Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 13
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Das wird nicht funktionieren. Denn es handelt sich um reinen Empirismus ohne jede theoretische Rechtfertigung.
Es kommt keine Steinblüte heraus. Es gibt keine Garantie dafür, dass der "derzeit optimale Kunststoff" in dem von Ihnen angenommenen Kanal verbleiben wird. Und so kann auch das Auffüllen des "aktuellen Optimums" über kurz oder lang zu einer trivialen Verdünnung werden, die mit Gefahren verbunden ist.
Es wird nicht funktionieren. Denn es handelt sich um reinen Empirismus ohne jede theoretische Rechtfertigung.
Es kommt keine Steinblüte heraus. Es gibt keine Garantie dafür, dass der "derzeit optimale Kunststoff" in dem von Ihnen angenommenen Kanal verbleibt. Und so kann auch das Auffüllen des "aktuellen Optimums" über kurz oder lang zu einer trivialen Verdünnung werden, die mit Gefahren verbunden ist.
Das wird nicht funktionieren. Denn es handelt sich um reinen Empirismus ohne jede theoretische Rechtfertigung.
Und nun zu einer klaren Definition der Kointegration, die aus irgendeinem Grund nirgends zu finden ist.
Ist das nicht gut genug?
Es wird nicht funktionieren. Wir haben es nicht mit unendlichen BPs zu tun. Wir haben nur Proben von BPs zur Verfügung.
Die Notwendigkeit der Kointegration, um einen Gewinn zu erzielen, ist theoretischer Blödsinn, ebenso wie die Notwendigkeit der Stationarität.
Im Übrigen ist an meiner Definition der Kointegrationsstichprobe für uns nichts Bemerkenswertes. Sie haben also einen kointegrierenden Vektor für die Stichprobe gefunden. Warum um alles in der Welt sollte eine solche Synthese Marktzusammenhänge nutzen und nicht eine weitere künstliche Ausdehnung des Marktes sein, um Ihren Kriterien zu entsprechen? Sie können so viele synthetische Produkte schaffen, wie Sie wollen, aber es muss eine Grundlage geben, die die Marktzusammenhänge nutzt. Ohne einen solchen Rahmen wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen.
Ich behaupte nicht, dass Recycle Marktverflechtungen ausnutzt. Ich habe nur bestimmte Argumente, die für sie sprechen:
Man kann Synthetik schaffen, so viel man will, aber es muss eine Basis geben, die die Zusammenhänge auf dem Markt nutzt. Und ohne einen solchen Rahmen ist die ganze Arbeit wertlos.
Ich behaupte nicht, dass Recycle Marktverflechtungen ausnutzt. Ich habe nur bestimmte Argumente, die für sie sprechen:
Zum Beispiel: "Es ist bekannt, dass der australische Dollar auf die gleiche Weise wie Gold gehandelt werden kann. Australien ist der größte Goldproduzent der Welt. Der australische Dollar hat eine sehr starke positive Korrelation zu diesem Metall und wenn der Goldpreis steigt, wird auch der australische Dollar stärker. Der neuseeländische Dollar, dessen Wirtschaft eng mit der australischen Wirtschaft verbunden ist, ist sogar noch stärker mit dem Gold korreliert als der australische Dollar. Diese Tatsache kann beim Handel genutzt werden."
Oder:"Es gibt eine klare Korrelation zwischen den Ölpreisen und dem kanadischen Dollar. Der Ölpreis ist ein Frühindikator für die Preisentwicklung des kanadischen Dollars. Wenn die Ölpreise steigen,steigtauch der Kurs des kanadischen Dollars . "
keine Tatsache, konventionell, siehe Delta-Absicherung... der Inhalt ist derselbe....
Delta-Hedging ist eine dynamische Hedging-Strategie, bei der Optionen eingesetzt werden und die Anzahl der eingesetzten Optionen in Abhängigkeit vom Options-Delta kontinuierlich angepasst wird. Beim Delta-Hedging wird die Anzahl der Optionen so gewählt, dass die Kursverluste aus Aktiengeschäften durch die Kursgewinne aus Verkaufsoptionsgeschäften ausgeglichen werden können.
Diese Bewertung basiert auf dem Deltakoeffizienten für die jeweilige Option. Der Delta-Koeffizient gibt an, um wie viel sich der Wert einer Verkaufsoption erhöht, wenn der Aktienkurs um 1 Punkt sinkt. Der Deltakoeffizient liegt zwischen 0 und 1 und ändert sich mit dem Aktienkurs. Der Delta-Wert einer Put-Option steigt, wenn der Aktienkurs sinkt, und ist umso näher an 1, je weiter er von einer Option entfernt ist, deren Ausübungspreis für den Käufer günstiger ist als der aktuelle Kurs des Basiswerts. Bei einer Delta-Absicherung ist der Gewinn aus einer Verkaufsoption gleich dem Kursverlust aus einer Veränderung des Aktienkurses, wenn der Aktienkurs sinkt. Bei einem starken Rückgang des Aktienkurses wird der Verlust durch den Gewinn aus der Option deutlich aufgewogen. Wenn der Aktienkurs sinkt, wird die Optionsposition entsprechend einem vorher festgelegten Delta-Wert reduziert.
Erläutern Sie den Punkt für die Anwendung auf die hier diskutierten Handelsoptionen.
Es handelt sich um eine analytische Lösung für das oben genannte Matrixproblem. Sie können fernsehen und es nutzen, aber ich kann Ihnen nicht an den Fingern abzählen, wie es funktioniert.
"Linear" (in Anführungszeichen, um nicht alles auf ein terminologisches Durcheinander zu reduzieren). Der Geldfluss von einem ZI zum anderen erfolgt nicht nach polynomialen, trigonometrischen usw. Gesetzen, sondern "linear". Wenn es nur zwei ZI auf dem Markt gibt, wird das Wachstum des einen ZI den gleichen Rückgang im anderen verursachen. Aber der Weltmarkt ist weit entfernt von zwei FI.
Wenn wir also ein synthetisches System erstellen und berechnen, müssen wir FI wählen, die einige grundlegende wirtschaftliche Beziehungen aufweisen?
Bei der Entwicklung eines synthetischen Produkts müssen wir den gesamten Markt analysieren - alle Finanzintermediäre.
Warum sollte man sich überhaupt über die fehlende Stationarität beschweren? Das ist dasselbe, als würde man sich über das Fehlen eines elementaren Grals beschweren.
Es gibt keine kointegrierenden Vektoren für Majors. Die Anzahl der Vektoren, die orthogonal zu einem bestimmten Vektor sind, ist unendlich.