Alternative und gemeinsame Ansätze bei der Konstruktion von TC - Seite 10
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Der Antrag bleibt bestehen. Wir warten auf die überzeugenden Beispiele des Themenstarters.
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P.S. Zur Veranschaulichung können Sie sehen, welche Freiheiten sich Morgan Stanley nimmt.
Ich erinnere mich, dass ich einmal versucht habe, mit etwas Ähnlichem zu experimentieren.
Aber die Instrumente wurden ein wenig anders ausgewählt:
CL(LightSweet) - BRN(Brent) - 6C(Canadian) - USDNOK (umgekehrte Zeichnung)
Ich hatte vor, "arbitragestatistische" Eingaben in Bezug auf die Mittellinie zu implementieren. Aber ich habe es nicht geschafft, das genau zu tun. Ich habe mich von den kurzfristigen Währungsspreads mitreißen lassen.
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P.S. Zur Veranschaulichung können Sie sehen, welche Freiheiten sich Morgan Stanley erlaubt.
Lassen Sie mich mit einem Zitat aus Ihrem ähnlichen Thread antworten:
Die mathematische Methode kümmert sich nicht um die Art der ursprünglichen BPs. Wenn es sich um SB (random walks) handelt, findet Recycle immer noch Abhängigkeiten im letzten Fenster. Obwohl es natürlich keine Abhängigkeiten gibt, da SB ein reines Martingal ist. Das hieße, das Diagramm unter die Formeln zu ziehen.
F: Ich habe folgende Frage an Sie: Ist es möglich, ein synthetisches Instrument zu erstellen, das sich ständig in einem Kanal befindet, der größer ist als die Summe der Spreads (asc-bid) der in diesem synthetischen Instrument enthaltenen Instrumente?
A: Alles kann in der Geschichte erstellt werden.
Und wo ist die Garantie, dass die erzeugten Kunststoffe und Gewichte nicht in die Karte passen, die wir so dringend brauchen?
Es gibt keine Garantie. Wenn es sich bei diesen Gleichgewichten um zufällige Wanderungen handelt, d. h. sie sind völlig unabhängig, dann ist das die reinste Anpassung.
Das sind die Fakten. Ein synthetisches Instrument muss wirtschaftlich sinnvoll sein (die Summe aller Paare ist was? und wenn ich die Preise von 40.000 Instrumenten zusammenzähle?)
Und die Fakten liegen an den prominentesten Stellen. Anstatt zu denken, dass es besser ist, es für selbstverständlich zu halten, was, Sanyooooooook?
Es bleibt also nur noch, mit wirtschaftlichen Fakten zu beweisen, dass Ihr Kunststoff tatsächlich ein neues Instrument mit einzigartigen Eigenschaften ist und nicht eine weitere Anpassung an die Geschichte mit Hilfe ausgefeilter "mathematischer Methoden". Ja, Sie haben es selbst verstanden und immer wieder darüber gesprochen, aber die Öffentlichkeit hat von Ihnen keine konkreten Thesen oder Beispiele gehört, wie man "richtige" Kunststoffe herstellt (Entschuldigung für meinen Wunsch, Denkanstöße in fein gehackter Form zu bekommen).
Lesen Sie diesen Beitrag. Wenn es jemandem unsinnig erscheint, kann er gerne darüber sprechen. Sie haben Recht. Ich werde nur auf konstruktive Kritik reagieren.
Ich schreibe hauptsächlich im mql5-Forum, aber nachdem ich Ihre aktive Präsenz in diesem Forum gesehen habe, habe ich mich entschlossen, mich ebenfalls zu registrieren.
Nicht als Kritik, sondern als Hinweis auf die Probleme, die bei der Erstellung eines synthetischen Portfolios auftreten können - die Notwendigkeit, das Portfolio ständig neu zu gewichten. Betrachten wir ein Beispiel - einen einfachen EURUSD, GBPUSD, EURGBP Arbitrage-Ring. Um ein einfaches synthetisches Produkt zu erstellen, das um einen Wert oszilliert, müssen Sie 1,18 Lot EURUSD verkaufen, 1,18 Lot EURGBP kaufen und 1 Lot GBPUSD verkaufen. Um eine 100 %ige Absicherung aufrechtzuerhalten, müssen Sie dann ständig verkaufen/kaufen. Die ständige Neugewichtung des Portfolios ist daher mit erheblichen Transaktionskosten verbunden.
Die Entwicklung von synthetischen Produkten ist ein interessantes Thema, aber eher für Hedge-Fonds und Prop-Desks aufgrund niedriger Provisionen, direktem Zugang zu LPs und eigener IT-Plattform.
Wie wäre es, wenn man versuchen würde, Kunststoffe nach anderen Prinzipien herzustellen? Ich für meinen Teil bevorzuge eine andere Option: Die Kunststoffe sollten so weit wie möglich vom Durchschnitt abweichen, nicht so wenig wie bei der Arbitrage.
Und Sie können Trendspiele spielen.Wie wäre es, wenn man versuchen würde, Kunststoffe nach anderen Prinzipien herzustellen? Ich für meinen Teil mag die andere Option: Synthetische Produkte sollten so weit wie möglich vom Durchschnitt abweichen, nicht so wenig wie bei Arbitrage.
Und Sie können Trendspiele spielen.Wie wäre es, wenn man versuchen würde, Kunststoffe nach anderen Prinzipien herzustellen? Ich für meinen Teil mag die andere Option: Die Synthetik sollte so weit wie möglich vom Durchschnitt abweichen, nicht so wenig wie bei der Arbitrage.
Und Sie können Trendspiele spielen.Das ist richtig.
Es hat viel Zeit gekostet, einen auf Kointegration basierenden Paarhandel aufzubauen. Alles ist großartig. 100% zurück zu Synthetik. Aber. Die Abweichungen von der Synthetik sind mit dem Spread vergleichbar. Es konnten keine Paare gefunden werden, die kointegriert waren, aber stark divergierten. Mindestens 20 Pips in verschiedene Richtungen.