Alternative und gemeinsame Ansätze bei der Konstruktion von TC - Seite 5
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Irgendwelche Ergebnisse?
Ich werde nicht über Martin diskutieren, sonst wird dieser Thread ein schlimmes Schicksal erleiden...
Das Einzige, was ich über Martin sagen möchte, ist, dass er mathematisch gesehen der gleiche TS ist wie alle anderen. Nicht schlechter und nicht besser. Die Popularität ist nur auf die Einfachheit des TS und die Unzulänglichkeit der Benutzer zurückzuführen.
Ich werde nicht über Martin diskutieren, sonst wird dieser Thread ein schlimmes Schicksal erleiden...
Das Einzige, was ich über Martin sagen möchte, ist, dass er mathematisch gesehen der gleiche TS ist wie alle anderen. Nicht schlechter und nicht besser. Die Popularität ist nur auf die Einfachheit des TS und die Unzulänglichkeit der Benutzer zurückzuführen.
:)))
ich habe nicht Martin gemeint, ich habe ihn nicht einmal indirekt erwähnt
Wenn Sie die Verteilungen der Nicht-Rendite-Bewegungen eines Finanzinstruments über 20 Jahre kennen. Und es ist elementar, dies durch eine Analyse der Geschichte herauszufinden.
Ich interessiere mich für die Analyse der No-Return-Bewegungen des Instruments in einem langen historischen Intervall...
:)))
Ich habe Martin nicht erwähnt, nicht einmal indirekt.
Lesen Sie den ersten Beitrag auf dieser Seite noch einmal und beantworten Sie sich die Frage am Ende.
Weichen Sie der Antwort aus, weil Sie nichts zu antworten haben?
sever30:
Ich bin daran interessiert, die Rollback-Bewegungen eines Werkzeugs über einen langen Zeitraum zu analysieren...
Mensch, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist. Dies geschieht folgendermaßen:
Führen Sie einen ZigZag mit der Bedingung Kniegröße >= N aus und sehen Sie sich die Anzahl der Knie an. Und so für alle N von Interesse. N wird nicht in absoluten Werten (Punkten), sondern in relativen Werten gemessen.
Sie erhalten eine Tabelle, in der die erste Spalte N und die zweite Spalte die Anzahl der Knie anzeigt. Dies ist die einfachste Analyse der Rückprallbewegungen.
Und wenn ein synthetisches Produkt uns nicht die Stabilität seines Verhaltens in der Zukunft garantiert, warum sollte es dann gebraucht werden?
Ich habe versucht, Ihre Frage mit einfachen, klaren Argumenten zu beantworten. Ich weiß nicht, warum Sie sich wieder an mich wenden.
Wenn unter allen FI in der Geschichte alle Ihre Anti-Fitting-Methoden zeigen, dass Ihr TC am stabilsten auf Fip funktioniert , dann liegt es an Ihnen zu entscheiden, ob Sie darauf laufen oder nichts tun, da Sie wissen, dass es keine Garantien gibt und geben wird. Und bis zu diesem Punkt habe ich in diesem Beitrag noch keine Kunststoffe erwähnt.
Wenn man etwas weiter darüber nachdenkt, könnte sich herausstellen, dass Fip ein synthetisches Produkt ist.
Ich habe versucht, Ihre Frage mit einfachen, klaren Argumenten zu beantworten. Ich weiß nicht, warum Sie sich wieder an mich wenden.
Wenn unter allen FI in der Geschichte alle Ihre Anti-Anpassungsmethoden zeigen, dass Ihr TC am stabilsten auf Fip funktioniert , dann liegt es an Ihnen zu entscheiden, ob Sie darauf laufen oder nichts tun, da Sie wissen, dass es keine Garantien gibt und geben wird. Und bis zu diesem Punkt habe ich in diesem Beitrag noch keine Kunststoffe erwähnt.
Wenn man ein wenig weiter spekuliert, könnte sich jedoch herausstellen, dass Fip ein synthetisches Produkt ist.
Danke für die Antwort..... Ihre Logik ist klar......
Eine Frage zur Klärung: Warum glauben Sie, dass die Anpassung eines Instruments (Kunststoff) an TC-Parameter ein "richtigerer Weg" ist als die Anpassung von TC-Parametern an ein bestimmtes Instrument? Und eine Folgefrage: Wenn wir von anpassbaren TK-Parametern sprechen, wie kann man dann genau diese anfänglichen TK-Parameter einstellen, um einen geeigneten Kunststoff zu finden: willkürlich, nach Feng Shui, nach Geburtsdatum?
Mann, ich wusste nicht, dass es so kompliziert sein würde. So wird es gemacht:
Sie führen einen ZigZag mit einer Kniegrößenbedingung >= N aus und sehen die Anzahl der Knie. Und so für alle N von Interesse. N wird nicht in absoluten Werten (Punkten), sondern in relativen Werten gemessen.
Sie erhalten eine Tabelle, in der die erste Spalte N und die zweite Spalte die Anzahl der Knie anzeigt. Dies ist die einfachste Analyse der Rückprallbewegungen.
in der Praxis umgesetzt? Gibt es eine Tabelle mit den Ergebnissen?
in der Praxis umgesetzt? Gibt es eine Tabelle mit den Ergebnissen?
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Vergleich:
Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Auf der Grundlage einer Variante der Mehrwährungsanalyse für 4 Finanzinstrumente (Dollar-Index, Euro, Pfund, Franc) habe ich einen Programmalgorithmus zur Eingabe implementiert. Im Wesentlichen wird der Eintrag in einem der genannten Instrumente auf der Grundlage der Konfiguration der MA-Linien aller 4 Instrumente vorgenommen.
Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Es ist ein "Geschäftsgeheimnis"! Ich denke, dass das, was gesagt wurde, in "allgemeiner Form" ausreichend ist.
Das Ergebnis ist sehr überraschend! Ich habe den Expert Advisor auf einen monatlichen Verlauf optimiert (vom 15. Dezember bis 17. Januar).
Dann habe ich alle verfügbaren Daten von August letzten Jahres bis heute ausgewertet und die Ergebnisse überprüft:
Ersteinlage 10000,00
Nettogewinn 3414,03
Gesamtgewinn 5213,14
Gesamtverlust -1799.11
Rentabilität 2.90 Erwartete Auszahlung 18.36
Relativer Drawdown 8.01% (871.89)
Total Trades 186
Short-Positionen (% Gewinn) 91 (80,22%)
Long-Positionen (% Gewinn) 95 (81,05%)
Größter gewinnbringender Handel 70,11 Verlustgeschäft -176,00
Durchschnittlicher gewinnbringender Handel 34,75 Verlustgeschäft -49,98
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Im Einreisealgorithmus gibt es zwei Anteile zum ersten Einreisesignal mit nicht-aggressiver Addition der Größe. (0,1-0,2-0,3 - Größe der Pos.) D.h. eigentlich zwei Stufen von nicht-aggressiven Schwalben. Eigentlich funktioniert das System genauso gut ohne Zusätze. Der Gesamtgewinn ist nur kleiner (wie auch der Drawdown).
Interessanterweise haben die Läufe (zu Eröffnungskursen) mit identischen Parametern bei verschiedenen Brokerfirmen fast identische Ergebnisse gezeigt (broker-alpari-masterforex)! Die gleichen Bilanztabellen. Verluste werden nicht überbewertet, sondern streng nach den Signalen des Expert Advisors geschlossen.
Mit diesem Ansatz sind also offenbar deutlich positive Perspektiven für die weitere Arbeit erkennbar. Ich werde den Expert Advisor nächste Woche irgendwo überwachen.