Die Absurdität eines Stop-Loss - Seite 21

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joo:
Es handelt sich um feste Haltestellen, die auf Dauer nicht funktionieren werden (dieselben).

))) Woher weißt du das? Es wird also noch weitere Haltestellen geben. Die Hauptsache ist, dass er sowohl Stopps als auch Gewinne vorhersagt, was ihm einen statistischen Vorteil verschafft

 
Tantrik:

TP - 30 Seiten. SL - 150 Seiten. Sie können jeden Tag zwei Seiten grün schreiben.

Täglich zwei Seiten Grün - wie viel ist das?
 
Tantrik:
und woher wissen Sie, was er vorhersagt (er glaubt nicht an TA)

eröffnet er eine Position und stellt zwei Stufen auf. Und das neun Monate lang (oder wie lange?). Neun Monate setzt er ein und eröffnet aus heiterem Himmel eine Stelle?
 
Demi:

Wie viel sind zwei Seiten Grün pro Tag?
Ich habe nicht gesagt, dass dies jeden Tag der Fall sein wird (aber Sie können sich einen lohnenden Tag für das Forum aussuchen). Höchstwahrscheinlich wird jeder fünfte Tag unrentabel sein (auf lange Sicht wird es 50/50 sein - Spread) (in der Tat habe ich einen solchen Handel in meinem Avatar auf den ersten Seiten)
 
Ich habe keine Zeit, die letzten zehn Seiten abzureißen, wenn nicht mehr.

Habt keine Angst, das ist nicht der Talking Room!
 
So viel Blödsinn und keine einzige Tabelle. Sie sollten zumindest diesen mit und diesen ohne Stopps vergleichen. Es wären weniger Worte nötig gewesen.
 
granit77:
Ich habe keine Zeit, die letzten zehn Seiten abzureißen, wenn nicht mehr.

Habt keine Angst, das ist nicht der Talking Room!

Gelöschte 19 Nachrichten hinter mir
 
Mischek:

Gelöschte 19 Nachrichten hinter mir
Ich werde einschenken, wenn ich dich treffe :))
 

hier ist das Ergebnis ohne Stops 0.1 Lot ohne MM 1H Test bei 1M alle Ticks

Was war der Grund für die Bewegung vor dem 06.2004?

 
TheXpert:

Ich habe es nachgeschlagen. Von dort aus geht es dann so weiter:

Die mathematische Erwartung von "nur" einem statischen Stop-Loss = -spread/2, dasselbe gilt für den Take-Profit.

Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar.

MO der Verwendung von SL == MO der Verwendung von TP == ~0.

Durch die Verwendung von TP können Sie die MO des Systems ohne TP erhöhen.


Lassen Sie es mich noch einmal versuchen. Bei jeder Positionsänderung geben wir also die Hälfte des Spreads (ohne Slippage) an den Intermediär weiter - das ist das Wichtigste. Zweitens: Auslösung von TP (oder SL) = = Positionsänderung. So wurde uns gegen unseren Willen die Hälfte des Brotaufstrichs weggenommen. Nun und drittens, MO mit SL und TP "no brainer" (ich weiß nicht, wie ich es deutlicher ausdrücken kann), == ~0 ohne Berücksichtigung der Vermittlerprovision, und unter Berücksichtigung ==-Spread/2.

Wenn Ihr TP also "Köpfchen" hat, ist das völlig in Ordnung.

Außerdem gibt es verschiedene Fälle von TP(SL)-Nutzung, in denen der Verlust der Hälfte des Spreads gerechtfertigt sein kann.

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