Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 15
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EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 müssen kointegriert sein. Dies wäre natürlich der Fall, wenn alle Koeffizienten gleich 1/3 wären.
Falsch.
Theoretische Kointegration wäre gegeben, wenn der Volumenvektor von EURUSD, GBPUSD und EURGBP jeweils gleich (1, -EURGBP_0, -1) ist (oder sich proportional dazu verhält). Sie berücksichtigen nicht die Umrechnung in die Kontowährung (z. B. USD). Sie müssen das Eigenkapital des Kontos "kointegrieren", nicht nur die Wechselkurszahlen.
Die zweite Komponente des Vektors ist der EURGBP-Wechselkurs zum Zeitpunkt der Eröffnung aller drei Märkte. Ich habe es mit dem Skript von Xupypr überprüft.
Vielleicht liegt der gleiche Fehler auch im Papierkorb vor?
P.S. Ich kann Ihnen die Berechnung zur Verfügung stellen, sie ist ganz einfach.
P.P.S.: Ich arbeite nicht mit Produkten. Ich arbeite mit Summen, d.h. mit dem, was wir tatsächlich handeln können. Erst jetzt habe ich bemerkt, dass Sie ein Produkt haben, d.h. so etwas wie einen Index :)
Ich denke, dass es notwendig ist, Indizes von Währungen zu sehen, die für den Handel verwendet werden.
Cross ist ein elementarer Synthetiker mit zwei Hauptfächern.
Ein Index ist eine Synthese von Hauptfächern mit fast fest kodierten Gewichten.
Wenn man einen solchen Kunststoff zu einer Reihe von Hauptfächern hinzufügt, erhält man einen "Ring". D.h. Indizes (wie auch Kreuze) enthalten keine zusätzlichen Informationen im Vergleich zu Majors.
Hmmm... 0.3EurUsd 0.3GbpUsd <> 0.3EurGbp....... Ihr Indikator verarscht ....
Der Index ist eine Synthese von Hauptfächern mit fast fest kodierten Gewichtungskoeffizienten.
Ich verwende keine Gewichtungskoeffizienten für "Hauptfächer",
Eigentlich müsste ich mein Gehirn ganz schön anstrengen, um etwas zu finden.
Drehen:
Sie haben 1000 Dollar. Sie wissen, dass einige FI um 1 % gestiegen sind. Hätten Sie also Ihre 1000 $ zu Beginn des Anstiegs in dieses FI investiert (gekauft), hätte die Rendite 1 % - 10 $ betragen.
Was bedeutet es, 1000 Dollar in ein FI zu investieren? Das bedeutet, dass Sie FI im Wert von 1000 $ kaufen oder verkaufen.
Beispiele:
Wenn Sie also plötzlich EURUSD zu 333 $ kaufen, GBPUSD zu 333 $ verkaufen und EURGBP zu 333 $ verkaufen wollen, machen Sie keinen Gewinn, sondern erhalten ein Minus für die Handelskosten.
Die 333 $ sind die Marge (Sicherheit), die Sie beim Kauf/Verkauf des ZI zahlen.
Vergessen Sie diese Pipsdollars und anderen Blödsinn aus Ihrem Kopf. Warum die Dinge verkomplizieren? Wie werden Sie handeln, wenn ein FI USD als Basiswährung hat und ein anderer EUR? Und wenn es eine Reihe von Basiswährungen gibt?
All dieser Unsinn über Pips und Lots sollte wie ein schlechter Traum vergessen werden. Es gibt ein Konzept des Investierens durch Kauf und Verkauf von ZI, Kauf und Verkauf eines Portfolios, Kauf und Verkauf von TS...
Recyceln im Besonderen und aus diesen Überlegungen heraus ist universell.
Dann handelt es sich nicht um Kointegration, sondern um etwas anderes. Wollen Sie die Berechnung nun anzeigen oder nicht? Ich spreche von einer Berechnung, die beweist, dass bei einem bestimmten Verhältnis von Lots mit EURUSD, GBPUSD und EURGBP, die gleichzeitig geöffnet sind, das Eigenkapital stationär ist? Natürlich ohne Berücksichtigung der Kosten (Spreads, Provisionen, Swaps).
zeigen Sie es mir natürlich...
---
Ich wiederum zeige für Sell GbpJpy Buy GbpChf = Buy ChfJpy
Verkauf GbpJpy - Lot = 1
GbpChf kaufen - Lot = 1
Buy ChfJpy - Lot gleich dem Eröffnungspreis von Buy GbpChf :)
Wenn Sie also plötzlich EURUSD zu 333 $ kaufen, GBPUSD zu 333 $ verkaufen und EURGBP zu 333 $ verkaufen wollen, machen Sie keinen Gewinn, sondern erhalten ein Minus für die Handelskosten.
333 $ ist die Marge (Sicherheit), die Sie beim Kauf/Verkauf von FI zahlen müssen.
In rot - wenn Sie EURGBP bei $333 verkaufen, dann wird zwar EUR bei $333 verkauft, aber GBP wird niedriger verkauft und Sie erhalten keinen Lock
blau - es hängt alles davon ab, wohin sich der Preis entwickeln wird, die Koeffizienten sind nicht gleich.
Dann handelt es sich nicht um Kointegration, sondern um etwas anderes. Wollen Sie die Berechnung nun anzeigen oder nicht? Ich spreche von einer Berechnung, die beweist, dass bei einem bestimmten Lot-Verhältnis und wenn EURUSD, GBPUSD und EURGBP gleichzeitig geöffnet sind, das Eigenkapital stationär ist? Natürlich ohne Berücksichtigung der Kosten (Spreads, Provisionen, Swaps).
zeigen Sie es mir natürlich...
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Ich wiederum zeige für Sell GbpJpy Buy GbpChf = Buy ChfJpy
Verkauf GbpJpy - Lot = 1
GbpChf kaufen - Lot = 1
Buy ChfJpy - Lot gleich dem Eröffnungspreis von Buy GbpChf :)
Scheint wahr zu sein.
Was es zu zeigen gibt, ist alles klar. Es gibt drei Währungen - EUR, GBP, USD. Man sagt, dass es einfacher sein kann, aber für mich ist es sehr einfach:
Einzahlungswährung - usd
Dreifach EUR/GBP/USD, wir öffnen alle drei Paare. Hier sind Formeln, um das Eigenkapital zu ändern (L, M, N - Volumen in Lots):
1. eurusd: L * 10^5 * (eurusd - eurusd_0)
2. gbpusd: M * 10^5 * (gbpusd - gbpusd_0)
3. eurgbp: N * 10^5 * (eurgbp - eurgbp_0) * gbpusd
(10^5 entfernt, unnötig)
Papiergewinn (Eigenkapital) = L * (eurusd - eurusd_0) + M * (gbpusd - gbpusd_0) + N * (eurusd - eurgbp_0 * gbpusd ) =
= (L + N) * eurusd
- (L * eurusd_0 + M * gbpusd_0)
+ (M - N * eurgbp_0 ) * gbpusd
Drei Klammern ergeben sich.
Die erste kann auf Null gesetzt werden, wenn L + N = 0 ist.
Die zweite bleibt konstant und hängt nur von den Bedingungen beim Öffnen der Position ab.
Die dritte kann auf Null gesetzt werden, wenn M = N * eurgbp_0.
Das bedeutet, dass unter diesen Bedingungen der Gewinn nicht vom weiteren Verhalten aller Paare abhängt und gleich -(L * eurusd_0 + M * gbpusd_0) ist.
Der Einfachheit halber sei L = 1, dann ist N = -1, M = -eurgbp_0.
Folglich ist der Gewinn gleich -(eurusd_0 - eurgbp_0 * gbpusd_0), d. h. er ist gleich Null. Pair Spreads werden hier vernachlässigt. Eigentlich war dieses Ergebnis zu erwarten: Wenn ein fester Gewinn gleich etwas ist, ist er gleich Null :).