Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 25
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Wenn jemand Ungenauigkeiten im Schema selbst findet, bitte ich um Mitteilung...
Setzen Sie die Dimensionen wahr, aber immer noch ein matschiges Bild. In dem separaten Fenster - löschen.
wenn statt "Testläufe" "Testlauf" steht, sind beide Schemata identisch:
aber Sie können die "Läufe" beibehalten, nur sollten sie um eine Größenordnung kleiner sein als die Optimierungsläufe. Je weniger, desto besser (geringere Wahrscheinlichkeit, dass sie passen). Besser noch 1 Lauf. Deshalb gibt es einen Unterschied in der Anzahl der OOS-Läufe. Bei der zweiten Regelung ist es nur eine. Dies ist besser unter dem Gesichtspunkt der Übereinstimmung, aber etwas schlechter unter dem Gesichtspunkt, dass nur ein Satz geprüft wird (FN). Wenn der Unterschied zwischen den Sets nur eine Mach-Periode beträgt, dann gibt es natürlich keinen Grund, mehrere Sets mit OOS zu testen. Aber wenn der Unterschied globaler ist - zum Beispiel die Art und Weise, wie die Position unterstützt wird -, dann könnte es Sinn machen. Dann können Sie das zusätzliche Risiko von Anpassungen eingehen (im Vergleich zu einem einzelnen OOS-Lauf). Einige Optionen können so verwendet werden, dass mit ihren unterschiedlichen Werten grundlegend unterschiedliche Systeme entstehen und es sinnvoll ist, sie getrennt auf OOS laufen zu lassen, anstatt eine FN zu wählen
P.S. Ist der "G-Punkt" dort, wo ich ihn vermutet habe? :) Dann bekommt die Regelung eine neue Bedeutung))))
3) Was werden Sie in zehn aufeinanderfolgenden OOS sehen, was Sie bei 2H nicht sehen können? Zur Erinnerung: Dies ist die zentrale Frage....
Was werde ich also Wunderbares sehen, das ich zum Zeitpunkt von 2H noch nicht sehen kann?
Ohne die 8 Monate in Teile zu unterteilen, kann es zum Zeitpunkt des 2. Halbjahres mit guten Ergebnissen Sätze geben , die in den ersten 6 Monaten ein Wachstum aufweisen und in den nächsten zwei Monaten nur "nicht abstürzen" oder bereits ein wenig abstürzen. Wie werden Sie sie herausfiltern? Und übrigens, warum steht da nichts über den 2H-Moment? "Analyse der Ergebnisse und Auswahl der Kriterien für die Sets"? Blick auf die Bilanz-/Eigenkapitalkurve? Hmmm. Lang.
Durch die Auswahl von 6 Monaten aus 8 Monaten ist es möglich, Sätze auszuwählen, die ein stabiles Wachstum mit den richtigen Merkmalen aufweisen. Der nächste OOS-Lauf für 2 Monate wird diejenigen aussieben , die in diesen 2 Monaten nicht das Wachstum der gewünschten Merkmale aufweisen (aus dem Schema entnommene Zeiträume, für verschiedene Strategien, die unterschiedlich lange Zeit benötigen). Dementsprechend übertreibe ich natürlich, aber 10 aufeinanderfolgende OOS geben uns die Möglichkeit, die erforderlichen Eigenschaften der Wachstumsqualität in 10 Perioden zu überprüfen, was uns dem angestrebten Ziel näher bringt - die Suche und Bestätigung eines stabilen Systems in allen diskreten Perioden, anstatt in großen Zeitabständen.
Der Vorteil ist die Suchzeit. Und die Qualität der Suche.
Was werde ich also Wundervolles sehen, das ich im 2H-Moment nicht sehen kann?
Ohne die 8 Monate in Teile aufzuteilen, kann es zum Zeitpunkt von 2H mit guten Ergebnissen Sets geben , die in den ersten 6 Monaten Wachstum zeigen und in den nächsten zwei Monaten einfach "nicht abfließen" oder bereits ein wenig abfließen. Wie werden Sie sie herausfiltern? Und übrigens, warum steht da nichts über den 2H-Moment? "Analyse der Ergebnisse und Auswahl der Kriterien für die Sets"? Blick auf die Bilanz-/Eigenkapitalkurve? Hmmm. Lang.
Durch die Auswahl von 6 Monaten aus 8 Monaten ist es möglich, Sätze auszuwählen, die ein stabiles Wachstum mit den richtigen Merkmalen aufweisen. Der nächste OOS-Lauf für 2 Monate wird diejenigen aussieben , die in diesen 2 Monaten nicht das Wachstum der gewünschten Merkmale aufweisen (aus dem Schema entnommene Zeiträume, für verschiedene Strategien, die unterschiedlich lange Zeit benötigen). Dementsprechend übertreibe ich natürlich, aber 10 aufeinanderfolgende OOS geben uns die Möglichkeit, die erforderlichen Eigenschaften der Wachstumsqualität in 10 Perioden zu überprüfen, was uns dem angestrebten Ziel näher bringt - die Suche und Bestätigung eines stabilen Systems in allen diskreten Perioden, anstatt in großen Zeitabständen.
1) Wir wollen noch nicht über die Qualität sprechen, aber der Zeitvorteil bei der Suche ist genial.
Sie schlagen vor, 10 Mal zu stoppen, 10 Mal die Sätze zu analysieren usw. usw.
Am Ende des Weges werden Sie bereits vergessen haben , wohin Sie gegangen sind! ))
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2) Alles, was Sie beschrieben haben "Reize" Ich ebenso (noch einfacher) kann leicht auf 2H sehen, während nicht machen 10!!! Haltestellen auf diesem Weg. Außerdem gibt es noch einige weitere Möglichkeiten. )
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Ihre Antwort lautet also: KEIN Kredit.
Wenn "Testläufe" durch "Testlauf" ersetzt wird, sind beide Regelungen identisch:
aber es ist möglich, die "Läufe" beizubehalten, nur sollten sie um eine Größenordnung kleiner sein als die Optimierungsläufe. Je weniger, desto besser (geringere Wahrscheinlichkeit, dass sie passen). Besser noch 1 Lauf. Aus diesem Grund gibt es einen Unterschied in der Anzahl der OOS-Läufe. Bei der zweiten Regelung ist es nur eine. Dies ist besser unter dem Gesichtspunkt der Übereinstimmung, aber etwas schlechter unter dem Gesichtspunkt, dass nur ein Satz geprüft wird (FN). Wenn der Unterschied zwischen den Sets nur eine Mach-Periode beträgt, dann gibt es natürlich keinen Grund, mehrere Sets mit OOS zu testen. Aber wenn der Unterschied globaler ist - zum Beispiel die Art und Weise, wie die Position unterstützt wird -, dann könnte es Sinn machen. Dann können Sie das zusätzliche Risiko von Anpassungen eingehen (im Vergleich zu einem einzelnen OOS-Lauf). Einige Optionen können so verwendet werden, dass mit ihren unterschiedlichen Werten grundlegend unterschiedliche Systeme entstehen und es sinnvoll ist, sie getrennt auf OOS laufen zu lassen, anstatt eine FN zu wählen
P.S. Ist der "G-Punkt" dort, wo ich ihn vermutet habe? :) Dann bekommt das Schema eine neue Bedeutung)))
1) Wjatscheslaw, wie immer kann man mit Ihnen nicht streiten. Ich stimme völlig zu.
Nur - all dies wird von Punkt 2H aus gesehen. Sie stimmen sicher zu, dass man von der Gegenwart aus die Vergangenheit deutlich sehen kann, wenn auch auf unterschiedliche Weise ;-))
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2) ))) Zu Punkt G - etwas später, wenn es eine Antwort auf die gestellte Frage gibt....
lasso:
All die "Freuden", die Sie beschreiben, kann ich genauso leicht (sogar noch leichter) am Punkt 2H sehen, ohne unterwegs 10!!.Stopps einlegen zu müssen. Außerdem gibt es noch einige weitere Möglichkeiten. )
Warum reden wir nicht über Qualität? Und der Zeitpunkt hängt davon ab, wie Sie in Ihrem 2H-Punkt die gewünschte Stichprobe schätzen. Betrachten Sie alle Gleichgewichtskurven? Das ist länger als das Kriterium der Filterung. Sie entlocken anderen die Wunder der Annäherung, während Sie in Rätseln sprechen... Anstatt viel Zeit auf Ihr Schema zu verschwenden, könnten Sie das Scheitern des "traditionellen Ansatzes" (warum ist er übrigens traditionell?) und all die Vorzüge beschreiben, die Sie in Ihrem Ansatz leicht erkennen können. Das heißt, ab jetzt.
Lasso:
WIE AUCH IMMER! (wie V.V. schreibt) Zuerst, nachdem ich Ihren Beitrag gelesen hatte, wedelte ich mit dem Finger an meiner Schläfe, dann wurde mir klar, dass wir über verschiedene Zeiträume sprechen.
Mein Optimierungszeitraum ist eins und unteilbar.
-- Wählen Sie alle Optimierungsdurchläufe aus, bei denen ein Endsegment (z.B. 1/5 in der Abbildung mit einem Gitter markiert) bestimmte Werte von PF, FS oder anderen Parametern erfüllt.
Wie wollen Sie die FF und die anderen in Abschnitt 1/5 herausfiltern? Werden sie getrennt gezählt?
>>Am Ende des Weges wirst du schon vergessen haben, wo du hin wolltest! ))
Umstritten. Ich habe geschrieben, dass es uns zum gesuchten Zweck nähern wird - Suche und Anerkennung des stabilen Systems auf allen diskreten Seiten, anstatt auf einem unteilbaren Stück der Optimierung wie bei Ihnen.
Ja, ich wollte dieselbe Frage stellen: Warum glauben Sie, Vitaly, dass das, was Sie beschrieben haben, ein traditionelles System ist? Können Sie mir einen Link geben?
Wenn nicht, dann kann "traditionell" bedingt als das bezeichnet werden, was Pardo beschreibt. Aber dort ist es übrigens noch ernster.
Wir sprechen von Wespen-Schmos, Proben-Mustern, aber niemand hat ein Wort darüber verloren, und wahrscheinlich hat auch niemand daran gedacht, aber gelten solche Ansätze (Einteilung in Probe, OOS usw.) ausnahmslos für alle TCs? Wenn sie nicht auf alle anwendbar sind, welche sind dann nicht anwendbar? Ich habe Reshetov eine Frage gestellt, die zu diesem Thema führte, aber er sah sich nicht in der Lage zu antworten.
Versuchen wir, es herauszufinden.
Hinsichtlich der Zeit, die für jedes einzelne Geschäft auf dem Markt verbracht wird (jedes einzelne Geschäft, da der TS mehrere Geschäfte gleichzeitig abschließen kann), können die TS in zwei Typen unterteilt werden:
1. TS mit unbekanntem Zeitpunkt eines jeden Geschäfts. Zu diesem Typ gehören alle TS, bei denen nicht im Voraus bekannt ist, wann das nächste Einstiegssignal in den Handel kommt (oder ob es überhaupt kommt), und bei einigen Systemen ist nicht im Voraus bekannt, wann ein Ausstiegssignal kommt.
2) TS mit der im Voraus bekannten maximalen Handelszeit. Zu diesem Typ gehören Systeme, bei denen in regelmäßigen Abständen ein Signal zum Einstieg gegeben wird, z. B. bei jedem Balken oder an einem bestimmten Wochentag zu einer bestimmten Uhrzeit. Es gibt immer ein Signal für den Ausstieg, da die maximale Laufzeit jedes Trades vordefiniert ist. Die Bedingung für den Ausstieg aus einem Handel kann das Ende der Zeit oder das Erreichen von Stopps sein.
Welche Gedanken ergeben sich, wenn wir den TS in solche Typen unterteilen? Was folgt daraus im Rahmen des Themas? Ich werde mir Meinungen anhören und mich dann selbst äußern.
Ist OOS immer erforderlich, wenn Vorabtests gute Ergebnisse gezeigt haben?
Das heißt, wir wählen das beste Optimum in der Stichprobe und ziehen in die Schlacht.
Ist OOS immer erforderlich, wenn Vorabtests gute Ergebnisse gezeigt haben?
Das heißt, wir wählen das beste Optimum in der Stichprobe und ziehen in die Schlacht.
Ja, ich wollte dieselbe Frage stellen: Warum glauben Sie, Vitaly, dass das, was Sie beschrieben haben, ein traditionelles System ist? Können Sie mir einen Link geben?
Wenn nicht, dann kann "traditionell" bedingt als das bezeichnet werden, was in Pardo beschrieben ist. Aber dort ist es übrigens noch ernster.
1) Dies ist nur ein aufgegriffener Begriff, um Konzepte zu trennen. Aufgegriffen hier im zweiten Beitrag von unten.
2) Ich bin bereit zu argumentieren, zu diskutieren, von Pardo, Reshetov usw. zu lernen, von jedem.
Aber dazu müssen die Konzepte klar definiert werden (führen Sie eine Norm ein, unsere ISO, wenn Sie wollen...).
Vielleicht einen Zweig wie "Glossar" erstellen. Definitionen von Grundbegriffen in diesem Forum"? Diskutieren Sie zuerst, und setzen Sie dann die genehmigten Definitionen an den Anfang.
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Ich bin noch nicht auf eine Diskussion über den Gewinnfaktor gestoßen. Es wird nur über ihren Nutzen, ihre Anwendung usw. gesprochen. Warum?
Weil es eine allgemein anerkannte Definition gibt.
Jeder verwendet den Begriff "OOS" nach eigenem Gutdünken. Ich habe sogar "zehn aufeinanderfolgende OOCs" erwähnt.
Dazu kommt die Verwirrung mit dem Ort auf der Zeitachse: ist es die reale Zukunft oder die virtuelle (Abschnitt der Geschichte)
Und alle haben Recht.
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Hier hat joo eine interessante Aufgabe gestellt.
Aber solange jeder sein "Wespennest" hat, sind Diskussionen sinnlos.
imho.