Die Absurdität eines Stop-Loss - Seite 26
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich meinte, dass der Verlust eintritt, wenn Sie genau bei sl oder tp schließen, im Gegensatz zu einem Abschluss am Markt.
Wenn Sie verstanden werden wollen, zeigen Sie die Berechnungen.
Der gesamte Spread wird dem Händler ausschließlich zum Zeitpunkt der Positionseröffnung in Rechnung gestellt. Unabhängig davon, ob Sie die Handelserwartungen berücksichtigen oder nicht.
Ich sehe, dass das Eigenkapital um den Spread zum Zeitpunkt der Positionseröffnung reduziert wird. Meine Realität ist Gerechtigkeit. Deshalb glaube ich, dass mir der Aufschlag bereits abgenommen wurde. Letztlich macht das aber keinen Unterschied. Lassen Sie sie schließen.
Wichtig ist, dass es keine Verzweigung der Spanne gibtMeines Erachtens ist es eine Frage des Blickwinkels: bei Eröffnung, bei Schließung oder zur Hälfte bei Eröffnung und zur anderen Hälfte bei Schließung. Das ist nicht der Punkt.
Wir können ein einfaches Beispiel betrachten.
Wir haben eine Nettoposition in einem Finanzinstrument mit einer Losgröße X. Angenommen, wir ändern die Position um ∆X nach oben (oder unten) , dann um ∆Xnach unten (oder oben). Die Kosten für diese Änderung sind leicht zu erraten: 1 Spanne (genauer gesagt ∆X* 1Spanne).
Nun wollen wir die Aufgabe ein wenig erschweren. Wir führen eine Reihe von Änderungen durch, zum Beispiel -1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X. Die Frage ist, wie hoch die Kosten in diesem Fall sind. Wir lösen: |-1∆X|+|5∆X|+|-2∆X|+|-3∆X|+|1∆X|= 12∆X, dann 12∆X*1/2Streuung. Die Antwort lautet 6∆Xspread.
Und schließlich, was wird MO sein, wenn wir diese Serie sozusagen "blind" durchführen (den Fall, dass beim Schließen der Augen das "dritte Auge" beteiligt ist, betrachten wir hier nicht)? Die Antwort lautet MO=-6∆X spread (oder 1/2spread, je nachdem, was Sie bevorzugen).
Ich verabschiede mich jetzt, tut mir leid, ich bin in Eile?
Wenn das System auf dem Erkennen von Wendepunkten basiert, kann ein Stop-Loss im Allgemeinen die Rentabilität der Strategie erhöhen.
Ich verstehe, dass es eine Frage des Blickwinkels ist: beim Öffnen, beim Schließen oder zur Hälfte beim Öffnen und zur anderen Hälfte beim Schließen. Das ist nicht der Punkt.
Lassen Sie uns ein einfaches Beispiel betrachten.
Wir haben eine Nettoposition in einem Finanzinstrument mit einer Losgröße X. Angenommen, wir ändern die Position um ∆X nach oben (oder unten) , dann um ∆Xnach unten (oder oben). Die Kosten für diese Änderung sind leicht zu erraten: 1 Spanne (genauer gesagt ∆X* 1Spanne).
Nun wollen wir die Aufgabe etwas komplizierter machen. Wir nehmen eine Reihe von Änderungen vor, zum Beispiel -1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X. Die Frage ist, wie hoch die Kosten in diesem Fall sein werden. Wir lösen: |-1∆X|+||5∆X|+|-2∆X|+|-3∆X|+|1∆X| = 12∆X, dann 12∆X*1/2Spanne. Die Antwort lautet 6∆Xspread.
Und schließlich, wie sieht die Vorgehensweise aus, wenn wir diese Serie sozusagen "blind" durchführen (wir berücksichtigen den Fall des "dritten Auges" nicht, wenn wir die Augen schließen)? Die Antwort lautet MO=-6∆X spread (oder 1/2spread, je nachdem, was Sie bevorzugen).
Ich verabschiede mich jetzt, tut mir leid, ich bin in Eile?
Ein weiteres Klischee.
ES WIRD KEIN SPREAD BERECHNET. Überhaupt nicht, weder bei der Eröffnung noch bei der Schließung. Der Spread ist keine Gebühr. Es ist die natürliche Differenz zwischen dem besten Angebot und der besten Nachfrage zu diesem Zeitpunkt.
Es wird die Provision berechnet, nicht der Spread. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass einige Maklerunternehmen ihre Kosten "aus Bequemlichkeit" aus dem Spread kompensieren.
Der Spread wird vom Markt festgelegt, nicht vom Maklerunternehmen. Und die Tatsache, dass einige Maklerunternehmen den Spread kontrollieren, ändert nichts an der Markttheorie.
Fantasten, die über den Stop-Loss sprachen, kamen dazu, über den Spread zu sprechen. )
Es ist nicht klar, wenn Sie billiger gekauft haben, müssen Sie teurer verkaufen, aber nicht billiger als das, was Sie gekauft haben. Ein Kaufstopp ist Ihr Angebot, billiger als der Kaufkurs zu verkaufen.
SZS: Mutter kaufte Gold in der Sberbank, ich sage, was ist, wenn jetzt wie ein Tritt nach unten und sie, na ja, lassen Sie sie sowieso nur verkaufen, wenn der Verkaufspreis über dem Kaufpreis liegt (die eiserne Logik und überzeugen sie auf keinen Fall, keine Indikatoren und Handelsstrategien) )))) und ist bereits seit 3 Monaten im Plus.)
Ein weiteres Klischee.
DIE SPANNE WIRD NICHT BERECHNET. Es gibt überhaupt keinen Spread, weder bei Eröffnung noch bei Schließung. Der Spread ist keine Gebühr. Sie ist die natürliche Differenz zwischen dem besten Angebot und der besten Nachfrage zu einem bestimmten Zeitpunkt und der besten Nachfrage.
Es wird die Provision berechnet, nicht der Spread. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass einige Maklerunternehmen ihre Kosten "aus Bequemlichkeit" aus dem Spread kompensieren.
Der Spread wird vom Markt festgelegt, nicht vom Maklerunternehmen. Die Tatsache, dass einige Maklerunternehmen den Spread kontrollieren, ändert nichts an der Markttheorie.
Im Prinzip ist dies richtig. Die Provision wird direkt berechnet und der Spread ist probabilistisch. Das Ergebnis ist jedoch in etwa dasselbe.
Wenn Sie unmittelbar nach der Eröffnung eines Geschäfts Geld abheben möchten, müssen Sie das Geschäft schließen, und es wird ein Minus ausgewiesen. Wenn Sie das Geld sofort nach der Eröffnung eines Geschäfts abheben möchten, müssen Sie es schließen, und der Spread wird abgezogen. Mit dem nächsten Tick geht's los :) Sie können Ihren Verlust zurückgewinnen oder ihn vergrößern.
Der Spread ist ein Verlust zum Zeitpunkt der Eröffnung eines Geschäfts. Wenn Sie Geld abheben möchten, nachdem Sie einen Handel eröffnet haben, müssen Sie ihn schließen und der Spread wird abgezogen. Mit dem nächsten Tick geht's los :)
Ja, natürlich. Aber der Spread gewinnt, wenn man mit dem Markt spielt, nicht wenn man mit gierigen DTs kämpft, wie es hier betrachtet wird.
Ja, sicher. Es ist nur so, dass der Markt den Spread gewinnt und nicht die "gierigen DTs", wie hier gemeinhin angenommen wird.
...ZS: Meine Mutter hat Gold bei der Sberbank gekauft, sage ich, und wenn es jetzt wie ein Kick nach unten geht und sie, na ja, sie sowieso nur dann verkaufen lässt, wenn der Verkaufspreis höher sein wird als der Kaufpreis (eiserne Logik und kann ihre Meinung nicht ändern, wie auch, keine Indikatoren und Handelsstrategien) )))) und ist bereits seit 3 Monaten im Plus.)
Ich weiß nicht, wie oder wo er investiert hat, aber jetzt sagt er nicht mehr hallo...
....ein Spread ist ein Verlust genau zum Zeitpunkt der Eröffnung eines Handels....
Verlust, aber vielleicht nicht alles davon...
Sie eröffnen - der Spread beträgt 1p, dann fordern Sie die Schließung - der Spread beträgt 10p. Wir können nirgendwo hin, also zahlen wir 10 Pips beim Ausstieg.
Im Allgemeinen ist dieser gleitende Spread so eine Sache, es ist nutzlos, auf den Moment seines Minimalwerts zu warten, wenn man aussteigt, kann er immer das Maximum sein...
Ich will Ihnen nichts unterstellen, aber der jüngste Trend geht dahin, dass die Makler zu variablen Spreads übergehen.