Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 32
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Wir sprechen von Wespen-Schmos, Proben-Mustern, aber niemand hat ein Wort darüber verloren, und wahrscheinlich hat auch niemand daran gedacht, aber gelten solche Ansätze (Einteilung in Probe, OOS usw.) ausnahmslos für alle TCs? Wenn sie nicht auf alle anwendbar sind, welche sind dann nicht anwendbar? Ich habe Reshetov eine Frage zu diesem Thema gestellt, aber er hat es nicht für nötig gehalten, zu antworten.
Lassen Sie uns versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen.
In Bezug auf die Zeit, die für jedes einzelne Geschäft auf dem Markt verbracht wird (jedes einzelne Geschäft, da der TS mehrere parallele Geschäfte gleichzeitig abschließen kann), können die TS in zwei Typen unterteilt werden:
1. TS mit unbekanntem Zeitpunkt eines jeden Geschäfts. Zu diesem Typ gehören alle TS, bei denen nicht im Voraus bekannt ist, wann das nächste Einstiegssignal in den Handel kommt (oder ob es überhaupt kommt), und bei einigen Systemen ist nicht im Voraus bekannt, wann ein Ausstiegssignal kommt.
2) TS mit der im Voraus bekannten maximalen Handelszeit. Zu diesem Typ gehören Systeme, bei denen in regelmäßigen Abständen ein Signal zum Einstieg gegeben wird, z. B. bei jedem Balken oder an einem bestimmten Wochentag zu einer bestimmten Uhrzeit. Es gibt immer ein Signal für den Ausstieg, da die maximale Laufzeit jedes Trades vordefiniert ist. Die Bedingung für den Ausstieg aus einem Handel kann das Ende des Zeitlimits oder das Erreichen von Stopps sein.
Welche Gedanken entstehen, wenn wir den TS in solche Typen unterteilen? Was folgt daraus im Rahmen des Themas? Ich werde mir die Meinungen anhören, und dann werde ich mich äußern.
Meiner Meinung nach können sie auf dieselbe Weise eingestellt werden. Ja, für Erstere ist die Zeit, die sie in einem Beruf verbringen, unscharf, aber sie ist auch begrenzt. Das Wichtigste ist, wie Figar0 schon sagte, die Analyse der Ergebnisse. Wenn der Hauptgewinn eines solchen Systems auf mehrere Geschäfte entfällt, die so lange wie möglich auf dem Markt waren (gemäß der Tatsache des Testens), ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Anpassung handelt, natürlich hoch. Wenn der Hauptgewinn bei Geschäften mit durchschnittlicher Haltedauer erzielt wurde (d. h. es gab viele solcher Geschäfte - statische Zuverlässigkeit), dann ist er zuverlässiger. Ja, für Systeme mit maximaler Positionshaltezeit ist eine solche Analyse nicht erforderlich, aber die Anpassung aufgrund von tp>>sl oder sl>>tp kann auch in diesen Systemen berücksichtigt werden. Hier hilft nur ein deutlicher Anstieg der Statistiken (Anzahl der Geschäfte in der Vergangenheit). Denn damit die Statistiken über das System zuverlässig sind, muss es für jedes Ergebnis des Systems eine Vielzahl von Umsetzungen geben - sowohl positive als auch negative. Es gibt mehr Ergebnisse in Systemen mit explizit unbegrenzter Zeit des Positionshaltens, so dass zusätzliche Analysen erforderlich sind, um zu verhindern, dass seltene Ergebnisse die Ergebnisse verzerren.
Kurz gesagt, die statistische Validität ist wichtig, und bei einigen Arten von Systemen kann sie bei gleicher Anzahl von Abschlüssen geringer sein als bei anderen. Die Bestätigung der statistischen Gültigkeit kann eine zusätzliche Analyse der Ergebnisse erfordern. Und im Allgemeinen, die meisten der Möglichkeiten zu bestätigen, dass das System "nicht passen", wie mehrere Instrumente Betrieb, breite optimale Zone, etc. - ist der Weg zur Erhöhung der statistischen Zuverlässigkeit, die der wichtigste Nachweis für die Systemleistung ist. Ansonsten nur gesunder Menschenverstand und Insiderwissen :)
Meiner Meinung nach können sie auf die gleiche Weise montiert werden. Ja, für Erstere ist die Zeit, die sie im Beruf verbracht haben, unscharf, aber sie ist auch begrenzt. Das Wichtigste ist, wie Figar0 bereits sagte, die Analyse der Ergebnisse. Natürlich, wenn der Hauptgewinn eines solchen Systems in mehreren Trades liegt, die so lange wie möglich auf dem Markt waren, ist die Wahrscheinlichkeit dafür hoch. Wenn der Hauptgewinn bei Geschäften mit durchschnittlicher Haltedauer erzielt wurde (d.h. es gab viele solcher Geschäfte - statische Gültigkeit), dann ist er zuverlässiger. Ja, für Systeme mit maximaler Positionshaltezeit ist eine solche Analyse nicht erforderlich, aber die Anpassung aufgrund von tp>>sl oder sl>>tp kann auch in diesen Systemen durchgeführt werden. Hier hilft nur ein deutlicher Anstieg der Statistiken (Anzahl der Geschäfte in der Vergangenheit). Denn damit die Statistiken über das System zuverlässig sind, sollte es eine Vielzahl von Umsetzungen jedes Szenarios des Systems geben - sowohl positive als auch negative. In Systemen mit einer offensichtlich unbegrenzten Zeit, in der eine Position gehalten werden kann, gibt es mehr Szenarien, so dass eine zusätzliche Analyse erforderlich ist, um zu verhindern, dass seltene Szenarien das Ergebnis verfälschen.
Ich stimme zu. Es ist möglich, beide Typen zu montieren. Aber nur der zweite Typ ist in der Lage, nach Mustern zu suchen.
Zunächst ist es notwendig, klar zu definieren, was ein Muster ist. Das ist es, wonach alle suchen. Wenn man weiß, wie man suchen muss (und nicht, wonach man suchen muss), ist es einfacher, zu suchen. Wenn das rote Mädchen also nach Wegerich sucht, wird es strikt an den Straßenrand verwiesen, da es weiß, dass dort Wegerich wächst - das ist ein Muster, und sie muss es nicht wissen, und sie weiß auch nicht genau, warum sie am Straßenrand nach Wegerich suchen sollte. Das heißt, sie hat sich selbst so trainiert und optimiert, dass sie das erfolgreichste rote Mädchen im ganzen Dorf bei der Suche nach Kochbananen sein wird. Aber Wegerich wächst nicht an allen Straßen, dieses Muster ist nicht immer zu erkennen, aber es hört nicht auf, ein Muster zu sein, und die Verbindung zwischen Straße und Wegerich kann zum Sammeln von Heilkräutern (sprich: zum Geldverdienen) genutzt werden. Außerdem funktioniert dieses Muster nicht auf dem gesamten Planeten (FX), sondern nur in bestimmten Ländern und auf bestimmten Breitengraden (FX-Tools). Außerdem spreche ich absichtlich nicht über die Jahreszeit (dies ist ein Rückgriff auf die Pilzzüchter), denn es gibt Wegerich im Winter unter dem Schnee (zu jeder Jahreszeit), nur eine rote Maid, die nicht geeignet ist, Schnee am Straßenrand zu schippen (höhere Spreads, hohe Provisionen, regionale Verbote).
Aus dem Wiki: Legitimität ist eine notwendige, wesentliche, sich ständig wiederholende Beziehung der Phänomene der realen Welt, die die Stadien und Formen des Entstehungsprozesses, der Entwicklung der Phänomene der Natur, der Gesellschaft und der spirituellen Kultur definiert Es gibt allgemeine, spezifische und universelle Muster.
Von mir selbst: Ich stimme mit dem Wiki überein. Um über das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Regelmäßigkeiten sprechen zu können, muss das Vorhandensein eines Phänomens und des darauf folgenden Phänomens eindeutig feststehen. Phänomene, die gemessen, gefühlt, manchmal auch gerochen werden können und bei denen der Zeitpunkt des untersuchten Phänomens gemessen wird. Schließlich bedeutet ein Phänomen, das war, ist und sein wird, nicht, dass es eine Ursache dafür gab, und wenn es keine gibt, kann man dieses Untersuchungsphänomen nicht ausnutzen und feststellen, wann es auftrat und vorhersagen, wann es enden wird.
Kehren wir zu den TK-Typen zurück. Beginnen wir mit der Zerlegung des ersten Typs. Wir werden einen einfachen TS mit dem Schnittpunkt zweier MAs untersuchen. Alle davon abgeleiteten TS haben die gleichen Eigenschaften. Ich werde meine Gedanken sammeln und fortfahren. In der Zwischenzeit können wir diesen Beitrag etwas kürzen.
Nein, es ist besser, mit der zweiten Variante zu beginnen. Kichern Sie schon, nachdem Sie den vorherigen Beitrag gelesen haben? Ich muss selbst lachen.
Im Allgemeinen ist die zweite Art von TC alle Facetten des gleichen Schnitzels, zusammen mit Flowing Pattern Theory und Instrumental River (dies ist mit Alexejs leichter Hand).
Es gibt ein ursächliches Phänomen - gefolgt von einem untersuchenden Phänomen. Kausale und kausale Muster. Sobald ein Muster gefunden ist, können wir verschiedene Variationen dieses Musters verwenden. Die Optimierung solcher TSs besteht in der Suche nach Ursache-Wirkungs-Beziehungen in den Mustern. Da Muster einen Anfang und ein Ende in der Zeit haben, ist es einfach, die notwendige Größe des Musterzeitraums zu berechnen, so dass die Anzahl der Trades mindestens 300-400 betragen würde. OOS (20-30 %) wird nach Proben verteilt und zur Steuerung der Optimierung verwendet. So kann die Realisierung unmittelbar nach der Optimierung erfolgen. Die Anzahl der Trades ist konstant, daher sind alle Statistiken vereinfacht, es ist einfacher, die richtige auszuwählen, und die Wahrscheinlichkeit der Anpassung ist geringer.
Wenn mit diesem Ansatz Muster gefunden werden, funktionieren sie sowohl bei der Vergrößerung als auch bei der Verkleinerung der Zahlen - die Muster hängen nicht davon ab (siehe im Gegensatz dazu TS von MA). Wenn kein Muster zu finden ist - dann saugen und abtrocknen. Es ist klar: Entweder es gibt sie oder es gibt sie nicht.
Was Sie sagen, gilt nicht für alle Muster. Bei Mustern, ja - sie haben eine klare Lebensdauer, über die hinaus es keinen Sinn macht, im Handel zu sein. Für Trendbeobachter - nein. Außerdem hat der Markt seine eigene innere Zeit, die sich von der astronomischen Zeit unterscheiden kann. D.h., die "Lebensphasen" einer Regelmäßigkeit und der dahinter stehende reale Marktprozess können zeitlich unterschiedlich lang sein, was im Voraus nicht bekannt ist und im Laufe eines Handels festgestellt werden kann. Wir können uns mit ihnen (Phasen) entsprechend den Ereignissen auf dem Chart - d.h. den Signalen - synchronisieren. Wie ein Signal - der Prozess hat begonnen, das zweite Signal - der Prozess ist vorbei in einer vereinfachten Version. Es ist jedoch möglich, die anderen Phasen zu identifizieren.
Nun zu MA, dem ersten Typ. Ja, sie verzögern sich, aber darum geht es jetzt nicht. Die MAs zeigen kein Muster. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass wir nicht wissen, wann der nächste Crossover stattfinden wird (der Markt ist keine Sinuswelle, er ist nicht stationär). Wir wissen auch, dass wir in jedem Zeitintervall eine solche Kombination von MA finden können, die einen Gewinn abwirft.
Also haben wir die MA optimiert und eine solche Kombination von 200-100 gefunden. Gut. Wir haben es im realen Sektor getestet. Wir warteten auf den Übergang und betraten den Markt. Aber der Markt hat beschlossen, die Größe der Zahlen zu verringern, und es gibt kein Signal zum Ausstieg. Wir sind alt geworden und gestorben, ohne darauf zu warten. Das heißt aber nicht, dass es falsch war, einzutreten, aber niemand braucht dieses "Recht". Wir werden nicht wissen, ob wir richtig optimiert haben oder nicht. Und auch mit verschiedenen Optimierungsvarianten, mit dem Hinzufügen von Stopps und Trailing Stops, wird sich nichts ändern, das Problem bleibt dasselbe. Es ist unmöglich, eine kausale Beziehung zwischen einem Phänomen und einem anderen herzustellen.
Wenn bei diesem Ansatz Regelmäßigkeiten gefunden werden, funktionieren sie sowohl bei einer Vergrößerung als auch bei einer Verkleinerung der Zahlen- die Regelmäßigkeiten hängen nicht davon ab (siehe z. B. TS von MA). Wenn kein Muster zu finden ist - dann saugen und abtrocknen. Es ist klar - entweder gibt es sie oder nicht.
Nehmen Sie zwei Sätze von Zahlen. Kombinieren Sie sie zu einem, z. B. durch Abwechslung - Nummer von 1, Nummer von 2, usw.
Nun werden wir nach Regelmäßigkeiten suchen - wir werden sicher z.B. nach 1->2, nach 7->5, usw. finden.
Nehmen wir noch einmal die gleichen Mengen, aber verschieben Sie die erste Menge um eine Zahl nach links und verbinden Sie sie dann wieder durch Abwechslung.
Welche Art von Mustern haben wir jetzt? Offensichtlich etwas anders. Sogar Ursache und Wirkung können hier und da vertauscht werden :).
Ich möchte in aller Bescheidenheit einige Informationen weitergeben. Ich sollte gleich sagen, dass ich weit vom Beruf des Programmierers entfernt bin, aber meine Neugier frisst mich auf, ebenso wie alle anderen, die hier mit einem egoistischen Ziel anwesend sind. Es gibt verschiedene Bezeichnungen, aber ich würde sagen, dass es sich um einen Balken handelt, der durch seine Spanne (HL) in der vorhergehenden Kerze (HL) platziert wurde, d.h. ein Fading oder eine Korrektur des aktuellen Trends.Die Frage - wie oft die nächste Kerze nach der "platziert" wird die entgegengesetzte Farbe von der ersten sein. Meine Antwort ist etwa 50/50 für die daley, mit einer Abweichung von etwa 0,3% ... Ich nahm einen anderen Zeitrahmen und bekam das gleiche Verhältnis: 45 034 Zeilen (Minuten), positive Ergebnisse - 2224 mit einem möglichen 4471. 408 / 812 Stunden für das Jahr. Daly seit 2001 - 164 / 337.
Und wieder eine Frage - was ist da los? Ist das ganze System aufgebaut und wird es wirklich künstlich generiert? Oder bin ich völlig ahnungslos, was Excel angeht :o). Ich kann das "Buch" jemandem schicken, der es sich vielleicht mal anschaut... Ich bin persönlich schockiert... Ich wollte mich nur vom Markt fernhalten und mich mit etwas beschäftigen...
Was Sie schreiben, ist nicht charakteristisch für alle Muster. Bei Mustern - sie haben eine bestimmte Lebensdauer, über die hinaus es keinen Sinn macht, in einem Geschäft zu sein. Für Trendbeobachter - nein. Außerdem hat der Markt seine eigene innere Zeit, die sich von der astronomischen Zeit unterscheiden kann. D.h., die "Lebensphasen" einer Regelmäßigkeit und der dahinter stehende reale Marktprozess können zeitlich unterschiedlich lang sein, was im Voraus nicht bekannt ist und im Laufe eines Handels festgestellt werden kann. Wir können uns mit ihnen (Phasen) entsprechend den Ereignissen auf dem Chart - d.h. den Signalen - synchronisieren. Wie ein Signal - der Prozess hat begonnen, das zweite Signal - der Prozess ist beendet in einer vereinfachten Version. Es ist jedoch möglich, die anderen Phasen zu identifizieren.
Nehmen Sie zwei Sätze von Zahlen. Kombinieren Sie sie zu einem, z. B. durch Abwechslung - Nummer von 1, Nummer von 2, usw.
Nun werden wir nach Regelmäßigkeiten suchen - wir werden sicher z.B. nach 1->2, nach 7->5, usw. finden.
Nehmen wir noch einmal dieselben Mengen, aber verschieben wir zunächst die erste Menge um eine Zahl nach links und verbinden sie dann wieder durch Abwechslung.
Welche Art von Mustern haben wir jetzt? Offensichtlich etwas anders. Sogar Ursache und Wirkung können hier und da vertauscht werden :)
Ich möchte in aller Bescheidenheit einige Informationen weitergeben. Ich muss gleich sagen, dass ich bei weitem nicht der Berufsprogrammierer bin, aber ich bin, wie jeder der hier Anwesenden, neugierig und esse mit egoistischen Zielen. Es gibt verschiedene Bezeichnungen, aber ich würde sagen, dass es sich um einen Balken handelt, der durch seine Spanne (HL) in der vorhergehenden Kerze (HL) platziert wurde, d.h. ein Fading oder eine Korrektur des aktuellen Trends.Die Frage - wie oft die nächste Kerze nach der "platziert" wird die entgegengesetzte Farbe von der ersten sein. Meine Antwort ist etwa 50/50 für die daley, mit einer Abweichung von etwa 0,3% ... Ich nahm einen anderen Zeitrahmen und bekam das gleiche Verhältnis: 45 034 Zeilen (Minuten), positive Ergebnisse - 2224 mit einem möglichen 4471. 408 / 812 Stunden für das Jahr. Daly seit 2001 - 164 / 337.
Und wieder eine Frage - was ist da los? Ist das ganze System aufgebaut und wird es wirklich künstlich generiert? Oder bin ich völlig ahnungslos, was Excel angeht :o). Ich kann das "Buch" jemandem schicken, der es sich vielleicht mal anschaut... Ich bin persönlich schockiert... Ich wollte mich nur vom Markt fernhalten und mich mit etwas beschäftigen...
Ich bestätige, dass es irgendwo in der Codebasis sogar ein Skript gibt, das die Wahrscheinlichkeiten von Candlestick-Mustern berechnet.
Es funktionierte in einem ausreichend großen 50/50-Bereich mit kleinen Abweichungen, die natürlich nicht für den Bau eines TS ausreichen.
Ich habe eine ziemlich große 50/50-Spanne mit kleinen Abweichungen, eindeutig nicht genug, um den Händler zu bauen.
D.h. es kann 10 mal Tasche und dann 5 mal Gewinn gesetzt werden.
Das wäre statistisch zuverlässig und normal. :)