Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 29
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Hat jemand nach einem Muster gesucht, aus welcher Richtung der Wind weht??? Wie oft haben Sie schon erraten, wo es morgen wehen wird? Oder in der nächsten Stunde, anderthalb Stunden, 15, 5, 1 Minute?
Und die Windfahne weiß... Immer...
Der Wind hat immer eine Wetterfahne auf der Rückseite.
Deshalb weiß die Wetterfahne etwas. (Insider)
Ich danke Ihnen. Ich habe mich gefragt, warum Sie bei Ihrer Probe keine GA verwenden. Nun, in MT5 können Sie jeden Ihrer Parameter als optimierten Parameter festlegen und GA verwenden. So können wir das Problem der Geschwindigkeit lösen.
GA verwendet wird.
Aber im Voroptimierungsmodus, bei der Analyse der MTS anderer Leute, d.h. wenn man nicht versteht, welche Logik darin im Allgemeinen steckt.
Ich werde Ihnen ein Geheimnis verraten (im Falle eines robusten Systems), dass OOS nicht immer profitabel für den besten Mustergroßhandel sein kann
Das heißt, wenn wir ein verlustbringendes Ergebnis von OOS erhalten, versuchen wir, weiter zu gehen und Filter für vermeintlich mögliche Verlustzeiten umzugestalten, den TS selbst fast vollständig zu überarbeiten und so weiter.
Das stimmt, wärmer ))
Zumindest muss man etwas wissen (testen), um das Geheimnis zu lüften.
Können Sie die Ergebnisse Ihrer Tests zumindest verdeckt bekannt geben?
joo: применимы ли такие подходы (разделение на Sample, OOS и др.) ко всем ТС без исключения? Если применимы не ко всем, то к каким не применимы?
Fachleute raten natürlich dazu, auf OOS zu verzichten - je mehr OOS, desto schneller wird die TK veraltet sein. Aber wie man das im wirklichen Leben macht - ich weiß es nicht.....
Jeder TS hat das Recht auf Leben und jede seiner (TS) rationale Änderung, durch das Hinzufügen von Filtern durch mehrere Jahre der Beobachtung erhalten wird in den Händen des Schöpfers-Händler arbeiten, wenn nicht gierig und geben dem Markt eine geile Elche))
1) Ergebnisse im besten Optimum (Parameterwahl ist eine individuelle Kunst des Beobachter-Händlers)
2) real (Rentabilität innerhalb von 5-15% der Stichprobenzeit)
3) Unvermeidliche Zukunft.
Die Verwendung von OOS im realen Handel bedeutet Gewinnverluste.
Das Verhalten des Kurses nach Eröffnung einer Position(in meinem Beispiel Verkaufen) ist unvorhersehbar, aber durch die Wahrscheinlichkeiten von 4 Ereignissen begrenzt. Die Wahrscheinlichkeiten werden in der Stichprobe berechnet.
Fachleute raten auf jeden Fall dazu, auf OOS zu verzichten - je mehr OOS, desto schneller ist die TK veraltet. Aber wie man das im wirklichen Leben macht - ich weiß es nicht.....
Und könnten Sie Reshetov bitte in einer privaten Nachricht mitteilen, dass er Recht hat.
Ich spreche von den besonders begabten....... ;-))
Das Verhalten des Kurses nach Eröffnung einer Position (in meinem Beispiel Verkaufen) ist unvorhersehbar, aber durch die Wahrscheinlichkeiten von 4 Ereignissen begrenzt. Die Wahrscheinlichkeiten werden in der Stichprobe berechnet.
Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen.... )
Ehrlich gesagt, dachte ich, dass Sie das Thema aus Versehen eröffnet haben, in einem Rausch....
Ich gestehe. Ich habe mich geirrt.
1) Ergebnisse im besten Optimum (Parameterwahl ist eine individuelle Kunst des Beobachter-Händlers)
2) real (Rentabilität innerhalb von 5-15% der Stichprobenzeit)
3) Unvermeidliche Zukunft.
Die Verwendung von OOS im realen Handel bedeutet Gewinnverluste.
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Und seien Sie bitte nicht pessimistisch.
Grundstück #3 kann unterschiedlich sein.....