Neue Trends in der technischen Analyse. - Seite 11
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Ich habe Zweifel an der Angemessenheit eines solchen Vergleichs,
Aber es wird trotzdem sehr interessant sein, zu sehen, was passiert.
Entschuldigen Sie also die Verzögerung. An diesem Wochenende habe ich die Optimierung vorgenommen. Ich denke, ich werde die Ergebnisse nächste Woche hier veröffentlichen.
P.s. Ich habe die Hälfte des Codes des Expert Advisors neu geschrieben. Ich habe die Hälfte davon umgeschrieben. + Ich habe auch TP und SL hinzugefügt.
OK, entschuldigen Sie die Verzögerung. Dieses Wochenende habe ich einige Optimierungen vorgenommen. Ich denke, ich werde die Ergebnisse nächste Woche hier veröffentlichen.
P.s. Ich habe die Hälfte des EA-Codes umgeschrieben. Ich habe die Hälfte davon umgeschrieben. + Ich habe TP und SL hinzugefügt.
Ja, es ist wie bei Designern: Wenn man es "Ohr" nennen will, nennt man es "Ohr"; wenn man es "Wange" nennen will, nennt man es "Wange".
Ich erinnere mich, dass ich ein Detail in Zeichnungen gesehen habe, das "Point" genannt wird ..... Und daran lässt sich nichts ändern, selbst der Chefdesigner hat kein Recht, dem Schöpfer zu verbieten, seine Schöpfung zu benennen.
Irgendetwas lässt mich an der Angemessenheit eines solchen Vergleichs zweifeln,
Aber es wird trotzdem sehr interessant sein, zu sehen, was passiert.
Ich werde die Forschungsergebnisse veröffentlichen.
Der Ansatz mit "Quantenfrequenzen" ist wie folgt:
Wir nehmen jeden TS, der die maximale Anzahl von Signalen zum Einstieg in den Markt liefert. Dann bestimmen wir die Häufigkeit von gewinnbringenden und verlustreichen Geschäften anhand der Historie (rückwirkend) als Ergebnis der Optimierung. Dann werden dem Expert Advisor Bedingungen (Filterung) hinzugefügt: bei welchen Frequenzen er in Zukunft handeln muss und bei welchen nicht.
Als Beispiel haben wir den Expert Advisor von Seite 8 in diesem Forum genommen. Ich habe TP und SL zum Expert Advisor hinzugefügt und den Code optimiert. Der Einstieg in den Markt erfolgt durch Überschreiten des EMA5 und des EMA50. Ausstieg bei entgegengesetzter Kreuzung oder TP = 800 Pips (im 5. Zeichen) SL = 400 Pips (im 5. Zeichen). Handeln Sie immer 0,1 Lot auf M15.
Die Optimierung wurde im Zeitraum vom 01. Februar 2011 bis 31. April 2011 vorgenommen.
Test mit Filterung - 1. Mai 2011 - 2. Juni 2011.
Optimierung.
Wir haben Signalergebnisse am Eingang - ein Histogramm mit Frequenzen am Ausgang. Horizontale Linie - Frequenzen, vertikale Linie - Handelsergebnisse. Die Frequenzen können auf der Grundlage verschiedener Parameter berechnet werden.
Nachstehend sehen Sie ein nach einem der Parameter gefiltertes Histogramm. Wir können zum Beispiel sehen, dass die Geschäfte bei den Frequenzen 400х, 441х positiv sind. Wir brauchen diese Frequenzen. Und wir sollten alle Geschäfte ausschließen, die mit Frequenzen von 257 durchgeführt wurden.
Prüfung.
1. Test vom 1. Mai 2011 bis 2. Juni 2011. Ohne Filter.
2. den gleichen Zeitraum. Anwendung des Filters 1.
3. gleicher Zeitraum wie bei Filter 2.
4. Maximale Filterung. Filtern nach 3 Parametern auf einmal.
Ergebnis: Durch die Filterung ist die Anzahl der Geschäfte im ersten Fall um 80 %, im zweiten Fall um 60 % und im dritten Fall um 90 % zurückgegangen. Der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte stieg um das Zweifache. Es dauerte 2 Tage, um diese Ergebnisse zu erhalten.
Die ursprüngliche Strategie hatte einen Durchschnitt von 3 Trades pro Tag. Das ist nicht genug! Das heißt, es gibt nichts herauszufiltern! Auf der guten Seite sollte eine Strategie mit 20-30 Einträgen pro Tag stehen.
Vollständige Tests in einer Büroklammer.
Ich würde solche "Quanten" auch unter "Punkt" zusammenfassen.) Das ist alles dem Wunsch der Leute geschuldet, wie "große Gurus" auszusehen, und wir sollten die Balken je nach Rahmen in Quarks, Mesonen oder Bosonen umbenennen. Alle sollen neidisch darauf sein, wie cool wir sind.
Quantenfrequenzen ist der Ansatz, den der Autor von DC2008 nannte. Man kann es Scoring, Pushing, die Methode der grünen Schildkröte oder Quantenkram nennen. Womit Sie sich am wohlsten fühlen.
Quantenfrequenzen ist der Ansatz, den der Autor von DC2008 nannte. Man kann es Scoring, Pushing, die Methode der grünen Schildkröte oder Quantenkram nennen. Was auch immer Sie bevorzugen.
Sie sind also um 11 Seiten gebeten worden. Wie berechnen Sie die Formel für diese grünen Schildkröten?
Mein ganzes Leben lang wurde die Frequenz nach der Formel F=1/t bestimmt
Dabei ist F die Frequenz in Hertz.
t ist die Zeit, gemessen in Sekunden.
Wie berechnet man diese "Quantenfrequenz"? Angenommen, ich habe einen TS, der 300 Geschäfte pro Tag tätigt.
Wie berechnet man?
Nachfolgend sehen Sie ein gefiltertes Histogramm für einen der Parameter. Sie können zum Beispiel sehen, dass die Trades um die Frequenzen 400x, 441x positiv sind. Wir brauchen diese Frequenzen. Und wir müssen Geschäfte mit 257 Frequenzen ausschließen.
serler2, mindestens eine Größenordnung mehr Geschäfte abschließen und den Testzeitraum verlängern - etwa von einem Monat auf zwei oder drei Jahre.
Diese Ergebnisse sind wertlos, da sie statistisch nicht repräsentativ sind. Und entfernen Sie die Unstimmigkeiten in den Diagrammen.
Ich sage nicht, dass der Begriff der Frequenz geklärt werden sollte - sonst würden wir immer noch über mystische Dinge sprechen, die jeder auf seine Weise versteht.
Hier sind die Studien. ................
Ergebnis: Infolge der Filterung ist die Anzahl der Geschäfte im ersten Fall um 80 %, im zweiten Fall um 60 % und im dritten Fall um 90 % zurückgegangen. Der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte stieg um das Zweifache. Ich habe 2 Tage gebraucht, um diese Ergebnisse zu erzielen.
Sergey, vielen Dank für den umfassenden Bericht.
Ja, ich kann kaum zwei TS direkt miteinander vergleichen, die unterschiedliche Filtermethoden verwenden (wie ich ursprünglich beabsichtigt hatte),
Dies schmälert jedoch keineswegs die Wirksamkeit dieser Methode. Sogar die 16 Transaktionen auf dem OOS zeigen es ;)
Die einzige Enttäuschung ist die hohe Ressourcenintensität des Optimierungsprozesses.
Das zeigen auch die 16 Berufe auf der CB ;)
Die Tatsache, dass eine Reduzierung der Anzahl der Trades zur Stabilität des TS in der Geschichte führt, ist klar.
Ich habe ein paar Mal Fehler in meinen Codes gemacht, wodurch die EAs nur in eine Richtung gehandelt haben (nur Kaufen/Verkaufen), was die Rentabilität erhöht hat.