Die Wahrscheinlichkeitsbewertung ist rein mathematisch - Seite 16
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"Wie man mit ACF handelt?" ACF ist ein Marktanalyseinstrument und kann nicht zum Handel verwendet werden (oder ich habe keine Ahnung, wie man das macht). Mit ACF können Sie die Parameter der aktuellen Marktprozesse visuell erkennen und berechnen. Sie müssen jedoch verstehen, was ACF ist und worum es geht. Versuchen Sie, den ACF ohne Computer, ein Blatt Papier und einen Stift zu bauen, und vieles wird klar werden...
Das sollten Sie nicht tun.
Sie können handeln.
Man muss nur entscheiden, welcher Handelshorizont vorzuziehen ist.
Für den mittelfristigen Handel ist er perfekt geeignet. Nun, niemand hat hier eine langfristige Perspektive.
Haben Sie die Zeiträume 40 und 20 geklärt?
Oder beharren Sie weiterhin darauf, dass man mit dem Original und der gekürzten Version "Wunder" erwarten sollte, indem man jede andere Beobachtung weglässt?
Ich spreche überhaupt nicht von "Wundern". Ich habe bereits über dieses Thema geschrieben. Noch einmal: Ich glaube, dass die von mir zitierten Bilder beweisen, dass derselbe BP (in meinem Fall EURUSD) auf verschiedenen Zeitrahmen (in meinem Fall M30 und H1) unterschiedliche Statistiken aufweist. Wenn Sie an dieser speziellen Behauptung interessiert sind, bin ich gerne bereit, darüber zu diskutieren, Krylov will nicht darüber diskutieren.
Von "Wundern" spreche ich überhaupt nicht. Ich habe bereits über dieses Thema geschrieben. Noch einmal: Ich glaube, dass die von mir zitierten Bilder beweisen, dass derselbe BP (in meinem Fall EURUSD) auf verschiedenen Zeitrahmen (in meinem Fall M30 und H1) unterschiedliche Statistiken aufweist. Wenn Sie an dieser speziellen Behauptung interessiert sind, bin ich bereit, darüber zu diskutieren, aber ich möchte nicht über Krylow diskutieren.
1. .. Ich weiß, was ARPSS sind, und ich habe sie schon vor langer Zeit aufgegeben, ebenso wie Regressionsmodelle (ich glaube, Sie sind zu demselben Schluss gekommen).
Diese Schlussfolgerung habe ich nicht, aber die Idee, dieses Paket irgendwie zu verwenden. In diesem Forum gab es einmal einen Mann, der behauptete, es sei ihm gelungen, mit Hilfe des Pakets eine gewinnbringende Strategie auf dem Real aufzubauen.
Den Rückmeldungen auf der Verpackung zufolge erfordert es trotz seiner äußerlichen Einfachheit ein hohes Maß an Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit vom Benutzer. Die Hauptsache ist, dass es sehr arbeitsintensiv ist, signifikante Ergebnisse zu erzielen.
2. Ihre Tabellen sind seltsam.
Zur letzten Grafik kann ich noch nichts sagen.
Definitionsgemäß ist der ACF bei 0 gleich 1 (für beliebige Daten) und sinkt allmählich auf 0 (wenn die Verzerrung vollständig aus der Stichprobe entfernt ist). Ich habe dies in keinem Ihrer Diagramme gesehen.
In Bezug auf die ersten beiden ACF-Grundstücke möchte ich einen entscheidenden Punkt für dieses Forum ansprechen.
Es scheint, dass der ACF der ersten Kerze gleich 1 sein sollte. Aber die Entwickler haben nie vergessen, dass es sich um einen Zufallswert handelt. Deshalb muss jede Statistik notwendigerweise von mindestens zwei Werten begleitet werden: der Abweichung und dem Vertrauen in diese Abweichung, was in den Diagrammen gezeigt wird: der ACF-Wert ist angegeben und der RMS links davon.
3. Dies sind die Sätze, die verblüffen: "...Schauen wir uns den Close Chart ohne ACF an. Es sieht eher nach Lärm aus. Aber wir versuchen, die reguläre Komponente loszuwerden..."
Außerdem meine ich mit Trend die Geradengleichung y=a*x+b. Das ist das, was ich von Close abziehe, bevor ich ACF zeichne. Und danach berechne ich den ACF - und dessen Form zeigt deutlich, dass es neben dem Trend (gerade Gleichung) immer auch einen oszillierenden Prozess im Markt gibt.
Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll.
1. wir nehmen Close.
2. Ziehen Sie den Trend (y=a*x+b) vom Close ab.
3. Konstruieren Sie den ACF.
Jedes geschlossene Diagramm zeigt, was von diesem Wert für das Detrending subtrahiert wurde. Ich habe das Diagramm vielleicht falsch benannt, aber das Diagramm selbst zeigt analytisch, was subtrahiert wurde. Damit wird die von mir zugelassene Unklarheit der Auslegung beseitigt.
Nach dem, was ich über das Paket erfahren habe, liegt der wesentliche Grund für seinen Erfolg in der Datenvorbereitung, die dem Schritt der Modellidentifikation vorausgeht. Man nehme die einfachste Gleichung für einen Trend. Auf welcher Grundlage? Ich habe zwei verschiedene Gleichungen für das Detrending angegeben (die Regression ist komplexer und wird vom Paket ermittelt) und berechnet (nach Augenmaß), dass es besser ist, wenn der ACF von der Klausel abgezogen wird. Ein großer Teil des Pakets enthält Werkzeuge zum Detrending und zur Entfernung der zyklischen Komponente. Ich denke, die Schwierigkeit bei der Verwendung des Pakets liegt genau in diesem Punkt (abgesehen von den Beschränkungen, die der Idee des Pakets innewohnen - die Stationarität des BP). Was Sie kochen, ist das, was Sie bekommen.
4 Wir erhalten das folgende Bild https://www.mql5.com/ru/code/8295 rot ist, was wir erhalten. Zu diesem Zeitpunkt handelt es sich um das Schwingungsstadium der 2. Es gibt auch eine ACF-Darstellung des Modells mit den entsprechend berechneten Koeffizienten (blaue Darstellung), praktisch eine perfekte Übereinstimmung... Aber das ist nicht immer der Fall, heute mag dieser ACF anders aussehen, bzw. ein anderes Modell auf dem Markt funktionieren...
Ich bin noch nicht bereit, dies zu diskutieren.
Ist es für Sie nicht offensichtlich, dass aus dem Zeitraum 40 bei einer verkürzten Reihe 20 werden wird?
Mein Gott, was hat die Periode damit zu tun, wenn ich einen Spektrumanalysator einsetze, der den Parks-McGlellan-Algorithmus zur Erstellung von Filtern verwendet.
Ist es für Sie nicht offensichtlich, dass aus dem Zeitraum 40 bei einer verkürzten Reihe 20 werden wird?
Ich denke, das ist genug der Erleuchtung. Der Mann ist kompetent genug, er soll es selbst herausfinden. Es ist schade, dass er an Pakete und Programme glaubt, die alles für ihn tun werden. Er muss das Wesentliche dieser Umwandlungen verstehen.
faa1947 13.09.2010 19:01.
Wenn Sie nicht glauben, dass die Händler in diesem Forum kompetent genug sind ... und all diese Transformationen wurden hier mehr als einmal durchgekaut ... Wenn Sie nur sorgfältig gelesen hätten, was Sie als Archiv an den Beitrag angehängt haben ... es gibt einen Link zu diesem Forum am Ende.
Wenn Sie vielleicht keine Ahnung haben, dass dieses Forum voll von kompetenten Händlern ist und all diese Konstruktionen hier schon mehr als einmal durchgekaut wurden... dann hätten Sie genau lesen sollen, was Sie als Archiv an den Beitrag angehängt haben. es gibt einen Link zu diesem Forum am Ende.
Ich kann die Qualität der Händler nicht beurteilen, da mir ihre Finanzberichte nicht vorliegen.
Ich versichere Ihnen, dass ich das Forum seit langem verfolge und mich seit einiger Zeit beteilige. Ich habe eine schlechte Meinung von diesem Forum. Abgesehen von dem offensichtlichen Nachteil der weit verbreiteten Teilnahme von Unwissenden und der Neuerfindung von kleinen Fahrrädern ist der Hauptnachteil die überwältigende Fragmentierung der diskutierten Themen, einschließlich des Threads in Ihrem Link.
Ich werbe nicht für STATISTIK, daneben gibt es eine große Anzahl von Paketen mit oft größeren Fähigkeiten, z.B. Matlab. Ich plädiere für die Verwendung eines beliebigen Pakets, anstatt das Rad neu zu erfinden. Durch die Verwendung der vielleicht primitivsten Methode - der STATISTIK - können Sie viele kleine Fehler vermeiden und immer das gesamte Problem von der Analyse bis zur Prognose lösen. Es wird noch andere Probleme geben, die durch das Paket selbst verursacht werden, aber das ist weniger schlimm als das Nachdenken über die Grundlagen der Statistik und der Theoretiker.
Ich denke, es ist eine interessante Idee und ich werde sie umsetzen (ich werde es versuchen), aber zu einem anderen Zeitpunkt und in einem anderen Thema.
Ich danke Ihnen, Prival, für Ihre Meinung zu meinen Beiträgen.
...
Ich werde versuchen, FreeLance zu helfen. Er wollte, dass Sie die einfache Wahrheit verstehen, dass Sie unterschiedliche Spektren erhalten, wenn Sie verschiedene Daten in den Spektrumanalysator einspeisen. Sie ist sehr einfach und klar. Und das ist kein Beweis.
Ihr Angebot
"Das ist nicht das erste Mal, dass ich Ihre Meinung über Zecken höre. Meines Erachtens hat die Zeckenstatistik nichts mit der Zeitrahmenstatistik zu tun, und jeder Zeitrahmen hat seine eigene Statistik, und die eine kann nicht von der anderen abgezogen werden. Sie ist auf der Ebene der analytischen Indikatoren abzugsfähig, nicht auf der Ebene der Statistiken.
Als Beweis schlage ich zwei Bilder vor. EURUSD30 hat 7200 Balken auf einem von ihnen. Auf der anderen Seite, EURUSD60 ist 3600 Bars. Wir haben unterschiedliche Fourier-Zerlegungen!"
Sie geben unterschiedliche Daten ein, und deshalb erhalten Sie auch unterschiedliche Bilder. Und es stellt sich heraus, dass es sich nicht um die Fourier-Transformation handelt, sondern um etwas anderes (das stellte sich erst nach einigen Seiten heraus).
Und was die Ticks angeht, so extrahieren Sie mit Hilfe von Candlesticks (Balken) aus dem Tick-Stream, in der Statistik nennt man das Zensierung. Und das Schlimmste ist, dass Sie diese Zensierung während der Analyse nicht kontrollieren können. Das ist es, was Zecken so wertvoll macht, aber man kann Zecken nicht von Balken ablesen; man kann es versuchen, aber man verliert viele Informationen, man verliert die Struktur des Zeckenstroms, seine Intensität, Dichte, zeitliche Verteilung der Zecken... Hier können Sie meinen weiteren Kampf mit Entwicklern lesen https://www.mql5.com/ru/forum/1031
Bis jetzt binich zu der Meinung gelangt, dass die Historie in Form eines Tick-Charts besser ist als die Historie in Form von Balken - sie ist besser aus der Sicht der Marktanalyse (Forschung).
Oh, ich vergaß, das ist nur für Sie, für die Bildung. Geben Sie diesen BGS-Algorithmus ein, nicht EURUSD30 - 7200 Balken, sondern 7200 BGS-Zählungen, und sehen Sie, was passiert. Ich denke, die Ergebnisse werden Sie überraschen...
Ich werde versuchen, FreeLance zu helfen. Er wollte, dass Sie eine einfache Wahrheit verstehen: Wenn Sie unterschiedliche Daten in den Spektrumanalysator einspeisen, erhalten Sie unterschiedliche Spektren. Es ist sehr einfach und verständlich.
Das ist genau das, was ich zu sagen versuche. Die Notierungen in den verschiedenen Zeiträumen sind statistisch unterschiedlich.
Und was die Ticks betrifft, so extrahieren Sie mit Hilfe von Candlesticks (Balken) aus dem Tickstream; in der Statistik nennt man das Zensierung. Und das Schlimmste ist, dass Sie diese Zensierung während der Analyse nicht kontrollieren können.
Warum sollte man sie kontrollieren? Der Quotient selbst des entsprechenden Zeitraums ist von eigenständigem Wert.
... hier können Sie meinen nächsten Kampf mit den Entwicklern lesen https://www.mql5.com/ru/forum/1031
Ich habe ihn sorgfältig gelesen, aber es bleiben Fragen offen.
Man kann zwar versuchen, sie zu modellieren, aber dabei gehen viele Informationen verloren: die Struktur des Tick-Flusses, seine Intensität, Dichte, die zeitliche Positionierung der Ticks.
Wenn wir die Temperatur des Körpers messen, gehen viele, vielleicht wertvolle Informationen über die Brownsche Bewegung verloren. Na und? Wir interessieren uns für die Temperatur, nicht für den molekularen Mechanismus ihrer Entstehung.
Jeder Zeitrahmen offenbart einige neue Informationen über den Markt. Und aus einem Diagramm mit kleinem Zeitrahmen kann ich nicht einmal wichtige Informationen entnehmen: Was auf einem kleinen Zeitrahmen als Trend angesehen werden kann, kann auf einem höheren Zeitrahmen wie eine Korrektur oder eine Umkehrung aussehen (in diesem Fall ist es ein Trend auf einem niedrigeren Zeitrahmen).
Wenn Sie schreiben, dass beim Verlassen der Zecken Informationen verloren gehen, ist unklar, wozu diese Informationen dienen. Wie kann sie für die Vorhersage eines Kurses verwendet werden und für welchen Zeithorizont? Ist es möglich, die nächste M5-, M30-, H1-Kerze usw. anhand von Ticks vorherzusagen? Und ist das überhaupt möglich?
Ich bezweifle, dass es möglich ist, die Antwort auf diese praktisch wichtigen Fragen zu erhalten, und zwar aus folgendem Grund.
Bei der Analyse von Ticks wird ein sehr wichtiger Umstand außer Acht gelassen: alle Ticks sind unterschiedlich: ein Tick hat das Volumen von 0,1 Lots, ein anderer Tick hat mehrere hundert Lots. Ein Tick stammt von einem Pipser, ein anderer von einem Investor und der dritte von einem Hedger. Jeder arbeitet mit seinem eigenen Zeithorizont. Während auf dem Aktienmarkt das Volumen der Positionen bekannt ist, gibt es bei uns kein Volumen. Aber ausgerechnet bei den Finanzmärkten gibt es keine Informationen über den Zeithorizont, in dem die Pose entstanden ist. Ich erinnere mich jetzt, dass es eine Handelsstrategie gibt: Verfolgen Sie die Kaufvolumina der großen Fonds und kaufen Sie ebenfalls.
Ich kann nicht ganz zustimmen, dass die Konstruktion eines älteren Zeitrahmens durch Zensur erreicht wird. In der Regel werden die Blutdruckwerte zensiert, die einige Messwerte aufweisen, die wichtigen Ereignissen entsprechen: Einnahme von Medikamenten und dann Tod. Alle Zwischenabmessungen können übersprungen werden. Natürlich wäre es sehr interessant, ein Kotier zu zensieren, das auf Tics mit einem Volumen größer (kleiner) als ein bestimmter Wert aufgebaut ist. Aber das ist nicht so wichtig.
Aus der Literatur geht hervor, dass die Vergrößerung des Zeitrahmens es ermöglicht, den Kurs von den Geräuschen (Pips) zu befreien und sich auf die größeren Akteure zu konzentrieren, die die Marktbewegung bestimmen.
Die unüberschaubare Anzahl von Faktoren, die sich übereinander stapeln, die in dieser Welt etwas bewegen, stabilisiert und vereinfacht sie in einem ungeheuerlichen Maße. ............
Ich bezweifle, dass Sie ein Modell mit "zahllosen Faktoren" oder etwas Ähnlichem erstellt haben. Wahrscheinlich haben Sie eher Ihrer Intuition vertraut. Aber stellen Sie sich vor, dass es Modelle gibt, die das Preisverhalten erklären. Und um zu argumentieren, dass der Preis im Rahmen des obigen Modells absolut zufällig ist, müsste man beispielsweise zeigen, dass der Unterschied in der Stimmung absolut zufällig ist, dass der gestrige Kaufwunsch keinen Einfluss auf den heutigen hat. Mit ein wenig Arbeit und der Synchronisierung des Modells mit dem realen Markt erhalten Sie eine bestätigende Antwort - die Stimmung ist absolut zufällig. Oder Sie werden es nicht tun.
Es ist nicht so einfach, wie es klingt. Elioter oder gleitende Durchschnitte sind nur ein Zusatz zum Preis. Es ist leicht, sie der Selbsttäuschung zu bezichtigen, während sie mit den Folgen jonglieren. Versuchen Sie, die Ursache zu beseitigen, sozusagen unter den Preis zu schauen.
Schauen wir uns den Preis an: .......
Ein Modell, das das Verhalten des Preises erklärt, das ist genau das, was Sie Vita ist, ein ziemlich primitives und anfällig für Zweifel Modell, oder sogar eine Schablone, die gemeinsame Stereotypen als Tendenzen, zu erklären und die Art der Sie ersetzen die Werte, die Sie haben es geschafft, in ihnen im Moment zu sehen! Es ist bequem für Sie, es ist verständlich für Sie und es ist normal! Für Sie! (bitte entschuldigen Sie das Modell)
Das Morgen (die Zukunft) wird kommen, unabhängig davon, was Sie wollen, und viel schneller, als Sie es sich vorstellen können. Und das ist unvermeidlich. Der springende Punkt ist, dass niemand von uns weiß, wie diese Zukunft aussehen wird. In diesem Moment hören die Stereotypen auf zu funktionieren, der Markt macht alles andere als das, was man erwartet, und in diesem Moment verwandelt sich die zaghafte Stabilität in ein Armageddon.
Die Nichtigkeit der Instrumente und Tricks, mit denen Sie aus den Trends, die Sie verstehen, die sich zu Trends entwickeln, die auf dem Gefühl von gestern beruhen und klare Muster und Konsequenzen haben, Profit schlagen wollen, ist nichts anderes als eine Modellierung einer Situation. Und die Situation hat nichts mit dem zu tun, was tatsächlich auf dem Markt passiert! Ich verrate Ihnen ein Geheimnis - niemand weiß das! Aber jeder macht Prognosen, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 50/50 zu Legenden werden (etwa 5 % der erfolgreichen Händler), und dann zu apokalyptischen Albträumen und Schuldscheinen.
Die bedingte Stabilität, die Sie auf die Geschichte zurückführen, führt zu dem Wunsch, dem aktuellen Trend entsprechend zu handeln, und das ist es, was die große Mehrheit der Menschen tut. Dadurch entsteht ein so genanntes Marktgedächtnis. Stereotype erzeugen Stereotype, und das ist wahr. Aber man kann damit kein Geld verdienen. Das ist nicht das, was Sie brauchen, es sei denn, Sie schreiben ein weiteres Meisterwerk darüber, wie ich die Tricks des Handels gelernt habe.
Ich habe ein Modell des Marktverhaltens angeboten, das völlig frei von Konventionen und Vorurteilen ist, weil ich einfach die Ursachen und Wirkungen ausgeschlossen habe, mit denen Sie die Situation so leicht manipulieren, indem Sie fiktive Marktmuster schaffen.
Es hat keinen Sinn, etwas zu erklären, das keine praktische Anwendung hat. Es hat keinen Sinn, sich etwas zu wünschen. Es macht keinen Sinn, Zeit auf etwas zu verschwenden, das allen Regeln und Stereotypen widerspricht.
Ich spreche davon, was morgen oder in 10 Minuten passieren wird.