[WARNUNG GESCHLOSSEN] UmnickTrader Adaptive EA - Seite 20
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Du wirst lachen, aber der Berater "weiß nicht", welche das sind :)
Es ist wie mit der Katze - auch sie weiß nicht, was mit ihr passiert ist, aber sie passt sich erfolgreich an ihren neuen Zustand an:
"Die Experimente wurden auf diese Weise durchgeführt. Bei einer Katze wurde ein Teil des Streckmuskels (Quadriceps femori) der hinteren Gliedmaße in die Beugestellung transplantiert, wodurch wir eine besondere Beziehung zwischen Zentrum und Peripherie erhielten (Abb. 2). Vom Streckzentrum ausgehende Nervenimpulse gelangten zu beiden Hälften des Streckmuskels, da die normale Innervation der beiden Muskelhälften ihre Beziehung zu beiden Muskelhälften nicht veränderte. Folglich hätte die gleiche Impulsübertragung von den Quadrizeps-Muskelzentren in einem Teil die Beugung und im anderen Teil die Streckung bewirken müssen.
Dieser Umstand brachte natürlich die gesamte Fortbewegung der Katze durcheinander. Sie machte eine Reihe ungeordneter Bewegungen, streckte beide Hintergliedmaßen und beugte sie dann (Abb. 3). Kurz gesagt, der transplantierte Teil des Muskels führte zu einer Dissonanz in der Koordination zwischen den Beugern und Streckern der Gliedmaßen, aber nach 1-2 Monaten war diese Desorganisation in der hinteren Gliedmaße vorbei, und die Katze ging ganz normal, als ob sie keine Muskeltransplantation gehabt hätte.
"
Zum Afftar:
1) Wenn Ihr Expert Advisor so profitabel und stabil ist, was machen Sie dann in diesem Forum, und wo ist seine tatsächliche Rentabilität und Stabilität in einem Jahr und eine Hälfte seit der ersten Veröffentlichung?
2) Sie sollten besser entscheiden, ob Sie seine Rentabilität und Stabilität für jedermann durch die Erteilung Invest Passwort mit allem, was es impliziert, oder es ist nur ein Trick und eine Täuschung (in der Tat, versteckte PR und Füllung Verkehr zu sich selbst (Ihre Website)) zeigen
3) Mehr mit der Definition: oder Sie sagen, was Ihr EA ist profitabel und stabil, oder noch "kein Gewinn in der Vergangenheit nicht garantieren, ihre Präsenz in der Zukunft.
Verwaltung (einschließlich Moderatoren):
Schade und traurig zu sehen, wie dieses Forum zu einem Ort für PR für einige Persönlichkeiten, auf eine gute Hälfte der Themen sollte längst abgerissen werden (dass sie nicht in Suchmaschinen-Rankings sitzen), über Code-Basis, die längst in eine Werbeplattform verwandelt hat, bin ich auch still.
ZS an den Autor: Geben Sie Ihrem Berater mindestens die Intelligenz einer Kakerlake und bewerben Sie sich um den Nobelpreis!
ZS an Afftar: Geben Sie Ihrem Expert Advisor mindestens die Intelligenz einer Kakerlake und holen Sie sich den Nobelpreis!
...
Aber zurück zu unseren Händlern. Heutzutage gibt es viele falsche Vorstellungen darüber, wie die Finanzmärkte funktionieren. Um diese Missverständnisse auszuräumen, müssen wir sehr sorgfältig und konsequent vorgehen.
Zunächst sollten wir zeigen, dass einige Preise zufällig wandern können und durch einige Random-Walk-Formeln (Black Scholes für Optionen) gut simuliert werden können (Nobelpreis 1997).
Es muss noch gezeigt werden, dass Händler wie alle anderen Menschen auch psychologische Gesetze haben und ihr Verhalten NICHT zufällig sein kann. (Nobel 2002)
Dann müssen wir zeigen, dass zufälliges Umherwandern mit springender Volatilität das geeignetste Modell für alle Wechselkurse ist. (GARCH, Nobel 2003)
Eine andere Sache, die zu zeigen ist, ist, dass, wenn sich die Preise zufällig bewegen, es unweigerlich folgt (durch die Theorie der "doppelten Auktion"), dass Händler null Intelligenz haben (weil sie wie Affen zufällige Geschäfte zu zufälligen Zeitpunkten machen) (Heaps of publications on "double auction" "zero intelegence" in google scholar). Das wäre der "Nobelpreis für dumme Händler", den es noch nicht gibt, der aber in den nächsten Jahren erwartet wird.
...
Eine von Forschern des Santa Fe Institute in New Mexico, USA, durchgeführte Studie hat gezeigt, dass es unmöglich - oder sehr schwierig - ist, das Vorhandensein von Intelligenz bei Aktienhändlern durch die Analyse ihres Marktverhaltens festzustellen. Bei der Beobachtung des Verhaltens von Händlern sind die Wissenschaftler zu dem Schluss gekommen, dass sie sich bei ihrer Arbeit nur selten von wirtschaftlichen Berechnungen leiten lassen und ihre Entscheidungen spontan und impulsiv treffen. Die Forscher um J. Doyne Farmer analysierten ein theoretisches Modell, das davon ausging, dass Händler ihre Aufträge spontan erteilen und nicht auf der Grundlage strenger Berechnungen und der Beobachtung wirtschaftlicher Trends. Beim Vergleich der auf der Grundlage dieses Modells berechneten Daten mit den tatsächlichen Kursen an der Londoner Börse stellten die Forscher ein sehr hohes Maß an Überschneidungen fest. Es stellte sich heraus, dass das Modell, das ursprünglich auf einer für Händler beleidigenden Annahme beruhte, das Verhalten von Börsenintellektuellen recht plausibel beschreibt. Letztere verhalten sich (zumindest bei der Arbeit) eher wie Affen, die chaotisch auf Tasten drücken.Elder, der Affenguru? :о)
Schön... Und ich dachte immer wieder daran, wie es ist, "auf der anderen Seite der Barrikaden zu stehen, getrennt von der Menge, wenn alle kaufen - ich verkaufe (oben), kaufe unten auf". Jetzt ist es klar - ja, getrennt von der Menge, aber auch im Kreis der Affen... :-)))
Der OOS 9-Jahres-Test bestätigt, dass der Berater in der Lage ist, sich über einen ausreichend langen Zeitraum erfolgreich anzupassen.
Warum bestätigen in diesem Fall die Ergebnisse von PAMM das Gegenteil?
Das ist die Lieblingsfrage von Leonid :)
1. Wir diskutieren hier über Adaptive EA - PAMM sollte besser im PAMM-Zweig diskutiert werden
2. PAMM ist ein anderes Projekt, um Größenordnungen komplexer, d.h. ein adaptiver EA wird dort einfach nicht eingesetzt, obwohl adaptive Algorithmen verwendet werden - komplexer, bzw. nicht alles gelingt beim ersten Mal.
Test für GBPUSD mit geänderter nativer Funktion (siehe Codeänderung oben).
Symbol GBPUSD (Britisches Pfund gegen US Dollar)
Zeitraum 1 Minute (M1) 2000.01.03 00:05 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Modell Alle Ticks (die genaueste Methode auf der Grundlage der kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
ParameterStopBase=0.027; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Balken in der Historie 3671022 Modellierte Ticks 47615808 Modellierungsqualität 25.00%
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 20000,00
Nettogewinn 106206,80 Gesamtgewinn 414057,20 Gesamtverlust -307850,40
Rentabilität 1,34 Erwartete Auszahlung 394,82
Absolute Absenkung 6927,60 Maximale Absenkung 26012,90 (18,79%) Relative Absenkung 46,16% (11208,30)
Geschäfte insgesamt 269 Short-Positionen (% Gewinn) 126 (54,76%) Long-Positionen (% Gewinn) 143 (60,14%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 155 (57,62%) Verlustbringende Geschäfte (% von allen) 114 (42,38%)
Größter gewinnbringender Handel 2712,50 Verlustbringender Handel -2881,20
Durchschnittlicher gewinnbringender Handel 2671,34 Verlustbringender Handel -2700,44
Maximale Anzahl von kontinuierlichen Gewinnen (Gewinn) 6 (16215,20) kontinuierliche Verluste (Verlust) 5 (-13580,90)
Maximale kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Gewinne) 16215,20 (6) kontinuierliche Verluste (Anzahl der Verluste) -13580,90 (5)
Durchschnittlicher kontinuierlicher Gewinn 2 kontinuierlicher Verlust 2