Alternative und gemeinsame Ansätze bei der Konstruktion von TC - Seite 4

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Azerus:

Warum haben Sie dann dieses Thema eröffnet?


Ein Beispiel:

Sie haben zwei FIs und einen TS. Sie testen Ihren TS auf FI1, optimieren ihn auf verschiedenen Teilen der Historie, sehen sich die Ergebnisse auf Out of Sample an, usw. Finden Sie die (aus Ihrer Sicht) optimalen Indizes Ihres TS für die Instrumente von FI1. Sie sollten dasselbe für Fi2 tun. Die TZ-Ergebnisse auf FI2 fallen wesentlich besser aus als auf FI1. Wo werden Sie Ihren TS betreiben?

Sie können Ihr Risiko diversifizieren, indem Sie es auf beide ZI anwenden. Aber Sie werden es immer noch mit unterschiedlichen TC-Gewichten für FI1 und FI2 tun. Denn die Ergebnisse von FI2 sind viel besser.

Das Fazit ist, dass die TZ auf der Grundlage Ihrer Ergebnisse zu FI1 und FI2 besser an FI2 angepasst ist. Das sagt natürlich nichts darüber aus, wie sich die TK als nächstes verhalten wird.

Das oben Gesagte beschreibt, wie die meisten Menschen vorgehen.

Die "fortschrittlicheren" erzeugen immer noch synthetische Kraftstoffe (und davon gibt es eine Menge) und lassen ihren TC mit ihnen laufen. Dies ist sehr ressourcenintensiv, aber auch eine Option (eigenes Testgerät).

Die alternative Option impliziert einen ganz anderen Ansatz. Sie überlegen, wie das Finanzinstrument aussehen muss, damit Ihr TS so funktioniert, wie Sie es sich wünschen. Nachdem man darüber nachgedacht hat, fängt man an zu überlegen, wie man ein solches synthetisches Instrument aus den verfügbaren FI erstellen kann. Nachdem Sie einen solchen Kunststoff erstellt haben, werden Sie die gleichen Optimierungsarbeiten an uns vornehmen. Die Ergebnisse von Optimierung, Out of Sample und all den anderen Tricks, die darauf abzielen, die Anpassung loszuwerden, werden besser sein als die der ursprünglichen Instrumentierung. Mit welchem FU werden Sie Ihren TC betreiben?

 
Es ist, als hätten sie einen TS für das Pfund erstellt, ihn dann mit dem Euro abgeglichen, die Ergebnisse waren besser und sie beschlossen, ihn auf das Euro-Pfund im Allgemeinen anzuwenden, nachdem sie ihn zuvor mit der Geschichte des Euro-Pfunds abgeglichen hatten. Haben Sie es richtig verstanden?
 
sanyooooook:
Es ist, als hätten sie einen TS für das Pfund erstellt, ihn dann mit dem Euro abgeglichen, die Ergebnisse waren besser und sie beschlossen, ihn auf das Euro-Pfund im Allgemeinen anzuwenden, nachdem sie ihn zuvor mit der Geschichte des Euro-Pfunds abgeglichen hatten. Haben Sie es richtig verstanden?

Falsch.
 
hrenfx:

Falsch.
Ja, ughhhhhhhhhhhhhhhh, antwortete )))))
 
Svinozavr: In der Tat schlagen Sie folgendes Schema vor: EA --- Funktion der Schaffung eines synthetischen Handelsinstruments aus dem Markt mn --- Markt. Von der Form her ist es ohnehin ein Mehrwährungsinstrument.

Der Kern der Idee (so wie ich sie verstehe) besteht darin, den logischen Syntheseblock eines Handelsinstruments zu isolieren. Meiner Meinung nach ist das eine vernünftige Idee. Respekt.

Ja, ich mag es auch. Jetzt wäre es schön, etwas Praktisches zu tun. Es ist nicht offensichtlich, dass das Ergebnis besser wäre als der herkömmliche Ansatz, aber es ist dennoch eine interessante Idee.
 
hrenfx:


.......

Die Alternative impliziert einen ganz anderen Ansatz. Sie denken darüber nach, wie das Finanzinstrument aussehen sollte, damit Ihr TS so funktioniert, wie Sie es sich wünschen. Nachdem man darüber nachgedacht hat, überlegt man, wie man einen solchen Kunststoff aus den verfügbaren FI erstellen kann. Nachdem Sie einen solchen Kunststoff erstellt haben, werden Sie die gleichen Optimierungsarbeiten an uns durchführen. Die Ergebnisse von Optimierung, Out of Sample und all den anderen Tricks, die darauf abzielen, die Anpassung wenigstens irgendwie loszuwerden, werden besser sein als beim ursprünglichen FI.


Auch hier sollte die von Ihnen vorgeschlagene Alternative eine offensichtliche Stabilität des künftigen Verhaltens der Synthetik im Vergleich zu den bestehenden Instrumenten bedeuten.

Wenn wir sagen, dass das Pfund in der Zukunft etwas Komisches über den Yen (GBPJPY) tun könnte und es daher profitabel, aber riskant ist, damit zu handeln, dann lassen Sie uns Weizen über Spot-Gold (synthetisch) handeln, weil das Verhalten von synthetischen sehr stabil sein wird.... Die Frage ist: Warum zum Teufel sollte uns Kunststoff eine solche Stabilität garantieren können? Es ist klar, dass niemand irgendjemandem etwas garantieren wird..... Und wenn die Synthetik uns keine Stabilität ihres Verhaltens in der Zukunft garantiert, wozu brauchen wir sie dann?

 
Mathemat:
Ja, ich mag es auch. Das wäre doch eine gute Idee, etwas Praktisches zu tun. Es ist nicht offensichtlich, dass das Ergebnis besser sein wird als der traditionelle Ansatz, aber es ist dennoch eine interessante Idee.

Ich habe ein Beispiel für einen sich dynamisch verändernden Kunststoff in CodeBase veröffentlicht (keine Werbung - für diejenigen, die anfangen zu beschuldigen). Es gibt eine Vielzahl von Varianten.

Es ist eine lustige Situation mit Martin - alle möglichen Tricks werden erfunden, um EURUSD oder GBPJPY zu besiegen. Warum diese Paare und nicht andere? Und warum nicht auch Kunststoffe, von denen es viel mehr "echte" FI gibt? Und schließlich, warum nicht zumindest beantworten Sie sich die Frage, was sollte die optimale FI für den Handel mit dieser beliebten martin sein?

P.S. Ein Beispiel, das nicht zum Thema gehört, aber auch die praktische Anwendung von einfachen Kunststoffen betrifft.

 
Azerus:
Lesen Sie den ersten Beitrag auf dieser Seite noch einmal und beantworten Sie sich die Frage am Ende.
 
hrenfx:

Gemeinsam:

FI1 (Finanzinstrument) wird entnommen und es wird nach Mustern gesucht.
Auf der
Grundlage dieser Muster wird TC1 erstellt,
dann wird FI2 genommen und TC2 wird
auf die
gleiche Weise erstellt.

Alternativ:

Ein TC wird erfunden. Es wird untersucht, welche Eigenschaften ein ZI haben muss, damit die TK stabil funktioniert.
Nach der Bestimmung der Eigenschaften wird nach Möglichkeiten gesucht, ein synthetisches (künstliches ZI) aus der Menge der für den Handel verfügbaren ZI zu schaffen.
Eine gängige Methode, die Sie gerade erfunden haben. Es gibt 1) TS - Trend, 2) Trend wird auf den Charts gesucht und gehandelt. Bei einem flachen TS kann es dasselbe sein.
 
hrenfx:

Jeder TS wird (theoretisch) scheitern! Ob es sich dabei um Martin oder etwas anderes handelt, ist irrelevant.

Solange Sie die Verteilungen der nicht trendmäßigen Bewegungen des Finanzinstruments über 20 Jahre kennen. Und das lässt sich leicht herausfinden, wenn man die Geschichte analysiert. Unter Berücksichtigung dieser Verteilung können Sie dann einen Martin erstellen, der nicht an diesen 20 Jahren Geschichte scheitern wird.


Haben Sie irgendwelche Ergebnisse?
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