Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 7
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Das stimmt natürlich, aber die Datenmenge, mit der er gearbeitet hat, steht in keinem Verhältnis zu der Datenmenge, die für die Erstellung der SB erforderlich war, um einen gewissen Grad an Genauigkeit und Präzision zu erreichen. Außerdem liegt die Größe der Intervalle, in die er die historischen Datenreihen unterteilt hat, bestenfalls im Durchschnitt der in Tabelle 2 angegebenen Spanne. Wenn nämlich die gesamte Serie 5 - 10 Tausend Zählungen umfasst, in welche Intervalle können wir sie dann unterteilen? Und für solche Intervalle beträgt der Hurst-Index sogar für eine Zufallsreihe mehr als 0,51. Wenn wir ihn mit 0,5 vergleichen, hat sogar SB ein Gedächtnis.
Nein, der Markt hat durchaus ein Gedächtnis. Allerdings sind die Methoden von Peters fragwürdig. Vor allem in drei Punkten: 1. Es gibt keine theoretische Grundlage, die eine Basis und Kalibrierung für den Vergleich von Berechnungsergebnissen für verschiedene Fälle bietet. 2. Die verwendeten Datensätze sind zu klein, um das notwendige Maß an Vertrauen in die Ergebnisse zu gewährleisten. 3. In seinen Berechnungen hat Peters alle fraktalen Ebenen aufgeschichtet und implizite Stationarität der Reihen angenommen. Unter unseren Bedingungen hat dies keinen Wert und keine Bedeutung. Zum Beispiel kann die Zyklizität der Sitzung dazu führen, dass der Markt an einem Teil des Tages zurückkommt und am anderen Teil in den Trend geht. Und der Durchschnitt wird ähnlich wie bei einer reinen SB sein. Und was ist mit diesem Durchschnitt zu tun?
PS
Übrigens, vielen Dank für die Vervollständigung der Tabellen. Was mich betrifft, so ist das eine menschliche Angelegenheit? :-)
Meine Herren, Volumina können hochgeladen werden, zum Beispiel im csv-Format auf dem FSP500, Dow Jones, MICEX-Index, Öl-und MICEX-Aktien nur wird es nicht in Echtzeit, aber sagen wir mit einer Verzögerung, das ist das Material für die Forschung... und Zecken sind verwöhnend. Viele Handelszentren handeln mit cfd-Verträgen über diese Dinge, ich weiß nicht, können wir hier darüber sprechen?
Warum sind Zecken verwöhnend? Das Arbeiten mit Ticks bedeutet nicht Pipsing oder Scalping. Sie können die längsten Zeithorizonte anvisieren und sich dabei auf Ticks statt auf H1 oder D1 verlassen. Genauso wie man bei einer Armbanduhr eine Periode von 3 oder 3000 wählen kann, und es wird eine völlig andere Strategie sein, so ist es auch mit den Ticks. Es ist nur eine primäre Datenquelle, das ist alles.
Bei der Arbeit mit einer TF verlässt man sich normalerweise auf Close (oder Open). Dabei handelt es sich jedoch nur um eine bestimmte Stichprobe aus der ursprünglichen Preisreihe. Wenn diese Stichprobe die Verteilung verändert, warum hilft sie dann, den Markttrend zu erkennen? Und wenn sich die Verteilung nicht ändert, warum ist dann die Arbeit mit Ticks schlechter als mit Candlesticks? Warum ist das erste eine Verwöhnung und das zweite ein echter Handel?
PS
Übrigens, vielen Dank, dass Sie die Tabellen ausgefüllt haben. Ich verstehe, dass es eine menschliche Anstrengung ist? :-)
Ja, der Editor ermöglicht es Ihnen, eingefügte Tabellen in einem Standardstil zu gestalten. Wenn du experimentierst, wirst du es selbst herausfinden :)
Warum werden Zecken verwöhnt? Das Arbeiten mit Ticks bedeutet nicht Pipsing oder Scalping. Sie können die längsten Zeithorizonte anvisieren und sich dabei auf Ticks statt auf H1 oder D1 verlassen. Genauso wie man eine Periode von 3 oder 3.000 wählen kann, und es wird eine völlig andere Strategie sein, und das gleiche gilt für Ticks. Es ist nur eine primäre Datenquelle, das ist alles.
Bei der Arbeit mit einer TF verlässt man sich normalerweise auf Close (oder Open). Dabei handelt es sich jedoch nur um eine bestimmte Stichprobe aus der ursprünglichen Preisreihe. Wenn diese Stichprobe die Verteilung verändert, warum hilft sie dann, den Markttrend zu erkennen? Und wenn es die Verteilung nicht verändert, warum ist dann die Arbeit mit Ticks schlechter als mit Candlesticks? Warum ist das erste ein Verwöhnprogramm und das zweite ein echter Handel?
Ich stimme zu.
Das zweite ist einfach ein Anachronismus... der Vor-Computer-Ära.
Ich habe schon oft gesagt, dass das "Balkenmodell" ein veralteter Versuch ist, eine Zeitreihe zu aggregieren und dabei Informationen über einige ihrer Merkmale innerhalb eines Zeitrahmens beizubehalten.
;)
Ja, der Editor ermöglicht es Ihnen, eingefügte Tabellen in einem Standardstil zu gestalten. Wenn du experimentierst, wirst du es selbst herausfinden :)
Also bei Text und Hintergrund ist mir das klar, und wie man hier Grenzen einer Zelle bedient habe ich nicht verstanden. Also nochmals vielen Dank.
Warum sind Zecken verwöhnend? Das Arbeiten mit Ticks bedeutet nicht Pipsing oder Scalping. Sie können die längsten Zeithorizonte anvisieren und sich dabei auf Ticks statt auf H1 oder D1 verlassen. Genauso wie man bei einer Armbanduhr eine Periode von 3 oder 3000 wählen kann, und es wird eine völlig andere Strategie sein, so ist es auch mit den Ticks. Es ist nur eine primäre Datenquelle, das ist alles.
Bei der Arbeit mit einer TF verlässt man sich normalerweise auf Close (oder Open). Dabei handelt es sich jedoch nur um eine bestimmte Stichprobe aus der ursprünglichen Preisreihe. Wenn diese Stichprobe die Verteilung verändert, warum hilft sie dann, den Markttrend zu erkennen? Und wenn es die Verteilung nicht verändert, warum ist dann die Arbeit mit Ticks schlechter als mit Candlesticks? Warum ist das erste ein Verwöhnprogramm, während das zweite ein echtes Geschäft ist?
Temperaturen ergeben sich nicht aus der Brownschen Bewegung, und Zeitrahmen ergeben sich nicht aus Ticks. In einem benachbarten Thread habe ich Prival, einem bekannten Verfechter von Zecken, zwei Bilder gegeben.
EURUSD30 - 7200 Stäbe
EURUSD60 - 3600 Stäbe
Wir können sehen, dass die Frequenzen unterschiedlich sind. Die offensichtliche Tatsache ist, dass Open60[0] = Open30[0] und Close30[1] = Close60[0], während das Ergebnis der Fourier-Analyse anders ist! Aber das ist nur auf den ersten Blick so.
Die Ticks, aus denen die entsprechenden Zeitrahmen gewonnen werden, sind alle unterschiedlich. Einige Ticks beziehen sich auf einen Pipsqueak-Investor, andere Ticks beziehen sich auf Investoren mit anderen Zeitfenstern. Außerdem hat jedes Häkchen unterschiedliche Posengrößen hinter sich (was wir nicht verstehen). Auf welcher Grundlage kämmen wir alle wirtschaftlich unterschiedlichen Zecken unter derselben Überschrift zusammen? Natürlich sind alle Zeitrahmen miteinander verbunden. Was auf der einen Seite ein Trend ist, wird auf der anderen Seite korrigiert.
Wir können sehen, dass die Frequenzen unterschiedlich sind.
Es wäre überraschend - wenn sie übereinstimmten ...
Haben Sie versucht, die Zeiträume zu vergleichen?
;)
Tabelle 2b
Beim Random Walk ist die durchschnittliche Laufzeit proportional zur Quadratwurzel aus der Anzahl der Schritte. Das Ergebnis der Berechnung a la Hurst, reduziert auf h = Log(High-Low)/Log(N) oder ähnlich, ergibt nach Anwendung einfacher Arithmetik also folgendes:
1) Hoch - Niedrig = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2, wenn k << N, was die Tabelle perfekt beweist.
Der Hurst-Koeffizient für SB in der Formel Hoch - Niedrig = k * sqrt(N) liegt in sqrt. Glauben Sie, dass Hurst für eine Preisreihe oder ihre Ableitungen auf die Addition von Hurst für SB und einer Variablen, die nur von der Anzahl der Dimensionen abhängt, reduziert wird?