Die Wahrscheinlichkeitsbewertung ist rein mathematisch - Seite 14
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Ich werde meinen eigenen Penny einwerfen. Ich werde keinen allgemeinen Beweis liefern, sondern eine einfache Erfahrung demonstrieren. Wir nehmen einen beliebigen Zeitpunkt und berechnen die Verteilung der Inkremente, zum Beispiel für 10 Minuten (wir sind auf M1). Sie ist nicht genau symmetrisch, sondern die Auswirkung eines globalen Trends für den untersuchten Zeitraum.
In der oberen linken Ecke sind die Integrale für die positive und negative Hälfte der Verteilung angegeben, sie betragen 0,503 und 0,497.
Jetzt werden wir die Bedingung verkomplizieren und nur dann Inkremente nehmen, wenn sich der Preis in den vorangegangenen 10 Minuten um weniger als 5 Punkte bewegt hat. Es stellt sich heraus, dass diese Bedingung die Verteilung erheblich deformiert. Ich werde keine Bilder zeigen; die Integrale werden 0,5135 und 0,4865. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung ist größer geworden.
Wenn wir nicht -5, sondern +5 einstellen, erhalten wir 0,4439 und 0,5561, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit einer negativen Bewegung gestiegen (viel signifikanter).
Mit anderen Worten, wir können den Effekt, der Marktumkehr genannt wird, deutlich erkennen.
Leider zeigt eine einfache Berechnung, dass selbst 1 alter Punkt Spread diesen Effekt völlig zunichte macht, d.h. für die Gewinnerzielung unbrauchbar ist.
Was ist der Zweck dieser Übung? Man kann das Wasser im Becken lange Zeit trüben, aber warum?
Auf einem stationären Markt, ja. In einem stationären Abschnitt eines nicht-stationären Marktes, ja.
Das heißt, es wird gefordert, dass der Markt innerhalb Ihrer Hypothese bleibt... :)
Könnten Sie uns das Verfahren zur Ermittlung der Grenzen stationärer Marktgebiete und zur Schätzung der Wahrscheinlichkeit ihrer Stationarität in der Zukunft vorstellen?
Was ist der Zweck dieser Übung? Man kann das Wasser im Becken lange Zeit trüben, aber warum?
Das heißt, es wird gefordert, dass der Markt innerhalb Ihrer Hypothese bleibt... :)
Könnten Sie uns das Verfahren zur Ermittlung der Grenzen stationärer Marktgebiete und zur Schätzung der Wahrscheinlichkeit ihrer Stationarität in der Zukunft vorstellen?
Wir sollten nicht leichtsinnig sein. Wenn man nicht zumindest ein schlechtes Marktmodell hat, kann man die Prognose und ihre Glaubwürdigkeit überhaupt nicht in Frage stellen. Wenn man ein Modell hat, kann man es verbessern, und genau das passiert. Sie können aber auch Wasser in einen Hut schütten und entweder eine Statistik berechnen oder Ihre Bildung demonstrieren oder umgekehrt.
Ihre Frage hat mich verblüfft :). Es erinnert mich an Prostokvashino, Onkel Fyodor, Matroskin die Katze, etc. Wenn man Geld braucht, braucht man sich natürlich keine Gedanken zu machen - man muss nur hingehen und den Schatz ausgraben. :)
Ich kann die Antwort von FreeLance wiederholen
Das heißt, es wird gefordert, dass der Markt innerhalb Ihrer Hypothese bleibt...
Es gibt keine andere Möglichkeit, das herauszufinden. Eine Hypothese wird aufgestellt und dann getestet. Euklid ging davon aus, dass sich die Parallelen nicht schneiden, und wir leben immer noch mit dieser falschen Annahme und werden sie immer in unseren Gemüsegärten anwenden.
Die Portfoliobesitzer glauben immer noch an die Normalität des Marktes und sind nicht schlecht im Risikomanagement. Das stimmt, bis der Markt wieder anzieht.
Seien wir nicht töricht. Solange man nicht zumindest ein schlechtes Modell des Marktes hat, kann man keine Fragen zu Prognosen und zum Vertrauen in diese Prognosen stellen. Wenn man ein Modell hat, kann man es verbessern, und genau das geschieht jetzt. Oder Sie können schwafeln, indem Sie entweder eine Statistik ausrechnen oder Ihre Bildung demonstrieren oder umgekehrt.
Diese Worte spiegeln sehr genau den Grad Ihrer Vorbereitung auf die Diskussion wider.
In einem benachbarten Thread verblüffen Sie mich mit Ihrem Wunsch, bei der Spektralanalyse der "ursprünglichen" und der "doppelt so verkürzten" Reihe die gleichen Frequenzen zu finden, und hier setzen Sie Ihre unflätigen Beschimpfungen fort...
(:
Man stellt eine Hypothese auf und testet sie dann. Euklid ging davon aus, dass sich Parallelen nicht schneiden, und wir leben immer noch mit dieser falschen Annahme und werden sie immer in unseren Gemüsegärten verwenden.
Die Portfoliobesitzer glauben immer noch an die Normalität des Marktes und sind nicht schlecht im Risikomanagement. Das stimmt, bis sich der Markt umkehrt.
Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Axiom, einem Postulat und einer Hypothese?
Und die Nichtannahme des fünften Postulats von Euklid ist ein Schritt jenseits der wahrgenommenen Realität, und in unserem eigenen Gemüsegarten ist das für uns kaum möglich. :)
Diese Worte spiegeln sehr genau wider, wie gut Sie sich auf die Diskussion vorbereitet haben.
In einem benachbarten Thread verblüffen Sie mich mit Ihrem Wunsch, bei der Spektralanalyse der "ursprünglichen" und der "halbierten" Reihe die gleichen Frequenzen zu entdecken, und hier setzen Sie Ihre unflätigen Beschimpfungen fort ...
(:
Die Antwort liegt auf der Hand. Ich behaupte das Gegenteil, und das ist es, was Sie mir unterstellen.
Diese Worte spiegeln sehr genau den Grad Ihrer Vorbereitung auf die Diskussion wider.
In einem benachbarten Thread verblüffen Sie mich mit Ihrem Wunsch, bei der Spektralanalyse der "ursprünglichen" und der "halbierten" Reihe die gleichen Frequenzen zu entdecken, und hier setzen Sie Ihre unflätigen Beschimpfungen fort ...
(:
Wenn Sie mir gestatten, zum Inhalt des Beitrags.