Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 61
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ICH WEISS ES NICHT. Es ist natürlich möglich, den Pol zu erreichen.
Aber auf den ersten Blick ist es eine klare Ausnutzung eines Musters.
Natürlich ist das Übersitzen bis zu einem halben Jahr und eine hohe Anzahl von Transaktionen etwas anderes als das, was ich gerne sehen würde...
Aber als Einstiegsmaterial ist es meiner Meinung nach gut geeignet.
Viel Glück bei Ihrer Entwicklung.
..................
PS: Und wie verhält es sich bei anderen Instrumenten?
Ich danke Ihnen.
"...Explizite Ausnutzung eines Musters." - Ich stimme zu.
Begrenzung der Anzahl der gleichzeitig auf dem Markt befindlichen Aufträge auf 10. Tests mit der maximal verfügbaren Geschichte ab dem Zeitpunkt des Empfangs eines Signals für den Eintrag gemacht - mittelfristig - durchschnittliche Trades von 1 Monat bis 6 Monate, Schleppnetz ist deaktiviert, für die Glättung der Kurve - Einträge mit zusätzlicher Bestätigung der Kraft-Index, alle Berichte sind in den Anhänger, Bilder sind beigefügt. Tage, nach offenen Kursen, Stops, Take - Big - für Ein- und Ausstiege (meist) ausschließlich nach TS-Signalen.
Bei den ersten beiden: jeweils FS = 34, bei der dritten: FS = 24. In diesem Zusammenhang verweise ich auf diesen Teil des Forums, insbesondere auf
Ich möchte Sie auf diesen Forumszweig aufmerksam machen, insbesondere auf den Beitrag von Kim I.V. auf der ersten Seite, in dem er seine Erfahrungen mitteilt, für die ich mich bedanken möchte.
P.S. In Bezug auf das Thema - Antworten wurden dort schon viele Male gepostet... :-Р
OnGoing:
...
Jetzt ist klar, was die Stufen sind)) Ich kann viel mehr als das bei einer Geschichte tun)
Bis jetzt nur ein Lächeln... :-Р
Es geht nicht um die Höhe der Preisänderungen eines gehandelten Instruments, sondern um die Höhe eines gefundenen Musters.
Eine Facette kann durch den Vergleich der Ergebnisse zwischen Probe und OOS berechnet werden
Viele Pakete für neuronale Netze bieten eine sehr bequeme Möglichkeit, die Stichprobe in eine Trainings- und eine Teststichprobe zu unterteilen. Die Grenze ist sehr leicht zu erkennen. Wenn bei der Probe überhaupt keine Verbesserung eintritt, handelt es sich um eine "nackte Passform". D.h. die Eingaben sind nicht koscher und der TS kann entsorgt werden. In anderen Fällen suchen wir bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Ergebnisse in der Trainingsstichprobe weiter verbessern, in der Teststichprobe aber nicht mehr - das ist der äußerste Rand.
Es geht nicht um die Höhe der Kursveränderung des gehandelten Instruments, sondern um die Höhe des gefundenen Musters.
Das ist interessant. Eine weitere Frage: Reagiert der Expert Advisor nur auf Muster des aktuellen Zeitrahmens (d1) oder berücksichtigt er auch niedrigere/ältere Muster?
Hinzugefügt: Dumme Frage)), die nicht beantwortet werden muss. Dieses Muster funktioniert auf niedrigeren Zeitrahmen, und was sind die Drawdowns dort?
Interessant. Eine andere Frage, reagiert der EA nur auf die Muster des gegebenen Arbeitszeitrahmens (d1) oder betrachtet er auch die niedrigeren/senioren Muster?
Hier - nur täglich - ist die "Arbeits"-Variante, können Sie in der Forum-Thread: Bill Williams und seine Strategien (für EURUSD) - daher (und die nächste Seite) für fünf Messungen von B.Williams - auch auf H4 (dies ist eine Variante der Eintrag und Ergänzungen durch Trend, ähnlich wie die hier - Kraft-Index).
1. Dieses Muster funktioniert auf niedrigeren Zeitskalen.
2. und wie hoch sind die Absenkungen dort?
1. Ja, aber vielleicht in geringerem Maße - ich habe mich selbst nicht eingehend damit befasst.
2. Wenn Sie gewinnbringend in Richtung des Haupttrends handeln wollen, müssen Sie ihn im Auge behalten. Die anfängliche Beschreibung dieses Musters der Preisbewegungen der Marktinstrumente - siehe die Beiträge auf dieser und den nächsten Seiten dieses Forums.
Begrenzen Sie die Anzahl der Aufträge, die gleichzeitig auf dem Markt sind, auf 10.
Wenn Sie das Limit = 1 setzen, würden Sie dann 40 Abschlüsse in 10 Jahren erhalten? Können Sie die Kopfzeile eines solchen Berichts veröffentlichen?
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Darum geht es mir hier nicht.
Ich habe eine großkalibrige profitable Strategie mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 5,13/5,36 Tagen für Kauf-/Verkaufstransaktionen bzw. Umkehrung ohne Positionsüberschneidung.
Ich lief es in Visualizer jetzt, und ich denke: was, wenn ich mehr Punkte nach Kaufsignal bei jeder Kerze hinzufügen, oder bei einigen anderen Periodizität (einmal in 4 Stunden oder um 0:00 PM, oder um 14:00 zum Beispiel)?
D.h. wenn der MO eines jeden Trades positiv ist, dann sollte die Anwendung eines solchen "Fächers" von Aufträgen die Performance des TS verbessern ?!
Zumindest optisch scheint es wahr zu sein ... 8))
Wenn Sie eine Grenze = 1 setzen, würden Sie dann 40 Transaktionen in 10 Jahren erhalten? Können Sie die Kopfzeile eines solchen Berichts veröffentlichen?
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Das ist nicht das, was ich hier gedacht habe.
Ich habe eine großkalibrige profitable Strategie, mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5,13/5,36 Tagen bzw. Reversal, keine Positionsüberschneidung.
Ich habe es in Visualizer jetzt, und ich denke: was, wenn ich nicht kaufen oder verkaufen mit einigen anderen Periodizität (einmal in 4 Stunden oder um 0:00 Uhr, oder um 14:00 Uhr zum Beispiel)?
D.h. wenn der MO eines jeden Trades positiv ist, dann sollte die Anwendung eines solchen "Fächers" von Aufträgen die Performance des TS verbessern ?!
Zumindest optisch scheint es wahr zu sein ... 8))
Ich werde es jetzt posten... dort mehr... :-P Ein bisschen beschäftigt... :-Р
IMHO denke ich, dass es nicht um die Häufigkeit der Aufstockung geht, sondern ausschließlich darum, wann ein Handelssignal eintrifft. Meiner Meinung nach kommt es nicht auf die Häufigkeit des Aufladens an, sondern ausschließlich auf das Signal, das wir empfangen. Wir sollten es verwenden, wenn wir den maximalen Gewinn des Kunden ... Wenn wir den maximalen Gewinn des Kunden ... Wenn wir den maximalen Gewinn des Kunden ... Wenn wir den maximalen Gewinn des Kunden ... dann sollten wir die express express möglich verwenden. Wenn wir die gesamte Bewegung nehmen - wir füllen sie strikt durch Signale, die Hauptsache ist, nicht zu grob mit der Anzahl der Aktien und deren Volumen zu sein.
Was die visuelle, wenn die Bewegung definiert ist und die Signale kommen aus der Erfüllung der Handelskriterien in seiner Richtung, aber der Preis kann nach unten für einige Zeit (wenn Einträge in Kauf). So, wenn der Eintritt in den Markt nicht ein Auftrag ist, zum Beispiel, auf einmal 1 Lot, aber 10 Mal 0,1 (nehmen wir an, auf jeder folgenden Kerze - natürlich bei der Beachtung der Handelskriterien des Momentes des Eintrittes in das Geschäft), dann erweist sich (bei der nachfolgenden Bewegung des Preises nach oben) - der Gewinn mehr. Es ist wie - "verschmiert" im Zeiteingangspunkt. Wenn der Markt nach dem Einstieg durch den "Start"-Auftrag die Bewegung auf seiner (der Auftrags-) Seite fortsetzt und die Bedingungen der Aktien erfüllt sind, dann steigen wir in sie im Laufe der Bewegung ein - also ja - der Gewinn ist geringer, als auf einmal 1 Lot einzusteigen, aber es ist nicht kritisch ...
Und vielleicht ist diese Variante (eines Spread-Einstiegspunktes - Averaging) - nicht Teil der technischen Analyse? :-Р
"D.h. wenn der MO eines jeden Trades positiv ist, dann sollte die Verwendung eines solchen "Fächers" von Aufträgen die Indikatoren des TS verbessern?!" - wir sollten schauen... :-Р
Wenn Sie eine Grenze = 1 setzen, würden Sie dann 40 Transaktionen in 10 Jahren erhalten? Können Sie die Kopfzeile eines solchen Berichts veröffentlichen?
Für USDCAD - auch die Werte der Eingabeparameter. Ich steige sofort mit 1 Lot ein und gleichzeitig ist ein Auftrag im Markt.
Ich habe visuell aufgepasst - es gab erhebliche Rückschläge von der Hauptbewegung (etwa 40-50 %). Was ich meine, ist, dass wir, wenn wir die Niveaus und Arten von Schleppnetz, Stop-Loss und Take optimieren, mit einer Order in den Markt einsteigen können, wenn wir die Take-Position einnehmen, der Preis von der Hauptposition abprallt und wir dann mit einer Order wieder in den Markt einsteigen, d.h. es würde mehr Gewinn geben. Zur Zeit wähle ich für diesen TS die Variante des TA, die für die Handelskriterien des Markteintritts zuständig ist.