Neue Trends in der technischen Analyse. - Seite 6

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zoritch:
Ich werde mit Schrödingers berühmter Katze beginnen.
Wenn sie sagen, dass sich eine Katze in der Kiste in der Überlagerung "lebendig" und "tot" befindet, meinen sie nicht, dass es gleichzeitig zwei Katzen gibt, von denen eine definitiv lebendig und die andere definitiv tot ist und die miteinander interagieren könnten (z. B. sich gegenseitig stören, um in die Kiste zu passen). In diesem Quantenzustand gibt es nur eine Katze.
In mathematischer Sprache lässt sich dieser Zustand in eine Basis von "Zuständen mit wohldefinierter Vitalität" mit Projektionen ungleich Null auf die Basiszustände "lebendig" und "tot" zerlegen. Sie sind wie Vektoren im Raum, die nicht nur streng entlang von Koordinatenachsen, sondern auch irgendwie schräg verlaufen können. Die Zustände "lebendig" und "tot" sind orthogonal zueinander und interagieren nicht, da sie - konventionell gesprochen - zwei sich gegenseitig ausschließenden Beobachtungsmöglichkeiten entsprechen...
Die Quantenphysik als Ansatz ist schwach für den Markt und als Trend veraltet. Was hat dieser Schrödinger gelöst? Nicht viel. Ich habe die Schachtel geöffnet, die Katze ist tot. Oder lebendig. Wie es der Zufall so will. Solange man sie nicht misst (die Schachtel öffnet, ein Beobachter ist), kann man nichts über die Katze sagen. Und der Markt ist noch viel komplizierter. Wenn zunächst alles wie in der Quantenphysik zu sein scheint, bis Sie eröffnen - Sie wissen nicht, ob Sie einen Gewinn oder einen Elch haben werden, aber dann, nachdem Sie es eröffnet haben, wird es viel komplizierter - die Katze, d.h. die Position ist entweder lebendig oder tot, d.h. manchmal im Gewinn, manchmal im Verlust. Wann soll die Box geschlossen werden? Gibt die Quantenphysik eine Antwort auf diese Frage? Das ist richtig.
 
DC2008:

Der Markt ist sehr volatil, daher empfehle ich, einen Optimierungszeitraum von nicht mehr als 2 Monaten und nicht weniger als 2 Wochen zu wählen. Aber im Prinzip haben Sie die Idee richtig verstanden.

Wenn Sie möchten, ein kleiner Rat: Quantenfrequenzen für den Kauf und den Verkauf sollten getrennt berechnet werden, da ihre gewinnbringenden Frequenzen nicht übereinstimmen. D.h. Sie sollten zwei Frequenzspektren erhalten.

Viel Glück!

Vielen Dank für den Ratschlag.

Seit einem Monat optimiere ich jede Woche. Ich berechne Frequenzen sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf (das habe ich nicht erwähnt). Im realen Handel gebe ich bereits Lots on Trend Trades den Vorzug.

Ich habe einen Ansatz ausprobiert, wenn umgekehrte Geschäfte mit Verlusten eröffnet werden. (d.h. bei profitabler Häufigkeit handeln wir mit unserem TS, und bei unprofitabler Häufigkeit werden die Signale umgekehrt)

Bei diesem Ansatz ist es wichtig, eine Strategie zu wählen, die korrekt gefiltert werden kann. Bei 1-Minuten-Strategien zum Beispiel ist die Filterung nicht sehr gut. Und auf H1 ist die Zahl der Abschlüsse viermal geringer. Das Ergebnis ist, dass wir nur 2 Angebote pro Woche haben (statt 8-10 wie sonst), gleichzeitig sind die Ergebnisse solcher Angebote positiv.

 
Und das alles (in einem Monat auf M15) wird in 7 Stunden auf 4 Kernen auf einem gar nicht so schwachen Prozessor berechnet. Das ist eine ganze Menge. Haben Sie versucht, die Berechnungen programmatisch zu optimieren?
 
Das ist ein schönes Thema. Das macht Spaß. Alle sind gut drauf. Über die Frequenzen - sie werden praktisch weggeschossen. Versuchen Sie, Ihre "Frequenzen" mit den Öffnungszeiten der verschiedenen Börsen, den Pressemitteilungen und den Konferenzzeiten aller möglichen Banker zu vergleichen, und Sie werden "Sinus und Quanten"))) erhalten.
 
Mathemat:
Und all dies (pro Monat auf M15) wird für 7 Stunden auf 4 Kernen eines sehr schwachen Prozessors berechnet. Das ist eine ganze Menge. Haben Sie versucht, die Berechnungen programmatisch zu optimieren?

Ja, genau so lange dauert es. Der Programmiercode enthält eine ressourcenintensive Schleife, die bei jedem Tick läuft. Deshalb dauert es auch so lange.

Ich habe versucht, den Code zu optimieren. 7 Stunden waren das beste Ergebnis.

Die Optimierung ist in MT5 viel schneller, aber es hängt aus irgendeinem Grund.

Aber dann wieder. Ich brauche die Ergebnisse dieser Optimierung nur für den weiteren Handel. Die Zeit ist hier nicht von großer Bedeutung. Die Hauptsache ist, dass ich genug Zeit habe, um für das Wochenende zu bezahlen.

 
FION:
Schönes Thema. Spaß. Alle brennen. Über die Frequenzen - praktisch zum Abschuss freigegeben. Versuchen Sie, Ihre "Frequenzen" mit den Öffnungszeiten der verschiedenen Börsen, den Pressemitteilungen und den Konferenzzeiten verschiedener Banker zu vergleichen, und Sie werden "Sinus und Quanten" erhalten))).

Ich wende mich an Fion, Vitu und Sanjkku.

Quantenfrequenzen sind fast ein neuer Trend in der Marktforschung. Sie sind mit Ihrer Forschung nicht erfolgreich gewesen, wahrscheinlich weil jeder seine eigene Bedeutung in das Konzept der Quantenfrequenzen legt.

Bei Quantenfrequenzen habe ich keine Ahnung, wie man überhaupt Kanäle aufbauen kann. Saneeeek hat es versucht. (maximal kann man einen Indikator schreiben, der die Frequenzen in Form von Balken anzeigt, ähnlich dem Volumensindikator)

Die Quantenfrequenzen berücksichtigen die Zeit überhaupt nicht. Berücksichtigt werden die Frequenz zum Zeitpunkt der Geschäftseröffnung und das Ergebnis dieses Geschäfts. Eine Regelmäßigkeit zwischen der Eröffnung der Handelssitzungen und der Frequenz des Marktes zu finden, ist unmöglich. Die Nachrichten sind zeitabhängig, aber die Häufigkeit ist es nicht.

In der ersten Sekunde der Stunde kann die Frequenz eine sein, in einer Minute eine andere und in 10 Minuten eine andere. Und wenn ich zum Beispiel bei einem klassischen TS bei der Eröffnung einer Kerze einsteigen muss, muss ich im Falle der Frequenzanalyse das Geschäft bei 7 Minuten einer Stunde eröffnen.

Zum Beispiel, für einen Kauf Deal zu geben, ein wenig niedriger als die Eröffnung Kerze (2), ein wenig mehr profitabel als bei der Eröffnung der Kerze (1). In diesem Fall ist der TP größer und der SL kleiner.

 
serler2:

Ja, genau so lange dauert es. Der Programmiercode enthält eine ressourcenintensive Schleife, die bei jedem Tick läuft. Deshalb dauert es auch so lange.

Ich habe versucht, den Code zu optimieren. 7 Stunden waren das beste Ergebnis.

Die Optimierung ist in MT5 viel schneller, aber es hängt aus irgendeinem Grund.

Aber dann wieder. Ich brauche die Ergebnisse dieser Optimierung nur für den weiteren Handel. Die Zeit ist hier nicht von großer Bedeutung. Das Wichtigste ist, dass es sich am Wochenende einpendeln muss.

Der Prozess kann um das 10-fache beschleunigt werden! Außerdem muss ich MT4 Optimizer das Spektrum zeichnen lassen.

Alexej hat recht, man sollte über eine Änderung des Algorithmus nachdenken.

 
serler2:

Ich wende mich an Fion, Vitu und Sanjkku.

Quantenfrequenzen sind fast ein neuer Trend in der Marktforschung. Sie sind mit Ihrer Forschung gescheitert, vielleicht weil jeder seine eigene Bedeutung in das Konzept der Quantenfrequenzen legt.

...

Warum sollte man eine schwarze Katze in einem dunklen Raum suchen, wenn sie gar nicht da ist...
 
DC2008:

....... müssen die Quantenfrequenzen für den Kauf und den Verkauf getrennt berechnet werden, da ihre gewinnbringenden Frequenzen nicht übereinstimmen. D.h. es sollte zwei Frequenzspektren geben.

Um etwas auf der Ebene der Quanten betrachten zu können, muss man ein Quantenbewusstsein haben.

Im Internet findet man genügend Literatur darüber (Quantenbewusstsein). So einfach ist das nicht.

 
DC2008:

Sie können den Prozess um den Faktor 10 beschleunigen! Außerdem müssen wir das Spektrum durch den MT4-Optimierer zeichnen lassen.

Alexey hat recht, man sollte über eine Änderung des Algorithmus nachdenken.

Ich werde es versuchen, aber ich bezweifle, dass ich einen nennenswerten Zeitausgleich erzielen kann.
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