Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 30
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)))vielleicht, aber warum brauchen wir dieses "anders"?
Warum die gute alte ABER ausgearbeitete Optik beibehalten?
dann haben wir eine Überoptimierung; nachdem wir mit dem 2. Teil gehandelt haben - optimal bei einer neuen Probe
Wir sprechen von Wespen-Schmos, Proben-Mustern, aber niemand hat ein Wort darüber verloren, und wahrscheinlich hat auch niemand daran gedacht, aber gelten solche Ansätze (Einteilung in Probe, OOS usw.) ausnahmslos für alle TCs? Wenn sie nicht auf alle anwendbar sind, welche sind dann nicht anwendbar? Ich habe Reshetov eine Frage gestellt, die zu diesem Thema führte, aber er sah sich nicht in der Lage zu antworten.
Versuchen wir, es herauszufinden.
Hinsichtlich der Zeit, die für jedes einzelne Geschäft auf dem Markt verbracht wird(jedes einzelne Geschäft, da der TS mehrere Geschäfte gleichzeitig abschließen kann), können die TS in zwei Typen unterteilt werden:
1. TS mit unbekanntem Zeitpunkt eines jeden Geschäfts. Zu diesem Typ gehören alle TS, bei denen nicht im Voraus bekannt ist, wann das nächste Einstiegssignal in den Handel kommt (oder ob es überhaupt kommt), und bei einigen Systemen ist nicht im Voraus bekannt, wann ein Ausstiegssignal kommt.
2) TS mit der im Voraus bekannten maximalen Handelszeit. Zu diesem Typ gehören Systeme, bei denen in regelmäßigen Abständen ein Signal zum Einstieg gegeben wird, z. B. bei jedem Balken oder an einem bestimmten Wochentag zu einer bestimmten Uhrzeit. Es gibt immer ein Signal für den Ausstieg, da die maximale Laufzeit jedes Trades vordefiniert ist. Die Bedingung für den Ausstieg aus einem Handel kann das Ende der Zeit oder das Erreichen von Stopps sein.
Welche Gedanken ergeben sich, wenn wir den TS in solche Typen unterteilen? Was folgt daraus im Rahmen des Themas? Ich werde mir meine Meinung anhören, und dann werde ich mich äußern.
Ich muss die Bedingungen klären oder korrigieren. Lassen Sie mich das erklären:
Wenn wir die maximale Zeit des Handels haben, bedeutet das, dass wir die minimale Zeit haben.
Bei der zweiten Art ist die genaue Dauer jedes einzelnen Geschäfts genauso unbekannt wie bei der ersten Art.
Nehmen Sie sich Zeit, Artem . Wenn Sie sich selbst als Fahrer bezeichnen, steigen Sie in die Box. Sagen Sie uns, was Sie sagen wollten. Oder sagen Sie einfach, dass Sie Ihr übernatürliches System nicht preisgeben wollen :)
Nein, Alexej. Bislang gibt es keine großen Überraschungen. Es ist nur so, dass... Ich bin kein Fan von dieser ganzen Optimierung. Die Wetterfahne ist eine Allegorie. Schließlich ist es egal, ob es gestern nach Norden oder vorgestern nach Süden ging... Es ist unmöglich, daraus zu berechnen und abzuleiten, wo es morgen sein wird... Natürlich können Sie das, aber... ...das ist wieder Schamanismus pur. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass man dem Markt folgen sollte und schnell (mit einigen Konventionen) auf seine Veränderungen reagieren sollte. Ich habe einige Erfahrung in dieser Richtung. Es gibt viel zu lernen, aber das Volumen der Bestellung in der Region von 30-40 mit der Anzahl der Geschäfte rund 4, 5 Tausend ... aber das ist ein ganz anderes und separates Thema für die Diskussion. Es war sogar die Rede vom Pendel... Das Thema erinnert an unseren jugendlichen Zeitvertreib mit einem Ring an einer Schnur, der anzeigt, wie viele Kinder wir haben werden und wer welche Reihenfolge bei der Geburt bekommt. Blödsinn. Ich habe keinen Sohn und hatte nie einen. Eine Tochter. Obwohl das Pendel IMMER das Gleiche gezeigt hat. Hartnäckig und überraschend. Na ja... ...mit dem Mund auf der Straße ist es, als wäre man nackt in einem Kloster...
Ich konnte es mir nicht verkneifen, ein Beispiel zu nennen, damit jemand darüber nachdenkt. Ich persönlich halte das Optimieren von Parametern für einen Tweak, und ich optimiere nie, sondern lasse Expert Advisors von selbst auf aktuelle Marktveränderungen reagieren... Ohne auf die Geschichte zurückzublicken. Ich spreche nicht über die jüngste Vergangenheit (höchstens bis zu einer Stunde zurück), die für den EA eindeutig ausreicht, um eine Entscheidung zu treffen.
Das habe ich nur so gemeint, mehr nicht.
ZZY: Es ist sehr seltsam und unlogisch, auf einem mit Buchenpilzen übersäten Baumstumpf zu sitzen und zu zählen, wie oft wir am Nachmittag Pilze gefunden haben und in welche Richtung wir uns jetzt, ausgehend von gestern, bewegen müssen, um heute Pilze zu finden.
ZZZI. Die Regelmäßigkeit des Marktes besteht darin, dass er wankelmütig ist.
Alles ist IMHO.
Die Bedingungen müssen geklärt oder korrigiert werden. Lassen Sie mich das erklären:
Wenn es eine maximale Handelszeit gibt, dann gibt es auch eine minimale Zeit.
Bei der zweiten Art ist die genaue Dauer jedes einzelnen Geschäfts genauso unbekannt wie bei der ersten Art.
Es ist sehr seltsam und unlogisch, auf einem mit Buchenpilzen übersäten Baumstumpf zu sitzen und zu zählen, wie oft wir vor dem Mittagessen Pilze gefunden haben und wie oft nach dem Mittagessen und in welche Richtung wir uns jetzt, ausgehend von gestern, bewegen müssen, um heute Pilze zu finden.
Aber es ist logisch, im Januar nicht durch Schneeverwehungen zu laufen und nicht auf den Wipfeln von Weihnachtsbäumen nach Buchenpilzen zu suchen - dies ist schließlich auch eine Beobachtungsgeschichte, d. h. die Geschichte kann nützlich sein.
Wenn man das auf den Handel überträgt, ist es das Kopieren von Geschäften.
Verdammte Scheiße, lasst uns endlich mit den OOS weitermachen.
Es ist ein unveränderliches Muster. Gibt es eine auf dem Markt? Wenn ja, ist dies der richtige Weg.
Es gibt ein Muster auf dem Markt: Der Preis kann sich ziemlich weit bewegen - über jeden vernünftigen Stop-Loss hinaus.
Daraus ergibt sich eine Konsequenz - die Richtung der Preisbewegung ist immer nutzlos vorherzusagen, denn wenn Sie einen Fehler bei der Vorhersage der Richtung der Preisbewegung machen, werden die Stop-Losses alle vorherigen Gewinne zunichte machen.
Die Lösung des Problems besteht darin, den TS in Komponenten zu zerlegen.
Die Hauptkomponente besteht darin, einen "Träger" zu schaffen, der immer dem Preis folgt - er zeigt die Richtung an, in die gehandelt werden soll. Wenn die Richtung nicht ganz korrekt ist, ist das kein Problem - früher oder später wird sie sich ohnehin in die entgegengesetzte Richtung ändern.
Also, wenn eine nackte "Träger" wird auch Null Gewinn Jahr für Jahr, dann ist es bereits eine "flache", die mehr oder weniger klar, wie man den Handel der zweiten Ebene Komponente ist.
Infolgedessen sieht das Handelssystem wie eine Abfolge von Filtern aus, die die Ergebnisse des jeweils anderen handeln.
Der wichtige Unterschied besteht darin, dass nicht die Preisreihe gefiltert wird, die, egal wie man sie filtert, doch nur "Stoß auf Stoß" ist, sondern die in Trades umgewandelte Preisreihe, d.h. von überschüssigem "Marktrauschen" befreit wird.
Zum Beispiel hat 72_GBPUSD "carrier" 384 Angebote, die 2. Ebene hat 5011 Angebote.