Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 25
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1. Unter Rollback verstehe ich jede Umkehrung des Formgebungsprozesses des Zahnradsegments, die nicht zu einer Richtungsänderung führt. Dies ist eine Einschränkung von oben. Ich habe es aber auch von unten begrenzt, um nicht den ganzen Müll durchzugehen. Im Allgemeinen ist diese Verteilung nur annähernd, denn die Statistiken über Schmiergelder sind wahrscheinlich nicht korrekt. Aber ist das wirklich notwendig? :)
3. Nein, das habe ich nicht. Und können Sie einen Grund nennen, warum es gebaut werden sollte? Ich werde Ihnen sagen, warum ich es bauen sollte, aber welche Handelsideen kann ich prüfen, wenn ich es mir ansehe?
1. OK, ich verstehe, das habe ich mir anders vorgestellt. Erklären Sie dann Folgendes. Während der Bildung eines Segments kann der Kurs mehr als einmal zurückgehen. Welche nehmen Sie für die Statistik? Oder alle von ihnen? In der Grafik wird der Pullback in % dargestellt. Im Verhältnis zu was? Sie arbeiten mit einem einfachen, normalen Werkzeug mit einem Parameter - dem Mindestwert des Segments. Messen Sie den Prozentsatz in Bezug auf dieses Segment oder auf den bereits gebildeten Teil des Segments? Oder einen anderen Weg?
3. Ich weiß es nicht. Das ist das Verhältnis, mit dem Sie mich verwirren. Ich habe irgendwie nicht in diese Richtung geschaut. Könnte eine TP/SL-Bewertung sein. Oder vielleicht die Bewertung der Volatilität anstelle von Hearst. Denn wie wir heute wissen, tendiert dieser Wert gegen 0,5. Meines Erachtens ist es durchaus angemessen, davon auszugehen, dass der Markt ein Renditemarkt ist, wenn er durchweg unter 0,5 liegt. Und wenn er mehr als 0,5 beträgt, handelt es sich um einen Trendmarkt. Wenn wir von den Randwerten 0 und 1 ausgehen, dann stellt sich das so dar.
Der Punkt ist, dass es zwei Möglichkeiten gibt, lokale Maßnahmen zu finden. Die eine besteht darin, die Methodik der Hearst-Rechnung so umzugestalten, dass sie ausreichend lokal ist. Die zweite - die Bildung eines neuen Wertes, eines Indikators, der die notwendige Eigenschaft hat, die Natur des Marktes widerzuspiegeln.
2. Unter der Annahme, dass der wahre Wert eines Pullbacks 23 % beträgt, ist dies die einzige Möglichkeit, das Niveau zu finden, über das der Pullback mit 90 %iger Sicherheit nicht hinausgehen wird. Wie ernst Sie diese Annahme nehmen, bleibt Ihnen überlassen :)
1. OK, ich verstehe, das ist überhaupt nicht das, was ich dachte. Erklären Sie dann Folgendes. Während der Bildung eines Segments kann der Kurs mehr als einmal zurückgehen. Welche nehmen Sie für die Statistik? Oder alle von ihnen? In der Grafik wird der Pullback in % dargestellt. Im Verhältnis zu was? Sie arbeiten mit einem einfachen, normalen Werkzeug mit einem Parameter - dem Mindestwert des Segments. Messen Sie den Prozentsatz in Bezug auf den Boden oder auf den bereits gebildeten Teil des Segments? Oder einen anderen Weg?
3. Ich weiß es nicht. Das ist das Verhältnis, mit dem Sie mich verwirrt haben. Ich habe irgendwie nicht in diese Richtung geschaut. Könnte eine TP/SL-Bewertung sein. Oder vielleicht die Bewertung der Volatilität anstelle von Hearst. Denn wie wir heute wissen, tendiert dieser Wert gegen 0,5. Meines Erachtens ist es durchaus angemessen, davon auszugehen, dass der Markt ein Renditemarkt ist, wenn er durchweg unter 0,5 liegt. Und wenn er mehr als 0,5 beträgt, handelt es sich um einen Trendmarkt. Wenn wir von den Randwerten 0 und 1 ausgehen, dann stellt sich das so dar.
Der Punkt ist, dass es zwei Möglichkeiten gibt, lokale Maßnahmen zu finden. Die eine besteht darin, die Zählmethode von Hearst so umzugestalten, dass sie ausreichend lokal ist. Die zweite - die Bildung eines neuen Wertes, eines Indikators, der die notwendige Eigenschaft hat, die Natur des Marktes widerzuspiegeln.
1. alles nehmen. Da wir uns für den Pullback unter dem Gesichtspunkt der Fortsetzung der Bewegung interessieren, ist jeder von ihnen, nicht nur der letzte, geeignet.
Prozent - auf den bereits gebildeten Teil des Segments, natürlich, was ist der Sinn, in die Zukunft zu schauen.
2. Für TP/SL - wollen Sie mit Balken arbeiten? Oder planen Sie, mit dynamischen Personen zu arbeiten? Für mich ist das immer zu grob.
Zur Beurteilung des Marktcharakters? Nun, die Verteilung ist sogar noch weniger ein lokales Maß als der Hurst-Index, denke ich. Und wozu auch, der Durchschnitt reicht ja aus.
Aber ich verstehe wirklich nicht das Problem mit der Konstruktion, schreiben Sie einfach die Werte in eine Datei, dann importieren Sie sie in Excel/Matcad/Matlab/... und sehen. Ich meine, ich weiß genau, nur für Matlab, aber es kann nicht sein, dass andere Pakete nicht die Funktion haben, die Sie brauchen.
Ich glaube nicht, dass es etwas Ernstes ist. Jeder Pullback kann sich jederzeit in eine Richtungsänderung von ZZ verwandeln. Und was dann? Dann fällt es einfach nicht in Ihre Statistik. Unter diesem Gesichtspunkt ist es schwierig, auf der Grundlage solcher Statistiken etwas zu beurteilen.
Natürlich in jedem, nur mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Deshalb brauchen Sie eine Zuteilung. Der praktische Punkt, den ich oben genannt habe, ist, dass man mit der Erwartung einsteigt, dass sich die Bewegung fortsetzen wird.
1. Vielen Dank, ich verstehe. Als Option habe ich nicht an die Zukunft gedacht, sondern an den Wert des Parameters ZZ. Auch im Hinblick auf den Parameter kann er interessant sein: Er kann eine Grenze ziehen, an der eine Umkehr mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintritt. Mit anderen Worten: Wir können die Umkehrung früher erkennen, natürlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und der Definitionsbereich einer solchen Verteilung wäre immer noch [0,1].
2. dies war nur eine "kühne Haferskizze". :-) Ich sage Ihnen, ich habe nicht einmal in diese Richtung geschaut. Also, Ideen im Überblick. Und Sie brauchen keine Verteilung, um zu funktionieren, Sie müssen nur das Verhältnis zählen. Und die Verteilung wird benötigt, um zu verstehen, wie hoch der RMS sein wird. Wenn sie zu groß ist, gibt es keinen Gewinn und kein Vertrauen in diese Zahlen. Wenn Sie sich erinnern, habe ich R, D und DD RMS in meiner Stellungnahme genau zu diesem Zweck berechnet.
Keine Probleme mit der Konstruktion. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich das schon gemacht habe, aber für andere Werte. Aber ich habe es nicht getan. Und das scheinen Sie zu haben, deshalb habe ich aus Neugierde gefragt. :-)
Natürlich in jedem, nur mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Deshalb brauchen Sie eine Zuteilung. Der praktische Punkt, den ich oben genannt habe, ist, dass man mit der Erwartung eintritt, dass die Bewegung weitergeht.
Ahhhh, jetzt verstehe ich, von welcher Wahrscheinlichkeit wir sprechen. Wahrscheinlichkeit eines Rückschlags = Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Bewegung. Ja, in diesem Sinne ist 0,6 nicht beruhigend. Aber komm schon - es ist die Fiba! Es sei denn, es kommt zu einer Umkehrung. :-)
Sie sprechen hier von buchstäblicher Ähnlichkeit, von tatsächlichen Mustern.
Realistischerweise kann man offenbar nicht bei lokalen Merkmalen von Ähnlichkeit sprechen, sondern bei deren Durchschnittswerten (siehe z. B. High-Low/|Open-Close|-Daten in diesem Thread auf Seite 14). Meine Erfahrung mit Statistiken hat mich jedoch etwas skeptisch gemacht, was die Möglichkeit angeht, daraus ein Handelssystem abzuleiten (Statistiken). Die Konfidenzintervalle erweisen sich nämlich immer als falsch, und ich beginne, ein grundlegendes Gesetz zu vermuten.
Ich spreche von einer wichtigen Eigenschaft der Fraktalanalyse (FA) - der Selbstähnlichkeit. FA führt das Konzept der "Muster" nicht ein, und ein Koeffizient von 0,9 beispielsweise sagt nichts über eine bestimmte Form des Signals aus. FA untersucht im Wesentlichen Muster, die zu Selbstähnlichkeit führen. Natürlich kann ein Muster auch Elemente der Stochastik enthalten, und dann muss man es irgendwie statistisch auswerten.
Aber wie ich bereits geschrieben habe, haben die Quotierungsreihen praktisch keine Ähnlichkeit, und das Ausgangssignal muss transformiert werden, um diese Ähnlichkeit zu erreichen. Ich denke, es wird einige Zeit dauern.
PS: Muster können auch nützlich sein, es ist möglich, dass das Modell zumindest in erster Näherung identifiziert werden kann.
Ich spreche von einer wichtigen Eigenschaft der Fraktalanalyse (FA) - der Selbstähnlichkeit.
Was für ein Zufall - das ist es, was ich auch meine :)
Ahhhh, jetzt verstehe ich, von welcher Wahrscheinlichkeit wir sprechen. Wahrscheinlichkeit eines Rückschlags = Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung. Ja, in diesem Sinne ist 0,6 kein Trost. Aber stimmen Sie zu - es ist Fiba! Es sei denn, es kommt zu einer Umkehrung. :-)
Nicht unbedingt. Sie tendieren nach einem Pullback von 23 %. Wo bringen Sie SL unter? Das ist der Punkt, an dem man sich über diese Aufteilung wundert.
Und wenn der Pullback bei 0,6 liegt, ist es eindeutig 50/50.
Was für ein Zufall - und ich spreche von der gleichen Sache :)
Ja, aber ich spreche nicht von den Mustern, von denen Sie sprechen :o)
Sie sprechen hier von buchstäblichen Ähnlichkeiten, von tatsächlichen Mustern.
Lassen Sie uns definieren, was ein Muster ist? Wenn man es als eine Art stabile Struktur versteht, die auch eine Wahrscheinlichkeit des Auftretens hat, ist es dann eine Sache oder etwas anderes?
Resilienz ist eine Eigenschaft, die bewiesen werden muss. Einer der ersten Kandidaten für stabile Strukturen (d. h. Muster) sind sich wiederholende Strukturen. Die von Ihnen erwähnten hochkorrelierten Teile des Radas sind die sich wiederholenden Strukturen. Auf jeden Fall werden die Muster einen hohen Grad an Korrelation aufweisen und somit unter Ihre Definition von Ähnlichkeit fallen.
Nach meinem Verständnis interpretiert FA die Selbstähnlichkeit in einem viel weiteren Sinne.