Martingal: die maximal mögliche Kette von kontinuierlichen Verlusten/Gewinnen - Seite 14

[Vasiliy Orlov]

sever30:

und überhaupt, es ist kompliziert... Ich brauchte 2007 keine Werbung für Forex in einer Gratiszeitung zu lesen... gearbeitet und mein Leben in Frieden gelebt hätte.

P.S. Ich hatte ein paar Drinks:)

Du hast einige gute Ideen, du ignorierst sie nur.

[Alexander Sevastyanov]

Tantrik:
Jeder gewinnbringende Handel ist zufällig und zeitlich begrenzt....(Arbitrage-Optionen haben nichts mit Handel zu tun - also reine Technik, Geschwindigkeit)

Wir müssen unser Wissen über Arbitrage erweitern.

[Avals]

Tantrik:
Es gibt keinen Weg und es wird ihn auch nie geben. Jeder gewinnbringende Handel ist zufällig und zeitlich begrenzt .... (Arbitrage-Optionen gelten nicht für den Handel - also reine Technik, Geschwindigkeit)

das Leben ist auch vorübergehend und zufällig :)

[Tantrik]

Avals:

das Leben ist auch vorübergehend und zufällig :)

Ganz genau. Wir sprechen von einem Martingal, das nach einem Ausweg sucht und ihn immer findet, während wir hier von Einstiegspunkten sprechen (die es nicht gibt). Wenn Sie mit Martingale nicht zufrieden sind, handeln Sie mit dem Trend.

[sever30]

vasya_vasya:
Es gibt vernünftige Gedanken in Ihrem Kopf, Sie ignorieren sie einfach.

So viele Gedanken, mir schwirrt der Kopf... Von welchem sprechen Sie?

[михаил потапыч]

darüber, Martin in Ruhe zu lassen

[sever30]

Mischek:
darüber, Martin in Ruhe zu lassen

:)))

Was soll ich sagen, einfach dumm lächeln.

[Andrey Dik]

Das verstehe ich nicht. Ich lese und lese, aber ich verstehe es nicht. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Martin Money Management und zufälligen Ein- und Ausstiegen?

[jaxary]

sever30:

Zum Beispiel, Roulette, immer auf schwarz, was ist die mögliche maximale Länge der Reihe von Verlusten / Gewinne können in einer Reihe von Wetten fallen, zum Beispiel, 1 000 000?

Es gibt einen Rechner von Meta Driver, aber es gibt einige Einschränkungen bei der Berechnung der Ketten, oder vielleicht sind meine Hände falsch...

Es stellt sich heraus, dass es für die maximale Serie etwa 13-15 kontinuierliche Verluste/Gewinne gibt ?

Genau 1.000.000 Zufallszahlen in Matlab erstellt. ( randn(1,1000000) ). Aus diesen Daten mit Hilfe des folgenden Codes:

% var - beliebige positive und negative Zahlen.

% Diese Funktion wandelt das Array var in die Form

% -1 2 -3 4 -8

Funktion out=getSeries(var)

tic

iter=0;

iterp=0;

flag=0;

flag2=0;

index=0;

out=0;

% Negative und positive Werte lokalisieren

pozitive=find(var>=0);

negativ=find(var<=0);

% Gefundene Werte auf 0 ändern - negativ

% 1 - positiv

var(pozitiv)=1;

var(negativ)=0;

for i=1:length(var)

wenn var(i)==0

iterp=iterp+1;flag=0;

wenn flag2==0

index=index+1;

flag2=1;

out(index)=-iter;

iter=0;

Ende

Ende

wenn var(i)==1

iter=iter+1;

flag2=0;

wenn flag==0

index=index+1;

flag=1;

out(index)=iterp;

iterp=0;

Ende

Ende

Ende

toc

Ende

So entsteht eine Reihe von Serien. Die Abbildung zeigt die Verteilung dieser Reihen über die gesamte Sequenz. Dementsprechend erhalten wir etwa 500.000 Serien pro 100.000. Die Antwort liegt in den Extremen des Diagramms.

[Yury Reshetov]

sever30:

Zum Beispiel Roulette, immer auf Schwarz setzen, wie lang ist die mögliche maximale Länge der Verlust-/Gewinnserie, die in einer Serie von Einsätzen, z. B. 1.000.000, fallen könnte?

Und betrunkenen Igel versteht, dass, wenn wir N Wetten, die maximal mögliche Reihe von Verlusten auf die Dauer ist gleich N, weil zu verlieren mehr als N mal in einer Reihe gut funktioniert nicht. Die Wahrscheinlichkeit einer maximalen Verlustserie für N Wetten ist (19/36)^N.