Die Absurdität eines Stop-Loss - Seite 19

 

In verständlicher Form bedeutet "Handeln ohne SL", dass man aus Versehen in den "falschen" Trolleybus einsteigt und nicht an der nächsten Haltestelle aussteigt, sondern bis zur Endhaltestelle fährt, obwohl man weiß, dass man in die "falsche Richtung" fährt, aber insgeheim auf einen Halt hofft.

 

Die mathematische Erwartung von "nur" einem statischen Stop-Loss = -spread/2, dasselbe gilt für den Take-Profit. Dies muss berücksichtigt werden, um zu entscheiden, ob es sinnvoll ist, sie zu verwenden.

 
lasso:

Ich verstehe. Wenn Paukas verkauft wird, kaufen Sie. Und andersherum... Hmm, etwas zum Nachdenken... )

Nur dann muss man wohl schreiben: " .... Das ist unsere Art zu handeln."

.............

Ernsthaft, ich verstehe nicht, warum jemand den Plural benutzt, um seine Handlungen zu beschreiben?

Vielleicht versucht er, seinen Handlungen unterbewusst Gewicht zu verleihen(Bullshit Trading)?


Eindeutig aus böswilligen Motiven.
 
ratnasambhava:

Die mathematische Erwartung von "nur" einem statischen Stop-Loss = -spread/2, dasselbe gilt für den Take-Profit. Dies muss berücksichtigt werden, um zu entscheiden, ob es sinnvoll ist, sie zu verwenden.

Wollen Sie damit sagen, dass die Verwendung eines Stop-Loss den MO des Systems um einen halben Spread reduziert, verglichen mit einem System ohne Stop-Loss? Und das TP auch?

Mischek:
Zur Hölle mit mir, ich bin ein kompletter Mann. Die Hauptsache ist, dass Sie gut abschneiden.
Sie geben Unterricht in Ausdauer? Ich vermisse es wirklich... :)
 
RekkeR:

In verständlicher Form bedeutet "Handeln ohne SL", dass man aus Versehen in den "falschen" Trolleybus einsteigt und nicht an der nächsten Haltestelle aussteigt, sondern bis zur Endhaltestelle fährt, obwohl man weiß, dass man in die "falsche Richtung" fährt, aber insgeheim auf einen Halt hofft.

Meiner Meinung nach ist es Sache des TS, die SL und TP zu ermitteln.
 
TheXpert:

Wollen Sie damit sagen, dass die Verwendung eines Stop-Loss den MO des Systems um einen halben Spread reduziert, verglichen mit einem System ohne Stop-Loss? Und das TP auch?


Ja, die Hälfte des Spreads wird für "mechanische" Take- und Stops verschwendet, da wir für jede Positionsänderung die Hälfte des Spreads zahlen.
 
ratnasambhava:
Ja, die Hälfte des Spreads wird für "mechanische" Takes und Stops verschwendet.
Wie das? Und was sind "mechanische"?
 
beim Sportlotto
 
TheXpert:
Wie? Und was ist "mechanisch"?
siehe zum Beispiel hier und hier
 
ratnasambhava:
siehe hier und hier

Ich habe es nachgeschlagen. Von dort aus geht es dann so weiter:

ratnasambhava:

Die mathematische Erwartung von "nur" einem statischen Stop-Loss = -spread/2, dasselbe gilt für den Take-Profit.

Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das zu verfolgen.

MO der Verwendung von SL == MO der Verwendung von TP == ~0.

Durch den Einsatz von TA ist es möglich, die MO des Systems ohne TA zu erhöhen.