Alternative und gemeinsame Ansätze bei der Konstruktion von TC - Seite 8

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hrenfx:
Geben Sie alle ZI, an denen Sie interessiert sind, gleichzeitig in Recycle2 ein und prüfen Sie den Grad der Korrelation. Wenn Sie feststellen, dass sie zu hoch ist, entfernen Sie diejenigen, die zu wenig beitragen.

hrenfx , ich habe noch nicht den Dreh raus, wie ich diese Ablässe verwende. Ich habe sie aber bereits alle in mt4 gespeichert. Ich werde es morgen tun.

Wenn Sie Zeit haben, geben Sie bitte die optimale Größe der europäischen Anleihen für die Eingangsvariante bei mf=m30 an:

FGBMH1 - gegenüber (FGBLH1+GFBSH1),

d.h. MIDDLE vs. (LONG+SHORT)

 
hrenfx:
Ja, er sprach ironisch über Gleichheit und faire Preise. Die Indizes sind unsinnig.

Eine Art fairer Dollar-Index kann in wenig liquiden Währungen gesucht werden, z.B. der gleiche Rubel, wenn der Ölpreis steht ;)
 
hrenfx:

Die Alternative impliziert einen ganz anderen Ansatz. Sie überlegen, welche Art von Finanzinstrument Sie benötigen, damit Ihr TS so funktioniert, wie Sie es sich wünschen. Nachdem man darüber nachgedacht hat, überlegt man, wie man einen solchen Kunststoff aus den verfügbaren FI herstellen kann. Nachdem Sie einen solchen Kunststoff erstellt haben, werden Sie die gleichen Optimierungsarbeiten an uns durchführen. Die Ergebnisse von Optimierung, Out of Sample und all den anderen Tricks, die darauf abzielen, die Anpassung loszuwerden, werden besser sein als die der ursprünglichen Instrumentierung. Mit welchem FU werden Sie Ihren TS betreiben?

Hmmm... Die mathematische Intuition sagt mir, dass ich in die folgende Richtung denken sollte. Nehmen wir an, wir haben ein synthetisches Produkt gefunden, das nach einem bestimmten Kriterium optimal ist, z. B. die maximale Volatilität (Streuung) für die Gewissheit, die in diesem Thread bereits diskutiert wurde. Wollen Sie damit sagen, dass die Ergebnisse z. B. eines Breakout-Systems auf einem solchen synthetischen Material besser sein werden? Mit Verlaub, ich will damit eher sagen, dass sie definitiv nicht besser sein werden als die besten der im Kunststoff enthaltenen FI. Warum nicht? Das ist ganz einfach. Praktisch alle auf dem Markt befindlichen FI haben nicht die gleichen, aber sehr ähnliche statistische Merkmale - Form der Wahrscheinlichkeitsverteilung, Autokorrelation, Häufigkeitszusammensetzung usw. Nun, ich habe keinen Grund zu der Behauptung, dass eine lineare Kombination solcher ZI statistische Merkmale aufweist, die sich wesentlich von den Merkmalen jedes einzelnen ZI unterscheiden (höchstwahrscheinlich im Gegenteil). Haben Sie solche Gründe?
 
Prüfen.
 
hrenfx:
Prüfen.

Nein, so funktioniert das nicht. Ich habe also einfach ein paar Instrumente in ein synthetisches Programm geworfen, es in Statistic eingegeben - und was sehe ich? Die Verteilung ist immer noch mit der gleichen exponentiellen Schwänze, wie jeder von ihnen getrennt (leicht schneiden die Spitze, die mit der Theorie übereinstimmt - TFT funktioniert nur in der Nähe von Null /Zeichnung zur Beruhigung beigefügt/). Keine signifikanten Autokorrelationen (ebenso wenig wie in der zweiten Abbildung)... andere Merkmale sind ebenfalls normal. Was ändert sich? Ich werde nie glauben, dass das Schlüsselwort in meiner Argumentation "zufällig" ist. Können Sie mir wenigstens ein synthetisches Live-Instrument mit "optimalen" Eigenschaften in Form einer History-Datei zeigen? Ich werde sie persönlich analysieren, und wenn ich etwas wirklich anderes finde, werde ich öffentlich meinen Hut essen (den ich mit dem Geld kaufen werde, das ich mit diesem Kunststoff verdient habe:).


 
Praktisch alle ZI auf dem Markt weisen nicht die gleichen, aber sehr ähnliche statistische Merkmale auf - die Form der Wahrscheinlichkeitsverteilung

Über die Verteilung. So seltsam es klingen mag, aber es scheint, dass seine Schätzung (Histogramm) im Prinzip nicht korrekt erstellt werden kann (oder sehr schwierig ist), wenn die Verteilung der allgemeinen Bevölkerung, zu der die geschätzte Stichprobe gehört, nicht a priori bekannt ist.

Ich habe diese Frage an das Forum der Staatlichen Universität Moskau gerichtet:

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/ (niemand hat etwas gesagt);

NSU-Forum (es gibt dort Ökonometriker):

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051 (eine Person sagte, man könne es nicht bauen);

Ich habe vor kurzem auch im Lehrbuch Informationen zu demselben Problem gefunden.

Es wird erwähnt, dass Kendall und Stewart einige Informationen in "Theory of Distributions" haben, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, sie zu lesen.

Es gibt keine Möglichkeit, die Anzahl der Intervalle zu bestimmen, die für die Erstellung des Histogramms zu verwenden sind, ob sie gleich oder gleich wahrscheinlich sind und wie der Verschiebungsparameter aussehen soll, der die Position des ersten zentralen Intervalls bestimmt. In Abhängigkeit von all diesen Faktoren schwankt der Histogrammwert stark (fatal) (d.h. in Abhängigkeit von ihnen kann im Prinzip ein anderer Gesetzestest erfolgreich bestanden werden). Löst der von "Statistics" durchgeführte Test alle genannten Probleme?


P.S. Ich wollte auch einen Histogramm-Schätzer für die Verteilung erstellen, konnte dies aber noch nicht.

 
-Aleksey-:

Über die Verteilung. So seltsam es klingen mag, aber es scheint, dass seine Schätzung (Histogramm) im Prinzip nicht korrekt konstruiert werden kann (oder sehr schwierig ist), wenn die Verteilung der Grundgesamtheit, zu der die geschätzte Stichprobe gehört, nicht a priori bekannt ist.

Ich habe diese Frage an das Forum der Staatlichen Universität Moskau gerichtet:

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/ (niemand hat etwas gesagt);

Ich habe im NSU-Forum gefragt (dort gibt es Experten für Ökonometrie):

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051 (eine Person sagte, man könne es nicht bauen);

Ich habe vor kurzem auch im Lehrbuch Informationen zu demselben Problem gefunden.

Es wird erwähnt, dass Kendall und Stewart einige Informationen in "The Theory of Distributions" haben, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.

Es gibt keine Möglichkeit, die Anzahl der Intervalle zu bestimmen, die für die Erstellung des Histogramms zu verwenden sind, ob sie gleich oder gleich wahrscheinlich sind und wie der Verschiebungsparameter aussehen soll, der die Position des ersten zentralen Intervalls bestimmt. In Abhängigkeit von all diesen Faktoren wird die Histogrammschätzung stark (fatal) schwanken. Löst der von "Statistics" durchgeführte Test alle genannten Probleme?


Irgendwann kann sie schweben, aber sicher nicht, wenn alles so offensichtlich ist. Hier kann es seitwärts oder rückwärts gehen, aber das Histogramm ist dasselbe. Der von der Statistik in diesem Fall durchgeführte Test soll also ein visuelles Bild vermitteln, wonach der Wunsch, die Zahlen zu überprüfen, mangels Nutzen verschwindet.

Ökonometriker sagen das übrigens, weil sie versuchen, überall die Normalverteilung zu verwenden, um ihren mathematischen Apparat anzuwenden - aber sie passt nicht...

 
Irgendwann kann sie schweben, aber sicher nicht, wenn alles so offensichtlich ist. Hier kann es seitwärts oder rückwärts gehen, aber das Histogramm ist dasselbe.
Ich würde dies erst annehmen, wenn der Test mit verschiedenen Werten der genannten Parameter durchgeführt wurde. Es ist durchaus möglich, dass auch andere Gesetze zur Einhaltung der Vorschriften beitragen können (natürlich nur, wenn sie zu den geprüften gehören, und wenn nicht?). Genau das ist das Problem.
 

Ein Beispiel für einen stationären Kunststoff:

Im Allgemeinen ist Stationarität nicht erforderlich.

 
hrenfx:
Übrigens können Sie die Majors in Recycle2 zusammen mit USDLFX eingeben und sofort die genaue Formel sehen, nach der LiteForex seinen Dollar-Index berechnet.

Wir sehen, dass nur USDLFX, AUDUSD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD und USDCHF korreliert sind.

Anhand dieser Kennziffern lässt sich erkennen, wie USDLFX berechnet wird:

Es ist nun klar, dass sie nach einer völlig sinnlosen Formel berechnet wird:

USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)

P.S. Auch diese Version des Index macht mehr Sinn (es wäre Grad = 1 / 6).

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