Alternative und gemeinsame Ansätze bei der Konstruktion von TC - Seite 9
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FGBMH1 - gegen (FGBLH1+GFBSH1)
Das würde ich erst vermuten, nachdem der Test mit verschiedenen Werten der genannten Parameter durchgeführt wurde. Es ist wahrscheinlich, dass auch andere Gesetze zur Einhaltung der Vorschriften beitragen können (natürlich nur, wenn sie zu den geprüften gehören, aber was, wenn nicht?) Genau das ist das Problem.
Das ist kein Problem. Der Punkt ist einfach, dass die anfänglichen Instrumente genau auf die Exponentialverteilung auf dem Signifikanzniveau von 0,00001, d.h. einem Tausendstel eines Prozents, getestet werden. Wenn wir eine synthetische Verteilung bilden, wird nur der obere Teil dieser Verteilung verschwommen sein, da kleine Abweichungen eher dem Marktrauschen entsprechen, und hier haben die Instrumente den höchsten Grad an Unabhängigkeit voneinander, was uns erlaubt, die DPT anzuwenden und zu behaupten, dass in einem begrenzten Bereich nahe Null die synthetische Verteilung nahe dem Normalgesetz verteilt sein wird, und je größer die Anzahl der anfänglichen FI ist, desto näher. Auf den hinteren Plätzen ist die Situation jedoch umgekehrt - die Bewegungen auf den breiten Märkten korrelieren sehr stark zwischen den verschiedenen ZI, da sie in der Regel durch fundamentale Gründe bedingt sind. Dies hat zur Folge, dass im Bereich großer Abweichungen die Unabhängigkeitsbedingung nicht erfüllt ist und das TPT nicht funktioniert: Die exponentiellen Schwänze bleiben, wie sie waren.
Wenn Sie also versuchen, die synthetische Verteilung als eine der bekannten zu identifizieren, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, da es sich eher um eine Mischung aus zwei verschiedenen Gesetzen handelt.
Nichtsdestotrotz bleibt meine Bitte an hrenfx bestehen, ein Beispiel für ein synthetisches Instrument zu nennen, das sich in seinen Merkmalen deutlich von einzelnen ZI unterscheiden soll. Rein zu Forschungszwecken, um zu sehen, ob die Leistungsverbesserung tatsächlich existiert oder nur vorgetäuscht ist.
Nichtsdestotrotz bleibt meine Bitte an hrenfx bestehen, ein Beispiel für ein synthetisches Instrument zu nennen, dessen Leistung sich erheblich von der einzelner ZI unterscheiden soll. Rein zu Forschungszwecken, um zu sehen, ob die Leistungsverbesserung tatsächlich existiert oder nur vorgetäuscht ist.
Er nannte ein Beispiel. Für einen kurzen Abschnitt der Geschichte stimmt das. =)
Das ist kein Problem. Der Punkt ist einfach, dass die anfänglichen Instrumente genau auf die Exponentialverteilung auf dem Signifikanzniveau von 0,00001, d.h. einem Tausendstel eines Prozents, getestet werden. Wenn wir eine synthetische Verteilung bilden, wird diese Verteilung nur an der Spitze unscharf sein, weil kleine Abweichungen eher dem Marktrauschen entsprechen, und hier haben die Instrumente den höchsten Grad an Unabhängigkeit voneinander, was uns erlaubt, die DPT anzuwenden und zu behaupten, dass in einem begrenzten Bereich nahe Null die synthetische Verteilung dem Normalgesetz nahe kommt, und je größer die Anzahl der anfänglichen FI ist, desto näher. Auf den hinteren Plätzen ist die Situation jedoch umgekehrt - die Bewegungen auf den breiten Märkten korrelieren sehr stark zwischen den verschiedenen ZI, da sie in der Regel durch fundamentale Gründe bedingt sind. Dies hat zur Folge, dass im Bereich großer Abweichungen die Unabhängigkeitsbedingung nicht erfüllt ist und das TPT nicht funktioniert: Die exponentiellen Schwänze bleiben, wie sie waren.
Wenn Sie also versuchen, die synthetische Verteilung als eine der bekannten zu identifizieren, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, da es sich eher um eine Mischung aus zwei verschiedenen Gesetzen handelt.
Nichtsdestotrotzbleibt meine Bitte an hrenfx bestehen, ein Beispiel für ein synthetisches Instrument zu nennen, das sich in seinen Merkmalen deutlich von einzelnen ZI unterscheiden soll. Rein zu Forschungszwecken, um zu sehen, ob die Leistungsverbesserung tatsächlich existiert oder nur vorgetäuscht ist.
Das ist kein Problem. Nehmen Sie einfach die Dynamikkoeffizienten für die Instrumente, aus denen das synthetische Instrument besteht, und Sie können eine BP in beliebiger Form erzeugen. Das Problem ist, dass das Wort "fit" "anpassen" bedeutet und die von hrenfx vorgelegten synthetischen BP-Kurven mit eben solchen dynamischen Koeffizienten aufgibt. Aber wenn er in der Lage wäre, z. B. WTI mit CRB ohne dynamische Koeffizienten zu kreuzen und ein grundlegend anderes Bild der gleichen Renditen oder Autokorrelationen zu erhalten - das wäre großartig.
Von größerem Interesse sind vielleicht neutrale Lebensläufe, deren Gesamtheit der Verteilungen deutlich von der Normalverteilung abweicht, aber das ist wohl das Thema eines anderen Zweiges.
Wenn es so einfach wäre, würde jeder zum Beispiel mit saisonalen Spreads handeln und glücklich sein.
Aber wenn er z. B. WTI mit CRB ohne dynamische Koeffizienten kreuzen könnte und ein grundlegend anderes Bild der gleichen Renditen oder Autokorrelationen bekäme - das wäre großartig.
Oben wurde ein Beispiel für einen stationären Kunststoff gezeigt.
Im allgemeinen Fall ist keine Stationarität erforderlich, da die Koeffizienten dynamisch sind.
Jetzt ist klar, dass sie nach einer völlig sinnlosen Formel berechnet wird:
USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)
P.S. Auch diese Version des Index macht mehr Sinn (es wäre Grad = 1 / 6).
Die Wurzel siebten Grades ist korrekt. Der sechste ist es nicht.
Es geht darum, dass bei der impliziten Berechnung des Indexes alle Faktoren mit eins multipliziert werden = USD/USD
d.h. die vollständige Formel lautet: USDLFX = ((USDUSD *USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)
Und das ist richtig.
Kann aus dem Korb der Doppelwährungen im Hinblick auf Arbitrage etwas "herausgepresst" werden?
obwohl ich vermute, daß auch der Teil mit den Vorhersagen nichts enthält (((.
Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ. Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
Der Antrag bleibt bestehen. Wir warten auf die überzeugenden Beispiele des Themenstarters.