Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 33
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Ich habe vor, das zu untersuchen:
Offenbar weiß jeder, was Hss- und Hsssi-Serien sind, nur ich nicht. :)
Sie meinen dies: H-selbst-ähnlich mit stationären Inkrementen (H-sssi) ?
Offenbar weiß jeder außer mir, was Hss- und Hsssi-Reihen sind. :)
Sie meinen das hier: H-selbst-ähnlich mit stationären Inkrementen (H-sssi) ?
Entschuldigung, ja, das ist es :o) Ich habe vergessen, es zu entziffern :o) Das ist eine ganz neue Richtung für mich, ich werde mich damit befassen und vielleicht finde ich etwas. :о)
Sorry, ja, das ist es :o) Ich habe vergessen, es zu entziffern :o) Das ist eine ganz neue Richtung für mich, ich werde mich damit befassen und vielleicht finde ich etwas. :о)
Wenn Sie entziffern können, was es ist. Beispiel. Eine Formel... Ich danke Ihnen. Vielleicht ist dieses Neue ein gut vergessenes Altes?
In jedem Fall liegen die Ursachen und Folgen außerhalb des Zeitplans. Dabei handelt es sich um reale wirtschaftliche Prozesse, wie zum Beispiel die Inflation und Deflation einer Spekulationsblase. Ein Muster kann den Wechsel dieser Phasen rechtzeitig anzeigen und dabei helfen, diesen Prozess abzustimmen.
wenn Sie entziffern könnten, was es ist. Beispiel. Die Formel... Ich danke Ihnen. Vielleicht handelt es sich bei dieser neuen um eine alte, längst vergessene Version?
Ich bin auf das hier gestoßen.
Können Sie genauer erklären, was das ist? Beispiel. Die Formel... Ich danke Ihnen. Vielleicht ist dieses Neue ein gut vergessenes Altes?
"Neu" für mich und das Thema ist alt genug, glaube ich:
H-sssi ist ein selbstähnlicher Prozess mit stationären Inkrementen und einem Ähnlichkeitsparameter H. Hss ist einfach ein selbstähnlicher Prozess
und warum ich es getippt habe :o)
Ich spüre, dass die Vermessung der Länge der Küstenlinie einen starken Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat :). Sie haben jedoch eine andere Frage aufgeworfen (obwohl sie in gewisser Weise damit zusammenhängt) - über den Prozess der R/S-Analyse - und da haben wir bei jedem Schritt einen neuen Durchschnitt, das ist die neue Linealgröße für die neue Zeilengröße.
Ich verstehe immer noch nicht, was mit einer neuen Zeilengröße gemeint ist. Die Zeile, die der R/S-Analyse unterliegt, ist immer die gleiche und ihre Größe ändert sich nicht. Die Reihe wird in K-Stücke zerlegt. K bezeichne ich als Größe des Lineals, nicht als neuen Durchschnitt. Der neue Durchschnitt (der sich hoffentlich auf den R/S-Durchschnitt für die Aufteilung der Reihe in K-Stücke bezieht) ist bereits das Ergebnis des Lineals mit der Größe K. Wir legen es auf der Ebene aus. Durch Messungen mit Linealen unterschiedlicher Größe erhält man viele Punkte für dieselbe Reihe. Und keine Asymptoten.
Was den Verweis auf die Hurst-Asymptotik angeht, so weist Wikipedia darauf hin, dass
Der Hurst-Exponent, H, ist in Bezug auf das asymptotische Verhalten des umskalierten Bereichs wie folgt definiert[2]
Dabei verweist sie auf das Werk:
^ a b Bo Qian und Khaled Rasheed. "DER HURST-EXPONENT UND DIE VORHERSAGBARKEIT DER FINANZMÄRKTE". IASTED-Konferenz über "Financial Engineering and Applications" (FEA 2004), S. 203-209, 2004.
Der erste Teil dieses Artikels scheint ein Modell zu sein, in dem die Asymptote nur einmal und nur in welchem Sinne erwähnt wird:
3. die Monte-Carlo-Simulation
Für eine Zufallsreihe gab Feller [13] die erwarteten (R/S)t
Formel wie 3.1.
E((R/S)t) = (n*π/2)0,50 (3.1)
Dies ist jedoch eine asymptotische Beziehung und gilt nur für große t.
Dort wird auf Russisch eindeutig festgestellt, dass die asymptotische Beziehung der Fellerschen Formel (die Ausbreitung von SB aus der Wurzel der Schritte) nur für große t gilt. Kein Hearst, wie wir sehen, und schon gar nicht für andere Serien als SB.
Im trockenen Rückstand haben wir eine Geschichte über jemanden, der ein Papier über Hearst liest, in dem die asymptotische Gleichheit von Feller für SB erwähnt wird, woraufhin die asymptotische Gleichheit für Hearst bereits auf Wikipedia erscheint. Leider ist das Internet das Internet - jede leicht verdauliche Irrlehre (man denke an die Asymptote von Hearst!) hat einen Vorteil bei der Verbreitung gegenüber der schwer verdaulichen (auf keinen Fall, ohne R/S-Analyse kann man nicht zählen). Vertrauen Sie niemandem, verlangen Sie den Code und die Möglichkeit, die Ergebnisse zu überprüfen. Bislang wurde noch kein Code für die Asymptotenberechnung von Hearst vorgelegt.
Wie dem auch sei, ich verstehe, Candid, warum Sie einen scherzhaft-herablassenden Ton brauchen. Bislang ist der Thread mit allem Möglichen überladen, nur nicht mit Ergebnissen und keiner Möglichkeit, diese zu überprüfen. Ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute und hoffe, dass es zu einer Auflösung kommt. Bitte mach mich glücklich.
Ich werde mich ein wenig einmischen, wenn Sie nichts dagegen haben, dass ich das sage.
В сухом остатке мы имеем историю о том, как кто-то прочел работу об Херсте
Ich glaube nicht, dass seine Arbeit von Nutzen sein wird. Ich bin mir sicher, dass dies zu spezifisch ist und tiefgreifende Kenntnisse des Fachgebiets erfordert. Das Papier selbst scheint zu sein: Hurst H. Trans. Amer. Soz. of Civil Eng. 1951. V.116. P.770-808, ich glaube, Sie können es über den Code finden, aber vielleicht nicht einmal elektronisch. Das Modell, das ich untersuchen werde, ist ein Klassiker und wurde von mehreren Wissenschaftlern wiederentdeckt. Ich hoffe wirklich, dass es alle versöhnt.
Bisher wurde noch kein Code für die Berechnung der Hearst'schen Asymptote vorgelegt.
Was den Code angeht, so werde ich den Algorithmus schreiben und veröffentlichen. Das einzige Problem ist, wenn ich es nicht in den nächsten Tagen schaffe, muss ich es um ein paar Wochen verschieben - Business :o(
Bislang ist der Thread mit allem überladen, nur nicht mit Ergebnissen und Möglichkeiten, diese zu überprüfen.
Ich persönlich versuche nur, die Aufgabenstellung klar zu formulieren. Außerdem muss das Experiment noch geplant und durchgeführt werden.
... hoffen, dass es eine Auflösung gibt
und ich freue mich darauf, die Auflösung zu sehen :o/
> Der Versuch, die Selbstähnlichkeit anhand des Zufalls oder der Wiederholung von Candlestick-Mustern zu beurteilen, ist imho eine erhebliche Vereinfachung. Das ist in keiner Weise gerechtfertigt.
Ich habe überhaupt nicht von Kerzenleuchtern gesprochen, also geht dieses Argument am Thema vorbei.
> Meiner Ansicht nach ist es sogar noch einfacher, sie anhand der Handelsergebnisse zu beurteilen.
Dies ist sehr umstritten. In der Tat ist "Handelsergebnis" auch eine Art von Statistik, die nicht parametrisch ist.
> Sie versuchen, die Selbstähnlichkeit des Marktes Neulingen zu erklären, die noch nie etwas von Fraktalen gehört haben.
Ich glaube nicht. Ich denke, das ist der Grundgedanke der Marktfraktalität. Und ich glaube auch, dass es außer dieser "visuellen" Idee nichts anderes gibt.
> Die Selbstähnlichkeit liegt vor allem in der strukturellen Ähnlichkeit der verschiedenen Ebenen des Phänomens. Die Ebenen, die die fraktale Struktur ausmachen. Allerdings, und das ist der grundlegende Fehler vieler, folgt Ähnlichkeit nicht aus Gleichheit. Ähnlichkeit ist nicht Gleichheit. Daher können sich auf jeder fraktalen Ebene unterschiedliche Prozesse entwickeln.
Wo liegt nun diese Grenze, die das Ähnliche und das Gleiche trennt?
> Wissen Sie nicht, dass Trends auf verschiedenen Ebenen (grob gesagt, auf verschiedenen Zeitskalen) in verschiedene Richtungen gehen können? Oder ein Trend auf einer Ebene kann mit einer Flaute auf einer anderen Ebene zusammenfallen?
Eine übermäßige Primitivierung des Diskus ist nicht zielführend. Dies umso mehr, als Sie dann einen Trend definieren müssten.
> Ausgehend von dem, was ich gerade gesagt habe, ist der Unterschied in der H-Volatilität für verschiedene Ebenen ganz normal und spiegelt die unterschiedlichen Prozesse wider, die auf diesen Ebenen stattfinden.
Bin ich nicht der Einzige, der dies als eine große logische Inkonsistenz ansieht? Wenn auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Prozesse ablaufen, warum sollten sie dann gleich aussehen? Wenn sie gleich aussehen, können wir sie folglich nicht auseinanderhalten - was ist dann der Sinn von all dem?
> Nur bei einer reinen und vollkommen stationären SB sollte der H-Volatilitätswert auf allen Ebenen gleich sein.
Das ist richtig, die H-Volatilität auf der SB tendiert zum gleichen Wert.
> Das ist übrigens der Unterschied zwischen der H-Volatilität und der Hurst-Volatilität: Sie kann leicht lokal gemessen werden. Und Hurst ist ein globales Merkmal des Prozesses. Nicht weil sie so abrupt ist, sondern weil es sich um eine solche Kurve handelt - ihre Definition und ihr Messverfahren erlauben es nicht, lokale Werte zu erhalten, und daher ist es unmöglich, sie auf verschiedenen Ebenen zu messen. Wer sie jedoch lokalisieren kann oder eine andere, praktischere Charakterisierung findet, wird dies tun können und sehen, dass sie bei nicht-stationären Prozessen mit Gedächtnis auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich ausfallen wird.
Für nicht-stationäre Prozesse macht Hearst überhaupt keinen Sinn. Aber was man in log-log-Koordinaten erhält, interpretieren viele Forscher als wechselnde Trends auf verschiedenen Ebenen
> Die Selbstähnlichkeit einer Reihe von Zitaten besteht nicht darin, dass die H-Welle oder etwas Ähnliches immer gleich ist, sondern dass ihre Definition, Berechnungsmethode und Bedeutung auf allen Ebenen gleich ist. Und der Unterschied in der quantitativen Messung ist nur eine Folge des Zustands.
Selbstähnlichkeit ist genau das, wenn man sich die Zahlen ansieht. Die Dimensionalität des Raums sollte die gleiche sein. Die Dimensionalität des Raums lässt sich leicht und einfach mit dem Hurst-Koeffizienten in Beziehung setzen.
> Sie haben anscheinend nicht verstanden, wie es zu diesem Schlamassel gekommen ist. Auf S. 5-6 finden sich mehrere Beiträge von mir, in denen ich die Ergebnisse meiner Nachforschungen über das Verhalten von Hearst bei SB veröffentlicht habe. Theoretisch sollte er gleich 0,5 sein. In der Praxis stellt sich das jedoch anders dar. Diese Ergebnisse sind nicht originell. All dies wird seit langem von der wissenschaftlichen Gemeinschaft untersucht und ist ihr wohlbekannt. Sogar wikipedia gibt eine Definition von Hurst, die einem aufmerksamen Leser alles sagt: Hurst ist eine marginale Eigenschaft. Daher weichen die Werte für kleine Werte der Intervalle von dem ab, was wir gerne sehen würden. Das ist auch der Grund, warum das Verfahren zu seiner Definition so schwerfällig ist (wie sonst könnte man die Asymptote erreichen?). Und deshalb ist ihre Anwendung in der Praxis wenig effektiv. Und die Harpyien von Hearst, die sich von einer geraden Linie unterscheiden, sind ebenfalls auf S. 6 angegeben. Das gilt auch für die Interpretation dieser Ergebnisse.
Ich verstehe den Vorstoß nicht, den Hurst-Koeffizienten als Grenzwert zu bezeichnen. Es handelt sich um eine nichtparametrische Statistik, die wie jede andere Statistik nur im Grenzbereich Sinn macht. Warum sollte man das betonen? Das Problem ist die Geschwindigkeit der Konvergenz. Wenn Sie die Konvergenz von Hearst nicht mögen, nehmen Sie den Variationskoeffizienten. Dort ist die Konvergenz schneller und das Ergebnis ist das gleiche wie bei Hearst.
> Aber das sind alles Probleme von Hearst. Sie wollen eine gerade Linie, arbeiten Sie mit der Varianz der Inkremente. Aber was hat die Selbstähnlichkeit damit zu tun? Warum streichen Sie ein riesiges Phänomen, nur weil irgendeine Kurve dort kein konstanter Wert ist? Und gleichzeitig gibt man mit der Selbstähnlichkeit die Theorie der Fraktale auf. Ist das ausreichend?
Sie brauchen keinen konstanten Wert, das ist absurd. Sie benötigen eine Größe, die von der Konstante zufällig, vorzugsweise kontrolliert, abweicht. Aus den Diagrammen kann man ersehen, dass die Abweichung nicht einmal nach Zufall riecht.
Übrigens beunruhigen mich auch vage Zweifel. Haben Sie bei Ihren Experimenten nicht zufällig C PRNG verwendet? Wenn ja, ist das ein großer Fehler, denn Sie können damit keine Daten für Hearst generieren.
und ich freue mich darauf, die Auflösung zu sehen :o/
Ich danke Ihnen für die hervorragenden Grafiken.
Dort habe ich das Modell gesehen. Ich hoffe auf Ihren Erfolg.
Was Slutsky-Yule betrifft, so war es das Paradoxon der Wirkung auf die verschiedenen Komponenten oder Reihen, das mich beunruhigte...
So werden nicht nur Harst, sondern auch Hurst Namensgeber sein.
Obwohl Sie und Shiryaev X(Y)... verstehen.
;)