[WARNUNG GESCHLOSSEN] UmnickTrader Adaptive EA - Seite 19
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Woran lässt sie sich anpassen? Tut mir leid, dass ich nicht früher gefragt habe
Anpassung ist Anpassung, d. h. ein EA passt sich an Veränderungen auf dem Markt an.
Der OOS 9-Jahres-Test bestätigt, dass der EA in der Lage ist, sich über einen ausreichend langen Zeitraum erfolgreich anzupassen.
Sie sind ein Demagoge Artiukhov, in einem vernachlässigten Stadium, sollten Sie aus dem Forum geworfen werden, für Überschwemmungen und Provokationen.
https://www.mql5.com/ru/forum/115644
https://www.mql5.com/ru/forum/114665
http://forexsb.com/wiki/start
Meine Herren Moderatoren und Philister, wer kann mir sagen, was in diesem Thread nützlich ist?
Wenn es nichts Vernünftiges gibt, und es war und ist sicherlich überschwemmt, hat sich das Thema auf der zweiten Seite erschöpft ,
Bitte kontrollieren Sie strenger all diesen Unsinn in dem Thread, der seit zwei Monaten den oberen Teil des Forums nicht verlassen hat. Ich habe es satt, mir das Geschwafel anzusehen.Wir haben eine große Bitte an die Moderatoren:
Erteilen Sie eine Verwarnung an beide Seiten der Flut (Leo und Artyuhov) und verschieben Sie diesen Thread in den Lesemodus (als "Fragen für Anfänger 1")
Oder löschen Sie ihn, da er für das Thema des Forums nutzlos ist.
Was haben Sie in diesem Thread gesagt, das nützlich und themenbezogen ist?
Der fettgedruckte Code ist eine Änderung der eigenen Funktion.
Das heißt, wie Sie sehen können, sind die Änderungen im Code mikroskopisch klein.
int countStop = 0;
if( resultTransaction < 0 ) {
// der letzte Handel war ein Verlustgeschäft
arrayProfit[currentIndex] = StopBase;
arrayLoss[currentIndex] = drawDown;
if( countStop > 1 ) {
// Änderung der Richtung der Handelsgeschäfte
currentBuySell = -currentBuySell;
countStop = 0;
}
else
countStop = countStop+1;
// Erhöhung der Losgröße
absAmount = absAmount+amountStep;
}
Der OOS 9-Jahres-Test bestätigt, dass der Berater in der Lage ist, sich über einen ausreichend langen Zeitraum erfolgreich anzupassen.
Es wird also "über einen ausreichend langen Zeitraum" weiterhin rentabel sein?
Die Zukunft ist nicht vorhersehbar.
Siehe jedoch die Tests in den Kommentaren hier:
1. 12.05.2010 03:56
Test einer leicht verbesserten Version des "Adaptive Expert Advisor UmnickTrader V3" über den Zeitraum von 4,5 Jahren.
Es gibt nur einen optimierten Parameter - StopBase.
Symbol EURUSD (Euro gegen US Dollar)
Zeitraum 1 Minute (M1) 2006.01.02 00:51 - 2010.05.11 23:59 (2006.01.01 - 2010.05.12)
Modell Alle Ticks (die genaueste Methode auf der Grundlage der kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter StopBase=0,005; marketOrderOn=false; spred=0,0005; slippage=200; absAmount=1; timeframe=240;
Balken in der Historie 1453206 Modellierte Ticks 23538591 Modellierungsqualität 25.00%
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 10000,00
Nettogewinn 48460,60 Gesamtgewinn 277029,60 Gesamtverlust -228569,00
Rentabilität 1,21 Erwartete Auszahlung 47,32
Absolute Absenkung 1902,80 Maximale Absenkung 7386,80 (21,01%) Relative Absenkung 33,06% (3998,40)
Geschäfte insgesamt 1024 Short-Positionen (% Gewinn) 508 (53,94%) Long-Positionen (% Gewinn) 516 (54,65%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 556 (54,30%) Verlustbringende Geschäfte (% von allen) 468 (45,70%)
Größter gewinnbringender Handel 524,00 (Verlusthandel -503,60)
Durchschnittlich gewinnbringende Geschäfte 498,25 Verlustbringende Geschäfte -488,40
Maximale Anzahl von kontinuierlichen Gewinnen (Gewinn) 10 (4905,60) kontinuierliche Verluste (Verlust) 6 (-2963,20)
Maximale Anzahl von kontinuierlichen Gewinnen (Anzahl der Gewinne) 4905,60 (10) kontinuierliche Verluste (Anzahl der Verluste) -2963,20 (6)
Durchschnittlicher kontinuierlicher Gewinn 2 kontinuierlicher Verlust 2
2. Dann 31.01.2011 10:38
Es gab keine Optimierungen im Jahr 2010, die verwendeten Parameter sind die gleichen - siehe die Tests unten "Adaptive Expert Advisor UmnickTrader V3".
EURUSD-Symbol (Euro gegenüber US Dollar)
Zeitraum 1 Minute (M1) 2010.01.04 00:00 - 2011.01.31 08:31 (2010.01.01 - 2011.02.01)
Modell Alle Ticks (die genaueste Methode auf der Grundlage der kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter StopBase=0,005; marketOrderOn=false; spred=0,0005; slippage=200; absAmount=1; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Balken in der Historie 382884 Modellierte Ticks 12330887 Modellierungsqualität 25.00%
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 10000,00
Nettogewinn 17674,70 Gesamtgewinn 82520,10 Gesamtverlust -64845,40
Rentabilität 1,27 Erwartete Auszahlung 59,51
Absolute Absenkung 1214,00 Maximale Absenkung 4815,00 (22,07%) Relative Absenkung 23,14% (4124,80)
Geschäfte insgesamt 297 Short-Positionen (% Gewinn) 156 (57,69%) Long-Positionen (% Gewinn) 141 (53,19%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 165 (55,56%) Verlustbringende Geschäfte (% von allen) 132 (44,44%)
Der gewinnbringendste Handel ist 512,40 (Verlusthandel -507,10)
Durchschnittlich gewinnbringendes Geschäft 500,12 Verlustgeschäft -491,25
Maximale Anzahl von kontinuierlichen Gewinnen (Gewinn) 9 (4512,10) kontinuierliche Verluste (Verlust) 8 (-3941,20)
Maximale Anzahl von kontinuierlichen Gewinnen (Anzahl der Gewinne) 4512,10 (9) kontinuierliche Verluste (Anzahl der Verluste) -3941,20 (8)
Durchschnittlicher kontinuierlicher Gewinn 2 kontinuierlicher Verlust 2
Wie Sie sehen können, bestätigen die Tests, dass derselbe Code auch 2010 bei völlig unbekannten neuen Daten im Voraus erfolgreich war.
Wie sehen die EA-Ergebnisse bei einem positiven OOS-Test nach 9 Jahren und einer Modellierungsqualität von 25 % im Tester in der Theorie und vorzugsweise in der Praxis aus?
Anpassung ist Anpassung, d.h. der Berater passt sich den Veränderungen des Marktes an.
Der OOS 9-Jahres-Test bestätigt, dass der Berater in der Lage ist, sich über einen ausreichend langen Zeitraum erfolgreich anzupassen.
Ich stimme zu.
Welche Art von Veränderungen?
Ich stimme zu.
Welcher ist es?
Sie werden lachen, aber der Stadtrat "weiß" nicht, welche das sind :)
Es ist ungefähr so wie bei dieser Katze - die Katze weiß auch nicht, was mit ihr passiert ist, aber sie passt sich erfolgreich an ihren neuen Zustand an:
"Die Experimente waren so aufgebaut. Bei einer Katze wurde ein Teil des Streckmuskels (Quadriceps femori) der hinteren Gliedmaße in die Beugestellung transplantiert, wodurch wir eine besondere Beziehung zwischen Zentrum und Peripherie erhielten (Abb. 2). Die vom Streckzentrum ausgehenden Nervenimpulse erreichten beide Hälften des Streckmuskels, da die normale Innervation der beiden Muskelhälften ihre Beziehung zu beiden Muskelhälften nicht veränderte. Folglich hätte die gleiche Impulsübertragung von den Quadrizeps-Muskelzentren in einem Teil die Beugung und im anderen Teil die Streckung bewirken müssen.
Dieser Umstand brachte natürlich die gesamte Fortbewegung der Katze durcheinander. Sie machte eine Reihe ungeordneter Bewegungen, streckte beide Hinterbeine und beugte sie dann (Abb. 3). Kurz gesagt, der transplantierte Teil des Muskels führte zu einer Dissonanz in der Koordination zwischen den Beugern und Streckern der Gliedmaßen, aber nach 1-2 Monaten war diese Desorganisation in der hinteren Gliedmaße vorbei, und die Katze ging ganz normal, als ob sie keine Muskeltransplantation gehabt hätte.
"