Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 12
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In Ihrer ursprünglichen Argumentation führen Sie eine Variable h ein und nennen sie den Hearst-Exponenten. Das ist falsch, es handelt sich nicht um einen Hearst-Exponenten.
Zeigen Sie mir, wo ich das tue? Hier ist mein ursprünglicher Beitrag:
Bei einem Random Walk ist die durchschnittliche Laufzeit proportional zur Quadratwurzel aus der Anzahl der Schritte. Das Ergebnis der Berechnung a la Hurst, reduziert auf h = Log(High-Low)/Log(N) oder ähnlich, ergibt also nach Anwendung einfacher Arithmetik folgendes:
1) Hoch - Niedrig = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2, wenn k << N, was die Tabelle perfekt beweist.
Der Hurst-Koeffizient für SB in der Formel Hoch - Niedrig = k * sqrt(N) liegt in sqrt. Glauben Sie, dass Hurst für eine Preisreihe oder ihre Ableitungen auf die Addition von Hurst für SB und einer Variablen, die nur von der Anzahl der Messungen abhängt, reduziert wird?
h = Log(High-Low)/Log(N) - Dies ist die Formel von Jurix, der sie in seinem ursprünglichen Beitrag als Hurst ausgibt. Verwechseln Sie mich nicht mit ihm. Ich habe es einfach a la Hurst genannt, reduziert auf ein Primitivum von Jurix.
Die Antwort wird 1/2 sein, aber es wird nicht die Hearst-Zahl sein, die Hearst-Zahl wird durch den Spread berechnet.Ich liebe diese Art von Dingen. Sobald Sie mich bitten, einen Testfall zu berechnen, ist es, als ob es nicht mehr Hurst wäre.
aufrichtig
показатель Хёрста рассчитывается через размах
Nein, es gibt viele Möglichkeiten, den Index zu berechnen. Die Verwendung der Spanne ist die einfachste von ihnen
aufrichtig
Nein, es gibt viele Möglichkeiten, den Index zu berechnen. Die Verwendung der Spanne ist die einfachste von ihnen
aufrichtig
Nein, es gibt viele Möglichkeiten, den Index zu berechnen. Die Verwendung der Spanne ist am schwierigsten.
Es ist auch einfach genug, wenn auch nicht genug, um es auf h = Log(High-Low)/Log(N) zu reduzieren.
Oder es ist kompliziert genug, um zu verstehen, dass jedes h = Log(Hoch-Tief)/Log(N) als Hurst deklariert wird.
Es ist jedem freigestellt. :)
Zeigen Sie mir, wo ich das tue? Hier ist mein ursprünglicher Beitrag:
h = Log(High-Low)/Log(N) - Das ist die Formel von Jurix, der sie in seinem ursprünglichen Beitrag als Hearst ausgibt. Verwechseln Sie mich nicht mit ihm. Ich habe es einfach a la Hurst genannt, reduziert auf ein Primitivum von Jurix.Ja, ich habe den ursprünglichen Beitrag von Yuri bereits vergessen :). Nun, ich nehme Ihren Vorwurf der Urheberschaft der Formel h = Log(High-Low)/Log(N) zurück. Ich kann mich sogar entschuldigen :). Übrigens, ich habe dort sofort angefangen, mit dieser Formel zu kämpfen :).
Die Sache ist die, dass danach eine Menge Wasser geflossen ist, und Yury und ich hatten noch eine private Diskussion. So oder so wurde bei der Berechnung der Tabelle der richtige Ansatz gewählt.
Sowohl die Tabelle als auch die Schlussfolgerungen daraus wurden also im Rahmen des richtigen Ansatzes erstellt, und Sie argumentieren genau mit den Schlussfolgerungen.
Gehört die Formel High - Low = k * sqrt(N) nicht Ihnen?
Nun, da wir etwas zum Vergleich haben, können wir sehen, wie sich der Hearst-Exponent für SB mit verschiedenen Werten des Intervalls N verhält.
Ich erinnere Sie an die Formel zur Berechnung des Hearst-Verhältnisses, wie sie von seinem Autor definiert wurde.
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
Das Zwei-Punkt-Berechnungsschema ist auf die Notwendigkeit zurückzuführen, den unbekannten Faktor in der Hurst-Formel loszuwerden.
Zur Vereinfachung der Berechnungen, zur besseren Übersichtlichkeit und zur Maximierung der Forschungsreichweite wurde die Anzahl der Ticks im Intervall N ebenfalls in Zweierpotenzen geändert. Das heißt, es wurde N = 2^n angenommen. Die Basis des Logarithmus in der Formel für H spielt keine Rolle. Daher wurde angenommen, dass sie 2 ist, so dass Log(N ) =n.
Der Berechnungsalgorithmus lautete wie folgt:
Die Ergebnisse sind in der Tabelle aufgeführt.
(Leider ist es mir nicht gelungen, die gesamte Tabelle einzufügen - der Editor akzeptiert keinen Text dieser Größe. Ich musste sie in 2 Tabellen aufteilen und die ersten beiden Spalten der Einfachheit halber speichern. Die erste wird als 2a bezeichnet, die zweite als 2b).
Ich meine die Definition, und es kann beliebige Berechnungsweisen geben, solange sie der Definition nicht widersprechen.
Ich kann nicht behaupten, dass ich ein Biograf des alten Hirst bin, aber er schien eine solche Definition nicht zu haben - durch die Verbreitung. Er hatte ein rein praktisches Problem (um es sehr, sehr grob auszudrücken) - wird die ausgewählte Platinart an einem bestimmten Ort unter schwierigen klimatischen Bedingungen weitere 10 Jahre überleben, oder muss man noch mehr Geld in den Bau investieren.
Er führte eine Annahme über eine Gradabhängigkeit des Prozesses ein, und später wurde genau dieser Grad nach ihm benannt. Die Spanne hat damit nichts zu tun - sie ist nur eine der Möglichkeiten, den Grad zu berechnen. Die Streuung definiert nicht die Bedeutung des Koeffizienten und das Phänomen als solches.
zu Andrei01:
1. Die Eigenschaften des Marktes (als Ganzes) kommen dem Zufall sehr nahe. Folgerichtig kam ich zu folgendem Ergebnis (ich werde es sogar hervorheben :o):
2. Sie können den Angebotsprozess nicht als Ganzes betrachten. Außerdem gibt es den Zitiervorgang als einen einzigen Prozess in der Natur nicht - er ist eine Illusion. Es ist sinnlos, irgendeine Statistik von Zitaten zu nehmen und zu untersuchen, auch die Reduktion auf eine stationäre Reihe wird nichts bringen. Es ist unsinnig, sich in die Länge zu ziehen, und es ist unmöglich, die gesamte Geschichte zu erfassen.
PS: Das Fernsehen funktioniert immer, man sollte es nicht mit den Schlussfolgerungen des Fernsehens verwechseln, dass "etwas" nicht funktioniert.Steht das erste Postulat nicht im Widerspruch zum zweiten?
Wenn es keine Statistiken gibt oder sie bedeutungslos sind, wie können wir dann Fernsehen anwenden, das sich nur mit aussagekräftigen Statistiken und sinnvollen Prozessen befasst?
Ich kann nicht behaupten, dass ich ein Biograf des alten Hirst bin, aber er schien eine solche Definition nicht zu haben - durch die Verbreitung. Er hatte ein rein praktisches Problem (um es sehr, sehr grob auszudrücken) - wird die ausgewählte Platinart an einem bestimmten Ort unter schwierigen klimatischen Bedingungen weitere 10 Jahre überleben, oder muss man noch mehr Geld in den Bau investieren.
Er führte eine Annahme über eine Gradabhängigkeit des Prozesses ein, und später wurde genau dieser Grad nach ihm benannt. Die Spanne hat damit nichts zu tun - sie ist nur eine der Möglichkeiten, den Grad zu berechnen. Die Streuung definiert nicht die Bedeutung des Koeffizienten und das Phänomen als solches.
Die Frage ist hier nicht, welche Definition Hearst persönlich gegeben hat, sondern was die offiziell anerkannte Definition des Wertes ist, der Hearst-Exponent genannt wird.
Und wenn "durch die Ausbreitung" nicht die Definition ist, was ist dann die Definition? Die Frage ist nicht rhetorisch, ich bin wirklich neugierig?