Strategische Vorausschau-Systeme - Seite 14
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie haben, soweit ich es verstanden habe, einen 3-dimensionalen Wahrscheinlichkeitsraum als Beispiel gezeigt, um es zu verdeutlichen. Aber was ist in Ihren Berechnungen der Wahrscheinlichkeitsraum welcher Dimensionalität, wenn er nicht ein Geheimnis ist?
Als Beispiel, aber dies ist eine tatsächliche Berechnung für eine Änderung meines Systems. Wie ich bereits schrieb, verwende ich Systeme mit einer Zufallsstruktur als Grundlage (oder versuche zumindest, sie zu verwenden). Für alle Änderungen gibt es nur drei Messgrößen: Wahrscheinlichkeitsdichte, Zeit und Preis (bzw. Preisumrechnungsfunktion).
Meines, zum Beispiel (in einem ähnlichen Problem, aber anders gelöst), ist 6-dimensional.
Wenn es sich nicht um ein Geschäftsgeheimnis handelt, können Sie mir mehr darüber erzählen?
Ich bin auch neugierig auf Ihre Berechnungsressourcen, d.h. wie lange dauert die Berechnung, und was beeinflusst die Zählzeit (z.B. der Vorhersagebereich, wie sehr beeinflusst er?)?
Für ein Angebot braucht man 2 oder 3 Stunden, um eine 5-Tage-Vorhersage zu erstellen und einen Trendwechsel zu erkennen :o(
Auf dem geposteten Bild sind es 80-100 Schritte, das ist ziemlich weit. Aber Sie zeigen 5 Punkte auf den Vorhersagekarten. Womit hat das zu tun?
5 Tage ist eine Zusammenrechnung. Viele Architekturentscheidungen sind noch nicht gefestigt, . Immer noch auf der kreativen Suche :o)
Die ersten "schnellen" Ergebnisse der Trenddauerstatistiken (nach ihrem Klassifizierungssystem). Für fast alle Kurse gilt eine Weibull-Verteilung mit den folgenden Parametern:
Am wichtigsten für das System ist die Dauer der Trends innerhalb von 1, 2, 3 Tagen. Es ist unwahrscheinlich, dass das System so empfindlich ist, dass es in der Lage ist, solche Trends zu erkennen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trend weniger als oder gleich 3 Tage anhält, beträgt 12 %. Ich dachte, es würde weniger sein, etwa 2-7% :o(
Ich will nicht ins Detail gehen, und in zwei Worten wird es nicht gehen, aber ich werde es versuchen. Entlang der Reihe werden einige funktionale Abhängigkeiten definiert, die den Raum für die Berechnung von Parametern (z. B. die notwendige Partitionierung der mehrdimensionalen Dichte) des anderen Raums bilden. In diesem nächsten Raum wird die mehrdimensionale Dichte konstruiert und die Parameter ihrer Veränderung werden berechnet. Dann wird - wie Sie es getan haben - ein Sweep der 2-dimensionalen Dichte über die Zeit konstruiert, entsprechend dem festgestellten Trend (stochastischer Dichtetrend). Jetzt denke ich über die zu erstellende Abhängigkeit nach, die bestimmen soll, welche Dichtefunktion unter welchen Bedingungen der beste Kandidat für den vorhergesagten Wert ist (wenn Durchschnitt, wenn Modus, wenn andere Funktionen...) Es gibt insgesamt 6 Messungen (mit verschachtelten).
Über die Aggregation - grob verstanden, bedeutet dies, dass die Vorhersage nicht für 5 Punkte, sondern für mehr gezählt wird. Ich habe nur 7-10 Punkte in 2 Stunden gezählt werden können, ich benutze Close. Ich habe lange über (H+L)/2 nachgedacht, aber beschlossen, es mir zweimal zu überlegen, bevor ich es verwende, weil nicht klar ist, wie Berechnungen, die sich auf diskrete Zeitrahmen beziehen, das System beeinflussen können, dessen Berechnungsschema genau auf die Arbeit mit diskreten Zeitrahmen ausgerichtet ist.
Die gesamte Berechnung ist in MT5, aber ich möchte eine dll. Das System arbeitet mit ungefähr diesen Verteilungen (Querschnitt):
Manchmal gibt es reibungslose Abhängigkeiten, aber selten.
Ich will nicht ins Detail gehen, und in zwei Worten wird es nicht gehen, aber ich werde es versuchen. Entlang der Reihe werden einige funktionale Abhängigkeiten definiert, die einen Raum für die Berechnung von Parametern (zum Beispiel eine notwendige Partitionierung der mehrdimensionalen Dichte) eines anderen Raums bilden. In diesem nächsten Raum wird die mehrdimensionale Dichte konstruiert und die Parameter ihrer Veränderung werden berechnet. Dann wird - wie Sie es getan haben - ein Sweep der 2-dimensionalen Dichte über die Zeit konstruiert, entsprechend dem festgestellten Trend (stochastischer Dichtetrend). Jetzt denke ich daran, eine Abhängigkeit zu erstellen, die bestimmen soll, welche Dichtefunktion unter welchen Bedingungen der beste Kandidat für den vorhergesagten Wert ist (wenn der Mittelwert, wenn der Modus, wenn andere Funktionen...) Es gibt insgesamt 6 Dimensionen (mit verschachtelten).
Konzeptionell verstanden, habe ich eine etwas einfachere, näher an "klassisch".
Über (H+L)/2 wurde imho lange nachgedacht, aber beschlossen, vor der Verwendung noch einmal nachzudenken, ...
Ich bin nur wegen der Berechnungsvorschriften zu Open[] gewechselt.
Ich habe das Modell verkompliziert, indem ich die Einflussquoten der Nachbarn in die Vorhersage einbezogen habe, hatte aber keine Zeit, es am Wochenende fertigzustellen. Jetzt gibt es keine Prognosen mehr, die "Zeitmaschine" wurde zerlegt, und es wird ein paar Tage dauern, sie zu aktualisieren. :о(
Ich habe das Modell verkompliziert, indem ich die Einflussquoten der Nachbarn in die Vorhersage einbezogen habe, hatte aber keine Zeit, es am Wochenende fertigzustellen. Jetzt gibt es keine Prognosen mehr, die "Zeitmaschine" wurde zerlegt, und es wird ein paar Tage dauern, sie zu aktualisieren. :о(
Die ersten "schnellen" Ergebnisse der Trenddauerstatistiken (nach ihrem Klassifizierungssystem). Für fast alle Kurse gilt eine Weibull-Verteilung mit den folgenden Parametern:
Am wichtigsten für das System ist die Dauer der Trends innerhalb von 1, 2, 3 Tagen. Es ist unwahrscheinlich, dass das System so empfindlich ist, dass es in der Lage ist, solche Trends zu erkennen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trend weniger als oder gleich 3 Tage anhält, beträgt 12 %. Ich dachte, es würde weniger sein, etwa 2-7% :o(
Ich glaube, Sie haben gesagt, dass Sie auf dem Tages-Chart analysieren. Es gibt also keine 3-Tages-Trends auf der täglichen TF und sie können es per Definition auch nicht sein. Auf dem 4-Stunden-TF ist ein 3-Tages-Trend definiert und kann analysiert werden. Genau das ist der Trend.
Eine gute Sache hätte nicht auseinandergenommen werden dürfen...
Ich glaube, Sie sagten, Sie analysierten auf dem Tages-Chart. Die 3-Tages-Trends auf dem täglichen Zeitrahmen können also per Definition nicht existieren. Auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen wird ein 3-Tages-Trend ermittelt und kann analysiert werden. Genau das ist der Trend.
Es geht nur um die Klassifizierung. Ich verwende keinen Zickzackkurs, um Trends zu erkennen, da die Preiswerte an den lokalen Extrema buchstäblich völlig zufällig sind. Man kann es auch anders ausdrücken: Der Preis bei lokalen Extrema von ZZ ist so selten, dass es einfach unmöglich ist, Regelmäßigkeiten zu finden. In der Praxis nützt sie nichts, denn jede Annahme, die sich auf sie stützt, ist ein Fingerzeig in den Himmel.
Es wird eine andere Klassifizierung verwendet, die uns auf die Vorhersage von Trends hoffen lässt. Aber diese Klassifizierung hat ihre eigenen Feinheiten, es ist selten, aber ein Trend von 1 ganzen Tag kann in den täglichen Zählungen erscheinen (ab dem Datum des Trendwechsels). Es gibt keinen Grund zur Sorge, oft kann ein solcher 1-Tages-Trend ein Balken mit einer sehr großen Spanne sein, d.h. in ihm ist die "Richtungssumme" der Inkremente sehr groß. Nach der "Explosion" (oder "Verschiebung") tritt das System dann für eine lange Zeit in den "Rhythmus" des Marktes ein, und es ist möglich, Prognosen zu erstellen. Aber das System wird in solchen Zeiten höchstwahrscheinlich falsch sein.