = Positionsänderung. So wurde uns gegen unseren Willen die Hälfte des Brotaufstrichs weggenommen. Nun und drittens, MO mit SL und TP "no brainer" (ich weiß nicht, wie ich es deutlicher ausdrücken kann), == ~0 ohne Berücksichtigung der Vermittlungsprovision, und unter Berücksichtigung ==-Spread/2.

Wenn Ihr TP also "Köpfchen" hat, ist das völlig in Ordnung.

Außerdem gibt es verschiedene Fälle, in denen die Verwendung von TP(SL) den Verlust der Hälfte des Spreads rechtfertigen kann.


Wem geben Sie was?

Der Spread ist die natürliche Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufskurs

 
TheXpert:
Es gibt keinen Verlust der Hälfte des Spreads :)
Wie viel gibt es?
 
paukas:
Wie viel gibt es?

Der Punkt war, dass der Verlust aus der Schließung auf sl oder auf tp entsteht, im Gegensatz zur Schließung auf dem Markt
 
ratnasambhava: Lassen Sie es mich noch einmal versuchen. Bei jeder Änderung einer Position geben wir also die Hälfte des Spreads (ohne Slippage) an den "Intermediär" - das ist der erste. Zweitens: Auslösung von TP (oder SL) = = Positionsänderung. So wurde uns gegen unseren Willen die Hälfte des Brotaufstrichs weggenommen. Und drittens, MO der Verwendung von SL und TP "ohne Hirn" (ich weiß nicht, wie ich es deutlicher ausdrücken soll), == ~0 ohne Berücksichtigung der Vermittlerprovision, und unter Berücksichtigung von ==-Spread/2.

Wenn Sie verstanden werden wollen, zeigen Sie die Berechnungen.

Der gesamte Spread wird dem Händler ausschließlich zum Zeitpunkt der Positionseröffnung in Rechnung gestellt. Unabhängig davon, ob Sie die Erwartung des Handels berechnen oder nicht.

 
Mischek:

Der Punkt war, dass der Verlust auftritt, wenn Sie genau auf dem sl oder auf dem tp schließen, im Gegensatz zum Schließen auf dem Markt

Der Stop-Loss ist ein Marktschluss. Sie brauchen keine Fragen zu stellen. Aber die tp ist dagegen.

 
paukas:

Ein Stoploss ist ein Marktschluss. Das ist ein klarer Fall. Aber es ist gegen den Wasserhahn.



M-M-M-M-M... SMIIIIIRNA!... :-)))
 
Mathemat:


Der gesamte Spread wird dem Händler ausschließlich zum Zeitpunkt der Positionseröffnung inRechnung gestellt. Unabhängig davon, ob Sie den Erwartungswert des Handels berechnen oder nicht.

schließen;). Das aktuelle Minus zeigt an, wie viel Sie verlieren würden, wenn Sie jetzt schließen. Wenn das Maklerunternehmen z. B. gleitende Spreads für Käufe hat, ändert sich dieser Wert bei unverändertem Briefkurs ständig mit der Änderung des Geld-Brief-Schlusskurses. Hierbei handelt es sich um die Provision, die gegebenenfalls bei Eröffnung der Position gezahlt wird.
 
ZZZEROXXX:

hier ist das Ergebnis ohne Stops 0.1 Lot ohne MM 1H Test auf 1M alle Ticks

Was war der Grund für die Bewegung vor dem 06.2004?


Ich gebe Ihnen ein Bild!
 
ZZZEROXXX:

hier ist das Ergebnis ohne Stops 0.1 Lot ohne MM 1H Test bei 1M alle Ticks

Was war der Grund für die Bewegung vor dem 06.2004?

)))) Danke für das Bild Tantrik, aber zum Thema meiner Frage und zum Thema dieses Themas - Haltestelle sein oder nicht sein - hat niemand eine Meinung? Da bis zum Jahr 2004 ein recht realer Gewinn von 6000 Pkt. pro Jahr zu verzeichnen ist, ist der Drawdown gering. Und danach ist es möglich, sie aus dem Diagramm herauszufiltern und die Geschäfte zu filtern.
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